Nhân tố tác động đến tính thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 23

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *** Ký hiệu *** là nguồn dữ liệu tác giả thu thập trên các website như: https://www.ssc.gov.vn/; https://www.hsx.vn/; https://www.vndirect.com.vn/; https://hnx.vn/vi-vn/; https://finance.vietstock.vn/ ...và một số website của các công ty chứng khoán khác.

2. Admati Anat R. và Paul Pfleiderer (1988), 'A Theory of Intraday Patterns: Volume and Price Variability', Tạp chí The Review of Financial Studies, Số 1(1), Trang: 3-40.

3. Agarwal Prasun (2007), 'Institutional ownership and stock liquidity', Tạp chí Available at SSRN 1029395.

4. Agarwal Sumit, Sheri Faircloth, Chunlin Liu và S Ghon Rhee (2009), 'Why do foreign investors underperform domestic investors in trading activities? Evidence from Indonesia', Tạp chí Journal of Financial Markets, Số 12(1), Trang: 32-53.

5. Aitken Michael và Carole Comerton-Forde (2003), 'How should liquidity be measured?', Tạp chí Pacific-Basin Finance Journal, Số 11(1), Trang: 45-59.

6. Akerlof George A. (1970), 'The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism', Tạp chí The quarterly journal of economics, Số 84(3), Trang: 488-500.

7. Amihud Yakov và Haim Mendelson (1980), 'Dealership market: Market-making with inventory', Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 8(1), Trang: 31-53.

Có thể bạn quan tâm!

• Nhân tố tác động đến tính thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 20
• Nhân tố tác động đến tính thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 21
• Nhân tố tác động đến tính thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 22
• Nhân tố tác động đến tính thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 24
• Nhân tố tác động đến tính thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 25
• Nhân tố tác động đến tính thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 26

Xem toàn bộ 215 trang tài liệu này.

8. Amihud Yakov và Haim Mendelson (1986), 'Asset pricing and the bid-ask spread',

Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 17(2), Trang: 223-249.

9. Amihud Yakov, Haim Mendelson và Beni Lauterbach (1997), 'Market microstructure and securities values: Evidence from the Tel Aviv Stock Exchange', Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 45(3), Trang: 365-390.

10. Amihud Yakov (2002), 'Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time- Series Effects', Tạp chí Journal of Financial Markets, Số 5(1),Trang: 31-56.

11. Awan Maria Rasheed (2014), 'Impact of liquidity, leverage, inflation on firm profitability an empirical analysis of food sector of Pakistan', Tạp chí e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668, Số 16(1), Trang: 104 - 112.

12. Bai Min và Yafeng Qin (2015), 'Commonality in liquidity in emerging markets: Another supply-side explanation', Tạp chí International Review of Economics & Finance, Số 39, Trang: 90-106.

13. Baker Malcolm và Jeffrey Wurgler (2004), 'A catering theory of dividends', Tạp chí The journal of finance, Số 59(3), Trang: 1125-1165.

14. Banerjee Suman, Vladimir A Gatchev và Paul A Spindt (2007), 'Stock market liquidity and firm dividend policy', Tạp chí Journal of Financial and Quantitative Analysis, Số 42(2), Trang: 369-397.

15. Barber Brad M và Terrance Odean (2000), 'Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors', Tạp chí The journal of finance, Số 55(2), Trang: 773-806.

16. Barber Brad M, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu và Terrance Odean (2005), 'Who loses from trade? Evidence from Taiwan', Kỷ yếu hội thảo: EFA 2005 Moscow Meetings Paper.

17. Barber Brad M, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu và Terrance Odean (2009), 'Just how much do individual investors lose by trading?', Tạp chí The Review of Financial Studies, Số 22(2), Trang: 609-632.

18. Bekaert Geert, Campbell R Harvey và Christian Lundblad (2000), 'Liquidity and expected returns: Lessons from emerging markets', Tạp chí The Review of Financial Studies, Số 20(6), Trang: 1783-1831.

