BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
----------------------
NGUYỄN HẢI LONG
QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Có thể bạn quan tâm!
-
Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - 2 -
Khoảng Trống Và Câu Hỏi Nghiên Cứu Đặt Ra -
Những Vấn Đề Chung Về Rủi Ro Thanh Khoản Ngân Hàng
Xem toàn bộ 224 trang tài liệu này.
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
HÀ NỘI - 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
----------------------
NGUYỄN HẢI LONG
QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. LÊ VĂN LUYỆN
2. TS. NGUYỄN XUÂN ĐỒNG
HÀ NỘI - 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Số liệu trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Kết quả nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Lê Văn Luyện và TS. Nguyễn Xuân Đồng.
Nghiên cứu sinh
Nguyễn Hải Long
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 0
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU 0
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG18
1.1.1. Khái niệm về rủi ro thanh khoản 18
1.1.2. Các loại rủi ro thanh khoản ngân hàng 22
1.1.3. Hậu quả rủi ro thanh khoản ngân hàng 23
1.1.4. Phương pháp đánh giá rủi ro thanh khoản ngân hàng 26
1.1.5. Nguyên nhân rủi ro thanh khoản 27
1.2. QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ... 31
1.2.1. Quan niệm về quản trị rủi ro thanh khoản ngân hàng 31
1.2.2. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro thanh khoản ngân hàng 33
1.2.3. Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản ở ngân hàng thương mại 34
1.2.4. Nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro thanh khoản ở ngân hàng thương mại 63
1.3. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ BÀI HỌC CHO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 68
1.3.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản từ các ngân hàng thương mại 68
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 74
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 76
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI . NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 78
2.1. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 78
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 78
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 81
2.1.3. Kết quả một số hoạt động kinh doanh chính 82
2.2. RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 87
2.2.1. Thực trạng rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thông qua các chỉ tiêu đo lường 87
2.2.2. Thực trạng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thông qua mô hình hồi quy 101
2.3. QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 115
2.3.1. Khuôn khổ pháp lý và mô hình tổ chức quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 115
2.3.2. Chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 121
2.3.3. Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 126
2.4. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM129 2.4.1. Những kết quả đạt được 129
2.4.2. Những mặt còn hạn chế 132
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế 134
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 140
CHƯƠNG 3GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 141
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN
NĂM 2030 141
3.1.1. Định hướng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 141
3.1.2. Định hướng trong quản trị rủi ro thanh khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 142
3.2. QUAN ĐIỂM VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN 143
3.3. GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 144
3.3.1. Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro thanh khoản 144
3.3.2. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản 144
3.3.3. Nhóm giải pháp hỗ trợ nâng cao khả năng quản trị rủi ro thanh khoản 148
3.4. KIẾN NGHỊ 167
3.4.1. Đối với Chính phủ 167
3.4.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước và các bộ ban ngành khác 171
3.4.3. Đối với khách hàng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 172
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 173
KẾT LUẬN 174
TÀI LIỆU THAM KHẢO 176
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
ABA : Hiệp hội ngân hàng Châu Á ADB : Ngân hàng Phát triển Châu Á AFD : Cơ quan Phát triển Pháp
AFTA : Khu vực thương mại tự do ASEAN
Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ALCO : Hội đồng quản lý tài sản – Nợ
ALM : Quản trị tài sản Có – tài sản Nợ
APRACA : Hiệp hội tín dụng nông nghiệp nông thôn Châu Á – Thái Bình Dương
BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CAR : Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
CDs : Công cụ nợ ngắn hạn
CIC : Trung tâm thông tin tín dụng
CICA : Hiệp hội tín dụng nông nghiệp quốc tế CPI : Tỷ lệ lạm phát
EFD : Sự phụ thuộc nguồn tài trợ bên ngoài FAO : Tổ chức Nông lương thế giới
FEM : Mô hình hồi quy tác động cố định
FPIs : Chỉ số rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng FSAP : Chương trình đánh giá khu vực tài chính GDP : Tổng sản phẩm quốc nội
GMM : Phương pháp Generalized Method of Moment HSBC : Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải
IMF : Quỹ Tiền tệ quốc tế
IPCAS : Hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng LDR : Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động
LLSS : Tỷ lệ cho vay dài hạn trên tiết kiệm ngắn hạn NCS : Nghiên cứu sinh
NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại
NHTMNN : Ngân hàng thương mại nhà nước NHTW : Ngân hàng Trung ương
REM : Mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên RMC : Hội đồng quản lý rủi ro
ROA : Tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản ROE : Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu RRTD : Rủi ro tín dụng
RRTK : Rủi ro thanh khoản
ST : Khả năng chịu đựng các cú sốc tài chính tiền tệ TCTD : Tổ chức tín dụng
TLA : Tỷ lệ cho vay khách hàng TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
TPP : Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương USD : Đồng đô la Mỹ
Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VNĐ : Đồng Việt Nam
WB : Ngân hàng Thế giới
WTO : Tổ chức thương mại thế giới