Trang chủ / Ngân Hàng

Thống Kê Mô Tả Mẫu Nghiên Cứu Bảng 1. Kết Quả Thống Kê Mô Tả Các Biến Trong Mô Hình



dmu

lai

philai

tralai

luong

khac

CRS_TE

VRS_TE

SCALE

RTS

1

1.5e+07

1.3e+06

1.1e+07

1.5e+06

2.1e+06

0.867254

0.887497

0.977191

irs

2

4.3e+07

4.9e+06

2.9e+07

3.8e+06

-1.0e+06

1.000000

1.000000

1.000000

-

3

4.4e+07

3.6e+06

2.6e+07

4.9e+06

4.8e+06

0.937746

1.000000

0.937746

drs

4

1.1e+07

500044

8.2e+06

934893

1.2e+06

0.950658

0.954664

0.995804

irs

5

4.8e+06

1.1e+06

4.6e+06

325467

631671

1.000000

1.000000

1.000000

-

6

1.3e+07

1.5e+06

7.3e+06

1.2e+06

1.5e+06

1.000000

1.000000

1.000000

-

7

2.1e+06

70454

1.5e+06

204638

413455

0.889026

1.000000

0.889026

irs

8

9.2e+06

204252

7.1e+06

711513

1.1e+06

1.000000

1.000000

1.000000

-

9

1.6e+07

1.2e+06

9.7e+06

2.1e+06

2.0e+06

0.910674

0.932035

0.977081

drs

10

1.3e+07

1.3e+06

8.9e+06

1.4e+06

2.0e+06

0.851048

0.861237

0.988169

irs

11

12

13

1.7e+06

2.8e+07

1.1e+07

288404

4.2e+06

1.0e+06

1.1e+06

1.8e+07

7.0e+06

192255

3.2e+06

1.2e+06

230880

3.0e+06

1.7e+06

1.000000

1.000000

0.867532

1.000000

1.000000

0.868206

1.000000

1.000000

0.999223

-

-

irs

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 199 trang tài liệu này.

Hoạt động ngân hàng phi truyền thống và hiệu quả ngân hàng - Trường hợp các ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam giai đoạn 2011 - 2019 - 22

1.

2.

3.

4.

5.


6.

7.

8.

9.

10.


11.

12.

13.


dmu

lai

philai

tralai

luong

khac

CRS_TE

VRS_TE

SCALE

RTS

1

2.2e+07

1.3e+06

1.5e+07

1.8e+06

2.3e+06

0.916824

1.000000

0.916824

drs

2

3.1e+07

2.3e+06

2.1e+07

3.3e+06

-1.2e+06

1.000000

1.000000

1.000000

-

3

5.0e+07

3.8e+06

3.2e+07

4.9e+06

4.4e+06

0.930186

1.000000

0.930186

drs

4

1.7e+07

467739

1.2e+07

1.1e+06

1.2e+06

1.000000

1.000000

1.000000

-

5

5.2e+06

672334

4.3e+06

301888

494634

1.000000

1.000000

1.000000

-

6

1.5e+07

966547

8.8e+06

1.2e+06

1.3e+06

1.000000

1.000000

1.000000

-

7

2.6e+06

10465

1.9e+06

244909

405439

0.828099

0.938292

0.882560

irs

8

1.0e+07

881628

8.1e+06

702645

920374

0.922063

1.000000

0.922063

irs

9

1.7e+07

496311

1.0e+07

2.0e+06

2.1e+06

0.918521

0.939832

0.977324

drs

10

1.8e+07

645805

1.3e+07

1.4e+06

1.9e+06

0.915733

0.943086

0.970996

drs

11

12

13

1.4e+06

3.2e+07

1.0e+07

237998

3.6e+06

274103

1.1e+06

2.1e+07

7.3e+06

124571

3.3e+06

797556

201980

2.6e+06

1.1e+06

1.000000

1.000000

0.929546

1.000000

1.000000

0.936908

1.000000

1.000000

0.992142

-

-

irs

2012


1.

2.

3.

4.

5.


6.

7.

8.

9.

10.


11.

12.