19. Bekaert Geert, Campbell R Harvey và Christian Lundblad (2007), 'Liquidity and expected returns: Lessons from emerging markets', Tạp chí The Review of Financial Studies, Số 20(6), Trang: 1783-1831.

20. Bhattacharya Sudipto (1979), 'Imperfect information, dividend policy, and "the bird in the hand" fallacy', Tạp chí The Bell Journal of Economics, Trang: 259-270.

21. Bhide Amar (1993), 'The hidden costs of stock market liquidity', Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 34(1), Trang: 31-51.

22. Black Fischer (1971), 'Toward a fully automated stock exchange', Tạp chí Financial Analysts Journal, Số 27(4), Trang: 28-35.

23. Black Fischer và Myron Scholes (1973), 'The pricing of options and corporate liabilities', Tạp chí Journal of Political Economy, Số 81(3), Trang: 637-654.

24. Bodie Zvi, Alex Kane và Alan J Marcus (2017), Đầu tư tài chính, dịch bởi Nguyễn Ngọc Huy và Nguyễn Anh Phong, Xuất bản lần thứ 10, Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông,

25. Bolton Patrick và Ernst‐Ludwig Von Thadden (1998), 'Blocks, liquidity, and corporate control', Tạp chí The journal of finance, Số 53(1), Trang: 1-25.

26. Borisova Ginka, Veljko Fotak, Kateryna Holland và William L Megginson (2015), 'Government ownership and the cost of debt: Evidence from government investments in publicly traded firms', Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 118(1), Trang: 168-191.

27. Boubakri Narjess, Jean-Claude Cosset và Omrane Guedhami (2009), 'From state to private ownership: Issues from strategic industries', Tạp chí Journal of Banking & Finance, Số 33(2), Trang: 367-379.

28. Boubakri Narjess, Ruiyuan Ryan Chen, Sadok El Ghoul, Omrane Guedhami và Robert C Nash (2017), 'State ownership and stock liquidity: Evidence from privatization', Tạp chí Available at SSRN 2984587.

29. Boutchkova Maria K và William L Megginson (2000), 'Privatization and the rise of global capital markets', Tạp chí Financial Management,Trang: 31-75.

30. Boycko Maxim, Andrei Shleifer và Robert W Vishny (1994), 'Voucher privatization', Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 35(2), Trang: 249-266.

31. Brigham Eugene F và Joel F Houston (2012), Fundamentals of financial management, Nhà xuất bản Cengage Learning,

32. Brockman Paul, Dennis Y Chung và Xuemin Yan (2009), 'Block ownership, trading activity, and market liquidity', Tạp chí Journal of Financial and Quantitative Analysis, Trang: 1403-1426.

33. Brooks Raymond M (1994), 'Bid‐ask spread components around anticipated announcements', Tạp chí Journal of financial Research, Số 17(3), Trang: 375-386.

34. Bùi Kim Yến, Thân Thị Thu Thủy, Phan Thu Hiền, Trần Phương Thảo, Trần Thị Thanh Phương, Lê Văn Lâm và Đào Trung Kiên (2013), Phân tích và đầu tư chứng khoán, Nhà xuất bản Tài chính, Bộ môn Chứng khoán - Khoa Ngân hàng - Trường đại học Kinh tế TP.HCM.

35. Burkart Mike, Denis Gromb và Fausto Panunzi (1997), 'Large shareholders, monitoring, and the value of the firm', Tạp chí The quarterly journal of economics, Số 112(3), Trang: 693-728.

