BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
----------------------------
NGUYỄN THỊ KIỀU THU
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG
THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI DƯƠNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
HÀ NỘI, NĂM 2021
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
----------------------------
NGUYỄN THỊ KIỀU THU
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG
THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 8340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHÙNG VIỆT HÀ
HÀ NỘI, NĂM 2021
LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của riêng em. Các tài liệu được sử dụng trong công trình đều có nguồn gốc rõ ràng. Những đánh giá, nhận định trong công trình đều do cá nhân em nghiên cứu và tư duy dựa trên những tư liệu xác thực.
Tác giả luận văn (Kí và ghi rõ họ tên) |
Nguyễn Thị Kiều Thu |
Có thể bạn quan tâm!
-
Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương - 2 -
Những Vấn Đề Cơ Bản Về Cho Vay Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Và Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong -
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
Xem toàn bộ 120 trang tài liệu này.
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình hoàn thành luận văn này, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và động viên. Trước tiên, em xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới cô TS. Phùng Việt Hà đã tận tâm hướng dẫn em hoàn thành luận văn này.
Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu cùng toàn thể Thầy Cô giáo Trường Đại học Thương Mại đã truyền đạt, trang bị cho em những kiến thức và kinh nghiệm quý giá trong suốt hai năm học vừa qua.
Em xin chân thành cảm ơn Anh/ Chị Lãnh đạo, đồng nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương đã nhiệt tình giúp đỡ em trong suốt quá trình thu thập số liệu để thực hiện luận văn.
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè, đồng nghiệp những người đã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ, cổ vũ và động viên em trong suốt thời gian thực hiện luận văn.
Xin chân thành cảm ơn!
Tác giả luận văn (Kí và ghi rõ họ tên) |
Nguyễn Thị Kiều Thu |
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU vi
DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ vii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 5
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
5. Phương pháp nghiên cứu 6
6. Kết cấu luận văn 7
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 8
1.1. Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 8
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 8
1.1.2. Phương thức cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 10
1.1.3. Quy trình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 12
1.1.4. Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 13
1.2. Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 16
1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
...................................................................................................................................16
1.2.2. Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Basel II 17
1.2.3. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
...................................................................................................................................18
1.2.4. Chỉ tiêu đánh giá kết quả quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 22
1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 26
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 29
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI DƯƠNG 30
2.1. Khát quát chung về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương 30
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 30
2.1.2. Cơ cấu tổ chức 31
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 31
2.2. Thực trạng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương 34
2.2.1. Sản phẩm, khách hàng 34
2.2.2. Quy trình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 36
2.2.3. Cơ cấu doanh số, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 39
2.2.4. Thu nhập và rủi ro tín dụng trong khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa 43
2.3. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương 47
2.3.1. Nhận dạng rủi ro 48
2.3.2. Đo lường rủi ro 53
2.3.3. Kiểm soát rủi ro 56
2.3.4. Phòng ngừa, xử lý rủi ro 64
2.4. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương. 65
2.4.1 Những kết quả đạt được 65
2.4.2 Những hạn chế 66
2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế 69
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 75
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI DƯƠNG 76
3.1. Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương. 76
3.1.1. Định hướng hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương 76
3.1.2. Định hướng và mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương 77
3.2. Một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025 80
3.2.1. Giải pháp về nhận dạng rủi ro 80
3.2.2. Giải pháp về đo lường rủi ro 82
3.2.3. Giải pháp về kiểm soát rủi ro 83
3.2.4. Giải pháp về xử lý rủi ro 84
3.2.5. Giải pháp khác 86
3.3. Kiến nghị 87
3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 87
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 90
3.3.3. Kiến nghị đối với doanh nghiệp 94
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 96
KẾT LUẬN 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank – CN Đông Hải Dương giai đoạn 2017 – 2019 31
Bảng 2.2. Kết quả huy động vốn của Vietinbank – CN Đông Hải Dương giai đoạn 2017-2020 32
Bảng 2.3: Dư nợ cho vay của Vietinbank – CN Đông Hải Dương giai đoạn 2017- 2020 33
Bảng 2.4. Doanh số cho vay khách hàng SMEs tại Vietinbank Hải Dương 39
Bảng 2.5. Dư nợ cho vay khách hàng SMEs tại Vietinbank Hải Dương 41
Bảng 2.6: Tỷ lệ nợ xấu cho vay SMEs tại Hải Dương giai đoạn 2017-2020 44
Bảng 2.7: Nợ quá hạn, nợ xấu của SMEs theo ngành kinh tế tại Vietinbank Đông Hải Dương giai đoạn 2017- 2020 45
Bảng 2.8: Thu nhập từ cho vay SMEs tại Vietinbank – CN Đông Hải Dương năm 2017-2020 46
Bảng 2.9. Các dấu hiệu cảnh báo rủi ro trong cho vay khách hàng SMEs 49
Bảng 2.10. Bảng mô tả đặc điểm hạng của khách hàng SMEs 53