Các Biến Độc Lập Trong Mô Hình Hồi Quy

- Phương pháp thống kê mô tả

Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng qua các trị số tuyết đối, số tương đối, số bình quân để so sánh và đưa ra nhận định về thực trạng tiếp cận và sử dụng vốn vay ngắn hạn chính thức của khách hàng trên địa bàn phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Phương pháp thống kê mô tả bảng thống kê hình thức trình bày số liệu thống kê và thông tin đã thu thập làm cơ sở để phân tích và đưa ra kết luận.

Nội dung bảng thống kê:

+ Số liệu ngắn gọn giúp người đọc dễ dàng xác định được vị trí biểu bảng khi tham khảo;

+ Các chỉ tiêu hàng và cột số liệu ở một ô phải nói lên được ý nghĩa của các chỉ tiêu có liên quan ở hàng và cột đó.

+ Đơn vị tính chung cho toàn bộ số liệu trong bảng hoặc đơn vị tính theo chỉ tiêu trong cột, trường hợp này đơn vị tính sẽ được đặt dưới chỉ tiêu của một cột.

Đánh giá tín dụng khách hàng và thực trạng sử dụng vốn vay của khách hàng ở phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được thực hiện thông qua công cụ thống kê mô tả nhằm mô tả và trình bày khái quát về tình hình tín dụng ngắn hạn ở phường An Nghiệphay các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngắn hạn của khách hàng tại ngân hàng HDBANK chi nhánh Cần Thơ. Bên cạnh đó đề tài còn sử dụng bảng để mô tả lại kết quả thống kê.

 Phương pháp phân tích định lượng

Phương pháp phân tích định lượng

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 168 trang tài liệu này.

- Mô hình hồi quy Binary Logistic

Mô hình này được dùng nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc khách hàng được vay hay không được vay, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tín dụng ngắn hạn của khách hàng tại ngân hàng HDBANK chi nhánh Cần Thơ.

Phương pháp phân tích hồi quy đa biến

Phân tích hồi quy là sự nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của một hay nhiều biến số (biến giải thích hay biến độc lập: independent variable) đến một biến (biến kết quả hay

biến phụ thuộc: independent variable) nhằm dự báo biến kết quả dựa vào các giá trị được biết trước của các biến giải thích.

𝑖=1

Đề tài sử dụng phương pháp hồi quy đa biến để ước lượng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cho vay ngắn hạn (biến giải thích). Phương trình có dạng:

Trong đó:

Yi = β0 + 𝑛

βixi + ui

Yi: là biến phụ thuộc, là khả năng vay ngắn hạn của khách hàng tại HDBANK Cần Thơ, đây là một biến giả. Nó có giá trị là 1 nếu ngân hàng đồng ý cho vay đối với khách hàng còn giá trị là 0 thì ngân hàng không cho vay đối với khách hàng đó. Với biến giả Y được trình bày như sau:

Yi =

1 𝑛ế𝑢 𝑌 > 0

0 𝑡𝑟ườ𝑛𝑔 ℎợ𝑝 𝑘ℎá𝑐

β là hệ số hồi quy của mô hình.

Xi: là các biến độc lập, đây là các yếu tố ảnh hưởng đến tín dụng ngắn hạn đối với khách hàng như: thu nhập, nợ quá hạn, số người phụ thuộc, khoảng cách, tài sản đảm bảo, học vấn, độ tuổi.

ui là phần dư.

- Mô hình lý thuyết và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngắn hạn

Bước 1: Viết phương trình hồi quy: Yi = β0+β1X1 + β2X2 + …+ βiXi+ u

Trong đó:

Yi : Tín dụng ngắn hạn, với i = 1khách hàng được cho vay vốn; i = 0 không được cho vay vốn.

Xi: Các biến độc lập làm ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Yi Bước 2:Giải thích phương trình hồi quy

Khi các yếu tố khác không đổi, tăng 1 đơn vị tính Xi thì khả năng vay vốn của khách hàng sẽ biến động tăng hay giảm βi (theo dấu trong phương trình).