36. Cameron Adrian Colin và Pravin K Trivedi (2010), Microeconometrics using stata, Nhà xuất bản Stata press College Station, TX,

37. Campbell John Y, John J Champbell, John W Campbell, Andrew W Lo, Andrew W Lo và A Craig MacKinlay (1997), The econometrics of financial markets, Nhà xuất bản princeton University press,

38. Cheung William Mingyan, Richard Chung và ScottFung (2014), 'The effects of stock liquidity on firm value and corporate governance: Endogeneity and the REIT experiment', Tạp chí Journal of Corporate Finance, Số 35(2015), Trang: 211-231.

39. Chordia Tarun, Richard Roll và Avanidhar Subrahmanyam (2000), 'Commonality in liquidity', Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 56(1), Trang: 3-28.

40. Chordia Tarun, Richard Roll và Avanidhar Subrahmanyam (2001a), 'Market liquidity and trading activity', Tạp chí The journal of finance, Số 56(2), Trang: 501-530.

41. Chordia Tarun, Richard Roll và Avanidhar Subrahmanyam (2001b), 'Trading activity and expected stock returns', Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 59(1), Trang: 3-32.

42. Chordia Tarun, Richard Roll và Avanidhar Subrahmanyam (2005), 'Liquidity and Market Efficiency', Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 87(2), Trang: 249-268.

43. Coffee John C (1991), 'Liquidity versus control: The institutional investor as corporate monitor', Tạp chí Columbia law review, Số 91(6), Trang: 1277-1368.

44. Cohen Lauren, Christopher Malloy và Lukasz Pomorski (2012), 'Decoding inside information', Tạp chí The journal of finance, Số 67(3), Trang: 1009-1043.

45. Copeland Thomas E và Dan Galai (1983), 'Information effects on the bid‐ask spread', Tạp chí The journal of finance, Số 38(5), Trang: 1457-1469.

46. Dalgaard Rune (2009), Liquidity and stock returns: Evidence from Denmark,

Master’s Thesis, Đại học Copenhagen Business School.

47. Dalvi Mohammad Reza và Ebrahim Baghi (2014), 'Evaluate the relationship between company performance and stock market liquidity', Tạp chí International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Số 4(1), Trang: 136-144.

48. Dang Tung Lam, Thanh Huong Nguyen, Nguyen Tram Anh Tran và Thi Thuy Anh Vo (2018), 'Institutional ownership and stock liquidity: International evidence', Tạp chí Asia‐Pacific Journal of Financial Studies, Số 47(1), Trang: 21-53.

49. Đặng Tùng Lâm và Nguyễn Thị Minh Huệ (2017), 'Sở hữu cổ đông lớn và thanh khoản cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam', Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 241(7/2017).

50. Datar Vinay T, Narayan Y Naik và Robert Radcliffe (1998), 'Liquidity and stock returns: An alternative test', Tạp chí Journal of Financial Markets, Số 1(2), Trang: 203-219.

51. Demsetz Harold (1968), 'The cost of transacting', Tạp chí The quarterly journal of economics, Số 82(1), Trang: 33-53.

52. Dey Malay K và Susan Flaherty (2005), 'Stock exchange liquidity, bank credit, and economic growth', Kỷ yếu hội thảo: Max Fry Conference on Finance and Development, University of Birmingham, The Business School University House, Birmingham B15 2TT.

53. Diamond D. W. và R. E. Verrecchia (1991), 'Disclosure, Liquidity, and the Cost of Capital', Tạp chí Journal of Finance, Số 46, Trang: 1325-1359.

54. Ding Xiaoya Sara, Yang Ni và Ligang Zhong (2016), 'Free float and market liquidity around the world', Tạp chí Journal of Empirical Finance, Số 38, Trang: 236-257.

55. Dong Ming, Chris Robinson và Chris Veld (2005), 'Why individual investors want dividends', Tạp chí Journal of Corporate Finance, Số 12(1), Trang: 121-158.

56. Easterbrook Frank H (1984), 'Two agency-cost explanations of dividends', Tạp chí The American economic review, Số 74(4), Trang: 650-659.