13.


dmu

lai

philai

tralai

luong

khac

CRS_TE

VRS_TE

SCALE

RTS

1

2.5e+07

1.0e+06

1.9e+07

1.6e+06

1.6e+06

0.906060

0.994764

0.910829

drs

2

4.4e+07

2.8e+06

3.2e+07

3.0e+06

2.5e+06

0.865733

1.000000

0.865733

drs

3

5.5e+07

2.0e+06

3.6e+07

4.9e+06

4.1e+06

0.947477

1.000000

0.947477

drs

4

1.8e+07

948116

1.2e+07

1.0e+06

858724

0.950344

0.987475

0.962398

drs

5

5.3e+06

62127

4.0e+06

267297

327306

1.000000

1.000000

1.000000

-

6

1.4e+07

1.5e+06

8.3e+06

820014

27637

1.000000

1.000000

1.000000

-

7

2.7e+06

50170

2.0e+06

194459

199925

0.844332

1.000000

0.844332

irs

8

7.8e+06

256016

5.9e+06

495717

619000

0.886656

0.888550

0.997869

irs

9

1.7e+07

910399

1.2e+07

1.8e+06

1.6e+06

0.901897

0.916631

0.983925

drs

10

2.0e+07

1.2e+06

1.5e+07

1.1e+06

1.2e+06

0.961473

1.000000

0.961473

drs

11

12

13

2.3e+06

3.3e+07

9.4e+06

223486

4.4e+06

115689

2.5e+06

2.1e+07

7.2e+06

106531

3.1e+06

659250

1.2e+06

2.5e+06

578005

1.000000

1.000000

0.833536

1.000000

1.000000

0.835474

1.000000

1.000000

0.997681

-

-

irs

2011


1.

2.

3.

4.

5.


6.

7.

8.

9.

10.


11.

12.

13.

Phụ lục 3: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu Bảng 1. Kết quả thống kê mô tả các biến trong mô hình


Variable

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

Max

te

117

.9415233

.0677219

.74232

1

roa

117

.0081644

.0083033

-.0551175

.0266516

eta

117

.0785778

.0267849

.0406177

.2195057

lta

117

.5693268

.1200375

.1472547

.7538183

gdp

117

.0654556

.0092541

.0525

.0846

inf

117

.0593111

.0503876

.0063

.1858

nii

117

.0897465

.0529351

.0019361

.2676877

size

117

19.19411

.9633772

16.53155

21.12201

forex

117

.00672

.0183981

-.0896994

.073236

ser

117

.0338137

.0242809

-.0434252

.1388698

sec

117

.0082754

.0292847

-.2163673

.1258451

nim

117

.0310653

.0170178

-.007868

.0941

llp

117

.0075038

.00271

-.0035102

.0145291

branch

117

5.656091

.8446669

3.401197

7.051856

dep

117

.6683634

.124621

.2508404

.8937174


Bảng 2. Ma trận hệ số tương quan

Các biến độc lập trong mô hình tác động của hoạt động ngân hàng phi truyền thống đến hiệu quả ngân hàng


te

se

nii

size

eta

roa

lta

gdp

inf

te

1.0000









se

0.4934

1.0000








nii

0.2109

0.2998

1.0000







size

0.1904

0.2434

0.2652

1.0000






eta

0.0299

-0.0039

0.3075

-0.4208

1.0000





roa

0.2072

0.1562

0.3888

0.3112

0.2646

1.0000




lta

-0.0887

0.0038

0.1802

0.6596

-0.1397

0.2492

1.0000



gdp

-0.0585

-0.0975

-0.0076

0.0809

-0.1442

0.0767

-0.0383

1.0000


inf

-0.0505

-0.1682

-0.2973

-0.2904

0.0972

-0.0739

-0.4292

0.3990

1.0000

Các biến độc lập trong mô hình các yếu tố tác động hoạt động ngân hàng phi truyền thống

nii

nim

dep

eta

llp

branch

nii

1.0000






nim

0.1544

1.0000





dep

0.0928

-0.1668

1.0000




eta

0.3075

0.2148

-0.1315

1.0000



llp

0.2938

-0.0240

0.3975

0.0014

1.0000


branch

0.0390

-0.0131

0.4232

-0.3606

0.4602

1.0000



Bảng 3. Kiểm tra đa cộng tuyến giữa các biến độc lập trong mô hình các yếu tố tác động đến hoạt động ngân hàng phi truyền thống


Variable

VIF

1/VIF

branch

1.66

0.600819

llp

1.41

0.707566

dep

1.34

0.743977

eta

1.27

0.788510

nim

1.09

0.914916

Mean VIF

1.36


Bảng 4. Kiểm tra đa cộng tuyến giữa các biến độc lập trong mô hình tác động của hoạt động ngân hàng phi truyền thống đến hiệu quả ngân hàng


Variable

VIF

1/VIF

size

3.52

0.283771

roa

2.88

0.346731

eta

2.40

0.417228

lta

2.27

0.440611

nii

2.21

0.451538

sec

2.10

0.477136

ser

1.94

0.514577

inf

1.82

0.549244

gdp

1.43

0.697778

forex

1.30

0.769077

Mean VIF

2.19

Phụ lục 4: Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng phi truyền thống


Bảng 5. Kết quả ước lượng mô hình các yếu tố tác động đến hoạt động NHPTT bằng phương pháp các yếu tố tác động cố định (FEM)


Fixed-effects (within) regression

Number of obs =

117

Group variable: id

Number of groups =

13

R-sq:

within = 0.2091

Obs per group:

min =


9

between = 0.0170

avg =

9.0

overall = 0.0660

max =

9


F(5,99) =

5.23

corr(u_i, Xb) = -0.5940

Prob > F =

0.0003



nii

Coef.

