Bước ba, kiểm tra tương quan Person giữa các biến độc lập với nhau, giữa biến phụ thuộc và biến độc lập để dự đoán có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy hay không bằng kiểm định Person. Các giả thuyết nghiên cứu được kiểm định với mức ý nghĩa Sig < 0,05, nếu có giá trị > 0,05 có nghĩa là biến đó có hiện tượng đa cộng tuyến cần loại bỏ, hoặc không có tác động đến biến phụ thuộc cần loại bỏ trước khi kiểm định hồi quy.
Bước bốn, Hồi quy đa biến Binary Logistic: toàn bộ mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu được kiểm định bằng phương pháp phân tích hồi quy với hàm Binary Logistics (Kế thừa các nghiên cứu trước, khi kiểm định giả thuyết có biến nhị phân, chỉ nhận 02 giá trị: 0 - Từ chối cho vay; 1 - Chấp nhận cho vay thì kiểm định hồi quy tương quan Binary Logistic là phù hợp). Tiêu chuẩn kiểm định lấy mức ý nghĩa 5% để đưa ra kết luận chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết. Giá trị p-Value được so sánh với 0.05. Adjusted R Square hay là R2 hiệu chỉnh được sử dụng để đánh giá khả năng giải thích, dự báo của mô hình. Thứ tự tác động của từng nhân tố đến biến phụ thuộc chính là xem xét độ lớn của hệ số hồi quy Bêta đã chuẩn hóa. Hệ số Bêta đã chuẩn hóa để xây dựng phương trình hồi quy. Hệ số Bêta chưa chuẩn hóa để đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến độc lập đến biến phụ thuộc.
Mô hình logarit được thể hiện như sau:
Pi = P(yi
=1) = F
(zi)
1
=
1 + e z
Nói cách khác, công thức hồi quy logistic có thể được thể hiện đơn giản như sau:
Y(x) = Ln
Trong đó:
P (x)
= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 +....+ βKXk + e
Zi = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 +....+ βKXk
Trong đó:
Pi - là xác suất mà một sự kiện được coi là xảy ra X1… Xk - là sự quan sát của biến độc lập thứ k
β1, β2, ....βk - là các hệ số hồi quy sẽ được ước tính e - là sai số ngẫu nhiên
Luận án nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của thông tin cứng và thông tin mềm
đến quyết định cho vay của NHTM, mức độ quan trọng của 2 loại thông tin trên trong
quyết định được cho vay hay bị từ chối của các NHTM tiểu vùng Tây Bắc Việt Nam. Do đó, tác giả lựa chọn phương trình hồi quy cho mô hình nghiên cứu như sau:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + e
Trong đó Y là quyết định cho vay của NHTM;
Y là biến nhị phân với Y = loge [ ] với các giá trị 1 khi lựa chọn có cho vay vốn và 0 khi lựa chọn không cho vay vốn.
X1 là Thông tin chung về DN
X2 là Thông tin về tài chính DN X3 là Thông tin về tài sản thế chấp X4 là Thông tin về lịch sử tín dụng
X5 là Thông tin về năng lực chủ doanh nghiệp X6 là Thông tin về tính cách chủ doanh nghiệp X7 là Thông tin về sự tham gia mạng lưới xã hội X8 là Thông tin về mối quan hệ với ngân hàng
e là Sai số ngẫu nhiên
Tóm tắt chương 3
Chương 3 tiến hành xây dựng phương pháp nghiên cứu cho luận án nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu đặt ra. Phương pháp được sử dụng xuyên suốt trong nghiên cứu là định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính được sử dụng khi tổng quan nghiên cứu, xây dựng mô hình và 15 nhóm nhân tố từ tổng quan, phòng vấn sâu, chắt lọc nhóm 08 nhóm nhân tố ảnh hưởng, thiết kế bảng hỏi với 52 chỉ báo trước khảo sát, phỏng vấn chuyên gia thảo luận kết quả nghiên cứu sau khảo sát. Nghiên cứu định lượng sử dụng khi phân tích kết quả khảo sát sơ bộ 100 CBTD và khảo sát chính thức 570 CBTD.
Kết quả của nghiên cứu sơ bộ cỡ mẫu 100 phiếu (100% phiếu đạt yêu cầu ; 0 phiếu lỗi): có 8 nhân tố được đưa vào trong mô hình nghiên cứu định lượng chính thức là: Thông tin chung về DN; Thông tin về tài chính DN; Thông tin về tài sản thế chấp; Thông tin về lịch sử tín dụng; Thông tin về năng lực chủ DN; Thông tin về tính cách chủ DN; Thông tin về sự tham gia mạng lưới xã hội; Thông tin về mối quan hệ với ngân hàng.