57. Fama Eugene F (1970), 'Efficient capital markets: A review of theory and empirical work', Tạp chí The journal of finance, Số 25(2), Trang: 383-417.

58. Fang Vivian W, Thomas H Noe và Sheri Tice (2009), 'Stock market liquidity and firm value', Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 94(1), Trang: 150-169.

59. Fehle Frank (2004), 'Bid-ask spreads and institutional ownership', Tạp chí Review of Quantitative Finance and Accounting, Số 22(4), Trang: 275-292.

60. Foucault Thierry, David Sraer và David J Thesmar (2011), 'Individual investors and volatility', Tạp chí The journal of finance, Số 66(4), Trang: 1369-1406.

61. French Kenneth R và Richard Roll (1986), 'Stock return variances: The arrival of information and the reaction of traders', Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 17(1), Trang: 5-26.

62. Glosten Lawrence R và Lawrence E Harris (1988), 'Estimating the components of the bid/ask spread', Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 21(1), Trang: 123-142.

63. Gopalan Radhakrishnan, Ohad Kadan và Mikhail Pevzner (2010), 'Asset Liquidity and Stock Liquidity', Tạp chí Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA), Số 47(2), Trang: 333-364.

64. Goyenko Ruslan Y, Craig W Holden và Charles A Trzcinka (2009), 'Do liquidity measures measure liquidity?', Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 92(2), Trang: 153-181.

65. Grinblatt Mark và Matti Keloharju (2000), 'The investment behavior and performance of various investor types: a study of Finland's unique data set', Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 55(1), Trang: 43-67.

66. Gruning Michael (2010), 'Capital Market Implications of Corporate Disclosure: German Evidence', Tạp chí BuR - Business Research, Số 4(1), Trang: 48-72.

67. Hansen Bruce E (1999), 'Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference', Tạp chí Journal of econometrics, Số 93(2), Trang: 345-368.

68. Harris Larry (2003), Trading and exchanges: Market microstructure for practitioners, Nhà xuất bản OUP USA,

69. Hasbrouck Joel (1991), 'Measuring the information content of stock trades', Tạp chí The journal of finance, Số 46(1), Trang: 179-207.

70. Hasbrouck Joel (2009), 'Trading costs and returns for US equities: Estimating effective costs from daily data', Tạp chí The journal of finance, Số 64(3), Trang: 1445-1477.

71. Ho Thomas và Hans R Stoll (1980), 'On dealer markets under competition', Tạp chí The journal of finance, Số 35(2), Trang: 259-267.

72. Holden Craig W và Avanidhar Subrahmanyam (1992), 'Long‐lived private information and imperfect competition', Tạp chí The journal of finance, Số 47(1), Trang: 247-270.

73. Holmström Bengt và Jean Tirole (1993), 'Market liquidity and performance monitoring', Tạp chí Journal of Political Economy, Số 101(4), Trang: 678-709.

74. Howe John S và Ji‐Chai Lin (1992), 'Dividend policy and the bid‐ask spread: an empirical analysis', Tạp chí Journal of financial Research, Số 15(1), Trang: 1-10.

75. Hsiao Cheng (2003), Analysis of panel data, Nhà xuất bản Cambridge university press,

76. Hu Shing-yang (1997), 'Trading Turnover and Expected Stock Returns: The Trading Frequency Hypothesis and Evidence from the Tokyo Stock Exchange', Tạp chí SSRN, Số 26 mar 1997, Trang: 29.

77. James Chen (2019), Liquidity, Truy cập ngày 15 tháng 03 năm 2019, Từ liên kết sau: https://www.investopedia.com/terms/l/liquidity.asp

78. Jayaraman Sudarshan và Todd T Milbourn (2012), 'The role of stock liquidity in executive compensation', Tạp chí The Accounting Review, Số 87(2), Trang: 537-563.

79. Jensen Michael C và William H Meckling (1976), 'Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure', Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 3(4), Trang: 305-360.

80. Jensen Michael C (1978), 'Some anomalous evidence regarding market efficiency',

Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 6(2/3),Trang: 95-101.

81. Jensen Michael C và William H Meckling (1979), 'Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure', Trong Economics social institutions, Nhà xuất bản Springer, trang 163-231.

82. Jiang Fuxiu, Yunbiao Ma và Beibei Shi (2017), 'Stock liquidity and dividend payouts', Tạp chí Journal of Corporate Finance, Số 42, Trang: 295-314.

83. Jiang Lei (2014), 'Stock liquidity and the Taylor rule', Tạp chí Journal of Empirical Finance, Số 28(2014), Trang: 202-214.

84. Kaniel Ron, Shuming Liu, Gideon Saar và Sheridan Titman (2012), Individual investor trading and return patterns around earnings announcements, Tạp chí The journal of finance, Số 67(2), Trang: 639-680.

85. Khanna Naveen và Ramana Sonti (2004), 'Value creating stock manipulation: feedback effect of stock prices on firm value', Tạp chí Journal of Financial Markets, Số 7(3), Trang: 237-270.

86. Kim Oliver và Robert E Verrecchia (1994), 'Market liquidity and volume around earnings announcements', Tạp chí Journal of accounting and economics, Số 17(1- 2), Trang: 41-67.

87. Kyle Albert S (1985), 'Continuous auctions and insider trading', Tạp chí Econometrica: Journal of the Econometric Society, Số 53(6), Trang: 1315-1335.

88. Lakhal Faten (2008), 'Stock market liquidity and information asymmetry around voluntary earnings disclosures New evidence from France', Tạp chí International Journal of Managerial Finance, Số 4(1),Trang: 60-75.

89. Lawrence Harris (1990), Liquidity, Trading Rules, and Electronic Trading Systems, Working paper, Đại học Southern California - School of Business Administration.

90. Lê Đạt Chí và Hoàng Thị Phương Thảo (2015), 'Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu lên thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam', Tạp chí Phát triển & hội nhập, Số 26(36)(Tháng 01-02/2016), Trang: 53-60.

91. Lee Charles MC, Belinda Mucklow và Mark J Ready (1993), 'Spreads, depths, and the impact of earnings information: An intraday analysis', Tạp chí The Review of Financial Studies, Số 6(2), Trang: 345-374.

92. Leirvik Thomas, Sondre R. Fiskerstrand và Anders B. Fjellvikas (2017), 'Market liquidity and stock returns in the Norwegian stock market', Tạp chí Finance Research Letters, Số 21 (2017), Trang: 272-276.

93. Lesmond David A, Joseph P Ogden và Charles A Trzcinka (1999), 'A new estimate of transaction costs', Tạp chí The Review of Financial Studies, Số 12(5), Trang: 1113-1141.

94. Lesmond David A (2005), 'Liquidity of emerging markets,' Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 77(2), Trang: 411-452.

95. Levine Ross và Sara Zervos (1998), 'Stock markets, banks, and economic growth',

Tạp chí American economic review, Số 88(3), Trang: 537-558.

96. Lewis Karen K (1999), 'Trying to explain home bias in equities and consumption',

Tạp chí Journal of economic literature, Số 37(2), Trang: 571-608.

97. Liu Weimin (2006), 'A liquidity-augmented capital asset pricing model', Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 82(2006), Trang: 631-671.

98. Lou Xiaoxia và Tao Shu (2014), 'Price Impact or Trading Volume: Why Is the Amihud (2002) Measure Priced?', Tạp chí The Review of Financial Studies, Số 30(12), Trang: 4481-4520.

99. Loughran Tim và Paul Schultz (2005), 'Liquidity: Urban versus rural firms', Tạp chí Journal of Financial Economics, Số 78(2), Trang: 341-374.

100. Mạc Quang Huy (2009), Cẩm nang Ngân hàng đầu tư, Nhà xuất bản Thống kê,