Phân Phối Hiệu Quả Kỹ Thuật (Te) Theo Mô Hình Deacrs

Hiệu quả kỹ thuật (TE) bình quân của cả mẫu qua các năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 lần lượt đạt 0,862; 0,917; 0,893; 0,946; 0,943; 0,931; 0,92

điều này cho thấy các NHTMVN có HQKT chỉ đạt 86,2% ở năm 2008; 91,7% ở năm 2009; 89,3% ở năm 2010; 94,6% ở năm 2011; 94,3% ở năm 2012; 93,1% ở

năm 2013 và 92% năm 2014 hay nói một cách khác HQKT tại các NH vẫn đang hoạt động kém hiệu quả 13,8% ở năm 2008; 8,3% ở năm 2009; 10,7% ở năm 2010;

5,4% ở năm 2011; 5,7% ở năm 2012; 6,9% ở năm 2013 và 8% năm 2014. Trong đó, Kienlongbank có HQKT thấp nhất năm 2008 chỉ đạt 64,6%, MHB có HQKT thấp nhất năm 2009 là 72,6%; năm 2010 là 69,4%; năm 2011 là 80%; năm 2014 là 82%. NHTMCP Quốc Dân (trước đây là NHTMCP Nam Việt) có HQKT thấp nhất năm 2012 là 81,4%; năm 2013 là 79,2%.

Kết quả mô hình cho thấy, HQKT trung bình của toàn bộ mẫu nghiên cứu giai đoạn 2008-2014 đạt 91,6%; đây là mức hiệu quả tương đối cao điều này có nghĩa các NHTMVN trung bình sử dụng 91,6% nguồn lực đầu vào để tạo sản lượng đầu ra, tức có khoảng 8,4% nguồn lực đầu vào bị lãng phí. Mức HQKT thấp nhất cũng được cải thiện từ 64,6% vào năm 2008, tuy có biến động qua một số năm nhưng đến năm 2014 là 82%.

Bảng 4.3: Phân phối hiệu quả kỹ thuật (TE) theo mô hình DEACRS

Đơn vị tính: số lượng NH, %

Năm

Khoảng hiệu quả (%)	100	80-100	80-70	<70	Tổng
2008	Số NH	8	16	9	2	35
2008	Tỷ trọng	23	45	26	6	100
2009	Số NH	13	20	3	0	36
2009	Tỷ trọng	36	56	8	0	100
2010	Số NH	8	25	2	1	36
2010	Tỷ trọng	22	69	6	3	100
2011	Số NH	12	23	0	0	35
2011	Tỷ trọng	34	66	0	0	100
2012	Số NH	11	24	0	0	35

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 221 trang tài liệu này.

Tỷ trọng	31	69	0	0	100
2013	Số NH	13	20	1	0	34
2013	Tỷ trọng	38	59	3	0	100
2014	Số NH	9	22	0	0	31
2014	Tỷ trọng	29	71	0	0	100

Nguồn: Kết quả từ DEAP 2.1 với dữ liệu của 38 NHTM khảo sát

Số lượng các NH sử dụng nguồn lực có hiệu quả tối ưu cũng biến đổi qua các năm cụ thể: năm 2008 có 8/35 NH, năm 2009 có 13/36 NH, năm 2010 có 8/36 NH, năm 2011 có 12/35 NH, năm 2012 có 11/35 NH, năm 2013 có 13/34 NH, năm 2014 có 9/31 NH trong đó chỉ có MDbank đạt hiệu quả tối ưu liên tiếp qua 7 năm liên tục; Vietcombank đạt hiệu quả tối ưu trong 4 năm liên tục từ 2011 đến 2014; Militarybank đạt hiệu quả tối ưu trong 5 năm là 2009, 2011, 2012, 2013 và 2014. Đến năm 2014, toàn bộ 31 NH trong mẫu nghiên cứu đều đạt hiệu quả trên 80%. Số lượng NH đạt hiệu quả nhỏ hơn 70% giảm dần từ số lượng là 2 NH vào năm 2008, năm 2010 còn lại 1 NH và từ năm 2011 trở đi không còn NH nào có HQKT dưới 70%.

