Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh Yên Phong giai đoạn 2018 - 2020
Đơn vị tính: Triệu đồng
Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Chênh lệch 2019/2018 | Chênh lệch 2020/2019 | ||||||
Giá trị | % | Giá trị | % | Giá trị | % | Giá trị | % | Giá trị | % | |
1. Tổng dư nợ cho vay KHCN | 3.862.341 | 100 | 4.813.953 | 100 | 5.606.225 | 100 | 951.612 | 24,6 | 792.272 | 16,5 |
Theo kỳ hạn | ||||||||||
Ngắn hạn | 1.289.046 | 33,4 | 1.438.083 | 29,9 | 1.628.471 | 29,0 | 149.037 | 3,9 | 190.388 | 4,0 |
Trung và dài hạn | 2.573.295 | 66,6 | 3.375.870 | 70,1 | 3.977.754 | 71,0 | 802.575 | 20,8 | 601.884 | 12,5 |
Theo mục đích | ||||||||||
Cho vay tiêu dùng | 1.409.75 4 | 36, 5 | 1.790.79 1 | 37, 2 | 2.169.60 9 | 38, 7 | 381.036 | 27,0 | 378.819 | 21,2 |
Cho vay SXKD | 2.452.58 7 | 63, 5 | 3.023.16 2 | 62, 8 | 3.436.61 6 | 61, 3 | 570.576 | 23,3 | 413.453 | 13,7 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân -
Thực Trạng Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Yên Phong -
Thực Trạng Hoạt Động Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Yên Phong -
Kết Quả Chấm Điểm Tín Dụng Khcn Của Agribank Chi Nhánh Yên Phong -
Dư Nợ Cho Vay Khcn Được Xử Lý Bằng Sử Dụng Trích Lập Dự Phòng Rủi Ro Tín Dụng -
Giải Pháp Hoàn Thiện Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi
Xem toàn bộ 128 trang tài liệu này.
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh, Agribank Chi nhánh Yên Phong)
Cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dư nợ cho vay KHCN của chi nhánh. Bởi lẽ, chi nhánh vẫn chủ yếu phát triển cho vay SXKD đối với khách hàng cá nhân. Mặc dù trong giai đoạn 2018-2020, cho vay tiêu dùng của chi nhánh đã có xu hướng tăng nhanh về cả giá trị và tỷ trọng, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ cho vay KHCN của chi nhánh.
Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN trên tổng dư nợ của Chi nhánh:
Bảng 2.7: Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN trên tổng dư nợ của Agribank Chi nhánh Yên Phong giai đoạn 2018 - 2020
Đơn vị tính: Triệu đồng
Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Chênh lệch 2019/2018 | Chênh lệch 2020/2019 | |||
Giá trị | % | Giá trị | % | ||||
1. Dư nợ cho vay KHCN | 3.862.341 | 4.813.953 | 5.606.225 | 951.612 | 24,6 | 792.272 | 16,5 |
2. Tổng dư nợ | 5.833.998 | 6.599.767 | 7.536.275 | 765.769 | 13,1 | 936.508 | 14,2 |
3. Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN trên tổng dư nợ | 66,2% | 72,9% | 74,4% | - | - | - | - |
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh, Agribank Chi nhánh Yên Phong)
Dư nợ cho vay KHCN chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ và ngày càng tăng về tỷ trọng qua các năm cho thấy hoạt động cho vay KHCN ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động cho vay của chi nhánh. Điều này phù hợp với định hướng phát triển cho vay của Agribank Chi nhánh Yên Phong.
2.3. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong
2.3.1 Thực trạng mô hình QTRRTD trong cho vay KHCN của Agribank – chi nhánh Yên Phong
Hiện nay, Agribank áp dụng mô hình QTRRTD tập trung. Hoạt động quản trị RRTD diễn ra tại Phòng tín dụng và Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ.
Phòng tín dụng được tách thành 2 bộ phận:
+ Bộ phận chỉ đạo: thực hiện các chức năng tham mưu cho Giám đốc ban hành các chính sách cấp tín dụng, quy định thẩm quyền cấp tín dụng, quy định xử lý nợ, tái thẩm định các khoản vay vượt mức phán quyết của các chi nhánh loại III và phòng giao dịch trực thuộc.
