BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
---------------------------------------
PHẠM MINH TUÂN
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. PHAN DIỆU HƯƠNG
Hà Nội - 2013
Tôi xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu của bản thân tôi, các số liệu nêu trong luận văn là trung thực, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, tiếp thu kiến thức khoa học, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn tận tình của TS.Phan Diệu Hương.
Tất cả các số liệu, bảng biểu trong luận văn là kết quả của quá trình thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, phân tích và đánh giá dựa trên cơ sở kiến thức tôi đã tiếp thu được trong quá trình học tập, không phải là sản phẩm sao chép của các đề tài nghiên cứu trước đây.
Một lần nữa tôi xin khẳng định về sự trung thực của lời cam kết trên. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Tác giả
Phạm Minh Tuân
Trong thời gian học tập, được sự chỉ dẫn nhiệt tình, truyền đạt kiến thức cũng như sự giúp đỡ của thầy cô giáo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, các tổ chức cá nhân và bạn bè tôi đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, các thầy cô trong trường, đặc biệt tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS.Phan Diệu Hương đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua.
Tôi cũng xin cảm ơn tất cả các khách hàng, doanh nghiệp, gia đình, bạn bè, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á đã tạo điều kiện để tôi hoàn thành luận văn này.
Tuy nhiên do hạn hẹp về kiến thức và kinh nghiệm nên đề tài luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, khuyết điểm. Rất mong nhận được sự góp ý kiến của các thầy cô cùng toàn thể các bạn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Học viên lớp Cao học Bách Khoa , khóa 2011 - 2013 Thái Nguyên
Tác giả
Phạm Minh Tuân
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Từ viết tắt | |
NHNN | Ngân hàng nhà nước |
SeABank | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á |
RRTD | Rủi ro tín dụng |
QLRR | Quản lý rủi ro |
TCTD | Tổ chức tín dụng |
NHTM | Ngân hàng thương mại |
NHTMCP | Ngân hàng thương mại cổ phần |
XHTD | Xếp hạng tín dụng |
BASEL | Ủy ban giám sát ngân hàng |
CIC | Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
TSĐB | Tài sản đảm bảo |
CV | Chuyên viên |
TP | Trưởng phòng |
HĐQT | Hội đồng quản trị |
Có thể bạn quan tâm!
-
Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - 2 -
Nội Dung Và Quy Trình Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Trong Nhtm: -
Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Về Rủi Ro Tín Dụng Trong Nhtm:
Xem toàn bộ 112 trang tài liệu này.
DANH MỤC BẢNG, HÌNH
I -BẢNG:
Bảng 1. Quy trình cho vay SeAbank 31
Bảng 2. Các chỉ tiêu SeABank 34
Bảng 3. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng SeAbank 36
Bảng 4. Cơ cấu dư nợ tín dụng SeAbank 36
Bảng 5. Tỷ lệ nợ quá hạn SeAbank 38
Bảng 6. Tỷ lệ nợ khách hàng nợ quá hạn SeABank 39
Bảng 7. Quy trình nghiệp vụ tín dụng SeABank 48
Bảng 8. Bảng xếp hạng tín dụng SeABank 50
Bảng 9. Bảng tỷ lệ xếp loại khách hàng của SeABank 51
Bảng 10. Bảng phân loại dư nợ quá hạn theo tài sản đảm bảo của SeABank 52
Bảng 11. Bảng phân loại tỷ lệ dư nợ quá hạn theo tài sản đảm bảo SeABank 52
Bảng 12. Chi phí trích lập dự phòng SeABank 54
Bảng 13. Nợ quá hạn phân theo nhóm SeABank 55
Bảng 14. Các bước xử lý rủi ro tín dụng SeABank 56
Bảng 15. Mục tiêu kinh doanh cơ bản trong năm 2012 67
II – HÌNH:
Hình 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức hoạt động SeABank 32
Hình 2. Sơ đồ Mô hình tổ chức Quản lý rủi ro tín dụng SeABank 43
Hình 3. Mô phê duyệt tín dụng tập trung SeABank 72
Hình 4. Mô hình chính sách khung quản trị rủi ro SeABank 77
Hình 5. Mô hình khối quản trị rủi ro SeABank 79
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1. Khái niệm và phân loại rủi ro 3
1.1.1. Khái niệm rủi ro 3
1.1.2. Phân loại rủi ro 4
1.1.3. Các loại rủi ro tín dụng trong Ngân hàng thương mại (NHTM) 5
1.2. Quản lý rủi ro trong ngân hàng thương mại 5
1.2.1. Khái niệm quản lý rủi ro 5
1.2.2. Sự cần thiết phải quản lý rủi ro tín dụng trong NHTM. 6
1.3. Nội dung và quy trình quản lý rủi ro tín dụng trong NHTM 7
1.3.1. Quy định của Nhà nước về Quản lý rủi ro tín dụng tại các NHTM cổ phần tại Việt Nam 8
1.3.2. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng trong NHTM. 9
1.3.3. Quy trình quản lý rủi ro tín dụng trong NHTM 18
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá về rủi ro tín dụng trong NHTM 19
1.4.1. Phân loại nợ 19
1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ rủi ro tín dụng 21
1.5. Các nhân tố tác động đến quản lý rủi ro tín dụng trong NHTM 22
1.6. Kinh nghiệm các nước về quản lý rủi ro tín dụng trong NHTM 23
Tóm tắt chương 1 26
CHƯƠNG 2 – PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (2009-2011) 27
2.1. Khái quát về NHTM cổ phần Đông Nam Á 27
2.1.1. Lịch sử hình thành 27
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ ngân hàng 28
2.1.2.1. Chức năng của SeABank 28
2.1.2.2. Nhiệm vụ của SeABank. 29
2.1.3. Quy trình tổ chức hoạt động tín dụng SeABank 30
2.1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý nói chung bộ phận kinh doanh và quản lý tín dụng SeABank 31
2.2. Một số thành tựu của NHTMCP Đông Nam Á đã đạt được (2009-2011) . 33
2.3. Các hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Đông Nam Á đã đạt được (2009-2011) 35
2.3.1. Về cơ cấu dư nợ tín dụng SeABank 36
2.4. Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á (2009-2011) 38
2.4.1. Các rủi ro tín dụng đã phát hiện tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á 38
2.4.2. Mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng SeABank 42
2.4.3. Chính sách tín dụng 45
2.4.4. Quy trình nghiệp vụ tín dụng SeABank 47
2.4.5. Hệ thống xếp hạng tín dụng SeABank 49
2.4.6. Quy trình kiểm tra, giám sát tín dụng SeABank 52
2.4.7. Xử lý rủi ro tín dụng và trích lập dự phòng SeABank 54
2.5. Đánh giá các biện pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng đã thực hiện tại NHTMCP Đông Nam Á 57
2.6. Phân tích các nhân tố chính tác động đến quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMTP Đông Nam Á 59
2.6.1. Quản lý Nhà nước về rủi ro tín dụng tại NHTMTP 59
2.6.2. Quy định và quy trình quản lý tín dụng và rủi ro tín dụng tại NHTMCP Đông Nam Á 60
2.6.3. Năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ tín dụng và lãnh đạo tại NHTMCP
Đông Nam Á 61
2.6.4. Các công cụ hỗ trợ cho quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Đông Nam Á. 63
2.7. Tổng hợp các nguyên nhân cần khắc phục nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Đông Nam Á 63
Tóm tắt chương 2 65
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP ĐÔNG NAM Á 66
3.1. Định hướng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của NHTMCP
Đông Nam Á 66
3.1.1. Định hướng phát triển chung của ngân hàng 66
3.1.2. Nhận định một số khả năng rủi ro tín dụng có thể xảy ra nhiều tại ngân hàng trong tương lai 67
3.1.3. Định hướng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Đông Nam Á 69
3.2. Kinh nghiệm về quản lý rủi ro tín dụng của một số NHTM khác tại Việt Nam 70
3.2.1. Maritime Bank với dự án yêu cầu tối thiểu về quản lý rủi ro (MR Risk) 70
3.2.2. BIDV xây dựng khung quản lý tín dụng 70
3.3. Các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng của NHTMCP Đông Nam Á
.................................................................................................................................. 71 3.3.1. Hoàn thiện quy trình tín dụng ........................................................................ 71
3.3.2. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng khách hàng 74
3.3.3. Xây dựng bộ máy quản trị rủi ro tín dụng tập trung 76
3.3.4. Hoàn thiện công tác tổ chức và tăng cường quản lý điều hành bộ máy điều hành 77
3.3.5. Nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra giám sát khoản vay 80
3.3.6. Tăng cường quản lý danh mục tài sản đảm bảo 81
3.3.7. Phát triển hệ thống công nghệ thông tin 82