11. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2016), Báo cáo Tài chính 2015.
12. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2017), Báo cáo Tài chính 2016.
13. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2017) - Báo cáo hoạt động Quỹ 2011-2016.
14. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2016), Báo cáo Tài chính Quỹ VVDIF 2016.
15. Nguyễn Minh Đức (2005), “Quỹ đầu tư và Công ty quản lý quỹ trong chiến lược chuyển đổi các tổng công ty nhà nước theo mô hình tập đoàn kinh tế”, website của UBCKNN: www.ssc.gov.vn.
16. GS.TS. Ngô Đình Giao (1997) “Giáo trình Quản trị kinh doanh tổng hợp trong các doanh nghiệp” NXB Khoa học kỹ thuật
17. Mạc Quang Huy (2009), “Cẩm nang ngân hàng đầu tư”, Nhà xuất bản Thống Kê.
18. TS. Nguyễn Thị Hoài Lê (2013), Giáo trình Đầu tư Tài Chính – Học viện Tài Chính, NXB Tài Chính
19. Hoàng Xuân Phong (2014), “Quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam” - luận án tiến sĩ, Học viện Ngân hàng.
20. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2006) - Luật chứng khoán số 07/2006/QH11.
21. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2010) - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoản số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
22. Châu Thiên Trúc Quỳnh (2006), “Tìm hiểu hoạt động các quỹ đầu tư tại Việt Nam – thực trạng và giải pháp” - Luận văn thạc sỹ, Đại học kinh tế quốc dân thành phố HCM.
23. Thủ tướng Chính Phủ (2007) - Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
24. Nguyễn Xuân Thành (2007), “Áp dụng mô hình công ty quản lý quỹ vào quản lý hoạt động đầu tư của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt”, Tập đoàn Bảo Việt.
25. Trần Văn Trí (2015), “Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán ở Việt Nam” - luận án tiến sĩ, Học viện Ngân hàng.
26. Nguyễn Đức Tú (2012), “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam” - luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân.
27. Ủy ban chứng khoán nhà nước (1998), Quyết định số 05/1998/QĐ- UBCK3 ngày 13/10 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ, Hà Nội.
28. Ủy ban chứng khoán nhà nước (2013), Quyết định số 427/QĐ-UBCK ngày 11/7 về việc ban hành Quy chế hướng dẫn đánh giá, xếp loại công ty quản lý quỹ, Hà Nội.
29. Ủy ban chứng khoán nhà nước (2013), Quyết định số 428/QĐ-UBCK ngày 11/7 về việc ban hành quy chế hướng dẫn thiết lập, vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý, Hà Nội.
30. Anjali Kumar (1997), “The Regulation of Non - Bank Financial Institutions” - Word Bank
31. Blake. C, Elton. E & Gruber. M (1993), “The performance of bond mutual funds”, Journal of Business, vol. 66, no. 3, pp. 371-403.
32. Carlson, R. (1970), "Aggregate Performance of Mutual Funds, 1948- 1967", Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1-32.
33. Cheong Sing Tng. (2006), “Factors influencing unit trust performance”, DBA thesis - Southern Cross University.
34. Federic S. Miskhin (1993), “The Economics of Money, Banking and Financial Markets” - tái bản lần 9, NXB: Addision - Wesley.
35. Frye. M (2001), “The performance of bank-managed mutual funds”, Journal of Financial Research, vol. 24, no. 3, pp. 419-42.
36. Gallo, J, Apilado, V & Kolari, J (1996), “Commercial bank mutual fund activities: implications for bank risk and profitability”, Journal of Banking and Finance, vol. 20, pp. 1775-91
37. Gompers, P.A. and J. Lerner (2004), “The Venture Capital Cycle”, 2nd Edition; Cambridge Massachusetts, MIT Press.
38. H. M. Markowitz (1955), “Portfolio Selection: Efficient Diversification”, bản tái bản lần 2 (1991), NXB: John Wiley and Sons.
39. Henry A. Latane và William E. Young (1969), “Test of portfolio building rule”, Journal of finance.
40. Huang Li (2010), “Enhancing Brand Competitiveness of Chinese Bank- owned Fund Management Company”, Economics and Management Department, Fujian University of Technology, P.R.China.
41. Javier Rodriguez (2008), “Emerging markets mutual funds: regional exposure and stock selection ability”, Applied Financial Economics Letters Journal, Volume 4.
42. Javier Rodriguez (2008), “European mutual funds and portfolio's country exposure: does active management add value?”, Applied Financial Economics Journal, Volume 18.
43. John L. Evans và Stephen H. Archer (1968), “DIVERSIFICATION AND THE REDUCTION OF DISPERSION: AN EMPIRICAL ANALYSIS”, Journal of finance.
44. K. Thomas Lia. The Business of Investment Banking (2005), John Wiley and Sons, Inc.
45. Korea Investment Trust Co., Ltd, (1998), Investment Trust Management System - Training Materials
46. Lawrence Fisher và James H.Lorie (1964), “Rate of return on common stocks”, The Journal of Business, Vol. 37, No. 1, pp. 1-21 - The University of Chicago Press.
47. Lhabitant, F. (2002), “Hedge Funds Myths & Limits”, West Sussex, England, J. Wiley & Son
48. Maginn, J.L., Tuttle, D.L., Pinto, J.E. and McLeavey, D.W. (2007), “Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, 3rd Edition,” New Jersey, Wiley.
49. Michael K. Berkowitz (2000), “Investor risk evaluation in the determination of management incentives in the mutual fund industry”, Journal of Financial Markets, Volume 3, Issue 4
50. Michael K. Berkowitz và Jiaping Qiu (2003), “Ownership, Risk and Performance of Mutual Fund Management Companies”, Journal of Economics and Business 55.
51. Michael C. Jensen (1967), “The performance of mutual funds in the period 1945-1964”, The Journal of Finance, volume 23.
52. Mutual Fund Fact Book (1997), Investment Company Institute, 37th Edition.
53. Ray Russel (2011), “An introduction for fund management” - tái bản lần 3, NXB: Securities & Investment Institute.
54. Robert Pozen và Theresa Hamacher (2011), “The Fund Industry: How Your Money is Managed”, NXB: John Wiley and Sons,
55. Robert R. Grauer (2008), "Benchmarking Performance Measures with Perfect-Foresight and Bankrupt Asset Allocation Strategies", Journal of Portfolio Management.
56. U.S. Securities and Exchange Commission (1940), Investment Company Act of 1940.
57. William F. Sharpe Source (1964), “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk”, The Journal of Finance, Vol. 19, No. 3, pp. 425-442.
PHỤ LỤC
BẢNG 2.5: CƠ CẤU DOANH THU ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Đơn vị: triệu đồng
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||||||
Chỉ tiêu | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ |
Lãi tiền gửi | 2.904 | 3% | 4.904 | 6% | 18.418 | 25% | 28.670 | 23% | 12.298 | 13% | 27.402 | 51% |
Lãi từ đầu tư tài chính | 67.401 | 68% | 62.366 | 76% | 51.125 | 69% | 71.264 | 57% | 66.387 | 68% | 17.773 | 33% |
Cổ tức, lợi nhuận được chia | 3.849 | 4% | 6.002 | 7% | 726 | 1% | 213 | 0% | 141 | 0% | 0% | |
Doanh thu từ hoạt động đầu tư mua bán CK | 24.836 | 25% | 8.459 | 10% | 3.367 | 5% | 21.154 | 17% | 0% | - | 0% | |
Doanh thu từ hoạt động tài chính khác | 0% | - | 0% | 11 | 0% | 3.297 | 3% | 19.289 | 20% | 8.091 | 15% | |
Doanh thu từ hoạt động đầu tư TC | 98.990 | 81.731 | 73.647 | 124.598 | 98.115 | 53.266 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Thành Lập Các Quỹ Đầu Tư Nhằm Thu Hút Nhà Đầu Tư Và Đưa Ra Các Sản Phẩm Mới, Sản Phẩm Thị Trường Chứng Khoán Phái Sinh Nhằm Phòng Ngừa Rủi Ro -
Xây Dựng Hệ Thống Chỉ Tiêu Chuẩn Đánh Giá Hiệu Quả Đầu Tư -
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý quỹ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - 22
Xem toàn bộ 189 trang tài liệu này.
(Nguồn: [7],[8],[9],[10],[11],[12])
BẢNG 2.6: TÌNH HÌNH TÀI SẢN - NGUỒN VỐN
Đơn vị: triệu đồng
Tỷ trọng | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
Tài sản ngắn hạn | 69% | 718.783 | 629.179 | 596.477 | 587.129 | 899.028 | 525.679 |
Đầu tư tài chính ngắn hạn | 673.944 | 506.023 | 351.437 | 206.921 | 652.784 | 402.500 | |
Phải thu ngắn hạn | 4.675 | 30.289 | 78.825 | 13.679 | 40.376 | 9.639 | |
Tài sản dài hạn | 31% | 323.089 | 405.765 | 427.060 | 439.901 | 302.060 | 27.515 |
Tài sản cố định | 599 | 1.228 | 1.961 | 2.732 | 4.560 | 2.511 | |
Đầu tư tài chính dài hạn | 322.490 | 404.451 | 424.709 | 426.447 | 297.500 | 25.004 | |
Tổng Tài Sản | 100% | 1.041.872 | 1.034.944 | 1.023.537 | 1.027.030 | 1.201.088 | 553.194 |
Nợ phải trả | 6% | 57.644 | 55.738 | 47.041 | 56.576 | 197.609 | 11.547 |
Nợ ngắn hạn | 57.644 | 55.738 | 47.041 | 56.576 | 197.609 | 11.547 | |
Vốn chủ sở hữu | 94% | 984.228 | 979.206 | 976.496 | 970.454 | 1.003.480 | 541.646 |
Tổng Cộng Nguồn vốn | 100% | 1.041.872 | 1.034.944 | 1.023.537 | 1.027.030 | 1.201.088 | 553.194 |
(Nguồn: [7],[8],[9],[10],[11],[12])
BẢNG 2.24: CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ ỦY THÁC
Đơn vị: triệu đồng
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||||||
Chỉ tiêu | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ |
Nhà đầu tư ủy thác trong nước | 2.764.787 | 2.398.121 | 1.560.036 | 835.051 | 718.967 | 363.847 | ||||||
Cổ phiếu niêm yết | 458.332 | 17% | 448.397 | 19% | 108.144 | 7% | - | 0% | 19.150 | 3% | - | 0% |
Cổ phiếu không niêm yết | 971.252 | 35% | 914.810 | 38% | 739.410 | 47% | 711.051 | 85% | 249.229 | 35% | - | 0% |
Đầu tư góp vốn | 315.000 | 11% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
Trái phiếu | 669.128 | 24% | 370.000 | 15% | 450.000 | 29% | 50.000 | 6% | 50.000 | 7% | 283.847 | 78% |
Chứng chỉ tiền gửi | - | 0% | 130.000 | 5% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
Tiền gửi có kỳ hạn | - | 0% | 254.200 | 11% | - | 0% | 13.000 | 2% | 35.588 | 5% | 80.000 | 22% |
Đầu tư khác | 268.600 | 10% | 268.600 | 11% | 261.000 | 17% | 61.000 | 7% | 365.000 | 51% | - | 0% |
Tiền gửi không kỳ hạn | 82.254 | 3% | 12.114 | 1% | 1.482 | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài | - | - | - | 1.443 | 1.440 | 1.440 | - | |||||
Cổ phiếu không niêm yết | - | - | - | 1.440 | 99,8% | 1.440 | 10010% | 1.440 | 100,0% | - | ||
Tiền gửi không kỳ hạn | - | - | - | 3 | 0,2% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | ||
Tổng DMĐT ủy thác | 2.764.566 | 2.398.121 | 1.561.479 | 836.491 | 720.407 | 363.847 |
(Ngu84: [7],[8],[9],[10],[11],[12])