Quản trị rủi ro trong kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam theo hiệp ước Basel

Responses Total

Mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, chi nhánh nước ngoài Tăng cường quy mô tổng tài sản

Tăng vốn chủ sở hữu để đạt tốc độ tăng tài sản lớn hơn

Đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin tập trung, xây dựng năng lực quản trị dữ liệu

thực tiễn hoạt động của các NHTM Việt Nam, Luận án “Quản trị rủi ro trong kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam theo Hiệp ước Basel” đã hoàn thành những nội dung sau:

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận các chuẩn mực quản trị rủi ro theo Hiệp ước Basel; nêu rõ những nội dung cơ bản của Basel I, Basel II và Basel III, so sánh điểm khác biệt và điều kiện để áp dụng các chuẩn mực Basel;

2. Phân tích thực trạng hoạt động của các NHTM Việt Nam hiện nay theo các chuẩn mực của Hiệp ước Basel, với những cơ hội và thách thức của hệ thống NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Đề xuất các nhóm giải pháp và khuyến nghị để các NHTM Việt Nam tiếp cận và áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo Hiệp ước Basel.

Các giải pháp và kiến nghị của Luận án đề xuất được dựa trên cơ sở chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020 và xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Tuy nhiên, áp dụng thành công các chuẩn mực Basel, đặc biệt là Basel II tại hệ thống NHTM Việt Nam là một vấn đề lớn, đòi hỏi thời gian và sự phối hợp đồng bộ của nhiều bên liên quan. Do vậy, những giải pháp, kiến nghị của Luận án chỉ là đóng góp ban đầu cho tiến trình áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo Basel tại các NHTM Việt Nam.

Results for survey: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ÁP DỤNG HIỆP ƯỚC VỐN BASEL TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM

Page: 1/1

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ÁP DỤNG HIỆP ƯỚC VỐN BASEL TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM

Kính gửi Quý ngân hàng,

Quản trị rủi ro đang là vấn đề cấp thiết và đầy thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh mở cửa và hội nhập kinh tế. Việc xây dựng những khuôn khổ quản trị rủi ro và giám sát an toàn, tiếp cận dần tiến tới áp dụng các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế là việc làm tất yếu, giúp các ngân hàng hạn chế rủi ro, đảm bảo lợi nhuận, nâng cao uy tín và mở rộng phạm vi hoạt động.

Hiệp ước quốc tế về Đo lường vốn và các chuẩn mực về vốn (thường gọi là Hiệp ước Basel) là thỏa thuận về một cơ chế quản lý, điều hành và giám sát hoạt động của hệ thống NHTM nhằm mục đích quản trị rủi ro, ổn định thị trường tài chính được ngân hàng trung ương của 10 nước phát triển là thành viên của Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) cùng xây dựng và thống nhất áp dụng. Với những giá trị to lớn mà Hiệp ước mang lại, trên thực tế, nhiều quốc gia không phải là thành viên của BIS cũng đã áp dụng khá thành công.

Để đánh giá một cách khách quan khả năng áp dụng Hiệp ước Basel trong công tác quản trị rủi ro tại hệ thống NHTM Việt Nam, trên cơ sở đó, đề xuất những kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro cho các NHTM, nhóm nghiên cứu rất mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ Quý ngân hàng thông qua việc trả lời các câu hỏi dưới đây.

Xin trân trọng cảm ơn!

Question 1

Tên ngân hàng

ID Text Answers (21) View

11300265	Ngân hàng TMCP Ngoại thương	View
11300300	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	View
11300414	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	View
11300472	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	View
11300558	Ngân hàng TMCP Á Châu	View
11300908	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	View
11301011	Ngân hàng Quốc tế VIB	View
11301127	Ngân hàng TMCP Hàng Hải	View
11301173	Ngân hàng TMCP Quân đội	View
11301200	Ngân hàng TMCP Bản Việt	View
11301222	Ngân hàng TMCP Bắc Á	View
11301280	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội	View
11301310	Ngân hàng TMCP An Bình	View
11301390	Ngân hàng TMCP Đại Dương	View
11301478	Ngân hàng TMCP Đông Á	View
11301647	Ngân hàng Habubank	View
11301659	Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	View
11301692	Ngân hàng Eximbank	View
11301715	Ngân hàng VPBank	View
11301736	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	View
11301754	Ngân hàng Bảo Việt	View

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 277 trang tài liệu này.

Question 2

Họ tên và vị trí công tác của cán bộ điền thông tin

ID Text Answers (21) View

11300265	Phòng quản lý rủi ro tín dụng	View
11300300	Phòng chế độ tín dụng và đầu tư	View
11300414	Ban Quản lý rủi ro tín dụng	View
11300472	Phòng Quản lý rủi ro	View
11300558	Ủy ban quản lý rủi ro	View
11300908	Phòng quản lý rủi ro	View
11301011	Khối quản trị rủi ro	View
11301127	Phòng phân tích công vụ và mô hình rủi ro	View
11301173	Khối quản trị rủi ro	View
11301200	Phòng chế độ tín dụng	View
11301222	Phòng ALCO	View
11301280	Phòng quản lý rủi ro tín dụng	View
11301310	Khối quản lý rủi ro thị trường và tác nghiệp	View
11301390	Phòng quản lý rủi ro hoạt động và thị trường	View
11301478	Phòng quản lý rủi ro	View
11301647	Phòng chế độ tín dụng	View
11301659	Phòng quản lý rủi ro tín dụng	View
11301692	Phòng quản trị rủi ro	View
11301715	Phòng ALCO	View
11301736	Phòng quản lý rủi ro thị trường và tác nghiệp	View
11301754	Phòng Quản lý rủi ro tín dụng và đầu tư	View

Question 3

Quy mô vốn điều lệ của Quý ngân hàng?

0.00%

Dưới 3.000 tỷ đồng

Từ 3.000 - 5.000 tỷ đồng

Từ 5.000 - 10.000 tỷ đồng

Trên 10.000 tỷ đồng

0 0.00%

10 47.62%

11 52.38%

Question 4

Quy mô tổng tài sản của Quý ngân hàng?

Dưới 100.000 tỷ đồng

Từ 100.000 - 250.000 tỷ đồng

Từ 250.000 - 400.000 tỷ đồng

Trên 400.000 tỷ đồng

14 66.67%

3 14.29%

0 0.00%

4 19.05%

Question 5

Số lượng chi nhánh và văn phòng đại diện tại nước ngoài của Quý ngân hàng?

ID Text Answers (21) View

11300265	01	View
11300300	03	View
11300414	5	View
11300472	01 chi nhánh tại Campuchia	View
11300558	0	View
11300908	02 chi nhánh tại Lào và Campuchia	View
11301011	0	View
11301127	0	View
11301173	0	View
11301200	0	View
11301222	0	View
11301280	0	View
11301310	0	View
11301390	0	View
11301478	0	View
11301647	0	View
11301659	0	View
11301692	00	View
11301715	0	View
11301736	0	View
11301754	0	View

Question 6

ID Text Answers (21) View
11300265	Dưới 1%	View
11300300	1%	View
11300414	Dưới 1%	View
11300472	Dưới 1%	View
11300558	0	View
11300908	Dưới 1%	View
11301011	0	View
11301127	0	View
11301173	0	View
11301200	0	View
11301222	0	View
11301280	0	View
11301310	0	View
11301390	0	View
11301478	0	View
11301647	0	View
11301659	0	View
11301692	0	View
11301715	0	View
11301736	0	View
11301754	0	View

Tỷ lệ phần trăm doanh thu của các chi nhánh và văn phòng đại diện tại nước ngoài so với tổng doanh thu của Quý ngân hàng? (số liệu ước tính)

Question 7

Loại rủi ro có tốc độ gia tăng mạnh nhất trong thời gian gần đây trong hoạt động kinh doanh của Quý ngân hàng?

Rủi ro tín dụng

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thị trường

Rủi ro tác nghiệp

Rủi ro khác

	57.14%
	42.86%
0.00%
0.00%
0.00%

Question 8

Mức độ ảnh hưởng của các loại rủi ro đối với hoạt động kinh doanh của Quý ngân hàng?

Ảnh hưởng nghiêm trọng

Ảnh hưởng lớn

Ảnh hưởng vừa phải

Không ảnh hưởng

Không đánh giá được

4.76%
	80.95%
	14.29%
0.00%
0.00%

Question 9

Tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Quý ngân hàng?

Rất quan trọng

Quan trọng

Bình thường

Không quan trọng

20 95.24%

0.00%

1 4.76%

0.00%

Question 10

Chiến lược của Quý ngân hàng trong thời gian tới tập trung vào nội dung nào trong các nội dung sau đây? (xếp theo thứ tự ưu tiên: 1 - Ưu tiên cao nhất; 4 - Ưu tiên thấp nhất)

Question 11

Mức độ quan tâm của Quý ngân hàng đối với Hiệp ước Basel?

100.00%

Rất quan tâm

Quan tâm

Không quan tâm

0.00%

0 0.00%

Question 12

Quý ngân hàng đánh giá như thế nào về vai trò của Hiệp ước Basel trong việc củng cố an toàn tài chính cho hệ thống ngân hàng Việt Nam?

Có vai trò quan trọng

Bình thường

Không có vai trò gì

Không đánh giá được

19		90.48%
2	9.52%
0	0.00%
0	0.00%

Question 13

Theo quan điểm của Quý ngân hàng, Việt Nam có nên áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng theo Hiệp ước Basel không?

Có nên áp dụng toàn bộ

Nên áp dụng có chọn lọc những nội dung phù hợp

Không nên áp dụng

0 0.00%

100.00%

0 0.00%

Question 14

Căn cứ trên cơ sở nguồn lực sẵn có của hệ thống ngân hàng Việt Nam, theo Quý ngân hàng, khung thời gian để hoàn thiện việc chuẩn hóa và triển khai toàn bộ nội dung quản trị rủi ro theo Basel đối với hệ thống NHTM Việt Nam là khi nào?

2010 - 2015

2015 - 2020

Sau năm 2020

Không xác định được

0 0.00%

20 100.00%

0.00%

0 0.00%

Question 15

1 2 3 4 5 6 Responses Total
Nguồn nhân lực chưa đáp ứng đủ điều kiện Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế Cơ sở pháp lý còn sơ sài và chưa đồng bộ Nguồn ngân sách chưa đủ để triển khai Yếu tố thời gian Các yếu tố khác	10	1	8	2	0	0	21	17%
	1	9	5	5	1	0	21	17%
	5	7	7	1	1	0	21	17%
	4	3	1	13	0	0	21	17%
	1	1	0	0	19	0	21	17%
	0	0	0	0	0	21	21	17%

Theo Quý ngân hàng, yếu tố gây khó khăn nhiều nhất đối với việc áp dụng Basel trong quản trị rủi ro kinh doanh của hệ thống NHTM Việt Nam là gì?(Yếu tố gây khó khăn nhiều nhất: 1 - Yếu tố gây khó khăn ít nhất: 6)

Question 16

Quý ngân hàng có kế hoạch áp dụng nội dung của Trụ cột thứ 1 - Hiệp ước Basel về yêu cầu vốn tối thiểu trong công tác quản trị rủi ro của ngân hàng mình không? (Nếu có, tiếp tục trả lời câu hỏi số 17 - 20; Nếu không, tiếp tục trả lời câu hỏi số 16) (Trong trụ cột thứ nhất, Basel II yêu cầu các ngân hàng phải duy trì một lượng vốn đủ lớn để trang trải cho các hoạt động chịu rủi ro của mình, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro tác nghiệp. Theo đó, Basel II đưa ra một tỷ lệ vốn với tử số là vốn tự có của ngân hàng và mẫu số là tài sản có rủi ro.

Tỷ lệ vốn tối thiểu theo quy định tại Basel II là 8%)

Có 21

100.00%

Không 0 0.00%

Question 17

Nguyên nhân Quý ngân hàng không áp dụng nội dung của Trụ cột 1 trong công tác quản trị rủi ro của ngân hàng mình?

This question has no answers

Question 18

Thời gian dự kiến áp dụng các nội dung của Trụ cột 1 - Hiệp ước Basel của Quý ngân hàng?

2012 - 2015

2015 - 2018

2018 - 2020

Sau năm 2020

Chưa xác định

	14.29%
		85.71%
0.00%
0.00%
0.00%

Question 19

95.24%

Quý ngân hàng dự kiến sử dụng phương pháp tiếp cận nào đối với rủi ro tín dụng trong việc xác định tỷ lệ vốn tối thiểu của Trụ cột thứ 1 - Hiệp ước Basel?

Phương pháp chuẩn hóa (yêu cầu ngân hàng phải phân chia tài sản có rủi ro vào các nhóm khác nhau tùy theo đặc điểm của từng khoản mục)

7		33.33%


Phương pháp cơ sở dựa trên hệ thống xếp hạng nội bộ (IRB)	13		61.90%
Phương pháp nâng cao dựa trên hệ thống xếp hạng nội bộ (Advanced IRB)	1 4.76%

Question 20

Quý ngân hàng dự kiến sử dụng phương pháp tiếp cận nào đối với rủi ro tác nghiệp trong việc xác định tỷ lệ vốn tối thiểu của Trụ cột thứ 1

- Hiệp ước Basel?

Phương pháp chỉ số cơ bản (BIA) (số vốn tối thiểu cần đảm bảo đối với rủi ro tác nghiệp bằng tổng thu nhập bình quân hàng năm trong 3 năm gần nhất nhân với hệ số α thể hiện mối tương quan giữa mức vốn tối thiểu chung của toàn hệ thống với mức chỉ số chung của toàn hệ thống; ủy ban quy định α = 0 15)

Phương pháp chuẩn hóa (các nội dung hoạt động của ngân hàng được chia thành các lĩnh vực như tài trợ doanh nghiệp hoạt động ngân hàng bán lẻ dịch vụ thanh toán ... và tính toán số vốn tối thiểu cần đảm bảo cho từng lĩnh vực kinh doanh)

Phương pháp đo lường nâng cao (AMA) (mức vốn tối thiểu ngân hàng cần duy trì sẽ tương đương với mức rủi ro ngân hàng tính toán được bằng hệ thống đo lường rủi ro tác nghiệp nội bộ của mình)

0.00%

Question 21

Quý ngân hàng dự kiến sử dụng phương pháp tiếp cận nào đối với rủi ro thị trường trong việc xác định tỷ lệ vốn tối thiểu của Trụ cột thứ 1 - Hiệp ước Basel?

Phương pháp chuẩn hóa (yêu cầu vốn đối với rủi ro thị trường được tính toán đối với từng yếu tố rủi ro: rủi ro lãi suất rủi ro trạng thái vốn rủi ro tỷ giá và rủi ro hàng hóa)

21		100.00%


Phương pháp mô hình nội bộ (để sử dụng phương pháp này ngân hàng cần được sự chấp thuận từ phía cơ quan giám sát ngân hàng; sau đó ngân hàng sẽ xây dựng mô hình quản trị rủi ro theo các tiêu chuẩn cụ thể đối với từng loại rủi ro; Phương pháp này đòi hỏi ngân hàng phải có hệ thống quản trị rủi ro tương thích hiện đại và đủ dữ liệu)	0	0.00%

4.76%

Question 22

Quan điểm của Quý ngân hàng về Thông tư số 13/2010/TT-NHNN về quy định các tỷ lệ đảm bảo an toàn tối thiểu của Ngân hàng Nhà nước và các thông tư số 19/2010/TT-NHNN, 22/2011/TT-NHNN sửa đổi?

Việc ban hành các thông tư trên là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế

Thời gian ban hành và thời hạn hiệu lực của các thông tư chưa phù hợp

Quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9% là tương đối cao

Quy định hệ số rủi ro đối với một số loại tài sản có chưa phù hợp gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Quan điểm khác

	27.63%
	23.68%
	23.68%
	25.00%
0.00%

Question 23

Quý ngân hàng có kế hoạch áp dụng nội dung của Trụ cột 2 - Hiệp ước Basel về quy trình rà soát, giám sát trong công tác quản trị rủi ro của ngân hàng mình không? (Nếu có, tiếp tục trả lời câu hỏi số 23; nếu không, tiếp tục trả lời câu hỏi số 24) (Trụ cột 2 yêu cầu ngân hàng phải đánh giá vốn trong mối tương quan với mức độ rủi ro chung của mình và cơ quan thanh tra, giám sát phải xem xét kết quả đánh giá này và có những biện pháp thích hợp trong từng trường hợp)

Có 21

100.00%

Không 0 0.00%