NGUYỄN TỐ NGA
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2017
NGUYỄN TỐ NGA
Có thể bạn quan tâm!
-
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 -
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng -
Thực Trạng Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Trong Hệ Thống Nhtm Việt Nam
Xem toàn bộ 92 trang tài liệu này.
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. NGUYỄN VĂN SĨ
Tp.Hồ Chí Minh – Năm 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “ Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam” là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của chính tôi. Các nội dung nghiên cứu và kết quả nghiên cứu có tính độc lập riêng, không sao chép bất kỳ tài liệu nào và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào cho đến thời điểm hiện nay. Những số liệu sử dụng trong mô hình là trung thực được chính tác giả thu thập và có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch; các số liệu khác phục vụ cho việc phân tích, nhận xét đánh giá được thu thập từ các nguồn trích dẫn khác nhau và đã ghi trong phần tài liệu tham khảo.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình.
TP.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2017
Tác giả luận văn
Nguyễn Tố Nga
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
Chương 1. GIỚI THIỆU 1
1. Lý do thực hiện nghiên cứu 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Câu hỏi nghiên cứu 2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
5. Phương pháp nghiên cứu 3
6. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu 4
7. Kết cấu của luận văn 4
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM 5
Giới thiệu chương 2 5
2.1. Tổng quan về rủi ro tín dụng ngân hàng 5
2.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 5
2.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng 5
2.1.3. Các tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng 6
2.1.4. Nguyên nhân và hậu quả của rủi ro tín dụng 7
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 9
2.2.1. Nhóm yếu tố kinh tế vĩ mô 9
2.2.2. Nhóm các yếu tố đặc điểm của ngân hàng 10
2.3. Lược khảo các lý thuyết nghiên cứu trước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu
...............................................................................................................................12
2.3.1. Xu hướng nghiên cứu các yếu tố đặc điểm ngân hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 12
2.3.2. Xu hướng nghiên cứu các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 12
2.3.3. Xu hướng nghiên cứu các yếu tố đặc điểm ngân hàng và kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 13
Tóm tắt chương 2 17
Chương 3. THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 18
Giới thiệu chương 3 18
3.1. Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam 18
3.1.1. Tăng trưởng dư nợ tín dụng 18
3.1.2. Tỷ lệ nợ xấu 19
3.1.3. Dự phòng rủi ro tín dụng 21
3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam 22
3.2.1. Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản bình quân và rủi ro tín dụng 23
3.2.2. Tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng 24
3.2.3. Quy mô ngân hàng và rủi ro tín dụng 27
3.2.5. Tăng trưởng GDP và rủi ro tín dụng 28
3.2.6. Lạm phát và rủi ro tín dụng 31
Tóm tắt chương 3 33
Chương 4. DỮ LIỆU, PHƯƠNG PHÁP, MÔ HÌNH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33
Giới thiệu chương 4 33
4.1. Dữ liệu nghiên cứu 34
4.2. Phương pháp nghiên cứu 34
4.3. Mô hình nghiên cứu 35
4.3.1. Lựa chọn mô hình nghiên cứu 35
4.3.2. Mô tả biến nghiên cứu 35
4.4. Kết quả nghiên cứu 41
4.4.1. Thống kê mô tả 41
4.4.2. Ma trận hệ số tương quan 42
4.4.3. Kiểm định đa cộng tuyến 43
4.4.4. Kết quả hồi quy 43
4.4.5. Thảo luận kết quả 49
Tóm tắt chương 4 51
Chương 5.GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 51
Giới thiệu chương 5 51
5.1. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong hệ thống các NHTM Việt Nam 52
5.1.1. Đối với các NHTM 52
5.1.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 53
5.1.3. Kiến nghị đối với Chính phủ 54
5.2. Hạn chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo 55
5.2.1. Hạn chế của đề tài 55
5.2.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo 56
Kết luận chương 5 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BCTC : Báo cáo tài chính BCTN : Báo cáo thường niên CPI : Chỉ số giá
GDP : Tổng sản phẩm quốc nội
GLS : Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát LG : Tăng trưởng tín dụng
LLR : Dự phòng rủi ro tín dụng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NPL : Nợ xấu
ROA : Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản REM : Mô hình nhân tố tác động ngẫu nhiên FEM : Mô hình nhân tố tác động cố định
IR : Lãi suất
SIZE : Quy mô ngân hàng
VAMC : Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Tóm tắt từ các nghiên cứu trên thế giới các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu của ngân hàng thương mại
Bảng 3.1. Tăng trưởng dư nợ tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015
Bảng 3.2. Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2006 – 2015
Bảng 3.3. Dự phòng rủi ro tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2006
– 2015
Bảng 4.1. Danh sách 17 NHTM Việt Nam
Bảng 4.2. Thống kê mô tả các biến quan sát
Bảng 4.3. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến độc lập
Bảng 4.4. Kiểm tra đa cộng tuyến
Bảng 4.5. Kết quả ước tính các nhân tố tác động theo Pooled OLS, FEM, REM
Bảng 4.6. Kết quả kiểm định Hausman test
Bảng 4.7. Tổng hợp kết quả kiểm định Pooled OLS, FEM, REM, GLS
Bảng 4.8. Kết luận các giả thuyết thống kê