Std. Err. t P>|t| [95% Conf.

Interval]

nim

.137164

.4372392 0.31 0.754 -.7304135

1.004742

dep

.0468617

.0513412 0.91 0.364 -.0550104

.1487338

eta

.5369683

.1945929 2.76 0.007 .1508538

.9230827

llp

4.246266

2.407894 1.76 0.081 -.531518

9.024049

branch

.035653

.0218879 1.63 0.107 -.0077773

.0790833

_cons

-.2215493

.1184591 -1.87 0.064 -.4565979

.0134993

sigma_u

.04339257



sigma_e

.04168238



rho

.52009406

(fraction of variance due to u_i)


F test that all u_i=0: F(12, 99) = 4.36 Prob > F = 0.0000


Bảng 6. Kết quả ước lượng mô hình các yếu tố tác động đến hoạt động NHPTT bằng phương pháp các yếu tố tác động ngẫu nhiên (REM)


Random-effects GLS regression

Number of obs =

117

Group variable: id

Number of groups =

13

R-sq:

within = 0.1914

Obs per group:

min =


9

between = 0.1239

avg =

9.0

overall = 0.1690

max =

9


Wald chi2(5) =

25.31

corr(u_i, X) = 0 (assumed)

Prob > chi2 =

0.0001



nii

Coef.

Std. Err. z P>|z| [95% Conf.

Interval]

nim

.279615

.3567715 0.78 0.433 -.4196443

.9788742

dep

.0544679

.0451437 1.21 0.228 -.0340121

.142948

eta

.4996856

.185046 2.70 0.007 .1370022

.8623691

llp

4.274285

2.15885 1.98 0.048 .0430159

8.505554

branch

.005384

.0108316 0.50 0.619 -.0158455

.0266135

_cons

-.0571346

.0635321 -0.90 0.368 -.1816553

.0673861

sigma_u

.02890069



sigma_e

.04168238



rho

.32466263

(fraction of variance due to u_i)



Coefficients


(b)

fe

(B)

re

(b-B)

Difference

sqrt(diag(V_b-V_B))

S.E.

nim

.137164

.279615

-.1424509

.2527692

dep

.0468617

.0544679

-.0076062

.0244533

eta

.5369683

.4996856

.0372826

.0602027

llp

4.246266

4.274285

-.028019

1.066451

branch

.035653

.005384

.030269

.0190199

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg


Test: Ho: difference in coefficients not systematic


chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 5.65

Prob>chi2 = 0.3422


Bảng 8. Kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian multiplier


Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects


nii[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]


Estimated results:

Var

sd = sqrt(Var)

nii

e u

.0028021

.0017374

.0008352

.0529351

.0416824

.0289007


Test: Var(u) = 0

chibar2(01) = 22.81

Prob > chibar2 = 0.0000


Bảng 9. Kiểm định Wooldridge


Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation

F( 1, 12) = 28.031 Prob > F = 0.0002

phương pháp SGMM


Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM



Group variable: id

Number of obs

=

104

Time variable : year

Number of groups

=

13

Number of instruments = 11

Obs per group: min

=

8

F(6, 12) = 26.15

avg

=

8.00

Prob > F = 0.000

max

=

8


nii

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

nii







L1.

.3311027

.097417

3.40

0.005

.1188493

.5433562

nim

-1.036749

1.430507

-0.72

0.483

-4.153557

2.080059

dep

.0248673

.0717229

0.35

0.735

-.1314036

.1811382

eta

1.096811

.342179

3.21

0.008

.3512671

1.842355

llp

-31.55979

12.71789

-2.48

0.029

-59.26969

-3.849882

branch

.0599226

.0231259

2.59

0.024

.0095357

.1103096

_cons

-.1002407

.0361243

-2.77

0.017

-.1789487

-.0215327

Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable.


Instruments for first differences equation Standard

D.(dep eta branch)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(1/8).L2.nii collapsed

Instruments for levels equation Standard

dep eta branch

_cons

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.L2.nii collapsed


Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = 1.90 Pr > z = 0.057 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.29 Pr > z = 0.196


Sargan test of overid. restrictions: chi2(4) = 9.86 Prob > chi2 = 0.043 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(4) = 5.59 Prob > chi2 = 0.232 (Robust, but weakened by many instruments.)


Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

Hansen test excluding group: chi2(3)

=

4.62

Prob > chi2 =

0.201

Difference (null H = exogenous): chi2(1)

=

0.97

Prob > chi2 =

0.326

Hansen test excluding group: chi2(1)

=

2.56

Prob > chi2 =

0.109

Difference (null H = exogenous): chi2(3)

=

3.03

Prob > chi2 =

0.387

GMM instruments for levels


iv(dep eta branch)


Bảng 11. Kết quả ước lượng mô hình tác động của hoạt động NHPTT đến hiệu quả ngân hàng bằng phương pháp các yếu tố tác động cố định (FEM)

Fixed-effects (within) regression

Number of obs =

117

Group variable: id

Number of groups =

13

R-sq:

within = 0.0973

Obs per group:

min =


9

between = 0.1776

avg =

9.0

overall = 0.1422

max =

9


F(7,97) =

1.49

corr(u_i, Xb) = 0.0213

Prob > F =

0.1788



te

Coef.

Std. Err. t P>|t| [95% Conf.

Interval]

eta

.5308853

.2911636 1.82 0.071 -.0469939

1.108764

roa

.7325005

.7417384 0.99 0.326 -.7396449

2.204646

lta

-.1411219

.0769856 -1.83 0.070 -.293917

.0116732

gdp

-.5702056

.6421607 -0.89 0.377 -1.844717

.7043056

inf

-.0151181

.1674782 -0.09 0.928 -.347516

.3172798

nii

-.0229257

.1268178 -0.18 0.857 -.2746239

.2287726

size

.0325939

.0191657 1.70 0.092 -.0054448

.0706325

_cons

.3888387

.3592965 1.08 0.282 -.3242654

1.101943

sigma_u

.04765638



sigma_e

.04666224



rho

.51053911

(fraction of variance due to u_i)


F test that all u_i=0: F(12, 97) = 8.61 Prob > F = 0.0000


Bảng 12. Kết quả ước lượng mô hình tác động của hoạt động NHPTT đến hiệu quả ngân hàng bằng phương pháp các yếu tố tác động cố định (REM)


Random-effects GLS regression

Number of obs =

117

Group variable: id

Number of groups =

13

R-sq:

within = 0.0954

Obs per group:

min =


9

between = 0.2143

avg =

9.0

overall = 0.1602

max =

9


Wald chi2(7) =

13.61

corr(u_i, X) = 0 (assumed)

Prob > chi2 =

0.0586


te

Coef.

Std. Err. z P>|z| [95% Conf.

Interval]

eta

.488673

.2766735 1.77 0.077 -.0535971

1.030943

roa

.8476004

.7033388 1.21 0.228 -.5309183

2.226119

lta

-.1694129

.0710827 -2.38 0.017 -.3087323

-.0300934

gdp

-.5243688

.5871533 -0.89 0.372 -1.675168

.6264306

inf

-.045616

.1379887 -0.33 0.741 -.316069

.2248369

nii

.0088673

.1226968 0.07 0.942 -.2316139

.2493486

size

.0304828

.0135703 2.25 0.025 .0038856

.05708

_cons

.4437978

.2522968 1.76 0.079 -.0506949

.9382904

sigma_u

.04056754



sigma_e

.04666224



rho

.43046992

(fraction of variance due to u_i)


Bảng 13. Kiểm định Hausman


Coefficients


(b)

fe

(B)

re

(b-B)

Difference

sqrt(diag(V_b-V_B))

S.E.

eta

.5308853

.488673

.0422123

.0907085

roa

.7325005

.8476004

-.1150999

.235564

lta

-.1411219

-.1694129

.028291

.0295641

gdp

-.5702056

-.5243688

-.0458368

.260041

inf

-.0151181

-.045616

.0304979

.0949108

nii

-.0229257

.0088673

-.031793

.0320666

size

.0325939

.0304828

.0021111

.0135341

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg


Test: Ho: difference in coefficients not systematic


chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 5.65

Prob>chi2 = 0.3422


Bảng 14. Kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian multiplier


Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects


te[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]


Var

sd = sqrt(Var)

Estimated results:



te

.0045863

.0677219

e

.0021774

.0466622

u

.0016457

.0405675


Test: Var(u) = 0

chibar2(01) = 84.64

Prob > chibar2 = 0.0000


Bảng 15. Kiểm định Wooldridge


Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation

F( 1, 12) = 3.248

Prob > F = 0.0967

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 13/05/2023