+ Bộ phận tín dụng: thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng và tuân thủ việc quản trị rủi ro mà bộ phận tín dụng chỉ đạo đã tham mưu cho ban Giám đốc điều hành chung cả tỉnh.
Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ tại chi nhánh có chức năng kiểm tra kiểm soát việc tuân thủ quy trình tín dụng, phòng ngừa và cảnh báo rủi ro theo quy trình kiểm soát hoạt động tín dụng của Agribank, đảm bảo hạn chế và phòng ngừa rủi ro ở mức chấp nhận.
Phân cấp trong thẩm định tín dụng:
Giám đốc chi nhánh có thể phê duyệt những khoản vay của khách hàng cá nhân, những khoản bảo lãnh, thư tín dụng không có kí quỹ và các giao dịch chiết có giá trị tới 15 tỷ đồng. Nếu khoản cho vay KHCN vượt quá 15 tỷ đồng thì sẽ gửi về bộ phận thẩm định tín dụng của Hội sở chính xét duyệt cấp tín dụng.
- Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro
Agribank Chi nhánh Yên Phong đã xây dựng chiến lược quản lý rủi ro phù hợp với chiến lược kinh doanh trong từng thời kỳ và có thể được điều chỉnh một cách linh hoạt tùy theo diễn biến của thị trường tín dụng. Một trong những biện pháp quản lý rủi ro trong chiến lược quản lý rủi ro của Agribank Chi nhánh Yên Phong là đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Các hình thức đa dạng hóa danh mục đầu tư gồm:
+ Không tập trung cung cấp tín dụng vào một ngành, một lĩnh vực hay khu vực kinh tế. Xác định cụ thể ngành, lĩnh vực có độ rủi ro cao trong từng thời kỳ để có giải pháp hạn chế cho vay, rút giảm dư nợ đến mức an toàn.
+ Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, đa dạng hóa phương pháp cấp tín dụng. Với khách hàng hộ gia đình và cá nhân: cho vay từng lần, cho vay cầm cố bằng sổ tiết kiệm, các loại hình cho vay bán lẻ khác.
+ Kiểm soát việc thực hiện danh mục cho vay thông qua hệ thống IPCAS.
2.3.2 Thực trạng thực hiện quy trình QTRRTD trong cho vay KHCN của Agribank – chi nhánh Yên Phong
2.3.2.1 Thực trạng nhận diện rủi ro tín dụng
Quá trình nhận diện rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh Yên Phong được thực hiện theo trình tự:
- Nhận diện dấu hiệu rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN: Dấu hiệu rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN được cập nhật hàng quý, theo quy trình: (1) Từng cán bộ tín dụng thực hiện việc thống kê các dấu hiệu rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN trong quá trình tác nghiệp, (2) Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh tổng hợp, đánh giá toàn Chi nhánh, trình Giám đốc phê duyệt. Dấu hiệu rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN được thống kê theo số lượng phát sinh, có đưa ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
-Đánh giá, xếp hạng rủi ro: Quy trình đánh giá, xếp hạng rủi ro được thực hiện tại phòng Kế hoạch kinh doanh một cách chi tiết, khoa học; có thể đánh giá cụ thể tần suất, mức độ rủi ro từng đơn vị để tham mưu Ban Giám đốc đưa ra các chính sách điều hành phù hợp để hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN phát sinh.
Công tác dự báo rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN tại Agribank Chi nhánh Yên Phong được thực hiện dựa vào nguồn thông tin chính của Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC). Thông tin cung cấp chủ yếu là hồ sơ pháp lý của khách hàng; dư nợ tại các tổ chức tín dụng; quá trình quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, số liệu cung cấp này chưa được thu thập đầy đủ và do chưa có cơ chế giám sát chặt chẽ về phân loại chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng nên số liệu Trung tâm thu thập được chưa phản ánh đúng thực trạng của khách hàng, các thông tin về tình hình tài chính cũng không được đề cập, do đó hiệu quả việc tham khảo thông tin cũng bị hạn chế.
Bảng 2.7. Kết quả khảo sát về công tác nhận diện rủi ro trong cho vay KHCN tại Agribank Chi nhánh Yên Phong
Nội dung | Số lượng người đánh giá | Điểm TB | Ý nghĩa | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | Các dấu hiệu để nhận diện rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN là đầy đủ | 10 | 21 | 11 | 3 | 0 | 2,15 | Trung bình |
2 | Thông tin thu thập phục vụ công tác nhận diện rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN là đầy đủ và đáng tin cậy | 8 | 17 | 18 | 2 | 0 | 2,31 | Trung bình |
3 | Nhận dạng rủi ro từ dấu hiệu liên quan đến đối tượng cho vay được thực hiện tốt | 7 | 19 | 16 | 3 | 0 | 2,33 | Trung bình |
4 | Nhân viên thực hiện công việc nhận diện rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN thể hiện khả năng phân tích và dự đoán chính xác | 11 | 17 | 15 | 2 | 0 | 2,18 | Trung bình |
Nguồn: Kết quả khảo sát
Tác giả đã tiến hành khảo sát 45 cán bộ, nhân viên đang làm việc tại chi nhánh tại Phòng tín dụng và Phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ về hoạt động nhận diện rủi
ro tín dụng. Kết quả điều tra được xử lý bằng phần mềm Excel. Qua bảng kết quả điều tra, nhận thấy công tác còn tồn tại rất nhiều hạn chế cần phải khắc phục như:
Thứ nhất: Các dấu hiệu để nhận diện rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN tại Chi nhánh chưa đầy đủ, rõ ràng. Cụ thể, hiện nay chi nhánh nhận diện rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN khi khách hàng đã gia hạn nợ nhiều lần nhưng chưa trả được nợ. Điều này, được thể hiện khi nội dung phỏng vấn chỉ đạt số mức trung bình là 2,15 điểm (trong đó số lượng ý kiến hoàn toàn không đồng ý là 10 người; không đồng ý là 21 người; bình thường là 11 người; đồng ý là 3 người).
Thứ hai: Chi nhánh chưa thu thập được những thông tin tin cậy và đầy đủ để nhận diện và dự đoán chính xác rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN của Chi nhánh trong tương lai. Do việc thu thập các thông tin về khách hàng cá nhân chưa rõ ràng, đầy đủ, chủ yếu là một số thông tin cơ bản khi cấp tín dụng ban đầu như các thông tin cá nhân, thông tin về tình hình tài chính tại thời điểm vay vốn,…Trong quá trình vay vốn, chi nhánh không tiếp tục thu thập thông tin về khách hàng dẫn đến việc không kịp thời nhận biết rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN. Điều này thể hiện ở nội dung phỏng vấn thông tin thu thập phục vụ công tác nhận diện rủi ro tín dụng là đầy đủ và đáng tin cậy chỉ đạt 2,31 điểm (trong đó số lượng ý kiến hoàn toàn không đồng ý là 8 người; không đồng ý là 17 người; bình thường là 18 người; đồng ý là 2 người).
Thứ ba: Chi nhánh chưa chú trọng, quan tâm đến công tác theo dõi hoạt động kinh doanh của đối tượng thực hiện vay vốn tại Chi nhánh nên việc nhận diện RRTD trong cho vay KHCN từ các dấu hiệu liên quan đến khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa được thực hiện tốt và nội dung phỏng vấn này chỉ đạt 2,33 điểm. (trong đó, số lượng ý kiến hoàn toàn không đồng ý là 7 người; không đồng ý là 19 người; bình thường là 16 người; đồng ý là 3 người).
Thứ tư: Trình độ nhân viên quản trị rủi ro tại Chi nhánh còn yếu về trình độ nghiệp vụ cũng như khả năng dự đoán tình hình thay đổi lãi suất trên thị trường. Do đó, nội dung phỏng vấn nhân viên thực hiện công việc nhận diện rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN thể hiện khả năng phân tích và dự đoán chính xác chỉ được đánh giá ở mức trung bình là 2,18 điểm (trong đó số lượng ý kiến hoàn toàn không
đồng ý là 11 người; không đồng ý là 17 người; bình thường là 15 người; đồng ý là 2 người).
Nguyên nhân của những đánh giá trên là do trong thời gian qua, trước khi quyết định cho vay, Agribank Chi nhánh Yên Phong thường chưa nắm đầy đủ thông tin về khách hàng, nhất là khả năng tài chính của khách hàng cá nhân. Những trường hợp khách hàng vay ngân hàng này để trả nợ ngân hàng khác cũng chưa được phát hiện kịp thời ngay từ đầu để ngăn chặn. Các khuyến cáo của Trung tâm Phòng ngừa rủi ro chỉ được đưa ra sau khi đã xảy ra rủi ro tín dụng ở một số Chi nhánh. Ngân hàng chưa làm tốt công tác dự báo để các Chi nhánh có sự chuẩn bị và biện pháp đối phó kịp thời.
2.3.2.2 Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng
Agribank Chi nhánh Yên Phong lựa chọn khách hàng vay vốn thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, nhằm định lượng mức độ rủi ro cho từng khách hàng, thông qua đó đưa ra các quyết định cho vay phù hợp. Như vậy, việc đo lường RRTD trong cho vay KHCN được thực hiện trước khi cho vay thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng KHCN
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ là công cụ đắc lực trong quản trị kinh doanh ngân hàng nói chung và trong quản lý RRTD nói riêng. Agribank Chi nhánh Yên Phong hiện nay thực hiện quy trình chấm điểm khách hàng theo Quy định số 1197/QĐ-NHNo-XLRR ngày 18/10/2011 của Tổng Giám đốc Agribank.
Việc chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng trong hệ thống Agribank Việt Nam nhằm mục đích nâng cao năng lực quản lý trong cho vay, thu hồi nợ và xử trị rủi ro.
Quy trình chấm điểm và xếp hạng khách hàng đối với khách hàng cá nhân/ hộ gia đình
- Bước 1: Thu thập, đăng ký thông tin khách hàng
- Bước 2: Chấm điểm, xếp hạng và phân loại nợ khách hàng
- Bước 3: Chấm điểm tài sản bảo đảm
- Bước 4: Phê duyệt
hàng
- Bước 5: Lập báo cáo tổng hợp chấm điểm, xếp hạng và phân loại nợ khách
- Bước 6: Phê duyệt báo cáo tổng hợp chấm điểm, xếp hạng và phân loại nợ
khách hàng
Bảng 2.8. Thang điểm chấm điểm khách hàng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ Agribank
Xếp hạng | Diễn giải | |
Từ 90 - 100 | AAA | - Năng lực trả nợ rất tốt. - Rủi ro mất vốn thấp |
Từ 80 - 90 | AA | - Năng lực trả nợ rất tốt. - Rủi ro mất vốn thấp |
Từ 73 - 80 | A | - Năng lực trả nợ tốt. - Rủi ro mất vốn thấp |
Từ 70 - 73 | BBB | - Năng lực trả nợ khá. - Rủi ro mất vốn trung bình |
Từ 63 - 70 | BB | - Năng lực trả nợ khá. - Rủi ro mất vốn trung bình |
Từ 60 - 63 | B | - Năng lực trả nợ khá. - Rủi ro mất vốn trung bình |
Từ 56 - 60 | CCC | - Năng lực trả nợ kém - Rủi ro mất vốn cao |
Từ 53 - 56 | CC | - Năng lực trả nợ kém - Rủi ro mất vốn cao |
Từ 44 - 53 | C | - Năng lực trả nợ kém - Rủi ro mất vốn cao |
Dưới 44 | D | - Không có năng lực trả nợ - Rủi ro mất vốn rất cao |
Nguồn: Hướng dẫn xếp hạng tín dụng của Agribank theo Quyết định số 450/QĐ-
HĐTV-XLRR ngày 30/5/2018 của Agribank
- Kết quả xếp hạng các năm 2018-2020 tại Agribank Chi nhánh Yên Phong, phần lớn khách hàng xếp loại AAA, AA, A, …, BB và không có khách hàng xếp loại C, D. Phần lớn vay vốn cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi qui mô nhỏ trong phạm vi mức vốn vay không phải đảm bảo bằng tài sản theo qui định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với những nhu cầu vay vốn lớn, để hạn chế rủi ro, Agribank Chi nhánh Yên Phong thường áp dụng biện pháp đảm bảo tiền vay. Việc chấm điểm và xếp loại khách hàng là cá nhân, hộ gia đình chỉ thực hiện đối với những món vay trên 500 triệu đồng.