Bước 3: Kiểm định riêng biệt từng hệ số hồi quy Giả thiết chung

H0 : βi= 0; Xikhông ảnh hưởng đến Y H1 : βi# 0; Xi có ảnh hưởng đến Y

Dựa vào giá trị xác suất (P-value) và mức ý nghĩa (α = 5%) xử lý để quyết định từng biến độc lập Xi có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngắn hạn (Y) hay không. Kết luận dựa vào:

Nếu P>5%: hệ số β không có ý nghĩa thống kê, không ảnh hưởng đến Y (chấp nhận H0).

Nếu p<5%: hệ số β có ý nghĩa thống kê, có ảnh hưởng đến Y (bác bỏ H0). Vì H0

được định nghĩa là các biến X không ảnh hưởng đến Y, với mức ý nghĩa α = 5%.

Bước 4: Kiểm định trên tất cả các tham số hồi quy

H0 : β1 = β2 =… = βi = 0; tất cả các biến X đều không ảnh hưởng đến Y H1 : có ít nhất một biến βi#0 (có một biến X ảnh hưởng đến Y)

Dựa vào giá trị Sig của F (Sig = Significance = P-value) và mức ý nghĩa α để chấp nhận hay bác bỏ H0. Kết luận dựa vào:

Nếu SigF >5% : chấp nhận H0

Nếu SigF<5% : bác bỏ H0

Nếu quyết định là bác bỏ H0 thì xem kết quả Bước 3 để kết luận cụ thể là có bao nhiêu biến ảnh hưởng đến Y và đó là những biến nào.

Bước 5: Giải thích về hệ số log hàm gần đúng (log likelihood).

Hệ số này ó ý nghĩa giải thích % thay đổi của Y được giải thích bởi các biến Xi, hay nói cách khác là có bao nhiêu % thay đổi Y là do các biến Xi nghiên cứu trong mô hình hồi quy tạo ra.

Hình 1.1. Các biến độc lập trong mô hình hồi quy

Thu nhập

Hoạt độngtín

dụng ngắn hạn

Số người phụ thuộc

Độ tuổi

Giá trị tài sản đảm

Khoảng cách

Mô hình nghiên cứu được viết dưới dạng:

Y = β0+β1X1 + β2X2 + β3X3+ β4X4+ β5X5 + β6X6 + β7X7+ u

Trong đó:

Y: Tín dụng ngắn hạn là biến phụ thuộc thể hiện việc cho vay của ngân hàng đối với khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho khách dùng để cung cấp vốn cho chi tiêu, mua nguyên vật liệu, trả lương, bổ xung vốn lưu động nên số vốn vay thường nhỏ,nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng sản xuất chiếm lĩnh thị trường.

X1 : Thu nhập là tổng mức thu nhập trung bình của khách hàng vay vốn trong năm. Biến độc lập này bao gồm tất cả các khoản thu nhâp đầu vào của khách hàng như trồng

trọt, chăn nuôi, buôn bán, làm thuê, lương bổng,… (ĐVT: triệu đồng). Thu nhập của khách hàng càng cao thì việc hoàn trả nợ vay cho ngân hàng sẽ đúng hạn, thuận lợi cho ngân hàng việc thu hồi vốn vay. Vì vậy thu nhập càng nhiều thì khách hàng được cho vay càng cao (theo Đặng Minh Châu, năm 2016). Kỳ vọng mang dấu dương (+).

X2 : Số người phụ thuộclà biến độc lập thể hiện tổng số người trong gia đình của khách hàng vay vốn, biến này được tính bằng số người không có hoạt động gì tạo ra thu nhập cho gia đình. Khách hàng có số người phụ thuộc cao thường cần nhiều tiền để chi tiêu hơn, khi đi vay sẽ dùng khoản tiền này vô tiêu dùng nên khả năng trả nợ sẽ không cao. Và trong khi đó, các TCTD chính thức như ngân hàng thường lại ít cho vay ngắn hạn với mục đích tiêu dùng nên các khách hàng này sẽ khó tiếp cận với nguồn vay chính thức. Vì vậy nếu số người phụ thuộc nhiều thì cơ hội vay vốn của khách hàng càng thấp (theo Đặng Minh Châu, năm 2016). Kỳ vọng mang dấu âm (-).

