Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Thang đánh giá Likert 31

Bảng 3.1: Cơ cấu nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2017 của BIDV - Nam

Thái Nguyên 41

Bảng 3.2. Kết quả kinh doanh của BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên

giai đoạn 2015 - 2017 43

Bảng 3.3. Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ trong tổng dư nợ giai đoạn 2015 - 2017 44

Bảng 3.4. Chất lượng hoạt động tín dụng của chi nhánh các năm 2015 - 2017 47

Bảng 3.5. Phân loại rủi ro nợ quá hạn của chi nhánh năm 2015 - 2017 47

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 113 trang tài liệu này.

Bảng 3.6: Tỷ trọng cơ cấu tín dụng bán lẻ theo thời gian 50

Bảng 3.7. Tỷ trọng cơ cấu tín dụng bán lẻ theo tài sản đảm bảo 51

Bảng 3.8. Tỷ trọng cơ cấu tín dụng bán lẻ theo hoạt động sử dụng 53

Bảng 3.9. Nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại BIDV - Chi nhánh Nam

Thái Nguyên giai đoạn năm 2015 - 2017 54

Bảng 3.10. Phân loại nhóm nợ tín dụng bán lẻ tại BIDV- Chi nhánh Nam

Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 55

Bảng 3.11. Kế hoạch kiểm soát nợ quá hạn của BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn từ 2015 - 2017 58

Bảng 3.12. Kết quả thẩm định cho vay tại BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 62

Bảng 3.13. Chỉ tiêu hệ số sử dụng vốn tại BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 65

Bảng 3.14. Thang điểm xếp hạng KHCN theo HTXHTD nội bộ tại BIDV 67

Bảng 3.15. Tổng hợp phiếu điều tra từ cán bộ QLKH, cán bộ QLRR và cán

bộ QTTD tại BIDV - chi nhánh Nam Thái Nguyên 79

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1. Sơ đồ các bộ phận của rủi ro tín dụng theo Gup (2007) 11

Hình 2.1: Quy trình nghiên cứu 29

Hình 3.1: Sơ đồ mô hình tổ chức của BIDV Nam Thái Nguyên 40

Hình 3.2: Biểu đồ doanh số cho vay giai đoạn 2015 - 2017 45

Hình 3.3: Biểu đồ rủi ro nợ nhóm 2 và nợ xấu tín dụng bán lẻ của chi nhánh

giai đoạn 2015 - 2017 48

Hình 3.4: Cơ cấu cho vay theo thời gian giai đoạn 2015 - 2017 50

Hình 3.5: Cơ cấu cho vay theo tài sản đảm bảo giai đoạn 2015 - 2017 52

Hình 3.6: Biểu đồ cho vay theo hoạt động sử dụng giai đoạn 2015 - 2017 53

Hình 4.1. Sơ đồ hợp đồng quyền chọn tín dụng 94

Hình 4.2: Sơ đồ hợp đồng trao đổi các khoản tín dụng rủi ro 94

Hình 4.3. Sơ đồ mô tả hoán đổi tín dụng 95

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong vài năm trở lại đây, thị trường tài chính ở Việt Nam đang phát triển với tốc độ mạnh mẽ, các Ngân hàng liên tục mở rộng mạng lưới, tăng vốn điều lệ, phát triển thêm sản phẩm, dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hang. Đối với các ngân hàng tại Việt Nam hiện nay, tín dụng vẫn là hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu trong tổng thu nhập.

Trong xu hướng hoạt động của Ngân hàng thương mại hiện đại, hoạt động ngân hàng bán lẻ ngày càng đóng vai trò quan trọng và nhận được nhiều sự quan tâm, đầu tư phát triển của các Ngân hàng. Điều này biểu hiện ở chỗ các Ngân hàng quốc doanh, các Ngân hàng TMCP, các Ngân hàng nước ngoài đều thay đổi chiến lược hoạt động, bắt đầu thâm nhập và khai thác thị trường bán lẻ đầy tiềm năng tại Việt Nam ngay từ những năm đầu của thế kỷ 21. Mặc dù tỷ trọng dư nợ bán lẻ trong tổng dư nợ, nguồn thu bán lẻ trong tổng nguồn thu vẫn còn khiêm tốn, nhưng đây là nguồn thu bền vững và có khả năng mang lại sự phát triển lâu dài cho các Ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong bốn ngân hàng hàng đầu Việt nam. Trải qua thời gian khá dài là Ngân hàng phục vụ đầu tư, phát triển (bán buôn), vì thế hoạt động ngân hàng bán lẻ mới được quan tâm phát triển khoảng hơn mười năm trở lại đây. Tuy nhiên, Ngân hàng cũng đã tạo dựng được lợi thế nhất định về mạng lưới rộng khắp các tỉnh trên cả nước, với số liệu tính đến thời điểm 31/12/2017, BIDV đã có 180 chi nhánh, trên 798 điểm mạng lưới, và trên 815 PGD (theo trang web bidv.com.vn - Giới thiệu chung). BIDV hiện đứng thứ 3 trong các ngân hàng thương mại về số điểm mạng lưới và là 01 trong 03 Ngân hàng (chỉ sau Agribank và Vietinbank) có mạng lưới rộng khắp 63 tỉnh/TP cả nước. Cùng với đó, đời sống dân cư ngày càng cải thiện nên có tiềm năng phát triển và mở rộng tín dụng bán lẻ.

Riêng về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên (sau đây được gọi tắt là: BIDV - CN Nam Thái Nguyên), mặc dù mới thành lập và đi vào hoạt động trên cơ sở tách ra từ Chi nhánh Thái Nguyên từ 1/1/2014, khu vực hoạt động tại địa bàn thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công và huyện Phú Bình, tiềm năng phát triển tín dụng bán lẻ là rất tốt. Đây cũng chính là

một trong những cơ sở quan trọng cho việc tách ra thành lập hoạt động riêng của Chi nhánh. Với mô hình hỗn hợp nên hoạt động ngân hàng bán lẻ được quan tâm phát triển ngay từ đầu. Tốc độ tăng trưởng rất khả quan, được thể hiện bằng con số tăng trưởng ấn tượng qua các năm từ 2015 - 2017, nhưng liệu việc nhận thức về tín dụng bán lẻ đã là đúng đắn. Với việc doanh số ngày càng tăng mạnh qua các năm, thì chỉ tiêu nợ xấu, nợ quá hạn cũng song hành với đó, báo hiệu việc cấp thiết phải quản lý chặt chẽ hơn nữa trong hoạt động quản lý rủi ro. Tín dụng bán lẻ không chỉ đơn giản là phân tán rủi ro bằng những món vay nhỏ, quy trình tương đối đơn giản, dễ thực hiện mà nó là việc phải biết tổng hòa giữa tài sản đảm bảo cho khoản vay và xác định chính xác nguồn trả nợ, thu thập nhiều thông tin cấp thiết từ những công cụ hỗ trợ (CIC, điểm tín dụng...), hay là việc đầu tư về công nghệ, chuyển đổi số vào công tác vận hành hoạt động và quản lý. Tăng trưởng tốt nhưng kiểm soát rủi ro không tốt sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính và khả năng cạnh tranh của ngân hàng, tăng trích dự phòng rủi ro và dẫn đến làm giảm thu nhập của từng cán bộ. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng và những hậu quả mà rủi ro tín dụng có thể gây ra đối với các ngân hàng nói chung và BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên nói riêng, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: "Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên".

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ, đảm bảo tín dụng bán lẻ hoạt động trong phạm vi rủi ro chấp nhận được, góp phần giúp chi nhánh phát triển ổn định, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động bán lẻ.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại.

- Phân tích và đánh giá hoạt động tín dụng bán lẻ, rủi ro tín dụng bán lẻ và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên.

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong kinh doanh bán lẻ tại BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi về thời gian: Số liệu thứ cấp sử dụng để phân tích được thu thập trong giai đoạn năm 2015-2017. Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua điều tra phỏng vấn trực tiếp năm 2018

- Phạm vi về không gian: BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên

- Phạm vi về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng, những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng bán lẻ và các biện pháp nhằm quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Luận văn là công trình khoa học có ý nghĩa khoa học và thực tiễn thiết thực, là tài liệu giúp BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ có cơ sở khoa học.

Luận văn đã nghiên cứu khá toàn diện và lập luận chặt chẽ, hệ thống hóa một số lý luận về rủi ro tín dụng bán lẻ và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại.

Các giải pháp được xây dựng góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại BIDV

- Chi nhánh Nam Thái nguyên, đảm bảo quyền lợi và hạn chế rủi ro trong quan hệ với khách hàng. Đem lại sự hài lòng cho khách hàng được vượt trội so với các Ngân hàng khác.

Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên và đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục, những tồn tại trong công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ, góp phần hạn chế được những rủi ro trong hoạt động tín dụng bán lẻ đối với việc cho vay Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên nói riêng và các ngân hàng thương mại nói chung.

