Phương Hướng, Mục Tiêu Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Của Ngân Hàng Tmcp Quốc Tế Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên

Nhóm nợ

Số lượng KH	Tỷ lệ KH thường xuyên được kiểm tra hoạt động kinh doanh	Tỷ lệ dòng tiền chuyển qua VIB/doanh thu	Số sản phẩm tín dụng đang sử dụng	Thời gian trung bình quan hệ với VIB
Nợ đủ tiêu chuẩn	279	70.61%	43.61%	2.14	3.91
Nợ dưới tiêu chuẩn	11	45.45%	14.73%	1.25	2.32

Có thể bạn quan tâm!

• Thực Trạng Về Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Tmcp Quốc Tế Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên
• Một Số Chỉ Tiêu Phản Ánh Tình Trạng Quá Hạn Của Ngân Hàng Tmcp Quốc Tế Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên, Giai Đoạn 2013-2016
• Đánh Giá Thành Công Và Hạn Chế Trong Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Của Ngân Hàng Tmcp Quốc Tế Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên
• Xây Dựng Chính Sách Đãi Ngộ, Tuyển Dụng Đào Tạo Hợp Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ Tín Dụng
• Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên - 12
• Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên - 13

Xem toàn bộ 104 trang tài liệu này.

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Qua bảng trên ta có thể thấy khá rõ ràng khi phân tách khách hàng theo nhóm nợ:

+ Nhóm nợ đủ tiêu chuẩn có tỷ lệ kiểm tra hoạt động kinh doanh thường xuyên đến 70.61%, tuy nhiên nhóm nợ dưới tiêu chuẩn chỉ có tỷ lệ kiểm tra là 45.45%. Theo quy định của ngân hàng, 100% các khách hàng vay vốn phải kiểm tra hoạt động kinh doanh cứ 3 tháng/lần. Tuy việc kiểm tra không được thực hiện đầy đủ nhưng có thể thấy nguyên nhân có quá hạn có quan hệ mật thiết với việc các cán bộ tín dụng thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh của khách hàng. Hay nói cách khác, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro tín dụng đến từ sự thiếu trách nhiệm của các cán bộ tín dụng.

+ Nhóm nợ đủ tiêu chuẩn có tỷ lệ dòng tiền chuyển qua VIB/doanh thu đạt 43.61%, còn nhóm nợ dưới tiểu chuẩn chỉ là 14.73%. Điều này cho ta thấy các khách hàng kinh doanh chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng có thể giúp ta đánh giá tình hình hoạt động, kiểm soát được dòng tiền chính là kiểm soát được rủi ro. Vì vậy các cán bộ tín dụng cần hết sức nâng cao nghiệp vụ, đưa các điều kiện kiểm soát rủi ro vào trong điều kiện phê duyệt tín dụng và yêu cầu khách hàng thực hiện triệt để.

+ Nhóm nợ tiêu chuẩn sử dụng nhiều dịch vụ tín dụng và có thâm niên quan hệ với ngân hàng hơn hẳn so với nhóm nợ dưới tiêu chuẩn. Cụ thể, nhóm nợ tiêu chuẩn sử dụng 2.14 dịch vụ tín dụng so với 1.25 dịch vụ của nhóm nợ dưới tiêu chuẩn. Nhóm nợ tiêu chuẩn có số năm quan hệ với VIB là

3.91 năm so với 2.32 năm của nhóm nợ dưới tiêu chuẩn. Ta có thể thấy mối quan hệ giữa số dịch vụ khách hàng sử dụng, thâm niên quan hệ với tình trạng nợ. Như vậy ngân hàng hoàn toàn có thể đánh giá được mức độ rủi ro khi cấp cho những khách hàng các dịch vụ dựa vào những chỉ tiêu trên.