X3 : Học vấnlà biến độc lập thể hiện số năm đi học của khách hàng. Khách hàng có số năm đi học càng nhiều thì càng dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay từ ngân hàng. Ngược lại, nếu trình độ học vấn thấp sẽ làm cho khách hàng khó khăn hơn trong việc nhân biết được thủ tục quy trình cho vay cuả ngân hàng làm quá trình tiếp cận, trao đổi của ngân hàng và khách hàng sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy học vấn càng cao thì cơ hội khách hàng được vay vốn của NH càng cao (theo Đặng Minh Châu, năm 2016). Kỳ vọng mang dấu dương (+).

X4 : Giá trị tài sản đảm bảolà biến độc lập thể hiện giá trị tài sản của khách hàng thế chấp cho ngân hàng để đáp ứng đủ điều kiện vay vốn từ ngân hàng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định cho vay cũng như việc trả nợ của khách hàng. Giá trị TSĐB càng lớn so với số tiền vay thi người đi vay sẽ có đủ khả năng trả nợ, tích cực trả nợ hơn và giá trị đảm bảo sẽ đủ điều kiện vay vốn, từ đó việc vay vốn sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn. (theo Đặng Minh Châu, năm 2016). Vì vậy có nhiều tài sản đảm bảo thì khách hàng có cơ hội vay vốn càng cao (theo Đặng Minh Châu, năm 2016). Kỳ vọng mang dấu dương(+).

X5 : Khoảng cách (km) là biến độc lập thể hiện vị trí của khách hàng tới ngân hàng là bao xa. Khoảng cách xa hay gần có tác động rất lớn đến việc lựa chọn ngân hàng đi vay vốn hay bất cứ giao dịch gì của khách hàng vì thông thường khách hàng hay chọn những ngân hàng gần họ để giao dịch và vay vốn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều vừa đỡ tốn chi phí vừa phải đi xa mất thời gian. Vì vậy khoảng cách càng ngắn thì khách hàng sẽ dễ dàng tiếp xúc với ngân hàng và ngược lại càng xa thì sẽ bất tiện hơn rất nhiều (theo Đặng Minh Châu, năm 2016). Kỳ vọng mang dấu dương (+).

X6:Độ tuổilà biến độc lập thể hiện số tuổi của người đi vay vốn ngân hàng. Nếu người đi vay có độ tuổi từ 18 đến 55 thì việc vay vốn sẽ dễ dàng hơn và ngược lại. Với những người vay có độ tuổi > 55 tuổi thì thời gian vay sẽ bị khống chế ở tuổi 60 và việc thu hồi nợ đối với các độ tuổi cao sẽ gặp nhiều khó khăn vì họ hầu hết đã về hưu

và mất khả năng lao động làm ra tiền. Vì vậy việc vay vốn của ngân hàng thì cũng cần cân nhắn đến độ tuổi. Kỳ vọng mang dấu dương (+).

X7 :Nợ quá hạn là biến độc lập thể hiện khoản nợ mà người đi vay khi đến hạn phải trả cho ngân hàng cả vốn và lãi nhưng người đi vay đó không trả được vốn và lãi đúng thời hạn. Nếu khách hàng vay vốn không có nợ quá hạn thì sẽ dễ dàng tiếp NH hơn và cán bộ tín dụng sẽ giải quyết cho vay nhanh còn khách hàng có nợ quá hạn thì sẽ khó tiếp cận với NH vì NH sợ rủi ro. Khi có nợ quá hạn tức khách hàng chưa trả được cho một NH nào đó vẫn còn nợ, nguồn thu nhập sẽ hạn chế cho việc trả nợ, chữ tín của KH sẽ giảm khi có nợ quá hạn, chấm điểm tín dụng cho KH sẽ thấp…nên NH sẽ rất cân nhắc để việc KH có nợ quá hạn hay không. Kỳ vọng mang dấu (-).

1.4. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1.4.1. Phạm vi không gian1.4.2. Phạm vi thời gian1.4.3. Đối tượng nghiên cứu

1.4.1. Phạm vi không gian

Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại ngân hàng HDBANK chi nhánh Cần Thơ, địa chỉ: số 162, đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần thơ.

1.4.2. Phạm vi thời gian

Đề tài sử dụng số liệu thứ cấp trong 3 năm 2014, 2015, 2016 của Ngân hàng HDBANK - Chi nhánh Cần Thơ.

Thời gian thực hiện đề tài: Từ 02/2017 đến ngày 05/2017.