Tổng Quan Các Nghiên Cứu Tại Việt Nam

ngân hàng có thể sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau. Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích năng lực cạnh tranh bằng hiệu quả hoạt động của các NHTMVN. Hiệu quả hoạt động thể hiện ở việc ngân hàng sử dụng các kết hợp đầu vào để tạo đầu ra hiệu quả, tìm ra các nhân tố và phân tích định lượng ảnh hưởng của nó đến hiệu quả hoạt động này của các NHTM Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu: Trong những bài nghiên cứu của các tác giả trước thường tập trung nghiên cứu vào một vài NHTMNN hoặc các ngân hàng lớn, do đó không phản ánh một cách đầy đủ năng lực cạnh tranh và hiệu quả tài chính của hệ thống NHTM Việt Nam. Trong khi đó, những năm vừa qua tốc độ gia tăng nhanh chóng của các NHTMCP đã tác động mạnh mẽ đến hệ thống ngân hàng. Do đó, để làm rõ bức tranh toàn cảnh hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam, luận án sẽ tập trung nghiên cứu vào các NHTMCP Việt Nam hoạt động ở Việt Nam. Bên cạnh đó, luận án sẽ mở rộng phạm vi nghiên cứu để thể hiện rõ 2 giai đoạn phát triển của hệ thống ngân hàng theo giai đoạn phát triển kinh tế.

Từ năm 2000 - 2007, đây là thời kỳ Việt Nam đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, với vai trò là cầu nối của các thành phần kinh tế các ngân hàng đẩy nhanh quá trình cải cách, sự thành lập của các ngân hàng mới không ngừng gia tăng để chuẩn bị cho sự cạnh tranh khi hội nhập.

Tuy nhiên, từ năm 2008 - 2012, môi trường vĩ mô không mấy thuận lợi tác động tới hoạt động của các NHTM, lạm phát gia tăng (năm 2008 là 19,89%, năm 2011 là 18,58%, đến năm 2012 còn 6,81%), cán cân thương mại thâm hụt lớn, thị trường tài chính trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp, lãi suất, tỉ giá, giá vàng biến động mạnh... Trong giai đoạn này, nền kinh tế trong nước chịu tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, bên cạnh đó vấn đề lạm phát cao và suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước. Đối với hệ thống ngân hàng với tư cách là trung gian tài chính nên cũng chịu sự tác động, môi trường kinh doanh và hoạt động gặp nhiều khó khăn làm cho chất lượng tín dụng suy giảm và nợ xấu tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng. Trong giai đoạn 2008-2011, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân 26,56% nhưng tốc độ tăng trưởng nợ xấu bình quân 51%, đến năm 2012 tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt

8,91%. Có thể nói giai đoạn 2008-2012 là giai đoạn đầy khó khăn và thách thức, đòi hỏi các ngân hàng phải có một nội lực mạnh mẽ, phản ứng nhanh nhạy trước diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh, năng lực cạnh tranh để có thể tồn tại và phát triển trước sự sàng lọc ngày càng khắt khe của thị trường tài chính trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, trong giai đọa này tốc độ tăng trưởng hệ thống ngân hàng là tương đối nhanh nhưng sự tăng trưởng về số lượng không gắn liền với một cấu trúc hợp lí và chất lượng tăng trưởng. Bên cạnh đó, tín dụng ngân hàng tăng trưởng nhanh, quy mô tín dụng so với GDP tăng nhanh làm cho hệ thống ngân hàng dễ bị tổn thương từ những sự thay đổi bất lợi của nền kinh tế. Hiệu quả hoạt động của các NHTM gặp nhiều bất cập, từ đó phải có cái nhìn toàn diện hơn nữa về hệ thống NHTM. Hơn nữa, nguồn số liệu của thời kỳ nghiên cứu này bảo đảm tính đồng bộ hơn, đầy đủ hơn, có độ tin cậy cao hơn, cập nhật và phản ánh tốt việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTMVN ở Việt Nam.

Trong luận án này, do đặc thù của ngành ngân hàng là một tổ chức tài chính quan trọng của nền kinh tế nên tác giả chia các NHTM thành 2 nhóm theo chủ sở hữu.

Nhóm 1: các Ngân hàng thương mại Nhà nước. Nhóm 2: các Ngân hàng thương mại cổ phần.

1.3. Phương pháp nghiên cứu và số liệu

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 180 trang tài liệu này.

Luận án nghiên cứu cấu trúc ngành tác động tới năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam, do vậy để phù hợp với nội dung và mục đích của luận án đề ra ngoài phương pháp nghiên cứu về mặt định tính như phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với lịch sử. Luận án còn có sự kết hợp phương pháp tiếp cận định lượng với công cụ ứng dụng là phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA), mô hình Tobit và phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) để làm rõ hiệu quả hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam.

Dữ liệu của luận án được thu thập thông qua báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và báo cáo thường niên của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012.

1.4. Đóng góp của luận án.

Luận án này có đóng góp cả về mặt lý luận và thực tiễn. Dựa trên lý thuyết về cấu trúc cạnh tranh ngành, luận án đã xác định cấu trúc của ngành ngân hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, luận án làm rõ cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh và chỉ ra mối quan hệ giữa cấu trúc ngành và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng. Bằng việc xây dựng đồ thị phản ánh mối quan hệ giữa cơ cấu cạnh tranh tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng, luận án đã hình thành các giả thuyết về mối quan hệ giữa các nhân tố trong cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng để phân tích thực trạng hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Trên cơ sở lý luận về cầu trúc cạnh tranh ngành và năng lực cạnh tranh, luận án phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thông qua phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA), mô hình Tobit và phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) để chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kĩ thuật, những điểm mạnh và yếu của các NHTM Việt Nam. Ngoài ra việc quan sát xu hướng biến động hiệu quả kĩ thuật, cùng với bảng xếp hạng các ngân hàng giúp các nhà quản lí có cái nhìn tổng quan về thực trạng hiệu quả kĩ thuật cùng với các nhân tố tác động tới hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng, từ đó đưa ra kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật và khả năng cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra các kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN nhằm hoàn thiện khung chính sách và điều hành hệ thống NHTM Việt Nam. Bên cạnh đó, dưới góc độ vi mô, luận án sẽ giúp các NHTM nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

1.5. Kết cấu của luận án.

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận

Chương 3: Thực trạng cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Chương 4: Kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Phần kết luận

CHƯƠNG 2

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1. Tổng quan các nghiên cứu

2.1.1. Tổng quan các nghiên cứu tại Việt Nam

Với vai trò trung gian tài chính, hệ thống ngân hàng đặc biệt quan trọng đối với kinh tế một quốc gia. Chính vì vậy, có rất nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại như: nghiên cứu của Đặng Hữu Mẫn năm 2010 về “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, hay nghiên cứu cảu Bùi Tấn Định năm 2007 về “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam khi Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới(WTO)”, hoặc nghiên cứu của Nguyễn Quỳnh Hoa (2007) về “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” .Tuy nhiên các nghiên cứu trên chủ yếu dựa trên phương pháp mô tả số liệu từ đó đưa ra các nhận định về thực trạng năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng thương mại Việt Nam.

Bên cạnh đó cũng có nhiều nghiên cứu về hoạt động của hệ thống ngân hàng và cấu trúc thị trường của ngành ngân hàng. Tuy nhiên, còn nhiều nghiên cứu vẫn tiếp cận theo phương pháp truyền thống là nghiên cứu về mặt định tính như: nghiên cứu của Lê Dân (2004) [ 3 ], hay nghiên cứu của Hoàng Xuân Thành (2007), hoặc nghiên cứu của Phạm Thanh Bình (2005) [ 14 ]. Nội dung chủ yếu dựa vào các chỉ số tài chính và số liệu thống kê để phân tích về hoạt động của các ngân hàng rồi từ đó đưa ra các kiến nghị. Hoặc bài viết của Võ Thành Danh “ Phân tích hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” năm 2008 sử dụng phương pháp phân tích hiệu quả truyền thống dựa trên phân tích các chỉ số tài chính.

Trong giai đoạn gần đây đã bắt đầu xuất hiện những công trình nghiên cứu về mặt định lượng dù không phải là nhiều như: Nguyễn Thị Việt Anh (2004) [10] đã nghiên cứu về ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam bằng

phương pháp xác định hàm biên ngẫu nhiên và ước lượng hiệu quả kỹ thuật dưới dạng hàm chi phí Cobb - Douglas, tuy nhiên việc nghiên cứu chỉ áp dụng đối với một ngân hàng sẽ không phản ánh đầy đủ. Hay nghiên cứu của Nguyễn Việt Hùng (2008) [ 12 ] về các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động của các ngân hàng thương mại đã sử dụng cách tiếp cận tham số và phi tham số trong việc đo lường hiệu quả hoạt động, nghiên cứu đã sử dụng công cụ về mặt định lượng khá đầy đủ nhưng giai đoạn nghiên cứu diễn ra trong bối cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam đang thời kỳ phát triển mạnh khi chưa chịu các biến cố kinh tế đặc biệt tác động vào. Hay nghiên cứu của Phạm Lê Thông (2011) thông qua việc sử dụng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên. Nhìn chung, số lượng các nghiên cứu định lượng còn rất khiêm tốn, nếu có cũng chỉ mới dừng lại ở mức độ sơ khai, đơn giản chưa phản ánh được hết mức độ phức tạp của vấn đề. Hạn chế chủ yếu mà các nghiên cứu này gặp phải đó là chưa định dạng đúng dạng hàm và nghiên cứu mới chỉ dừng lại đánh giá cho một số ít các ngân hàng nhà nước. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu ngoài ngành có thể làm cơ sở để vận dụng linh hoạt trong nghiên cứu ngành ngân hàng có thể kể đến như: Nghiên cứu của Nguyễn Khắc Minh (2004) đã sử dụng công cụ DEA khá mạnh mẽ trong việc ước lượng hiệu quả kỹ thuật của 32 ngành sản xuất ở Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) thông qua sử dụng số liệu hỗn hợp. Bài viết sử dụng phương pháp tiếp cận tham số, thường là hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (SFPF), và phương pháp tiếp cận phi tham số, thường là phân tích bao dữ liệu (DEA) với số liệu ở Hà nội và Tp.HCM trong giai đoạn 2000-2002. Kết quả nghiên cứu đưa ra hiệu quả kỹ thuật của 2 thành phố lớn nhất nước ta chêch lệch nhau không đáng kể. Việc nâng cao tính hiệu quả của các ngành không kể tới qui mô lên tới 40%. Cách sử dụng phương pháp bao dữ liệu của tác giả đã chủ động trong việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng, tạo ra một cái nhìn đa chiều và kết quả phân tích trở nên thuyết phục hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu này có bộ số liệu chỉ trong ba năm, nên việc dự đoán điều gì xảy ra với các ngành sản xuất của hai thành phố còn mang tính chủ quan, chưa bao quát hết xu hướng biến động của ngành trong dài hạn.

Như vậy có chỉ ra rằng, có rất nhiều các nghiên cứu khác nhau về năng lực cạnh tranh và hoạt động của các ngân hàng thương mại. Mặc dù trong thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều hơn các nghiên cứu về mặt định lượng nhưng chủ yếu các nghiên cứu vẫn dựa trên phương pháp nghiên cứu truyền thống vì đây là cách nghiên cứu dê hiểu và dễ tính. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu cụ thể về tác động của cấu trúc ngành tới năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam tại Việt Nam.

2.1.2. Tổng quan nghiên cứu tại các nước

Đối với các nước trên thế giới, cũng có nhều tác giả nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại như: Florin Maican “ Competitive conditions in the Swedish banking system Osmis Areda Habte” tập trung nghiên cứu về ảnh hưởng cảu cuộc khủng hoảng tài chính ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của trong hệ thống ngân hàng Thụy Điển giai đoạn 2003 – 2010. Hay nghiên cứu của Filip Switala, Malgorzata Olszak và Iwona Kowalska (2013) về “ Competition in commercial banks in Poland – analysis of Panzar – Rosser H statistics” nghiên cứu phân tích mức độ cạnh tranh của các ngân hàng Ba Lan. Hoặc nghiên cứu của Micheal Koetter(2013) “ Market structure and competition in German banking” đã phân tích cấu trúc thị trường của các ngân hàng ở Đức để đánh giá sức mạnh của thị trường.

Các nghiên cứu tại các nước đã được vận dụng nghiên cứu về mặt định lượng từ rất lâu. Việc nghiên cứu liên quan đến hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân phối hay hiệu quả kinh tế của các ngành sản xuất ở các nước phát triển và đang phát triển được nhiều tác giả đề cập đến. Nhiều tác giả đã sử dụng DEA để phân tích sâu về mức độ hiệu quả cũng như nguyên nhân dẫn đến sự phi hiệu quả của các doanh nghiệp như Pitt and Lee (1981); Changanti and Damanpour (1991); Prada và cộng sự (1997), Deyoung và Nolle (1996).

Trong lĩnh vực Ngân hàng- Tài chính, đặc biệt có khá nhiều các phân tích áp dụng phương pháp DEA cho khu vực Bắc Mỹ chẳng hạn như Miller và Noulas (1996), Berger và Mester (2001). Kết quả nghiên cứu thu được từ khu vực này có

nhiều nét tương đồng dù các nghiên cứu có cách tiếp cận thời gian và số liệu khác nhau. Điều này có thể lý giải bởi cơ chế hoạt động của các ngân hàng Bắc Mỹ có sự tương đồng; lợi nhuận ngân hàng không có nhiều biến động và ít cơ hội gia tăng lợi nhuận từ việc cạnh tranh với các đối thủ khác. Hay Alam (2001) và Mukherjee et.al (2001) sử dụng Malmquist để nghiên cứu các ngân hàng thương mại Hoa Kỳ trong những năm 1980. Tương tự như vậy, DEA cũng được sử dụng để rà soát hiệu quả trong lĩnh lực ngân hàng của cá quốc gia thuộc của Cộng đồng kinh tế châu Âu. Nhiều người cho rằng, việc đánh giá các ngân hàng ở châu Âu sẽ thu được mức chênh lệch hiệu quả rất lớn, lí do ở khác biệt cấu trúc và qui mô ngân hàng. Phân tích của Casu và Molyneux (2000) cho thấy rằng: qua các năm, có một cải thiện nhỏ trong hiệu quả ngân hàng nhưng sự khác biệt xuất phát từ tiềm lực kinh tế của quốc gia khác nhau vẫn dẫn đến chênh lệch hiệu quả rất lớn. Đặc biệt, J.C. Paradi et. al (2004) đã đề xuất sử dụng phương pháp DEA chuẩn kết hợp phương pháp DEA trường hợp xấu nhất trong đánh giá rủi ro tín dụng. Trong nghiên cứu này, Paradi đã sử dụng số liệu năm trước khi phá sản của các công ty nộp đơn phá sản trong năm 1996 và năm 1997 ở Canada. D. Varias & S. Sofianopoulou (2012) đã sử dụng phương pháp DEA với các đầu ra bao gồm nợ; tài sản thu nhập khác; tiền gửi và các đầu vào bao gồm chi phí lãi vay/tiền gửi; chi phí quản lý khác/tài sản cố định; chi phí cho nhân viên/tổng tài sản, nhằm đánh giá hiệu quả của các NHTM Hy Lạp. M.

H. Eken & S. Kale (2010) lại sử dụng 2 cách tiếp cận là cách tiếp cận sản xuất và cách tiếp cận lợi nhuận với cùng các biến đầu vào và chỉ khác nhau ở các biến đầu ra. Tuy nhiên, nghiên cứu này tập trung nhiều hơn vào việc xem xét hiệu suất của các NHTM thay đổi theo quy mô như thế nào khi sử dụng phương pháp DEA với giả định hiệu suất thay đổi theo quy mô (VRS).Đối với khu vực Châu á, Fukuyama (1993) áp dụng DEA nghiên cứu hiệu quả quy mô của 143 ngân hàng thương mại Nhật Bản và nghiên cứu Leigh Drake & Maximilian J.B Hall (2000) đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Nhật Bản. Nghiên cứu của Xiaoqing Fu và Shelagh Hefferman (2005) sử dụng mô hình hàm hồi quy 2 bước để xác định ảnh hưởng của một số biến tới hiệu quả hoạt động của khu vực ngân hàng Trung Quốc.

Chen và Yeh (2000) nghiên cứu các ngân hàng ở Đài Loan và Gilbert and Wilson (2000) nghiên cứu các ngân hàng ở Hàn Quốc cũng sử dụng các phương pháp tương tự. Chen & Pan (2012) đã điều tra trên 34 ngân hàng thương mại Đài Loan giai đoạn 2005 – 2008, dựa trên các thổng số rủi ro tín dụng với phương pháp tiếp cận bao dữ liệu. Nghiên cứu sử dụng giá trị trung bình rủi ro tín dụng (hiệu quả kĩ thuật CR-TE) tại mỗi ngân hàng kết hợp với chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) để phân loại các NHTM thành 4 nhóm. Liu et.al (2007) sử dụng phương pháp DEA với đường biên hiệu quả và đường biên phi hiệu quả kết hợp phương pháp TOPSIS nhằm đưa ra cách xếp hạng dựa trên các tiêu chí này. Nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp này cho xếp hạng 15 công ty trong top 500 công ty toàn cầu.

Từ những nghiên cứu của các tác giả đi trước, có thể thấy các nghiên cứu về tại Việt Nam thường tách biệt giữa năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại. Trong khi đó các nghiên cứu nước ngoài đã sử dụng nhiều công cụ về mặt định lượng sẽ làm tiền đề để kết hợp giữa các nghiên cứu trong và ngoài nước tìm ra các biến phù hợp với môi trường hoạt động của các ngân hàng tại Việt Nam.

2.2. Tổng quan về ngân hàng thương mại

2.2.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại

Theo Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam có quy định: tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật để hoạt động ngân hàng.

Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng thương mại là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động của ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan (Nghị định số 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của NHTM). Ngân hàng là một loại định chế tài chính trung gian mà qua đó các nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội được tập trung lại và hỗ trợ tài chính cho các thành phần kinh tế trong xã hội. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động của mình các ngân hàng còn cung cấp các

Xem toàn bộ nội dung bài viết ᛨ