Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

HÀ LÊ HỒNG HẠNH

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

HÀ NỘI - 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

HÀ LÊ HỒNG HẠNH

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NAM

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410

Luận văn Thạc sỹ kinh tế

Người hướng dẫn khoa học: GS,TS. PHẠM VŨ LUẬN

HÀ NỘI - 2021

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ kinh tế “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Nam” là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS,TS. Phạm Vũ Luận.

Các số liệu, mô hình và những dữ liệu sử dụng trong luận văn là trung thực, các giải pháp, đề xuất đưa ra xuất phát từ thực tiễn nghiên cứu, chưa từng được công bố dưới bất cứ hình thức nào trước khi trình bày, bảo vệ và công nhận bởi Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế, trư ng Đại học Thương mại.

Một lần nữa, tôi xin khẳng định về sự trung thực của l i cam kết trên.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Tác giả

Hà Lê Hồng Hạnh

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành được đề tài luận văn này, tôi đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ của nhiều cá nhân, tập thể trong và ngoài trư ng.

Trước hết, tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy, cô giáo Trư ng Đại học Thương mại, Khoa Sau đại học đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong th i gian học tập và nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế.

Tôi xin chân thành cảm ơn GS,TS. Phạm Vũ Luận, thầy đã tận tình hướng dẫn, khích lệ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình làm luận văn.

Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo, nhân viên các phòng ban của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nam đã cung cấp cho tôi những thông tin, tư liệu quý giá và những đóng góp xác đáng, hết sức quý báu để tôi hoàn thành luận văn này.

Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, các đồng nghiệp, bạn bè đã tạo điều kiện giúp đỡ, động viên, khuyến khích tôi hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Do những hạn chế về chủ quan và khách quan, đề tài nghiên cứu không tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhận được những nhận xét góp ý của quý thầy cô và các độc giả để đề tài được hoàn thiện hơn, sâu sắc hơn và có tính khả thi hơn nữa.

Cuối cùng tôi xin gửi l i chúc sức khỏe, hạnh phúc, kính chúc quý Thầy, Cô thành công trong sự nghiệp cao quý.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tác giả

Hà Lê Hồng Hạnh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU vii

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 3

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 5

3.1. Mục đích nghiên cứu đề tài 5

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 6

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 6

4.1. Đối tượng nghiên cứu đề tài 6

4.2. Phạm vi nghiên cứu đề tài 6

5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 6

6. Kết cấu của đề tài 8

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9

1.1. Nghiệp vụ tín dụng và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 9

1.1.1. Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại 9

1.1.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 10

1.2. Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 12

1.2.1. Khái niệm 12

1.2.2. Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 14

1.2.3. Nội dung của quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 16

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 24

1.3. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại và bài học rút ra cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nam

...................................................................................................................................29

1.3.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam 29

1.3.2. Bài học rút ra cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nam 33

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NAM 36

2.1. Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nam 36

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nam 36

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nam 37

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

– Chi nhánh Hà Nam 38

2.1.4. Tình hình hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nam 40

2.2. Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nam giai đoạn 2018-2020 44

2.2.1. Chính sách và mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nam 44

2.2.2. Nhận diện và đo lường rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nam 51

2.2.3. Phòng ngừa và kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nam 58

2.2.4. Xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nam 67

2.3. Đánh giá chung về thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nam 69

2.3.1. Những thành tựu đã đạt được 69

2.3.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 71

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NAM 75

3.1. Định hướng mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nam đến năm 2025 75

3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nam 75

3.1.2. Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

– Chi nhánh Hà Nam 78

3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nam đến năm 2025 80

3.2.1. Hoàn thiện công tác phân loại khách hàng 80

3.2.2. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ vay vốn 82

3.2.3. Tăng cường kiểm soát sau cho vay, giải ngân 83

3.2.4. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác xử lý nợ xấu 84

3.2.5. Giải pháp tăng cường công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn lực trong công tác quản lý rủi ro hoạt động cho vay 86

3.2.6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra 87

3.3. Một số kiến nghị, đề xuất 88

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ 88

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 89

3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 90

KẾT LUẬN 91

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Stt

Viết tắt	Viết đầy đủ
1	Agribank	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2	BIDV	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
3	CIC	Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước
4	CN	Chi nhánh
5	DNNN	Doanh nghiệp Nhà nước
6	HĐQT	Hội đồng quản trị
7	KH	Kế hoạch
8	KHDN	Khách hàng doanh nghiệp
9	LPB	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
10	MTV	Một thành viên
11	NHNN	Ngân hàng Nhà nước
12	NHTM	Ngân hàng thương mại
13	NXB	Nhà xuất bản
14	PTNT	Phát triển nông thôn
15	QLRRTD	Quản lý rủi ro tín dụng
16	RRTD	Rủi ro tín dụng
17	SPDV	Sản phẩm dịch vụ
18	TCKT	Tổ chức kinh tế
19	TCTD	Tổ chức tín dụng
20	TMCP	Thương mại cổ phần
21	TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
22	TSBĐ	Tài sản bảo đảm
23	TSTC	Tài sản thế chấp
24	TTNK	Thanh toán nhập khẩu
25	TTQT	Thanh toán quốc tế
26	TTTM	Tài trợ thương mại
27	TTXK	Thanh toán xuất khẩu
28	Vietcombank	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
29	VPBank	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
30	XNK	Xuất nhập khẩu