Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Sài gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN HÀ NỘI- SHB

CHI NHÁNH QUẢNG NINH

Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại

LÊ THỊ THU HƯƠNG

Hà Nội - 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN HÀ NỘI- SHB

CHI NHÁNH QUẢNG NINH

Ngành: Kinh doanh thương mại

Mã số:83.40.121

Họ và tên: LÊ THỊ THU HƯƠNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS TRẦN SĨ LÂM.

Hà Nội - 2020

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu “Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Sài gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh” là của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS, TS. Trần Sĩ Lâm.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Hà Nội, tháng 7 năm 2020 Tác giả

Lê Thị Thu Hương

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian nghiên cứu và thực hiện luận văn này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến các tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại Thương cùng tập thể các thầy cô giáo, những người đã trang bị kiến thức cho tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.

Với lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất, tôi xin trân trọng cảm ơn PGS, TS. Trần Sĩ Lâm người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.

Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà nội, chi nhánh Quảng Ninh đã giúp đỡ tôi thu thập thông tin và tổng hợp số liệu trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn này.

Do thời gian nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế, luận văn được hoàn thiện không thể tránh khỏi những sơ suất thiếu sót, tôi rất mong nhận được những ý kiến của các thầy cô giáo cùng các bạn.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 7 năm 2020 Tác giả

Lê Thị Thu Hương

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH vii

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN viii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1. Tổng quan hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 5

1.1.1. Ngân hàng thương mại 5

1.1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 6

1.1.3. Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 8

1.1.4. Phân loại rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 11

1.2. Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 12

1.2.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 12

1.2.2. Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng 13

1.2.3. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 13

1.2.4. Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 15

1.2.5. Tiêu chí đánh giá công tác quản lý RRTD 25

1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại

...........................................................................................................................29

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG SÀI GÒN HÀ NỘI- SHB CHI NHÁNH QUẢNG NINH 33

2.1. Tổng quan SHB Quảng Ninh 33

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của SHB Chi nhánh Quảng Ninh..33 2.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý 34

2.1.3. Các hoạt động kinh doanh của SHB Quảng Ninh 35

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của SHB Quảng Ninh giai đoạn 2016- 2019 36

2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng cho vay KHCN SHB Chi nhánh Quảng Ninh 43

2.2.1. Giới thiệu chung Phòng KHCN SHB Chi Nhánh Quảng Ninh 43

2.2.2. Chính sách tín dụng KHCN SHB Chi Nhánh Quảng Ninh 43

2.2.3. Quy trình cấp tín dụng cho vay KHCN SHB Chi nhánh Quảng Ninh

...........................................................................................................................44 2.2.4. Tình hình tín dụng KHCN SHB Quảng Ninh......................................47

2.3. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cho vay cá nhân của ngân hàng SHB nhánh Quảng Ninh 48

2.3.1. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng KHCN của SHB Quảng Ninh 48

2.3.2. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng KHCN SHB Quảng Ninh 50

2.3.3. Quản lý rủi ro theo quy trình tín dụng KHCN của SHB Quảng Ninh51

2.3.4. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng KHCN của SHB Quảng Ninh 54

2.3.5. Kết quả công tác quản lý rủi ro tín dụng KHCN của SHB Quảng Ninh 63

2.3.6. Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng KHCN tại SHB Quảng Ninh 68

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QLRR TÍN DỤNG CHO VAY KHCN TẠI SHB QUẢNG NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 80

3.1 Định hướng hoạt động và phòng ngừa RRTD của SHB Quảng Ninh trong thời gian tới 80

3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của Quảng Ninh. 80

3.1.2 Mục tiêu, định hướng hoạt động quản lý rủi to tín dụng KHCN của SHB Quảng Ninh. 81

3.1.3. Xu hướng của RRTD KHCN trong thời gian tới và Yêu cầu đối với công tác QLRRTD KHCN của SHB Quảng Ninh 83

3.1.4 Cơ hội và thách thức đối với công tác QLRR tín dụng KHCN SHB Quảng Ninh trong giai đoạn tới 85

3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác QLRRTD KHCN SHB Quảng Ninh 86

3.2.1. Hoàn thiện mô hình chính sách QLRR tín dụng KHCN SHB Quảng Ninh: 86

3.2.2. Hoàn thiện về quy trình cấp tín dụng QLRRTD KHCN SHB Quảng Ninh 86

3.2.3 Hoàn thiện nội dung quản lý rủi ro tín dụng 89

3.2.4. Đào tạo nguồn nhân lực 94

3.2.5. Tăng cường kiểm soát khách hàng vay vốn 94

3.3 Kiến nghị thực hiện giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng SHB Quảng Ninh 95

3.3.1 Kiến nghị với Hội sở của SHB 95

3.3.2. Kiến nghị với NHNN 96

KẾT LUẬN 99

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

Tên đầy đủ
ABBANK	Ngân hàng TMCP An Bình
BCTC	Báo cáo tài chính
CAR	Tỷ lệ an toàn vốn
CIC	Trung tâm thông tin tín dụng
CP	Cổ phần
CVHTTD	Chuyên viên hỗ trợ tín dụng
CVQHKH	Chuyên viên quan hệ khách hàng
DN	Doanh nghiệp
DNNN	Doanh nghiệp Nhà Nước
ĐVKD	Đơn vị kinh doanh
GDBĐ	Giao dịch bảo đảm
KH	Khách hàng
KHCN	Khách hàng cá nhân
NQH	Nợ quá hạn
NHNN	Ngân hàng Nhà Nước
NHTM	Ngân hàng thương mại
PA/DA	Phương án/Dự án
PGD	Phòng giao dịch
PTĐ	Phòng thẩm định
QHKH	Quan hệ khách hàng
QLKH	Quản lý khách hàng
QLRR	Quản lý rủi ro
RRTD	Rủi ro tín dụng
SHB	Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội
SHB Quảng Ninh	SHB- Chi nhánh Quảng Ninh.
TCTD	Tổ chức tín dụng
TMCP	Thương mại cổ phần
VCB	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
VietinBank	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam