Quản trị rủi ro tín dụng KHCN tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Thuận Kiên Giang

thu nhập, đối với khách hàng càng lớn tuổi khả năng hoàn trả nợ sẽ gặp nhiều rủi ro hơn.

Biến Số người lao động của khách hàng mang giá trị dương ở mức ý

nghĩa 5% (p-value =0.025 <α=0.05), có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng KHCN của ngân hàng. Kết quả thống kê của mô hình cho thấy kết quả thống kê của mô hình cho thấy Số người lao động trong gia đình của khách hàng mang dấu (+) , đúng với giả thuyết kỳ vọng ban đầu là mang dấu dương (+). Gia đình khách hàng có số người lao động càng nhiều thì nguồn thu nhập càng ổn định, các công việc mà những người thu nhập trong gia đình làm có thể là hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các nghành nghề sản xuất nông nghiệp phù hợp với mục đích cho vay của ngân hàng. Từ đó khả năng rủi ro xảy ra đối với khoản vay ít hơn. Và quyết định cho vay của ngân hàng sẽ cao hơn.

Biến Số người phụ thuộc của gia đình khách hàng có ý mức ý nghĩa 5% (p-value = 0.018 < α=0.05), có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng KHCN của ngân hàng. Kết quả thống kê của mô hình cho thấy số người phụ thuộc trong gia đình của khách hàng mang dấu (-), đúng với giả thuyết kỳ vọng ban đầu là mang dấu âm (-). Số người phụ thuộc vào nguồn thu nhập của các thành viên lao động trong gia đình càng nhiều thì khả năng để trả được nợ cho khoản vay rất khó khăn. Với khoản thu nhập được tạo ra từ số người lao động sẽ dùng trong khoản chi tiêu, thì số tiền được tạo ra để trả nợ ít hơn số tiền chi nên khả năng rủi ro khách hàng mang đến cho khoản vay càng cao.

Biến Thu nhập của gia đình khách hàng có mức ý nghĩa 10% (p-value =

0.095 < α=0.1), có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng KHCN của ngân hàng. Kết quả thống kê của mô hình cho thấy thu nhập trong gia đình của khách hàng mang dấu (+), đúng với giả thuyết kỳ vọng ban đầu là mang dấu âm (+). Nghĩa là, tất cả các nguồn thu của gia đình như hoa màu, chăn nuôi, kinh doanh, làm thuê, buôn bán… Thu nhập của khách hàng càng cao thì khả năng hoàn trả khoản vay sẽ đúng hạn và ngân hàng thu hồi vốn vay dễ dàng hơn rủi ro xảy ra đối với khoản vay ít hơn. Ngân hàng sẽ có quyết định cho vay cao hơn.

Biến Mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng có mức ý nghĩa 5% (p- value = 0.015 < α = 0.05), có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng KHCN của ngân hàng. Kết quả thống kê của mô hình cho thấy mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng mang dấu (-) , đúng với giả thuyết kỳ vọng ban đầu là mang dấu âm (-). Khi khách hàng sử dụng vốn đúng với mục đi vay ban đầu thì khách hàng có thể tạo ra lợi nhuận và nguồn thu nhập để hoàn trả lại khoản vốn mà ngân hàng cho vay khi đến hạn thanh toán. Nếu khách hàng sử dụng vốn sai với mục đích

thì khó có thể tạo ra lợi nhuận như kế hoạch sản xuất ban đầu. Rủi ro tín dụng xảy ra đối với ngân hàng khi khách hàng không có nguồn thu nhập để thanh toán hợp đồng.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 113 trang tài liệu này.

Biến Lịch sử NQH có mức ý nghĩa 5% (p-value = 0.047 < α = 0.05), có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng KHCN của ngân hàng. Kết quả thống kê của mô hình cho thấy mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng mang dấu (-) , đúng với giả thuyết kỳ vọng ban đầu là mang dấu âm (-). Khách hàng từng có lịch sử nợ quá hạn đối với ngân hàng thì việc cho vay đối với khách hàng bị hạn chế, nếu cho vay thì món vay có thể bị vướng vào nợ quá hạn thêm vì ý thức trả nợ của khách hàng rất hạn chế. Việc trả nợ đúng hạn và sai thời hạn sẽ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cho ngân hàng vì các khoản nợ quá hạn khi không được xử lý triệt để thì khoản nợ xấu của ngân hàng có thể sẽ gia tăng và khả năng để thu hồi đủ vốn gốc và lãi rất khó khăn.

Các yếu tố như về Trình độ học vấn và Giá trị Tài sản đảm bảo không có ý nghĩa về mặt thống kê do P-value của các biến này > α = 0.1.

Mô hình cho ta thấy được trong thực tế còn có rất nhiều yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng chứ không khuôn khổ trong các yếu tố của đề tài nghiên cứu này.

Qua kết quả nghiên cứu, đề tài nghiên cứu đưa ra một số biện pháp nhằm cải thiện hoạt động tín dụng của NHN0&PTNT huyện Vĩnh Thuận:

- Tạo điều kiện cho khách hàng trong việc đi vay và tiếp cận vốn ngân hàng, góp phần gia tăng doanh số cho vay của chi nhánh.

- Tìm hiểu, phân tích và kiểm tra thông tin của khách hàng trong quá trình thẩm định cho vay. Đây là cơ sở để CBTD có cho khách hàng vay hay không.

- Nắm rò các thông tin về khách hàng.

- Với chính quyền địa phương:

+ Thực hiện tốt chính sách giáo dục nhằm nâng cao trình độ học vấn và hiểu biết cho người dân.

+ Có chính sách đào tạo việc làm cho những người không có việc làm.

+ Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với những phương pháp canh tác mới trong nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả đời sống của người dân trong huyện.

CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH THUẬN – KIÊN GIANG

4.1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHCN TẠI NHN0&PTNT CHI NHÁNH VĨNH THUẬN – KIÊN GIANG

4.1.1. Ưu điểm.

Trụ sở của ngân hàng được đặt tại trung tâm của huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng.

Chi nhánh nhận được sự quan tâm ,hỗ trợ của ban lãnh đạo NHN0 & PTNTtỉnh Kiên giang cùng với các cơ quan Ban ngành địa phương.

Lượng khách hàng truyền thống tương đối ổn định, mức độ tin cậy cao, đồng thời sự hiểu biết của người dân ngày càng nâng cao, kết hợp với các thủ tục đơn giản hóa dần dần. Thái độ phục vụ ngày càng được nâng cao tạo cho khách hàng tâm lý thoải mái khi đến giao dịch tại ngân hàng.

Công tác tín dụng được kiểm tra, giám sát chặt chẽ cho từng đối tượng khách hàng, từng nghành nghề chủ động trong việc kiểm tra rà soát nợ xấu từ đó sớm phát hiện được các rủi ro và đưa ra kế hoạch phát triển tốt hơn. Tích cực trong việc quản lý và kiểm tra nợ quá hạn, nợ xấu.

Nguồn vốn dồi dào, vốn huy động chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nguồn vốn,đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.

Ngân hàng luôn linh hoạt trong việc điều chỉnh lãi suất cơ bản , lãi suất thị trường sao cho hợp lý, nhằm khắc phục rủi ro lãi suất.

Sự quyết tâm và nỗ lực của Ban giám đốc và cán bộ nhân viên của chi nhánh trong việc thực hiện mục tiêu chung của ngân hàng. Trình độ học vấn cao của đội ngũ nhân viên trẻ linh hoạt trong công tác nhắc nhở khách hàng khi đến hạn thanh toán nợ.

4.1.2 Hạn chế.

Huyện thuộc vùng sâu vùng xa nên nghành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên các món vay thường nhỏ lẻ. Một khách hàng có nhiều món vay trong ngân hàng nên gây khó khăn trong công tác quản lý nợ, CBTD mất nhiều thời gian với một khách hàng có nhiều món vay nhỏ lẻ.

Một CBTD có địa bàn quản lý rộng, người dân sống không tập trung mà phân đều khắp địa bàn nên việc đi khảo sát, kiểm tra địa bàn của CBTD mất rất nhiều thời gian.

Nguồn vốn chủ yếu của người dân phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp nên khi các yếu rủi ro xảy ra đối việc sản xuất cũng làm ảnh hưởng đến việc thanh toán nợ gốc hoặc lãi cho ngân hàng khi đến hạn.

Nguồn vốn huy động của chi nhánh thấp do người dân chưa hiểu rò hết về các chính sách huy động của ngân hàng và với tâm lý thích giữ tiền hơn là gửi tiền của người dân nên việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn.

Dư nợ qua các năm luôn tăng, nợ quá hạn, nợ xấu còn phát sinh vì CBTD chưa nắm bắt rò thông tin tài chính của khách hàng, thẩm định phương án, dự án còn mang tính hình thức.

4.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tại NHN0 & PTNT CN Vĩnh Thuận.

Định hướng phát triển kinh doanh trong hoạt động tín dụng là một phần định hướng chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Định hướng hoạt động tín dụng được ban hành trong từng giai đoạn trên cơ sở kế hoạch kinh doanh chung của ngân hàng được thể hiện bằng các mục tiêu cụ thể cho phù hợp với tình hình thị trường và tình hình hoạt động thực tế.

Hoạt động tín dụng tiếp tục đẩy mạnh phát triển khách hàng tại các khu vực mục tiêu thông qua các dịch vụ hiện có, nhằm mở rộng thị trường hoạt động tín dụng tới mọi lĩnh vực, mọi đối tượng khách hàng mà pháp luật cho phép.

Đẩy mạnh cho vay đối với các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, đối với cá nhân, hộ gia đình, khu dân cư. Đồng thời, điều chỉnh cơ cấu tín dụng hợp lý, nâng cao chất lượng tín dụng, đo lường quản trị được rủi ro trong hoạt động tín dụng nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ và không vượt quá quy định.

Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao các kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh doanh, đánh giá và phân tích cạnh tranh, quản trị rủi ro và quản trị nhân sự.

4.3. Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro tại NHN0 & PTNT CN Vĩnh Thuận.

Như đã phân tích ở phần thực trạng hoạt động tín dụng và một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến rủi ro tín dụng tại NHTM nói chung và NHN0 & PTNT CN Vĩnh Thuận nói riêng, rủi ro tín dụng có thể xảy ra từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan, từ chính bản thân ngân hàng, từ khách hàng và từ cả môi

trường kinh tế bên ngoài. Nhận diện được những nguyên nhân trên là điều kiện cơ bản để phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. Trong giai đoạn vừa qua, NHN0 & PTNT CN Vĩnh Thuận đã thực hiện khá nhiều biện pháp hiệu quả để giảm thiểu rủi ro.

4.3.1. Tích cực xử lý nợ xấu và nợ quá hạn.

Đối với mỗi CBTD luôn tích cực tiếp cận những khách hàng có các khoản vay đến hạn, quá hạn để tìm hiểu nguyên nhân vì sao khách hàng không có nguồn thu nhập để trả nợ khi đến hạn. Qua quá trình xem xét, đánh giá lại nguyên nhân và đưa ra các giải pháp xử lý thu hồi nợ thích hợp, công việc này cần được thực hiện kịp thời và phù hợp với từng trường hợp, giải quyết nhanh chóng sẽ hạn chế được rủi ro tín dụng xảy ra, cụ thể:

Những món nợ vay quá hạn dưới 6 tháng và có khả năng thu hồi, khi khách hàng gặp các rủi ro khách quan trong sản xuất kinh doanh hoặc trong nguồn thu nhập chính, thì CBTD cần tư vấn, động viên khách hàng điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp và yêu cầu khách hàng cam kết trong thời gian nhất định phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng.

Những món nợ vay quá hạn trên 6 tháng đến 12 tháng thì CBTD và lãnh đạo cần tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ thu hồi nợ quá hạn, nhằm tìm ra phương pháp tiếp cận hộ vay, động viên khách hàng trả nợ vay và làm cam kết trả nợ trước Chính quyền. Nếu hết thời hạn mà khách hàng vẫn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng thì ngân hàng tiến hành đấu giá và phát mãi tài sản đã thế chấp cho khoản vay để thu hồi nợ.

Với các món vay quá hạn trên 12 tháng thì ngân hàng phải tiến hành thật kiên quyết vì khách hàng đang cố tình không trả nợ. Trong trường hợp này ngân hàng nên cùng địa phương thực hiện các thủ tục để tiến hành thu hồi tài sản đã thế chấp và cho đấu giá phát mãi tài sản công khai, nếu cần thiết có thể yêu cầu các ngành có liên quan hỗ trợ cưỡng chế thu hồi nợ.

Còn đối với các khoản vay quá hạn do nguyên nhân bất khả kháng, thì ngân hàng tiến hành lập danh sách và làm các thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý món vay đúng theo quy định của NHN0 & PTNT Việt Nam.

4.3.2. Xây dựng và thực hiện chính sách cho vay thích hợp.

Hiện nay chính sách cho vay với các quy định cơ bản về nguyên tắc chúng, điều kiện cho vay, các tỷ lệ an toàn trong cho vay vẫn đang được ngân hàng thực hiện theo quy định. Quyền chủ động trong xây dựng các chính sách cho vay nhằm hạn chế rủi ro tín dụng là việc xây dựng chính sách về lãi suất,

chính sách khách hàng, quy mô và cơ cấu tín dụng phù hợp với đặc điểm nguồn vốn.

- Về chính sách lãi suất: Trong môi trường kinh doanh hiện nay thì chính sách lãi suất của một ngân hàng thương mại sẽ được xây dựng tùy thuộc vào uy tín của khách hàng, tính khả thi của hoạt động vay vốn.

- Về chính sách khách hàng: Việc xây dựng một chính sách khách hàng là điều cần thiết nhất là trong tình hình cạnh tranh như hiện nay nhằm giữ chân khách hàng, thu hút khách hàng mới theo hướng đa dạng hóa thành phần cá nhân đến tổ chức kinh tế để vừa mở rộng thị phần vừa phân tán rủi ro.

- Về chính sách sản phẩm tín dụng: Sự đa dạng của sản phẩm tín dụng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của NHTM, vừa mở rộng đa dạng khác hàng, lĩnh vực đầu tư, mở rộng quy mô tín dụng sẽ góp phần phân tán và hạn chế rủi ro.

- Về chính sách tài sản đảm bảo: tài sản đảm bảo là nguồn thu thứ cấp để thu hồi nợ khi có rủi ro xảy ra, vì vậy cần phải có quy định cụ thể trong việc định giá tài sản đảm bảo.

4.3.3. Thành lập bộ phận nghiên cứu, phân tích và dự báo rủi ro.

Để tránh được rủi ro, chi nhánh nên thành lập bộ phận nghiên cứu, phân tích và dự báo rủi ro, bộ phận này sẽ dựa trên các kênh thông tin, các nghiên cứu và dự báo khác để làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, chiến lược khách hàng và chiến lược đầu tư vốn tín dụng của ngân hàng. Bộ phận này sẽ tiến hành phân tích, đánh giá quy mô, cơ cấu và hiệu quả tín dụng của các nghành kinh tế, thành phần kinh tế địa bàn nông thôn và thành thị trên cơ sở đó ngân hàng có thể thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng hiệu qua an toàn.

4.3.4. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ ngân hàng.

Trong công tác kiểm tra nội bộ, ngoài việc thực hiện kiểm tra định kỳ, cần tập trung tăng tần suất kiểm tra các khách hàng có nợ xấu, đánh giá việc thực hiện các biện pháp quản lý nợ có vấn đề và có khả năng thu hồi. Công tác kiểm tra nội bộ cần thực hiện có trọng điểm, theo nghành nghề, lĩnh vực đang tiềm ẩn nguy cơ rủi ro để kịp thời chấn chỉnh và đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng phòng tránh rủi ro tín dụng.

4.3.5. Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Yếu tố con người là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành bại của bất cứ hoạt động nào trên mọi lĩnh vực. Đối với hoạt động tín dụng thì yếu tố con người lại càng đóng vai trò quan trọng, nó quyết định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ và hình ảnh của ngân hàng, từ đó quyết định đến hiệu quả tín dụng của ngân hàng.

Với cường độ làm việc hiện nay của CBTD khá căng thẳng, thậm chí phải làm thêm ngoài giờ khi có nhiều hồ sơ. Điều này dẫn đến nhiều hạn chế trong việc tiếp xúc khách hàng, kiểm tra hồ sơ, kiểm soát khoản vay.Vì vậy, để đảm bảo an toàn tín dụng, đủ nguồn nhân lực nắm bắt cơ hội kinh doanh thì việc tăng cường cả về số lượng và chất lượng sẽ giúp cho ngân hàng đảm bảo nhịp độ tăng trưởng tín dụng đồng thời đảm bảo được chất lượng tín dụng.

Ngân hàng cần có chính sách đãi ngộ khen thưởng đối với các cán bộ hòan thành xuất sắc công việc, và có biện pháp giáo dục thuyết phục đối với các cán bộ sai phạm. Ngoài ra ngân hàng cần thường xuyên liên kết với các tổ chức đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận.

Tuy hoạt động tín dụng của ngân hàng đem lại hiệu quả cao nhưng kèm theo đó là rủi ro tiềm ẩn rất lớn. Quản trị rủi ro trong công tác tín dụng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng là một yêu cầu rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Một ngân hàng gặp rủi ro lớn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng. Vì vậy, rủi ro tín dụng là vấn đề đáng quan tâm hàng đầu không những đối với cán bộ Ngân hàng mà còn đối với toàn xã hội.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong quá trình hoạt động các ngân hàng thương mại đã và đang gặp không ít khó khăn trong việc huy động vốn và sử dụng vốn đạt hiệu quả. Đề tài nghiên cứu này đã nêu lên một số nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại NHN0&PTNT huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang.

Về các lý luận được khái quát: Khái niệm tín dụng và rủi ro tín dụng, các loại rủi ro, nguyên nhân, hậu quả, sự cần thiết phải hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Nội dung đề tài nghiên cứu Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHN0&PTNT Vĩnh Thuận đã nêu lên một số thuận lợi, khó khăn cũng như thực trạng tín dụng, và rủi ro tín dụng, công tác quản trị rủi ro tín dụng của NHN0&PTNT Vĩnh Thuận. Từ đó làm cơ sở đưa ra biện pháp và kiến nghị nhằm cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng trong cơ chế thị trường tại Chi Nhánh.

5.2. Kiến nghị.

5.2.1. Đối với Ngân hàng Nhà Nước.

Xây dựng chính sách pháp lý đầy đủ, đồng bộ trong hoạt động của Ngân hàng. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hế thống ngân hàng đã có những nước phát triển về chất lượng, có tính đột phá mở đường, bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới nền kinh tế. Từ chỗ là Ngân hàng một cấp trong cơ chế tập trung, chuyển sang hệ thống Ngân hàng hai cấp, hoạt động đa dạng, phù hợp với nền kinh tế thị trường của nước ta.

Tuy nhiên do tình hình kinh tế - xã hội phát triển nhanh nhiều mối quan hệ kinh tế - xã hội mới phát sinh trong nền kinh tế thị trường, đòi hỏi phải được điều