Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

TRẦN THỊ MINH HÀ

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG

VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

HÀ NỘI, NĂM 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

TRẦN THỊ MINH HÀ

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG

VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH

CHUYÊN NGÀNH

:	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
MÃ SỐ	:	834.02.01

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 139 trang tài liệu này.

Luận văn thạc sĩ kinh tế

Người hướng dẫn khoa học

TS. VŨ XUÂN DŨNG

HÀ NỘI, NĂM 2021

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, dưới sự hướng dẫn của TS. Vũ Xuân Dũng. Những nội dung và kết quả nghiên cứu trọng tâm của vấn đề này là trung thực và chưa được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào trước đây. Số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho quá trình phân tích, đánh giá được tổng hợp hoặc tham khảo từ các nguồn khác nhau có ghi rõ nguồn gốc trích dẫn và đề cập trong mục tài liệu tham khảo.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng, cũng như kết quả luận văn của mình.

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

Tác giả

Trần Thị Minh Hà

LỜI CẢM ƠN

Luận văn tốt nghiệp này được hoàn thành qua quá trình tích lũy kiến thức, kỹ năng, phương pháp sau một thời gian nghiên cứu trên giảng đường và thực tế tại doanh nghiệp. Đây không chỉ là thành quả công sức của tác giả mà còn là sự giúp đỡ của nhiều thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè.

Trước hết, tác giả xin gửi lời cảm ơn các thầy cô trong Trường Đại học Thương mại, Phòng Quản lý sau đại học – những người đã tận tình hướng dẫn, kiểm tra và chỉ bảo phương pháp học tập, nghiên cứu, các kỹ năng cần thiết giúp tác giả thực hiện thành công luận văn này.

Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Vũ Xuân Dũng, người đã tận tình hướng dẫn tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

Bên cạnh đó, tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo và các cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh, đã nhiệt tình giúp đỡ và cung cấp các số liệu cần thiết cho quá trình nghiên cứu của tác giả.

Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những người bạn, người đồng nghiệp đã luôn ủng hộ và hỗ trợ cho tác giả hoàn thành luận văn này.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

Học viên

Trần Thị Minh Hà

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ viii

MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Tổng quan nghiên cứu 2

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 5

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5

5. Phương pháp nghiên cứu 6

6. Kết cấu luận văn 7

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9

1.1 Rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của NHTM 9

1.1.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 9

1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 11

1.1.3 Đặc điểm của rủi ro tín dụng 12

1.1.4 Các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN 13

1.1.5 Tác động của rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 15

1.2 Quản trị về rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của NHTM 18

1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 18

1.2.2 Mục tiêu, nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 19

1.2.3 Nội dung và quy trình quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 21

1.2.4 Chỉ tiêu đánh giá kết quả quản trị RRTD trong cho vay KHCN của NHTM 31

1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 36

1.3 Kinh nghiệm về quản trị RRTD trong cho vay KHCN của một số chi nhánh NHTM 39

1.3.1 Kinh nghiệm về Quản trị RRTD trong cho vay KHCN của một số NHTM 39

1.3.2 Bài học kinh nghiệm trong quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân cho Vietcombank Bắc Ninh 42

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 44

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH 45

2.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh 45

2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 45

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- CN Bắc Ninh 47

2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh 49

2.2 Thực trạng cho vay và rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh 55

2.2.1 Thực trạng chính sách và quy trình cho vay khách hàng cá nhân 55

2.2.2 Các sản phẩm tín dụng cá nhân tại Vietcombank Bắc Ninh 63

2.2.3 Thực trạng kết quả cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 69

2.2.4 Thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh 73

2.3. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh 78

2.3.1 Thực trạng mô hình quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh 78

2.3.2 Thực trạng thực hiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh 79

2.4 Đánh giá chung về thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh 89

2.4.1 Kết quả đạt được 89

2.4.2 Một số hạn chế và nguyên nhân 92

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH 98

3.1 Định hướng nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh đến năm 2025 98

3.1.1. Định hướng hoạt động cho vay KHCN của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh đến năm 2025 98

3.1.2. Định hướng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh đến năm 2025 99

3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh 101

3.2.1 Thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát sau khi cho vay 102

3.2.2 Tổ chức thực hiện các biện pháp phân tán rủi ro 104

3.2.3 Tăng cường công tác xử lý nợ 105

3.2.4 Nâng cao trình độ và trách nhiệm của cán bộ tín dụng 107

3.2.5 Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ trực tiếp 109

3.3 Kiến nghị 110

3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ và NHNN 110

3.3.2 Đối với Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 113

KẾT LUẬN 115

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO