Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TÀI CHÍNH

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 209 trang tài liệu này.

Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 1


HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

------------------


TRẦN KHÁNH DƯƠNG


PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM


LUẬN ÁN TIẾN SĨ


Hà nội, 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TÀI CHÍNH


HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

------------------


TRẦN KHÁNH DƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ


PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM


Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 9.34.02.01

Người hướng dẫn khoa học: 1. TS Nguyễn Đức Độ

2. PGS.TS Hà Minh Sơn


Hà Nội, 2019


LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan bản luận án tiến sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Kết quả của luận án chưa từng được công bố trong bất kì công trình khoa học nào.


Tác giả luận án


Trần Khánh Dương


MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN 3

MỤC LỤC 4

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 7

DANH MỤC CÁC BẢNG 9

DANH MỤC BIỂU ĐỒ 10

LỜI MỞ ĐẦU 11

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 23

1.1 RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 23

1.1.1 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 23

1.1.2 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 29

1.2 PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 44

1.2.1 Khái niệm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 44

1.2.2 Nội dung phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 45

1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 65

1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ BÀI HỌC RÚT RA 69

1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa và hạn chế rủi ro của một số ngân hàng trên thế giới 69

1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 76

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 81

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 82

2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 82

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 82

2.1.2 Cơ cấu tổ chức 84

2.1.3 Tình hình kinh doanh và kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018 87

2.2 THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 98

2.2.1 Thực trạng chiến lược phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 98

2.2.2 Thực trạng mô hình phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 99

2.2.3 Thực trạng tổ chức thực hiện phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 100

2.2.4. Thực trạng triển khai hệ thống phòng ngừa và hạn chế rủi ro theo Basel 2 119

2.2.5. Thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam qua nghiên cứu định lượng 123

2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 137

2.3.1 Kết quả đạt được 137

2.3.2 Hạn chế, vướng mắc 141

2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế 144

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 149

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 150

3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN 2030 150

3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam đến 2030 150

3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam đến 2030 153

3.1.3 Định hướng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam đến 2030 157

3.2 GIẢI PHÁP NHẰM PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 160

3.2.1 Xây dựng và hoàn thiện chiến lược quản lý rủi ro tín dụng 160

3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện mô hình phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 164

3.2.3. Hoàn thiện các quy định về phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 169

3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định rủi ro tín dụng 170

3.2.5 Tăng cường kiểm soát có hiệu quả sau giải ngân 175

3.2.6 Các giải pháp hỗ trợ 177

3.3 KIẾN NGHỊ 184

3.3.1. Đối với Nhà nước, chính phủ 184

3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 187

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 189

KẾT LUẬN 190

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT



Chữ viết tắt

Diễn giải

BĐS

Bất động sản

BIDV

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

CBTD

Cán bộ tín dụng

CNTB

Chủ nghĩa tư bản

CNTT

Công nghệ thông tin

CNXH

Chủ nghĩa xã hội

DN

Doanh nghiệp

DNNN

Doanh nghiệp Nhà nước

DNNVV

Doanh nghiệp nhỏ và vừa

DPRR

Dự phòng rủi ro

DPRRTD

Dự phòng rủi ro tín dụng

HĐKD

Hoạt động kinh doanh

HĐQT

Hội đồng Quản trị

KHKD

Kế hoạch kinh doanh

KKH

Không kỳ hạn

NCS

Nghiên cứu sinh

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NHTM

Ngân hàng thương mại

NHTMNN

Ngân hàng thương mại Nhà nước

NHTW

Ngân hàng trung ương

ROA

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản

ROE

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu

RRTD

Rủi ro tín dụng

RWA

Tổng tài sản được điều chỉnh theo hệ số rủi ro

SXKD

Sản xuất kinh doanh

TBXH

Tư bản xã hội

TCKT

Tổ chức kinh tế

TCTD

Tổ chức tín dụng

TDNH

Tín dụng ngân hàng

TMCP

Thương mại cổ phần

TSBĐ

Tài sản bảo đảm

TSC

Tài sản có

TSCĐ

Tài sản cố định

VCSH

Vốn chủ sở hữu

Ngày đăng: 26/11/2022