CHƯƠNG 4:
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Sau khi thực hiện khảo sát sơ bộ nhằm chọn lọc 8 nhân tố tin cậy của mô hình nghiên cứu, tác giả tiến hành khảo sát chính thức và sử dụng SPSS20 nhằm kiểm định các giả thuyết ban đầu. Chương 4 tác giả sẽ trình bày kết quả nghiên cứu trên cơ sở phân tích các dữ liệu thu thập được, bao gồm:
Đánh giá thực trạng cho vay DNNVV tại các NHTM tiểu vùng Tây Bắc thông qua các chỉ tiêu: Số DNNVV và quy mô dư nợ cho vay; Cơ cấu cho vay ; Lợi nhuận từ cho vay DNNVV; Rủi ro cho vay DNNVV; Nợ xấu DNNVV; Xếp hạng tín dụng DNNVV tại các NHTM tiểu vùng Tây Bắc.
Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu: đánh giá mức độ quan trọng của các thông tin trong quyết định cho vay; mức độ đáp ứng các yêu cầu vay vốn của DNNVV.
Kiểm định tin cậy của thang đo, kiểm định nhân tố khám phá, kiểm định tương quan, kiểm định hồi quy.
Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu H1 và H2.
4.1. Thực trạng cho vay của các ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tiểu vùng Tây Bắc
4.1.1. Tiêu chí phân loại DNNVV tại các NHTM tiểu vùng Tây Bắc
Thực trạng nghiên cứu tại các NHTM tại tiểu vùng Tây Bắc Việt Nam có cách phân loại DNNVV rất rõ ràng và cụ thể theo từng tiêu chí và lĩnh vực hoạt động như sau :
Bảng 4.1: Tiêu chí xác định DNNVV đặc thù NHTM tiểu vùng Tây Bắc
Tiêu chí | Trị số | Điểm | |
1 | Vốn kinh doanh | Từ 50 tỷ đồng trở lên | 30 |
Từ 40 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng | 25 | ||
Từ 30 tỷ đồng đến dưới 40 tỷ đồng | 20 | ||
Từ 20 tỷ đồng đến dưới 30 tỷ đồng | 15 | ||
Từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng | 10 | ||
Dưới 10 tỷ đồng | 5 | ||
2 | Lao động | Từ 1.500 người trở lên | 15 |
Từ 1.000 người đến dưới 1.500 người | 12 | ||
Từ 500 người đến dưới 1.000 người | 9 | ||
Từ 100 người đến dưới 500 người | 6 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Đối Tượng Và Phương Pháp Nghiên Cứu Định Tính -
Kết Quả Của Nghiên Cứu Định Tính Về Các Nhân Tố Được Chắt Lọc Đưa Vào Mô Hình Nghiên Cứu -
Tổng Hợp 08 Nhóm Nhân Tố Sau Nghiên Cứu Định Tính -
Vai Trò Của Thông Tin Cứng - Thông Tin Mềm Trong Quyết Định Tín Dụng -
Lợi Nhuận Cho Vay Dnnvv Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Tiểu Vùng Tây Bắc -
Thống Kê Mô Tả Mức Độ Đáp Ứng Các Thông Tin Cho Vay Của Các Dnnvv Tiểu Vùng Tây Bắc
Xem toàn bộ 216 trang tài liệu này.
Tiêu chí | Trị số | Điểm | |
Từ 50 người đến dưới 100 người | 3 | ||
Dưới 50 người | 1 | ||
3 | Doanh thu thuần | Từ 200 tỷ đồng trở lên | 40 |
Từ 100 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng | 30 | ||
Từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng | 20 | ||
Từ 20 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng | 10 | ||
Từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng | 5 | ||
Dưới 5 tỷ đồng | 2 | ||
4 | Nộp ngân sách NN | Từ 10 tỷ đồng trở lên | 15 |
Từ 7 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng | 2 | ||
Từ 5 tỷ đồng đến 7 tỷ đồng | 9 | ||
Từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng | 6 | ||
Từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng | 3 | ||
Dưới 1 tỷ đồng | 1 |
Nguồn: Tổng hợp Cẩm nang tín dụng tại các NHTM
Căn cứ vào tiêu thức chấm điểm trên, các doanh nghiệp được chấm điểm theo từng tiêu chí và được xếp loại thành : quy mô lớn, vừa và nhỏ như sau:
Bảng 4.2: Xác định quy mô DNNVV
Quy mô | |
Từ 70 đến 100 điểm | Lớn |
Từ 30 đến 69 điểm | Vừa |
Dưới 30 điểm | Nhỏ |
Nguồn: Tổng hợp Cẩm nang tín dụng tại các NHTM
Như vậy, có thể thấy rằng, trên quan điểm của NHTM không có khái niệm cứng nhắc về phân loại DNNVV, các doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ tín dụng sẽ được phân loại bởi công nghệ chấm điểm xếp hạng tín nhiệm ngân hàng, tùy thuộc vào từng lĩnh vực cụ thể sẽ có điểm số riêng cho kết quả xếp hạng tín dụng. Kết luận: có sự chênh lệch lớn giữa các tiêu chí phân loại quy mô DN (khác tiêu chí phân loại của Ngân hàng thế giới, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong Nghị định 39/NĐ- CP), đối với tiểu vùng Tây Bắc, 100% các DN sản xuất đi lên từ các hộ gia đình, nên đối chiếu theo 3 tiêu chí phân loại trên thì trên 98% được xếp loại DNNVV.
4.1.2. Quy trình cho vay và hạn mức cho vay DNNVV tại NHTM tiểu vùng Tây Bắc Việt Nam
Qua quá trình phỏng vấn sâu các cấp quản lý và cán bộ tín dụng ngân hàng cho biết: 100% các NHTM hiện nay áp dụng theo Luật các Tổ chức tín dụng 2010/QH12 và Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN (về việc ban hành quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng). Vì các NHTM tiểu vùng Tây Bắc Việt Nam 100% là các chi nhánh cấp 1, mọi hoạt động cho vay cần tuân thủ theo định mức phân bổ vốn vay từ trung ương đưa xuống, dư nợ cho vay phải tổng hợp và cân đối về Trung ương, Hội sở chính nên 100% các NHTM tiểu vùng Tây Bắc không vượt quá hạn mức phân bổ vốn vay cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, có nghĩa là 100% khách hàng có hồ sơ tín dụng tốt, xếp hạng tín nhiệm tốt (Loại A) đều có thể nhận được vốn vay ngân hàng.
Mục tiêu chiến lược của các NHTM tiểu vùng Tây Bắc Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020: “Mở rộng cho vay đối tượng khách hàng DNNVV, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hệ thống bán lẻ; Đa dạng hóa mặt hàng và lĩnh vực đầu tư theo hướng không tập trung quá lớn vào lĩnh vực thương mại và một số nghành như điện, than, dầu khí; Ưu tiên cho vay các sản phẩm mới như: cho vay du học, trả góp, thấu chi…; Tốc độ tăng trưởng cho vay trung bình đạt 15-20%/năm; Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%"… (tổng hợp báo cáo chiến lược ngân hàng giai đoạn 2015 - 2020).
Thực trạng quy trình cho vay tại các NHTM tiểu vùng Tây Bắc rất chặt chẽ, khi cán bộ tín dụng nhân được đơn xin vay vốn của khách hàng sẽ trực tiếp thu thập các loại thông tin cần thiết để đánh giá xếp hạng tín nhiệm khách hàng. Vì cán bộ tín dụng đã hiểu rõ quy trình cho vay và các quy định tín dụng nội bộ nên chính cán bộ tín dụng sẽ có những định hướng cho khách hàng để hoàn thiện hồ sơ tín dụng khả thi nhất. Cán bộ tín dụng tại các NHTM tiểu vùng Tây Bắc thu thập thông tin trong các báo cáo tài chính của DN, phỏng vấn trực tiếp DN để kiểm tra độ chính xác của thông tin, đánh giá năng lực quản lý, tiềm năng phát triển DN cũng như là khả năng hoàn trả nợ cho NHTM. Cán bộ tín dụng còn thu thập các thông tin từ bên thứ ba là các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp, phúc lợi nhân viên, nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước… nhằm đánh giá độ chính xác của thông tin do chính DN cung cấp, mạng lưới mối quan hệ của DN trong xã hội hay văn hóa đạo đức của DN.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ tín dụng CBTD sẽ phải Lập tờ trình kiêm báo cáo thẩm định Đề xuất cho vay/không cho vay gửi Ban quản lý tín dụng. Trên căn cứ xếp hạng tín nhiệm khách hàng, trưởng phòng tín dụng Kiểm tra lại hồ sơ khách hàng, phân tích đề xuất và các thông tin quan trọng nhằm ủng hộ hay từ chối quyết định cho vay của khách hàng. Sau đó, hồ sơ tín dụng của khách hàng trải qua phân tích một lần nữa của phòng
quản trị rủi ro được xử lý tự động bằng phần mềm công nghệ ngân hàng nhằm đo lường chính xác xác suất rủi ro tín dụng của khách hàng. Khi hồ sơ đảm bảo đạt yêu cầu sẽ được trình tới Ban giám đốc trực tiếp phê duyệt quyết định cấp tín dụng hay từ chối cho vay.
CBTD lập báo cáo thẩm định:
Mục đích vay HĐKD
Quản lý Số liệu
CBTD thương lượng:
Kỳ hạn Thanh toán
Các điều khoản Bảo đảm tiền vay Các vấn đề khác
CBTD trình hồ sơ tín dụng
Lập tờ trình kiêm báo cáo thẩm định Đề xuất cho vay/không cho vay Lãnh đạo phòng tín dụng:
Kiểm tra hồ sơ khách hàng, phân tích đề xuất
Phòng Kế hoạch Phòng quản lý rủi ro Tiếp nhận hồ sơ tín dụng
Tái thẩm định và đánh giá rủi ro
Giám sát lại quyền chấm điểm tín dụng
Phòng kiểm soát tín dụng độc lập Trung tâm phòng
ngừa và xử lý rủi ro
Phó GĐ chuyên trách đưa ra phán quyết tín dụng
Xem xét hồ sơ tín dụng, tờ trình.
Kiểm tra tài sản bảo đảm
(có thể thành lập tổ tái thẩm định tín dụng)
Trả nợ đúng hạn Trả đủ gốc
Trả đủ lãi
Tổn thất
Không trả nợ gốc Không trả nợ lãi
Phòng quản lý tín dụng
Số liệu
Các điều khoản Bảo đảm tiền vay Thanh toán
Đánh giá tín dụng
Dấu hiệu bất thường Nhận biết sớm Chính sách xử lý Quản lý
Dấu hiệu cảnh báo Cố gắng thu hồi nợ Biện pháp pháp lý Tái cơ cấu
Giải ngân Thủ tục hồ sơ hoàn tất Chuyển tiền
Ký kết hợp đồng tín dụng
Hoàn thiện các văn bản liên quan
Sơ đồ 4.1: Quy trình cho vay cơ bản tại NHTM tiểu vùng Tây Bắc Việt Nam
Nguồn : Nghiên cứu của tác giả
Quyết định cho vay của NHTM tiểu vùng Tây Bắc trải qua nhiều quy trình, phòng ban xét duyệt nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ và giảm thiểu rủi ro tín dụng đến mức thấp nhất có thể. Tuy nhiên, giai đoạn quan trọng nhất quyết định hồ sơ tín dụng của khách hàng có được phê duyệt hay không là giai đoạn CBTD lập báo cáo thẩm định (mục đích vay, tình hình tài chính, TSĐB, phương án trả nợ, đạo đức của DN) sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những đánh giá chủ quan của CBTD về sự tin tưởng vào năng lực quản lý, dự báo của thị trường, mức độ chính xác của thông tin, đạo đức của doanh nhân, mối quan hệ trong mạng lưới xã hội… đây là khoảng trống nghiên cứu thực tiễn thú vị trong quản trị ngân hàng và khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của các DNNVV tiểu vùng Tây Bắc.
“Hạn mức cho vay là mức cho vay cao nhất đối với 1 khách hàng có đề nghị vay vốn, quyền phán quyết tín dụng phải phù hợp với các yêu cầu điều kiện sau: Phù hợp với mạng lưới hoạt động của ngân hàng; Đảm bảo việc cho vay chính xác kịp thời phục vụ khách hàng, thực hiện theo định hướng của ngân hàng; Hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro trong hoạt động tín dụng; Quyết định phân cấp thẩm quyền phê duyệt cho vay phải được cụ thể hóa bằng văn bản và xem xét lại hàng năm”;… (Cẩm nang tín dụng nội bội của các ngân hàng thương mại)
Bảng 4.3: Hạn mức cho vay tại các chi nhánh ngân hàng (ĐVT : Tỷ đồng)
Giám đốc Phó giám đốc (Chi nhánh I) | Giám đốc Phó giám đốc (Chi nhánh II) | |
Agribank | < 120 | Phân quyền từ Giám đốc CN cấp I Hạn mức phê duyệt cho vay đối với một khách hàng tương xứng với điểm tín nhiệm của khách hàng (điểm tín nhiệm được tính toán có xem xét tới các nhân tố rủi ro định lượng và định tính) và yêu cầu tín dụng của khách hàng. |
Vietinbank | < 150 | |
Vietcombank | < 150 | |
LienViet Post Bank | < 100 | |
MBank | < 100 | |
ABBank | < 100 | |
VP Bank | < 150 | |
BIDV | < 150 |
Nguồn : Điều tra của tác giả
4.1.3. Quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng DNNVV tiểu vùng Tây Bắc
Quy trình chấm điểm tín dụng thể hiện trên sơ đồ:
Trong đó các nhân tố tài chính và Phi tài chính được các NHTM chi tiết trong Phục lục: Các NHTM tiểu vùng Tây Bắc với bộ xếp hạng tín nhiệm khách hàng DNNVV phân loại thông tin thành Chỉ tiêu tài chính và Chỉ tiêu phi tài chính. Các dữ liệu thu thập khá