Chương 4

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN‌‌

4.1. Phương hướng, mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

4.1.1. Phương hướng quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

Công tác quản lý RRTD luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu tại VIB Thái Nguyên nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng tín dụng ổn định và bền vững. Ngân hàng sẽ tiếp tục nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý RRTD hướng tới chuẩn mực quốc tế, đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả và hiện đại, trên cơ sở tăng trưởng đi đôi với kiểm soát RRTD. Cụ thể:

- Hoàn thiện khung quản lý RRTD: Một hệ thống quản lý rủi ro chất lượng phải được đặt trong môi trường rủi ro phù hợp. Chiến lược rủi ro trong đó xác định rõ mức độ chấp nhận rủi ro chung, và mức độ chấp nhận RRTD nói riêng là kim chỉ nam cho sự vận hành của hệ thống quản lý RRTD. Hơn nữa, khung quản lý RRTD bao hàm các chiến lược phát triển tín dụng chung, những chính sách tín dụng cơ bản, quan trọng chính là một yếu tố cần thiết trong hệ thống quản lý RRTD. Vậy nên, chiến lược rủi ro của ngân hàng phải được hình thành trên những đánh giá toàn diện, cụ thể tình hình kinh doanh của ngân hàng, lợi nhuận kỳ vọng của các cổ đông và bối cảnh kinh tế trong nước. Hội đồng quản lý chính là cơ quan chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc phê duyệt chiến lược rủi ro của ngân hàng

- Xây dựng quy trình cấp tín dụng hợp lý : Để xây dựng được quy trình cấp tín dụng hợp lý, ngân hàng cần thiết phải đặt ra những tiêu chí cấp tín dụng, cơ chế phân cấp thẩm quyền phù hợp, phản ánh đặc trưng rủi ro của ngân hàng. Ngoài ra, các chính sách tín dụng đối với các khoản vay mới đồng thời những khoản vay cũ cần phải được xem xét, cân nhắc thường xuyên phù hợp với chiến lược rủi ro cho từng thời kì.

- Tiếp tục lộ trình hoàn thiện mô hình QLRR theo chuẩn quốc tế: Theo đó, tất cả các giá trị đã được điều chỉnh rủi ro của khoản tín dụng đơn lẻ cho đến danh mục đầu tư đều được xác định, giúp công tác quản lý RRTD được hiệu quả, chính xác.

Hiện tại, VIB Thái Nguyên đã thực hiện tốt mô hình quản lý RRTD theo chuẩn mà Ngân hàng Úc áp dụng. Ngân hàng có nhiều lợi thế về tiềm lực tài chính cũng như công nghệ nên hoàn toàn có đủ khả năng đi tiếp lộ trình chuẩn hóa 100% theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm soát tín dụng

Theo ủy ban Basel, đảm bảo hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát tín dụng nội bộ là một trong những nguyên tắc quản lý RRTD thiết yếu. Các công việc đánh giá thước đo rủi ro, chất lượng quản lý rủi ro, mức độ đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định, hạn mức tín dụng phải được thực hiện thường xuyên bởi các bộ phận quản lý rủi ro và bộ phận giám sát độc lập khác

4.1.2. Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

Xây dựng VIB Thái Nguyên thành chi nhánh dẫn đầu hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần, cung cấp các dịch vụ ngân hàng như, tín dụng, chuyển tiền, thanh toán, LC, bảo lãnh…, hoạt động theo thông lệ quốc tế, chất lượng tiệm cận với yêu cầu chuẩn quốc tế . Hoạt động an toàn, quản lý được rủi ro trong giới hạn hợp lý, phát triển mạnh và bền vững, phục vụ tốt các nhu

cầu của khách hàng với đa lĩnh vực - đa sản phẩm - dịch vụ - tiện ích có chất lượng và ngày càng được đổi mới, hoàn thiện.

Các mục tiêu ưu tiên của ngân hàng trong giai đoạn 2016 -2020 là:

- Phấn đấu là Chi nhánh dẩn đầu hệ thống cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân, tài trợ vay tiêu dùng của tỉnh Thái Nguyên.

