Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Sài gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh

1. Danh mục Bảng

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH

Bảng 1.1: Khái niệm và đặc điểm mô hình Quản trị rủi ro 14

Bảng 1.2: Các dấu hiệu RRTD 16

Bảng 2.1. Kết quả kinh doanh của SHB Quảng Ninh 37

giai đoạn 2016 – 2019 37

Bảng 2.2. Thị phần huy động vốn của SHB Quảng Ninh giai đoạn 2016-2019 38

Bảng 2.3. Tình hình huy động của SHB Quảng Ninh giai đoạn 2016-2019 39

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 113 trang tài liệu này.

Bảng 2.4: Tình hình tín dụng giai đoạn 2016-2019 của SHB Quảng Ninh 42

Bảng 2.5: Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân trong tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh (2016-2019) 48

Bảng 2.6 : Chấm điểm khách hàng cá nhân theo các thông tin cơ bản 56

Bảng 2.7: Xếp hạng khách hàng 58

Bảng 2.8 : Xếp loại rủi ro khách hàng 58

Bảng 2.9: Bảng dư nợ quá hạn khách hàng cá nhân 63

Bảng 2.10: Bảng Nợ xấu khách hàng cá nhân 64

Bảng 2.11: Số tiền trích lập dự phòng RRTD cá nhân (2016-2019) 65

Bảng 2.12: Chất lượng nợ vay của SHB Quảng Ninh 2016-2019 66

Bảng 2.13. Bảng Nợ xấu SHB Quảng Ninh so với SHB toàn hàng 67

Bảng 2.14 Tỷ lệ nợ xấu đối sánh giữa SHB Quảng Ninh với một số đối thủ cạnh tranh 68

2. Danh mục hình

Hình 1.1: Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 15

Hình 1.2: Mô hình 6C 18

Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức SHB Quảng Ninh 35

Hình 2.2: Sơ đồ quy trình cấp tín dụng cho vay KHCN SHB Quảng Ninh 45

Hình 3.1: Các cấu phần quản trị rủi ro chủ yếu 84

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN

Công tác Quản trị rủi ro tín dụng ngày càng khẳng định vai trò quan trọng khi mà mức độ rủi ro tín dụng cũng như mức độ nguy hiểm của nó đối với ngân hàng ngày càng gia tăng. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, ngân hàng đặc biệt quan tâm đến mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng. Quản lý rủi ro tín dụng góp phần đảm bảo cho hoạt động kinh doanh đi đúng hướng, bảo vệ uy tín, thương hiệu và lợi nhuận, quyết định sự phát triển bền vững của ngân hàng. Thực hiện chiến lược quản trị rủi ro toàn hệ thống, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Chi nhánh Quảng Ninh xây dựng chiến lược phù hợp với mục tiêu chiến lược của Ngân hàng, đảm bảo quản lý trong khả năng chấp nhận rủi ro. Công tác Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Chi nhánh Quảng Ninh những bước chuyển biến cùng với sự phát triển về quy mô hoạt động và chất lượng của hoạt động tín dụng. Tác giả có nguyện vọng phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng mảng cho vay khách hàng cá nhân và từ đó đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác Quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội– Chi nhánh Quảng Ninh. Luận văn có những nội dung chính như sau:

Trong chương I, qua việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu hệ thống hóa, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích đã nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại... Qua Chương 1 đã trình bày được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về quản lý rủi ro tín dụng, phân loại và các tiêu chí phản ánh rủi ro tín dụng, các nguyên nhân và tác động của rủi ro tín dụng. Các mô hình quản lý rủi ro tín dụng, các nhân tố ảnh hưởng và các chỉ tiêu phản ánh hiệu hiệu quả của hoạt động quản lý RRTD cũng đã được đề cập. Chương 1 cũng chỉ ra nội dung của công việc quản lý rủi ro tín dụng bao gồm 4 bước: Nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro và xử lý rủi ro.

- Trong chương II, luận văn đi vào đánh giá thực trạng Quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá của ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Chi nhánh Quảng Ninh thông qua việc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động tín dụng, hoạt động quản lý rủi ro tín dụng. Luận văn tìm hiểu được những hạn chế trong quá

trình cấp tín dụng, SHB Quảng Ninh cần phải khắc phục để từng bước nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng.

- Trong chương III, tác giả đưa ra những định hướng hoạt động tín dụng KHCN và phòng ngừa rủi ro tín dụng KHCN Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội Chi nhánh Quảng trong thời gian tới. Những giải pháp được đề cập đến và các giải pháp khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác Quản lý rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân SHB Quảng Ninh.

Các kết quả trên đây sẽ được trình bày cụ thể hơn ở các chương tiếp theo.

1. Tính cấp thiết của đề tài

MỞ ĐẦU

Hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng đối với các NHTM Việt Nam và mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro, đặc biệt là trong xu hướng hòa nhập với thông lệ quốc tế, các NHTM Việt Nam đã bộc lộ nhiều mặt hạn chế. Trong bối cảnh đó, không một ngân hàng hay tổ chức tài chính nào có thể tồn tại lâu dài mà không có hệ thống quản trị rủi ro hữu hiệu. Trong hoạt động tín dụng của NHTM, thay vì lựa chọn chiến lược loại bỏ rủi ro, các NHTM chấp nhận rủi ro, đánh đổi rủi ro để có lợi nhuận. Hệ thống quản trị RRTD của một ngân hàng thực hiện sứ mệnh đảm bảo cho ngân hàng luôn kiểm soát rủi ro ở mức độ hợp lý (mức rủi ro ngân hàng có thể chấp nhận) phù hợp với quy mô và bản chất kinh doanh tín dụng của ngân hàng và đạt được lợi nhuận cao nhất. Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập như hiện nay, một trong những vấn đề đặt ra cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng thương mại (NHTM) là khả năng quản trị rủi ro một cách toàn diện và hệ thống. Phòng ngừa hạn chế RRTD là rất phức tạp, nó thường khó kiểm soát và dẫn đến những thiệt hại, thất thoát về vốn và thu nhập của ngân hàng. Hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD được thực hiện tốt sẽ đem lại những lợi ích cho ngân hàng như: giảm chi phí, nâng cao được thu nhập, bảo toàn vốn cho NHTM, tạo niềm tin cho khách hàng gửi tiền và nhà đầu tư, tăng uy tín, vị thế, hình ảnh, thị phần cho ngân hàng.

Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều biện pháp để quản lý rủi ro tín dụng. Những biện pháp Ngân hàng đang thực hiện góp phần rất lớn trong việc quản lý rủi ro tín dụng, nhưng hiệu quả chưa triệt để. Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh cần có sự sáng tạo riêng dựa trên định hướng của SHB để đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất và giảm thiếu tối đa rủi ro.

Với tầm quan trọng như trên, tác giả đã chọn đề tài Luận văn tốt nghiệp là : “Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Sài Gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh”.

2. Tình hình nghiên cứu

Quản lý rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng thương mại là những vẫn đề đang được các nhà nghiên cứu rất quan tâm. Dưới đây là một số nghiên cứu tiêu biểu.

Hoàng Thị Ngọc Mai (2019), “Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Uông Bí”, luận văn nghiên cứu lý luận về rủi ro tín dụng và thực trạng của rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Uông Bí trên cơ sở phân tích số liệu từ năm 2017 – 2019 từ đó đưa ra một số giải pháp, đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Uông Bí- Tỉnh Quảng Ninh;

Hồ Thị Minh Tâm (2018), “Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Huế”, luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về các biện pháp hoàn thiện rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Huế;

Tô Anh Đức (2016), “Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nhiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội”, luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng và thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội đến năm 2016 từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng;

Qua nghiên cứu, tìm hiểu phân tích từ những công trình đã nghiên cứu, tác giả nhận thấy chưa có đề tài nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân tại SHB Quảng Ninh, vì vậy đề tài được lựa chọn nghiên cứu hoàn toàn không trùng lặp với các công trình đã công bố trước đây, cùng với đó, bản thân tác giả thấy việc nghiên cứu hoàn toàn mang tính khả thi trong thực tiễn.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu thực quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Sài Gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh nhằm hoàn thiện

hơn nữa công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của ngân hàng Sài Gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, tìm ra những hạn chế bất cập, đề xuất các giải pháp nhằm quản lý rủi ro tín dụng hiệ quả bền vững.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, những nhiệm vụ chính của nghiên cứu là:

- Hệ thống hóa các vấn đề cơ lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân của ngân hàng thương mại.

- Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân của ngân hàng Sài Gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh, từ đó rút ra được những mặt đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế.

- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những mặt hạn chế, góp phần hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Sài Gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu:

Về lý luận và thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Sài Gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh.

4.2. Phạm vi nghiên cứu:

- Về nội dung: Đề tài nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân SHB Chi nhánh Quảng Ninh.

- Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh.

- Về thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu dữ liệu trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2019; đề xuất các giải pháp đến năm 2025.

5. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu, luận văn sử dụng các phương pháp hệ thống hóa, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn để tìm hiểu vấn đề nghiên cứu.

- Phương pháp hệ thống hóa, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích được sử dụng trong Chương 1 khi nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại..

- Phương pháp hệ thống hóa, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, được sử dụng trong Chương 2 khi nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội- Chi nhánh Quảng Ninh trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2019.

- Chương 3 luận văn sử dụng phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn khi nghiên cứu để đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của SHB Quảng Ninh trong thời gian tới (2020– 2025).

6. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương

mại.

- Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cho vay KHCN tại Ngân hàng

Sài Gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh.

- Chương 3: Một số giải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng KHCN tại SHB Chi nhánh Quảng Ninh.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Tổng quan hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

1.1.1. Ngân hàng thương mại

Sự phát triển hệ thống ngân hàng thương mại có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hóa, ngược lại khi kinh tế hàng hóa phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trường thì NHTM cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được. Thông qua hoạt động tín dụng, NHTM tạo lợi ích cho người gửi tiền, người vay tiền và cho cả ngân hàng. Theo đó, có rất nhiều quan điểm và định nghĩa khác nhau về Ngân hàng, như:

“Ngân hàng là tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán. Và cũng thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế” (Rose, 2001).

“Ngân hàng là tổ chức tài chính nhận tiền gửi chủ yếu dưới dạng không kỳ hạn hoặc tiền gửi được rút ra với một thông báo ngắn hạn (tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn và các khoản tiết kiệm). Dưới tiêu đề “các ngân hàng” gồm có: các ngân hàng thương mại chỉ tham gia vào các hoạt động nhận tiền gửi, cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn; các ngân hàng đầu tư hoạt động buôn bán chứng khoán và bảo lãnh phát hành; các ngân hàng nhà ở cung cấp tài chính cho lĩnh vực phát triển nhà ở và nhiều loại khác nữa. Tại một số nước còn có các ngân hàng kết hợp hoạt động ngân hàng thương mại với hoạt động ngân hàng đầu tư và đôi khi thực hiện cả dịch vụ bảo hiểm” (WorldBank, 2015).

Ở Việt Nam, theo Luật các Tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ Ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán”. Còn theo Nghị định 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương