67. Košak, M. and Čok, M. (2008), “Ownership Structure and Profitability of the Banking Sector: The Evidence from the SEE region”, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Vol. 26, No. 1, pp. 93 – 122.
68. Kosmidou and Zopounidis (2008), “The determinants of banks‟ profits in Greece during the period of EU financial integration”, Managerial Finance, Vol. 34 No. 3, 2008, pp. 146-159.
69. Kosmidou, K., Pasiouras, F. and Tsaklagkanos, A,( 2005), “Factors influencing the profits and size of Greek banks operating abroad: a pooled time-series study”, Applied Financial Economics, 15, pp.731-738.
70. Kundid, A., Škrabić, B. and Ercegovac, R. (2011), “Determinants of Bank Profitability in Croatia”, Croatian Operational Research Review, Vol. 2, pp. 168-182.
71. Kundid,A. (2012), “How Much is the Choice of Capital Structure Important for Bank Profi tability in Croatia?”, Zagreb International Review of Economics & Business, Vol. 15, Special Conference Issue, pp. 53-68,
72. Kwan and Eisenbeis (1995), “Bank Risk, Capitalization, and Operating Efficiency”, Journal of Financial Services Research 12(2), pp.117-131.
73. Lanine, G. and Vander V, R. (2006), “Failure prediction in the Russian bank sector with logit and trait recognition models”, Expert Systems with Applications, 30(3), pp.463–478.
74. Lê Dân (2004), Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân
75. Mamatzakis, E. C., Remoundos, P. C., (2003), Determinants of Greek Commercial Banks Profitability, 1989 – 2000. SPOUDAI 53(1), pp.94-94
76. Marcus, A. (1984), “Deregulation and bank financial policy”, Journal of Banking and Finance 8, pp.557-565.
77. Mc Guigan J. R, Kretlow W. J. and Moyer C. R. (2009), Contemporary Corporate Finance (11th Ed.). South Western Cengage Learning
78. Mehran, H. and Thakor, A. (2011), “Bank Capital and Value in the Cross Section”, Review of Financial Studies, 24, pp.1019-1067.
79. Merton, Robert. (1978) “On the cost of deposit insurance when there are surveillance costs”, The Journal of Business, 51, pp.439-452.
80. Modigliani, F. and Miller, M (1963), “Corporateincome taxes and the cost of capital: A CorrectionAmerican”, Economic Review, Vol. 53, pp. 443-53.
81. Modigliani, F. and Miller, M. (1958), “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment”, The American Economic Review, Vol.48, No.3, June, pp.261-297.
82. Morgan and Stiroh, 2001; Morgan, D. and Stiroh, K. (2001), “Market discipline of banks: The asset test”, Journal of Financial Services Research, 20, pp195- 208.54.
83. Myers, S. and Majluf, N. (1984), “Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have”, Journal of Financial Economics, 13, pp.187-221.
84. Navapan, K. & Tripe, D (2003), “An exploration of the relationship between bank capital levels and return on equity”. Proceeding of the 16th Australasian Finance and Banking Conference, December 2003, Palmerston North, pp: 1-15
85. Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2008-2016), Báo cáo thường niên.
86. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(2017), Thông tư số 22/2017 TT-NHNN ngày 29/12/2017, Quyết định về việc ban hành chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng.
87. Ngân hàng thương mại ở Việt Nam :4 NHTMNN,15 NHTMCP (2008-2016),
Báo cáo thường niên.
88. Ngo, P. T. H. (2006), A Theory of Precautionary Capital in Banking. Mimeo, Australian National University.
89. Nguyễn Hữu Huân và Lê Nguyễn Quỳnh Hương (2014), “Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam”, Công nghệ ngân hàng 2014, số 101:50-60
90. Nguyễn Minh Kiều (2006), Tài Chính Công Ty (Lý Thuyết Và Thực Hành Quản Lý Ứng Dụng Cho Các Công Ty Việt Nam), Nhà xuất bản Thống kê.
91. Nguyễn Năng Phúc (2011), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân
92. Nguyễn Văn Công (2010), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà nội
93. Nguyễn Việt Hùng (2008), Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sỹ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
94. Nier, E. and Baumann, U. (2006), “Market discipline, disclosure and moral hazard in banking” Journal of Financial Intermediation, 15, pp.332-361.
95. O‟Hara, M. and Shaw, W. (1990), “Deposit insurance and wealth effects: the value of being „too big to fail”, The Journal of Finance, 45, pp.1587–1600
96. OkaforF.O. and HarmonC.E. (2005), The Impact of Capital Structure on the FinancialPerformance of Nigerian Firms An M.Sc Dissertation Proposal Submitted to the Department of Banking and Finance, FBA, UNEC, Enugu State.
97. Oliver E. Williamson (1988), “Corporate Finance and Corporate Governance”.The Journal of Finance,Vol. 43(3), pp.567-591.
98. Olweny and Shipho (2011), “Effects of banking sectoral factors on the profitability commercial banks in Kenya Economics and Finance”, Review, Vol. 1(5) pp. 01 – 30.
99. Onaolapo, A.A., & Kajola, S.O. (2010), “Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Nigeria”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 25, pp.70-82.
100. Osborne, M., Fuertes, A. and Milne, A. (2011), Capital and Profitability in banking: Evidence from US banks, UK Financial Services Authority, London.
101. Osterberg, W. and Thomson, J. (1996), “Optimal financial structure and bank capital requirements: an empirical investigation”, Journal of Financial Services Research, 10, pp. 315–332
102. P.Hortlund,(2005), “The Long-Term Relationship between Capital and Earnings in Banking”, SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No 611 Stockholm School of Economics, revised 17 Nov 2005.
103. P. S. Rose (2004), Commercial Bank Management 4th Edition, McGraw- Hill/Irwin
104. Panayiotis, A. Manthos, D. and Christos, S. (2006), Determinants of bank profitability in the south eastern European region, MPRA Paper No. 10274, posted 20.
105. P.Bach, M.(2006), “Financial Structure and the Profitability of Croatian Banks” Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Mathematics & Computers in Business & Economics, Cavtat, Croatia, June 13- 15, 2006 :pp56-63
106. Phạm Hữu Hồng Thái (2013), “Tác động của nợ xấu đến khả năng sinh lợi của ngân hàng”, Nghiên cứu kinh tế số 424:34-38
107. Phạm Thị Thủy và Nguyễn Thị Lan Anh (2012), Báo cáo tài chính phân tích, dự báo & định giá, NXB ĐH KTQD Hà Nội.
108. Phạm Thị Bích Lương (2007), Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sỹ, Đại học Kinh tế quốc dân.
109. Pratomo, W. A., & Ismail, A. G. (2006), Islamic bank performance and capital structure, University Library of Munich, Germany, MPRA, 6012.
110. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật các tổ chức tín dụng, NXB chính trị Quốc Gia.
111. R, V, Vennet (2002), “Cost and Profit Efficiency of Financial Conglomerates and Universal Banks in Europe”, Journal of Money, The Ohio State University Press, Volume 34, Number 1, February 2002 pp. 254-282
112. Rajan,G. and Luigi Zingales (1995), “What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data Raghuram”, The Journal of Finance, Vol. 50, No. 5. (Dec., 1995), pp. 1421-1460.
113. Ramlall, I. (2009), “Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Profitability in Taiwanese Banking System: Under Panel Data Estimation”, International Research Journal of Finance and Economics (34), pp. 160-167.
114. S, Kwan Robert A. Eisenbeis (1995), “Bank Risk, Capitalization and and Operating Efficiency”, Journal of Financial Services Research, 12(2), pp.117-131
115. S, Sarkar and F, Zapatero (2003), “The Trade-off Model with Mean Reverting Earnings: Theory and Empirical Tests”, Economic Journal, 2003, vol. 113, issue 490, pp.834-860
116. Saeed, M, Gull, A, Rasheed, M (2013), “Impact of Capital Structure on Banking Performance (A Case Study of Pakistan)”, Interdiscilinary Journal of Contemporary Research in Business, vol 4, no. 10, pp. 5-10
117. Salim and Yadaw (2012), “Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Malaysian Listed Companies” Procedia - Social and Behavioral Sciences 65, pp.56–166
118. Sayilgan and Yildirim (2009), “Determinants of profitability in turkish banking sector: 2002-2007”, International Research Journal of Finance and Economics1(28):207-214
119. Seikh and Wang (2013), “The impact of capital structure on performance: An empirical study of non-financial listed firms in Pakistan", International Journal of Commerce and Management, Vol. 23 Issue: 4, pp.354-368,
120. Sironi, A. (2003), “Testing for Market Discipline in the European Banking Industry: Evidence from Subordinated Debt Issues”, Journal of Money, Credit, and Banking, 35, pp.443-472.
121. Solomon, E. (1963), “Leverage and Cost of Capital”, Journal of Finance, Vol.18, No.2, May, pp.273-279.
122. Solomon, E., (1963), The Theory of Financial Management, New York, Columbia University Press.
123. S. A. Ross (1977), “The Determination of Financial Structure: The Incentive- Signalling Approach Author (s)”, The Bell Journal of Economics, Vol. 8, No. 1 pp. 23-40.
124. Stephen A.Ross W. Westerfield and Bradford D. Jordan (2003), Undamentals of Corporate Finance , McGrawHill-Irwin
125. S. C. Myers (1984), “The capital structure puzzle”, The Journal of Finance, 39, pp.575-592
126. Stulz, René. (1990), “Managerial Discretion and Optimal Financing Policies”,
Journal of Financial Economics 26(1), pp.3-27.
127. Sufian and Razali Chong (2008), “Determinants of bank profitability in a developing economy: Empirical evidence from the Philippines”, Asian Academy of management of Journal of accounting and Finance AAMJAF, Vol. 4, No. 2, pp.91–112.
128. Swicegood, P. and J.A. Clark (2001), “Off-site monitoring for predicting bank under performance: A comparison of neural networks, discriminant analysis and professional human judgment”, International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 10, (2001), pp.169-186.
129. Taub, A. J. (1975), “Determinants of the Firm‟s Capital Structure”, Review of Economics andStatistics”, Vol. 57, pp.410-416.
130. Titman, S. and R. Wessels. (1988), “The Determinants of Capital Structure Choice”, Journal of Finance, 43, pp.1-19.
131. Trần Đình Khôi Nguyên and Ramachandran (2006), “Capital Structure in Small and Medium-sized Enterprises: The Case of Vietnam”, ASEAN Economic Bulletin, Volume 23, Number 2, August 2006, pp. 192-211
132. Trần Ngọc Thơ (2010), Tài chính doanh nghiệp hiện đại, Nhà xuất bản thống kê
133. Trần Thị Thanh Tú (2007), Đổi mới cơ cấu vốn của các DNNN Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sỹ kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân.
134. Tunga, R.; Shrivastava, B. and Banerjee, R. (2003), “Purification and characterization of a protease from solid state cultures of Aspergillus parasiticus”, Process Biochem., 38, pp.1553-1558.
135. Velnampy, T. and Niresh, A. (2012), “The Relationship between Capital Structure & Profitability” Sri Lanka, Global Journal of Management and Business Research, Volume 12, pp 4-8
136. Vũ Duy Hào và các tác giả (1997), Quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê.
137. Watson, D. and Head, A. (2007), Corporate Finance - Principles and Practices,4th ed., FT Prentice Hall,UK.
138. Zeituna,R and G,G, Tianb (2007), “Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan”, The Australasian Accounting Business & Finance Journal, Vol. 1, No. 4:40-61.
TÊN CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NGHIÊN CỨU
TÊN NGÂN HÀNG | Mã CKGD | |
1 | Ngân hàng Công thương Việt Nam | CTG |
2 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam | VCB |
3 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BID |
4 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam | AGR |
5 | Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng | VPB |
6 | Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | EIB |
7 | Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam | VIB |
8 | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | MBB |
9 | Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu | ACB |
10 | Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam | MSB |
11 | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn – Thương tín | STB |
12 | Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam | TCB |
13 | Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong | TPB |
14 | Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt | LPB |
15 | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn- Hà Nội | SHB |
16 | Ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân | NVB |
17 | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương | SGB |
18 | Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Hồ Chí Minh | HDB |
19 | Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á | SEABANK |
Có thể bạn quan tâm!
- Tác động của cấu trúc tài chính tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại - 16
- Khuyến Nghị Đối Với Chính Phủ Và Ngân Hàng Nhà Nước
- Durand, D. (1959), “The Cost Of Capital, Corporation Finance, And The Theory Of Investment: Comment”, The American Economic Review, Vol.49, No.4, Pp.639-655
- Tác động của cấu trúc tài chính tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại - 20
- Tác động của cấu trúc tài chính tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại - 21
Xem toàn bộ 176 trang tài liệu này.
DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
CODE | ROA | ROE | EQA | EQL | EQS | EQD | NIM | CIN | GROWTH | NPL | CDE | |
2008 | 1 | 1 | 15,7 | 6,37 | 10,4 | 7,67 | 6,81 | 4,35 | 56,77 | 16,54 | 1,81 | 121.634 |
2008 | 2 | 1,3 | 19,72 | 6.33 | 12,94 | 7,31 | 6,75 | 3,99 | 29 | 12,53 | 4,61 | 157.067 |
2008 | 3 | 0,89 | 15,69 | 5,47 | 8,6 | 6,6 | 5,57 | 3,05 | 42,4 | 20,54 | 3,6 | 163.397 |
2008 | 4 | 0,59 | 12,78 | 4,44 | 6,16 | 5,05 | 4,7 | 4,49 | 47,83 | 22,51 | 3,25 | 299.954 |
2008 | 5 | 0,78 | 6,29 | 12,62 | 18,23 | 15,17 | 14,44 | 4,08 | 64,92 | 2,81 | 3,41 | 14.230 |
2008 | 6 | 1,74 | 7,43 | 26,62 | 61,59 | 37,89 | 36,28 | 3.85 | 31.86 | 43.12 | 4.71 | 33.900 |
2008 | 7 | 0,46 | 7,55 | 6,6 | 11,7 | 7,21 | 7,07 | 2,39 | 69,55 | -11,67 | 1,84 | 23.905 |
2008 | 8 | 1,88 | 16,93 | 10,55 | 30,19 | 12,8 | 11,79 | 4,21 | 29,41 | 49,7 | 1,83 | 27.162 |
2008 | 9 | 2,32 | 31,53 | 7,38 | 22,44 | 9,14 | 7,95 | 3,59 | 31,83 | 23,32 | 0,89 | 64.217 |
2008 | 10 | 0,97 | 16,91 | 5,74 | 16,84 | 6,27 | 6,09 | 2,38 | 30,33 | N,A | 1,49 | 14.111 |
2008 | 11 | 1,44 | 12,64 | 11,34 | 22,32 | 13,3 | 12,79 | 2,32 | 48,11 | 5,99 | 0,6 | 46.128 |
2008 | 12 | 1,8 | 19,13 | 9,04 | 17,44 | 10,7 | 9,94 | 3,52 | 35,15 | 128,22 | 1,35 | 24.476 |
2008 | 13 | 3,58 | 8,48 | 42,2 | 370,72 | 74,61 | 73,02 | 9,75 | 43,81 | N,A | N,A | 1.171 |
2008 | 14 | 7,94 | 17,16 | 46,25 | 143,03 | 90,68 | 86,03 | 9,07 | 25,17 | N,A | N,A | 2.847 |
2008 | 15 | 1,46 | 8,76 | 15,76 | 36,4 | 19,3 | 18,71 | 1,41 | 40,17 | 16,28 | 1,89 | 9.508 |
2008 | 16 | 1,36 | 13,59 | 5,85 | 13,29 | 6,42 | 6,21 | 1,6 | 49,25 | 779,1 | 0,2 | 6.140 |
2008 | 17 | 2,08 | 14,43 | 14,06 | 19,61 | 16,96 | 16,36 | 4,86 | 29,73 | 64,08 | 0,23 | 6.466 |
2008 | 18 | 0,51 | 4,97 | 17,5 | 27,26 | 26,1 | 21,21 | 1,19 | 61,59 | -30,85 | N,A | 4.336 |
2008 | 19 | 0,78 | 4,29 | 18,09 | 53,67 | 24,08 | 23,37 | 3,05 | 42,33 | N,A | 2,06 | 8.587 |
2009 | 1 | 1,18 | 20,57 | 5,24 | 7,91 | 6,08 | 5,53 | 4,02 | 57,36 | 25,93 | 0,61 | 148.374 |
2009 | 2 | 1,65 | 25,56 | 6,58 | 12,28 | 7,46 | 7,05 | 3,3 | 38,41 | 15,04 | 2,47 | 169.071 |
CODE | ROA | ROE | EQA | EQL | EQS | EQD | NIM | CIN | GROWTH | NPL | CDE | |
2009 | 3 | 1,04 | 18,11 | 5,95 | 8,78 | 7,34 | 6,43 | 2,79 | 46,23 | 20,25 | 2,98 | 187.280 |
2009 | 4 | 0,42 | 9,72 | 4,13 | 5,49 | 4,61 | 4,35 | 2,98 | 55,19 | 20,09 | 4,15 | 331.893 |
2009 | 5 | 1,27 | 11,98 | 9,25 | 16,25 | 10,49 | 10,19 | 3,73 | 52,02 | 47,7 | 1,63 | 16.489 |
2009 | 6 | 1,99 | 8,65 | 20,4 | 35,14 | 26,13 | 25,63 | 4,25 | 35,2 | 35,65 | 1,83 | 51.109 |
2009 | 7 | 0,81 | 15,6 | 5,2 | 10,87 | 5,75 | 5,49 | 2,12 | 54,52 | 63,14 | 1,28 | 32.364 |
2009 | 8 | 2,07 | 19,29 | 10,86 | 25,72 | 13,29 | 12,19 | 3,52 | 30,42 | 55,61 | 1,58 | 39.978 |
2009 | 9 | 1,61 | 24,63 | 6,02 | 16,34 | 7,65 | 6,41 | 2,69 | 36,24 | 59,42 | 0,41 | 86.919 |
2009 | 10 | 1,6 | 28,48 | 5,56 | 15 | 6,55 | 5,89 | 2,9 | 30,95 | 95,8 | 0,63 | 30.053 |
2009 | 11 | 1,94 | 18,03 | 10,36 | 18,22 | 12,64 | 11,56 | 3,37 | 45,2 | 51,99 | 0,64 | 60.516 |
2009 | 12 | 2,37 | 25,54 | 9,46 | 20,85 | 11,43 | 10,45 | 4,05 | 32,32 | 50,12 | 2,44 | 39.930 |
2009 | 13 | 1,95 | 9,64 | 15,27 | 51,65 | 19,5 | 18,02 | 3,76 | 40,05 | 343,58 | N,A | 4.230 |
2009 | 14 | 4,35 | 14,85 | 22,04 | 70,97 | 29,31 | 28,28 | 6,08 | 36,16 | 133,02 | 0,28 | 7.302 |
2009 | 15 | 1,52 | 13,6 | 8,8 | 19,03 | 9,82 | 9,65 | 3,61 | 39,64 | 91,01 | 2,79 | 14.672 |
2009 | 16 | 0,55 | 6,91 | 9,87 | 19,74 | 11,42 | 10,95 | 2,28 | 66,56 | 10,1 | NA | 6.021 |
2009 | 17 | 1,51 | 11,11 | 13,12 | 18,74 | 16,23 | 15,1 | 3,28 | 41,81 | 10,02 | 0,33 | 7.164 |
2009 | 18 | 1,35 | 11,2 | 9,39 | 21,99 | 12,24 | 10,36 | 2 | 40,81 | 100,12 | N,A | 9.459 |
2009 | 19 | 1,74 | 9,67 | 17,92 | 57,91 | 22,24 | 21,83 | 2,95 | 28,09 | 37,4 | 2,47 | 12.345 |
2010 | 1 | 1,13 | 22,1 | 5 | 7,95 | 5,71 | 5,27 | 4,24 | 48,43 | 50,84 | 0,66 | 205.918 |
2010 | 2 | 1,53 | 22,84 | 6,78 | 12,18 | 7,7 | 7,27 | 3,33 | 40,45 | 20,4 | 2,83 | 204.755 |
2010 | 3 | 1,14 | 17,91 | 6,65 | 9,79 | 8,28 | 7,23 | 3 | 48,27 | 23,56 | 2,53 | 244.700 |
2010 | 4 | 0,26 | 5,36 | 5,36 | 6,83 | 6,26 | 5,72 | 3,68 | 55,82 | 11,24 | 5,61 | 382.579 |
2010 | 5 | 1,15 | 12,98 | 8,7 | 20,74 | 13,36 | 9,53 | 2,87 | 41,59 | 117,14 | 1,2 | 23.969 |
2010 | 6 | 1,85 | 13,51 | 10,31 | 21,89 | 11,8 | 11,49 | 3,39 | 27,98 | 100,33 | 1,42 | 114.476 |