BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
NGÔ KHÁNH HUYỀN
TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ VĨ MÔ
ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8340201
Có thể bạn quan tâm!
-
Tác động của một số nhân tố vĩ mô đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 -
Một Số Nghiên Cứu Về Hiệu Quả Hoạt Động Các Ngân Hàng Thương Mại -
Lý Luận Về Hiệu Quả Hoạt Động Và Đánh Giá Tác Động Của Các Nhân Tố Vĩ Mô Tới Hiệu Quả Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại
Xem toàn bộ 144 trang tài liệu này.
LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN THỊ BẤT
Hà Nội - 2021
LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm quy định liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Hà Nội, ngày tháng năm 2021
Nghiên cứu sinh
Ngô Khánh Huyền
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận án này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy cô giáo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Với tấm lòng trân trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu, Ban Lãnh đạo và các giảng viên của Viện Ngân hàng – Tài chính, Viện Sau đại học, Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn, PGS.TS. Nguyễn Thị Bất, đã trực tiếp chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án.
Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, tạo
điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, làm việc và hoàn thành luận án.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021
Nghiên cứu sinh
Ngô Khánh Huyền
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ vii
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 6
1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu 6
1.1.1. Các nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại 6
1.1.2. Những nghiên cứu về tác động của các nhân tố tới hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại 16
1.2. Khoảng trống nghiên cứu 21
CHƯƠNG 2. LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 23
2.1. Tổng quan ngân hàng thương mại 23
2.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại 23
2.1.2. Các loại hình Ngân hàng thương mại 25
2.1.3. Đặc trưng của ngân hàng thương mại 26
2.1.4. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 29
2.2. Hiệu quả hoạt động và đo lường hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại 35
2.2.1. Cơ sở lý thuyết về lựa chọn đầu ra, quan niệm hiệu quả 35
2.2.2. Cơ sở lý thuyết về đo lường năng suất của ngân hàng 42
2.3. Đánh giá tác động của các nhân tố vĩ mô đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại 45
CHƯƠNG 3. MÔ TẢ VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ
.......................................................................................................................................50
3.1. Mô hình đo lường hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại 50
3.2 Phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại 54
3.3. Phương pháp đánh giá tác động của các nhân tố vĩ mô đến hiệu quả hoạt
động của các ngân hàng thương mại 56
3.3.1. Lựa chọn các biến số cho mô hình 57
3.3.2. Mô hình DEA ước lượng hiệu quả của các ngân hàng 59
3.3.3. Mô hình xác định các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả (Tobit) 69
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ TỪ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 73
4.1. Tổng quan hệ thống NHTM Việt Nam và một số nhân tố vĩ mô 73
4.1.1. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 73
4.1.2. Dữ liệu về các ngân hàng trong nghiên cứu 76
4.1.3. Dữ liệu về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam 77
4.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam 84
4.2.1. Đánh giá chung 84
4.2.2. Kết quả từ các mô hình 85
4.3. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy Tobit về đánh giá tác động của các nhân tố vĩ mô tới hiệu quả hoạt động ngân hàng 89
4.4. Kết quả ước lượng chỉ số Malmquist từ 2 mô hình 90
4.5. Biện luận kết quả từ các mô hình 93
CHƯƠNG 5. KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 95
5.1. Cơ sở của khuyến nghị chính sách dựa trên kết quả mô hình 95
5.2. Nhìn nhận cơ hội và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 96
5.2.1. Cơ hội 96
5.2.2. Thách thức 97
5.3. Các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam 100
5.3.1. Đối với các ngân hàng thương mại 100
5.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 105
5.3.3. Đối với Chính phủ 106
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 109
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110
PHỤ LỤC 117
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
ADB : Ngân hàng Phát triển Châu Á
AE : Hiệu quả phân bổ (Allocation Efficiency) ASEAN : Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á CAR : Hệ số an toàn vốn tối thiểu
CE : Hiệu quả chi phí hay hiệu quả kinh tế toàn phần (Cost Efficency) CP : Chính phủ
CPI : Chỉ số giá tiêu dùng
CRS : Hiệu quả kỹ thuật không đổi theo quy mô
DEA : Phương pháp màng bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis) FDI : Đầu tư trực tiếp nước ngoài
GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GSO : Tổng cục Thống kê HQHĐ : Hiệu quả hoạt động M&A : Mua bán và sáp nhập MOF : Bộ Tài chính
MPI : Bộ Kế hoạch và Đầu tư
NH : Ngân hàng
NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NIM : Tỷ lệ lãi cận biên
NRS : Hiệu quả không tăng theo quy mô
PE : Hiệu quả kỹ thuật thuần túy (Pure technical efficiency) ROA : Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
ROE : Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu SBV : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
SE : Hiệu quả quy mô (Scale Efficiency)
SFA : Phương pháp tiếp cận biên (Stochastic frontier analysis) SOEs : Doanh nghiệp Nhà nước
TCTD : Tổ chức tín dụng
TE : Hiệu quả kỹ thuật (Technical Efficiency) VAT : Thuế giá trị gia tăng
VRS : Hiệu quả kỹ thuật thay đổi theo quy mô WB : Ngân hàng Thế giới
WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
Bảng 1.1: Một số nghiên cứu về hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại 13
Bảng 4.1: Số lượng ngân hàng thương mại Việt Nam qua các năm 73
Bảng 4.2. Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tại Việt Nam từ 2008 - 2019 77
Bảng 4.3. Thống kê tóm tắt các biến 84
Bảng 4.4. Mối tương quan giữa các biến 85
Bảng 4.5. Thống kê tóm tắt hiệu quả hoạt động của các ngân hàng qua các năm 2008, 2011 và 2013 85
Bảng 4.6. Thống kê tóm tắt hiệu quả hoạt động của các ngân hàng qua các năm 2018, 2019 và 2020 87
Bảng 4.7. Phân bổ hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng các năm 2008, 2010 và 202088 Bảng 4.8. Kết quả ước lương mô hình hồi quy Tobit đánh giá tác động của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam 90
Bảng 4.9. Thống kê tóm tắt phân rã chỉ số Malmquist (từ mô hình 1) giai đoạn 2008- 2020 91
Bảng 4.10. Chỉ số Malmquist: So sánh 2 mô hình theo năm 91
Bảng 4.11. So sánh các thành phần của chỉ số Malmquist của 2 mô hình ước lượng cho 23 ngân hàng trong thời kỳ 2008-2020 93
Hình 2.1: Hoạt động của NHTM 34
Hình 3.1 Hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ 51
Hình 3.2 Hiệu quả kỹ thuật 53
Hình 3.3: TE, AE 63
Hình 3.4: Các đường biên CRS (OG), VRS (CFC’), NRS (OFC’) 66
Hình 4.1. Số cam kết và giải ngân vốn FDI 80