Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHỬ THỊ LAN

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -

CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

THÁI NGUYÊN - 2019

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHỬ THỊ LAN

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -

CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN

Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8 34 01 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Phương Hảo

THÁI NGUYÊN - 2019

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận văn này do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Phương Hảo và không trùng lặp với bất kỳ luận văn hoặc công trình nào khác. Các tư liệu và số liệu sử dụng trong luận văn được thu thập từ các nguồn gốc đáng tin cậy.

Thái Nguyên, tháng 12 năm 2018

Tác giả luận văn Chử Thị Lan

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình và đóng góp quý báu của nhiều tập thể và cá nhân.

Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, phòng Quản lý Đào tạo sau Đại học, các Khoa, các Phòng của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành chương trình học tập và thực hiện luận văn của mình.

Tôi xin trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn rất tận tình của TS. Nguyễn Thị Phương Hảo. Ngoài ra, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Ban Lãnh đạo, các đồng nghiệp đang công tác tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nam Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp thông tin cần thiết cho tôi trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài.

Xin cảm ơn sự động viên, hỗ trợ của gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn này.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Thái Nguyên, tháng 12 năm 2018

Tác giả luận văn Chử Thị Lan

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC CÁC BẢNG vii

DANH MỤC CÁC HÌNH viii

MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3

5. Bố cục luận văn 4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO

TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại 5

1.1.1. Các nghiên cứu nước ngoài 5

1.1.2. Các nghiên cứu trong nước 6

1.2. Lý luận về rủi ro tín dụng bán lẻ 9

1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng bán lẻ 9

1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng bán lẻ 10

1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng bán lẻ 12

1.2.4. Tác động của rủi ro tín dụng bán lẻ 13

1.3. Lý luận về Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ trong hoạt động của ngân hàng 15

1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 15

1.3.2. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 16

1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 23

1.4. Cơ sở thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại các NHTM 25

1.4.1. Kinh nghiệm quốc tế 25

1.4.2. Kinh nghiệm trong nước 27

1.4.3. Bài học rút ra cho Ngân hàng TMCP Đầu tư & phát triển Việt Nam -

Chi nhánh Nam Thái Nguyên 28

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29

2.1. Quy trình nghiên cứu 29

2.2. Câu hỏi nghiên cứu 29

2.3 Phương pháp thu thập dữ liệu 30

2.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 30

2.3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 30

2.4. Phương pháp phân tích số liệu 32

2.4.1. Công cụ phân tích 33

2.4.2. Các phương pháp phân tích dữ liệu 33

2.5. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 35

2.5.1.Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động tín dụng 35

2.5.2.Các chỉ tiêu phản ánh nợ quá hạn và quản trị nợ quá hạn 35

Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ

TẠI BIDV - CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 37

3.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư & phát triển - Chi nhánh Nam

Thái Nguyên 37

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 37

3.1.2. Mô hình tổ chức nhân sự tại BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên 39

3.1.3. Kết quả các hoạt động kinh doanh chủ yếu của BIDV - Chi nhánh Nam

Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 42

3.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và

phát triển - Chi nhánh Nam Thái Nguyên 49

3.2.1. Thực trạng về hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên 49

3.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên 54

3.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên 56

3.3.1. Thực trạng thực hiện quy định về quản trị rủi ro tín dụng 56

3.3.2. Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng BIDV -

Chi nhánh Nam Thái Nguyên 57

3.4. Đánh giá chung công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên 74

3.4.1. Kết quả đạt được 74

3.4.2. Một số tồn tại, hạn chế 75

3.4.3. Nguyên nhân của hạn chế 76

Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO

TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV - CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 80

4.1. Định hướng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV - Chi nhánh Nam

Thái Nguyên 80

4.1.1. Định hướng hoạt động tín dụng 80

4.1.2. Định hướng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 81

4.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Thái Nguyên 82

4.2.1. Nhóm giải pháp về chính sách tín dụng, quy trình tín dụng 82

4.2.1.1. Về chính sách tín dụng 82

4.2.2. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực 89

4.2.3. Nhóm các giải pháp kỹ thuật 90

KẾT LUẬN 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

PHỤ LỤC 100

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT

Ký hiệu	Nguyên nghĩa
1	BIDV	Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam
2	CBQLKH	Cán bộ quản lý khách hàng
3	CBQLRR	Cán bộ quản lý rủi ro
4	CBQTTD	Cán bộ quản trị tín dụng
5	DPRR	Dự phòng rủi ro
6	KH	Khách hàng
7	NHNN	Ngân hàng nhà nước
8	NHTM	Ngân hàng thương mại
9	QTRR	Quản trị rủi ro
10	QTRRTDBL	Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ
11	RRTDBL	Rủi ro tín dụng bán lẻ
12	TCTD	Tổ chức tín dụng
13	TMCP	Thương mại cổ phần
14	TSBĐ	Tài sản bảo đảm