5. Bố cục luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục viết tắt, danh mục bảng biểu, đồ thị và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn bao gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ trong hoạt động của các ngân hàng thương mại;

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu;

Chương 3: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên;

Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên;

Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại

Cho đến nay có nhiều công trình nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng được thực hiện trong và ngoài nước, có thể kể đến các công trình tiêu biểu liên quan trực tiếp đến đề tài như sau:

1.1.1. Các nghiên cứu nước ngoài

Các tác giả Nyathi K., Ndlovu, Moyo, Nyathi T. đã khẳng định trong công trình nghiên cứu năm 2014 “Optimisation of the Linear Probability Model for Credit Risk Management” một trong những mục tiêu của hoạt động ngân hàng là cung cấp các khoản vay. Quản trị rủi ro tín dụng đóng một vai trò quan trọng trong các ngân hàng, vì các khoản vay thường chiếm từ một phần hai đến ba phần tư tổng giá trị tài sản của ngân hàng. Xếp hạng tín dụng là một phương pháp có hệ thống để đánh giá rủi ro tín dụng và giúp đưa ra quyết định cho vay. Mô hình xếp hạng là phương tiện có hệ thống để đánh giá mức độ tin cậy của người xin vay. Tuy nhiên, các mô hình xếp hạng hiện tại khiến một đề nghị vay bị từ chối một cách không cần thiết vì xếp hạng tín dụng của họ bị hạ xuống mức độ từ chối do thiếu thông tin như dữ liệu thanh toán trước đó. Đây có thể là từ chối của một tín dụng tốt, có khả năng gây ra tổn thất lợi nhuận trong tương lai. Nghiên cứu nhằm mục đích tối ưu hóa một mô hình xếp hạng tín dụng để đảm bảo rằng nó chỉ sử dụng các tiêu chí xếp hạng quan trọng để xác định điểm tín dụng. Mô hình được tối ưu hoá sẽ không chỉ làm giảm tỷ lệ người vay không an toàn mà còn xác định những người đi vay có thể mang lại thu nhập cho Ngân hàng.

Trong công trình nghiên cứu “Credit Risk Management in Commercial Banks” của Konovalova, Kristovska, Kudinska vào năm 2016 đã đề xuất một mô hình đánh giá rủi ro tín dụng trên cơ sở phân tích nhân tố khách hàng/khách hàng bán lẻ để đảm bảo kiểm soát tiên lượng về mức độ rủi ro của khách hàng tiềm năng trong các

ngân hàng thương mại có hoạt động cho vay tiêu dùng. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định mức độ rủi ro do các nhóm khách hàng bán lẻ khác nhau đưa ra nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro tín dụng trong tương lai cũng như cải thiện việc quản trị rủi ro ngân hàng. Các kết quả chính của nghiên cứu là tạo ra mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ của người vay và phát triển các phương pháp cải thiện quản trị rủi ro tín dụng trong các NHTM.

Năm 2017, các tác giả Wang Y., Wang W., Wang J. trong công trình nghiên cứu “Credit Risk Management Framework for Rural Commercial Banks in China” đã chỉ ra rằng quản trị rủi ro tín dụng là xác định, đo lường, giám sát và kiểm soát rủi ro phát sinh từ khả năng thanh toán không trả được. Các công cụ quản trị rủi ro tín dụng hiện có cho các tổ chức tài chính lớn không đáp ứng được yêu cầu của các NHTM nông thôn vì khách hàng chính của họ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và những hộ nông dân có hồ sơ tài chính và hồ sơ xếp hạng tín dụng không có sẵn. Quản trị rủi ro tín dụng ở Trung Quốc cũng bộc lộ những rủi ro cụ thể liên quan đến hoạt động NHTM ở nông thôn và đặc biệt là các khoản vay và dịch vụ liên quan đến nông nghiệp. Thông qua phương pháp tiếp cận phân tích định tính để xác định các yếu tố chính góp phần gây ra thất bại cho khách hàng của các NHTM nông thôn, các tác giả cố gắng phát triển một khuôn khổ quản trị rủi ro tín dụng cho các NHTM nông thôn ở Trung Quốc. Khung này dựa trên việc xác định thất bại của doanh nghiệp đối với khách hàng của các ngân hàng thương mại ở nông thôn và các yếu tố góp phần vào sự thất bại của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hộ nông nghiệp, kết hợp các biến số tài chính và phi tài chính. Sử dụng các biến phi tài chính cùng với các biến số tài chính như các dự báo về sự thất bại của công ty làm tăng đáng kể tín dụng phân tích chất lượng và độ chính xác. Ngoài ra, nghiên cứu này chỉ ra “mối quan hệ” là rủi ro tiềm tàng và bao gồm các rủi ro “mối quan hệ” trong khuôn khổ. Nghiên cứu này đã có những đóng góp cho các tài liệu về quản trị của các ngân hàng nói chung và các NHTM nông thôn nói riêng.

1.1.2. Các nghiên cứu trong nước

Luận án tiến sĩ kinh tế của tác giả Nguyễn Đức Tú (2012) “Quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Công Thương Việt Nam”, đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.