- Đạt được một bảng cân đối kế toán lành mạnh; giải quyết triệt để vấn đề nợ xấu, giảm tỷ lệ nợ quá hạn.

- Tăng trưởng ngân hàng trên cơ sở khả năng sinh lời và bền vững.

- Áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất.

- Cải thiện và phát triển phát triển rộng hơn nữa hệ thống các phòng giao dịch thuộc chi nhánh.

- Cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho thị trường mục tiêu đã lựa chọn; phát triển mạng lưới kênh phân phối sản phẩm.

Các chỉ tiêu cơ bản giai đoạn 2016 - 2020:

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân: tổng tài sản là 15%/năm, nguồn vốn là 21%/năm, tín dụng là 17%/năm, đầu tư là 31%/năm.

+ Khả năng sinh lời: ROA > 1%; ROE > 25%;

+ Tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

4.2. Một số giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

4.2.1. Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế

Để đảm bảo đưa hoạt động tín dụng của VIB phát triển theo đúng định hướng, đạt được mục tiêu an toàn, hiệu quả, tăng trưởng bền vững và kiểm soát được rủi ro cũng như tiến dần đến thông lệ quốc tế, chính sách tín dụng của VIB cần phải hoàn thiện những nội dung cơ bản sau đây:

- Cơ chế phân cấp uỷ quyền: Việc phân cấp, uỷ quyền trong phê duyệt tín dụng được thực hiện theo nguyên tắc:

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật và chế độ của VIB về hoạt động tín dụng, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả.

+ Xác định quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cấp điều hành trong hoạt động tín dụng, tuân thủ quy trình xét duyệt tín dụng từ khâu xét duyệt tín dụng đến khâu kiểm soát.

+ Phù hợp với đặc điểm tổ chức và hoạt động, quy mô, điều kiện, khả năng và đặc điểm từng đơn vị, phù hợp với năng lực của người được phân cấp, uỷ quyền cũng như năng lực kiểm soát rủi ro của đơn vị được phân cấp.

- Tập trung vào các nội dung:

a. Xây dựng quy trình cấp tín dụng theo từng lĩnh vực, ngành nghề cụ thể, trong đó kết hợp toàn bộ các giai đoạn từ cung ứng tín dụng đến bảo lãnh, phát hành LC.. trong đó quy trình phải phù hợp với từng lĩnh vực, gắn liền với nhu cầu của khách hàng, yêu cầu về cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp, tính đặc thù trong kinh doanh của từng ngành nghề.

b. Tín dụng và dịch vụ là hai hoạt động gắn kết với nhau, để khai thác toàn diện các tiềm năng hợp tác với khách hàng doanh nghiệp, cần xây dựng cơ chế, quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ - tín dụng trọn gói bao gồm cung ứng tín dụng và các dịch vụ bảo hiểm, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế...Đồng thời triển khai việc áp dụng lãi suất cho vay và phí dịch vụ linh hoạt theo nguyên tắc gói sản phầm, dịch vụ thu về. Trên cơ sở sản phẩm, dịch vụ khách hàng sẽ sử dụng của VIB như tín dụng, tiền gửi, thanh toán quốc tế, trong nước, mua bán ngoại tệ...đồng thời với việc triển khai áp dụng các loại phí cam kết, phí trả nợ trước hạn, phí đầu mối, phí thẩm định dự án, phí cấp hạn mức tín dụng... VIB cần xây dựng chính sách định giá tiền vay linh hoạt đảm bảo mức lãi suất cho vay cạnh tranh nhất để thu hút khách hàng.

c. Đối với tín dụng doanh nghiệp của VIB Thái Nguyên chưa đạt được kết quả đúng với tiềm năng trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu. Đây là lĩnh vực ngày càng phát triển khi Việt Nam gia nhập WTO, vì vậy, VIB Thái Nguyên nên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu, xây dựng chính sách cụ thể theo từng nhóm khách hàng và lĩnh vực xuất nhập khẩu, xây dựng cơ chế khuyến khích các chi nhánh đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu. Kiến nghị VIB xây dựng tổ chức hội nghị khách hàng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu theo từng khu vực, bao gồm cả khách hàng hiện có và các khách hàng tiềm năng.

d. Đối với tín dụng bán lẻ: VIB xây dựng, đánh giá hiệu quả và hoàn thiện cơ chế cho vay mua nhà ở, cho vay mua ô tô, cho thuê tài chính, tín dụng tiêu dùng... Việc ban hành sản phẩm phải gắn liền với thực tiễn, theo đó các sản phẩm khi đưa ra phải được chi nhánh triển khai và được khách hàng chấp nhận. Đối với mỗi sản phẩm khi đưa ra cần có kế hoạch nghiên cứu lựa chọn địa bàn để triển khai, lựa chọn khách hàng và đánh giá hiệu quả. Việc mở rộng các sản phẩm phải được triển khai và cụ thể hoá từng bước, gắn liền với kiểm soát, đánh giá tiện ích và chất lượng

4.2.2. Thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về cho vay

Sự tuân thủ quy trình, quy chế tín dụng và định hướng tín dụng của ngân hàng trong từng thời kỳ là yêu cầu bắt buộc và có ý nghĩa quyết định đến chất lượng tín dụng của ngân hàng. Tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền cho các cán bộ tín dụng cũng như bộ phận kiểm soát tại chi nhánh đề có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa sự tuân thủ quy trình mang lại, nắm bắt một cách vững vàng quy định mà VIB đưa ra, thường xuyên đưa các bản tin vi phạm của những cá nhân làm sai quy trình quy định gây ra để cảnh báo, răn đe cũng như nhắc nhở đến từng nhân viên trách nhiệm trong công việc.

4.2.3. Hoàn thiện chiến lược quản lý rủi ro tín dụng một các toàn diện

* Tăng cường hoạt động kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao khả năng quản lý rủi ro tín dụng

Hoạt động kiểm tra nội bộ phải thực hiện định kỳ và đột xuất để phát hiện các sai sót và cảnh bảo các dấu hiệu vi phạm. Hàng năm phải hệ thống kiểm tra nội bộ phải kiểm tra hết toàn bộ các chi nhánh trong hệ thống để phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các vi phạm quy trình quy chế, tránh để xảy ra hậu quả nghiêm trọng rồi mới xử lý sau, sẽ rất tốn kém về chi phí cho ngân hàng.

Việc giám sát rủi ro tín dụng cần được phân ra thành: Giám sát từng khoản vay và giám sát tổng thể danh mục tín dụng như đã trình bày ở phần trên.

- Giám sát từng khoản vay một cách thường xuyên nhằm phát hiện dấu hiệu cảnh báo sớm để có hành động khắc phục kịp thời. Việc xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ như đã đề cập ở trên cũng sẽ được sử dụng để đánh giá hiện trạng của khách hàng vay, nó là công cụ giám sát tín dụng quan trọng, hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ cần theo dõi được những dấu hiệu cho thấy khả năng diễn biến xấu đi của khoản tín dụng, tình trạng khách hàng. Việc giám sát từng khoản vay cũng được thực hiện thông qua:

+ Rà soát và phân tích báo cáo tài chính cần được tiến hành một cách thường xuyên nhằm đánh giá hoạt động của khách hàng vay vốn.

+ Thăm thực địa khách hàng: Để có một bức tranh rõ ràng về tình hình hoạt động của khách hàng thì việc phân tính báo cáo tài chính là chưa đủ mà cán bộ tín dụng cần phải thường xuyên đi thực địa khách hàng, từ đó có thể xác định được sự tồn tại và tình trạng thực tế của nhà xưởng, máy móc, thiết