4.1.2.2. Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật thuần theo mô hình DEAVRS Bảng 4.4: Hiệu quả kỹ thuật thuần (PTE) theo mô hình DEAVRS

Năm

Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Giá trị trung bình	Độ lệch chuẩn	Số NH có HQKTT nhỏ hơn mức trung bình	Tổng số NH
2008	0,685	1	0,918	0,092	15	35
2009	0,789	1	0,959	0,060	13	36
2010	0,794	1	0,938	0,070	16	36
2011	0,801	1	0,966	0,055	12	35
2012	0,821	1	0,971	0,049	10	35
2013	0,838	1	0,951	0,062	13	34
2014	0,823	1	0,940	0,062	15	31

Nguồn: Kết quả từ DEAP 2.1 với dữ liệu của 38 NHTM khảo sát

Kết quả ước lượng về HQKTT theo mô hình DEAVRS có được cao hơn mô hình DEACRS. HQKTT trung bình của toàn bộ mẫu nghiên cứu giai đoạn 2008-2014

đạt 94,9% (cao hơn mức 91,6% của mô hình DEACRS). HQKTT bình quân qua các năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 lần lượt đạt 0,918; 0,959; 0,938;

0,966; 0,971; 0,951; 0,94 điều này cho thấy HQKTT của các NHTMVN chỉ đạt 91,8% ở năm 2008; 95,9% ở năm 2009; 93,8% ở năm 2010; 96,6% ở năm 2011;

97,1% ở năm 2012; 95,1% ở năm 2013 và 94% ở năm 2014 hay nói một cách khác HQKTT tại các NH vẫn đang hoạt động kém hiệu quả 8,2% ở năm 2008; 4,1% ở năm 2009; 6,2% ở năm 2010; 3,4% ở năm 2011; 2,9% ở năm 2012; 4,9% ở năm 2013 và 6% năm 2014. Mức HQKTT thấp nhất cũng được cải thiện từ 68,5% năm 2008 lên 82,3% năm 2014.

Bảng 4.5: Phân phối hiệu quả kỹ thuật thuần (PTE) theo mô hình DEAVRS

Đơn vị tính: số lượng NH, %

Năm

Khoảng hiệu quả (%)	100	80-100	80-70	<70	Tổng
2008	Số NH	15	15	4	1	35
2008	Tỷ trọng	43	43	11	3	100
2009	Số NH	21	13	2	0	36
2009	Tỷ trọng	58	36	6	0	100
2010	Số NH	17	18	1	0	36
2010	Tỷ trọng	47	50	3	0	100
2011	Số NH	20	15	0	0	35
2011	Tỷ trọng	57	43	0	0	100
2012	Số NH	22	13	0	0	35
2012	Tỷ trọng	63	37	0	0	100
2013	Số NH	18	16	0	0	34
2013	Tỷ trọng	53	47	0	0	100
2014	Số NH	11	20	0	0	31
2014	Tỷ trọng	35	65	0	0	100

Nguồn: Kết quả từ DEAP 2.1 với dữ liệu của 38 NHTM khảo sát

Phân tích HQKTT theo mô hình DEAVRS cho thấy năm 2008 có 15/35 NH đã sử dụng nguồn lực có hiệu quả tối ưu, thấp nhất trong nhóm này là Kienlongbank

chỉ đạt 68,5%. Năm 2009 có 21/36 NH sử dụng nguồn lực có hiệu quả tối ưu (đạt hiệu quả 100%), thấp nhất là NamAbank chỉ đạt 78,9%; năm 2010 có 17/36 NH sử dụng nguồn lực có hiệu quả tối ưu, thấp nhất là MHB chỉ đạt 79,4%; năm 2011 có 20/35 NH sử dụng nguồn lực có hiệu quả tối ưu, thấp nhất là MHB đạt 80,1%; năm 2012 có 22/35 NH sử dụng nguồn lực có hiệu quả tối ưu, thấp nhất là NCB đạt 82,1%. Tương tự, năm 2013 có 18/34 NH sử dụng nguồn lực tối ưu và NH có hiệu quả sử dụng nguồn lực thấp nhất là MHB với 83,8%; năm 2014 có 11/31 NH sử dụng nguồn lực tối ưu và NH có hiệu quả sử dụng nguồn lực thấp nhất là MHB với 82,3%. Trong số đó, chỉ có một số ít NH có mức hiệu quả tối ưu liên tiếp trong giai đoạn 2008-2014 gồm: Vietcombank, BIDV, Militarybank, MDbank.

4.1.2.3. Kết quả ước lượng hiệu quả quy mô của các NHTMVN

Theo phương pháp DEA trong việc đánh giá hiệu quả kỹ thuật (TE) thì sự không hiệu quả về mặt kỹ thuật xuất phát từ hai nguồn: sự không hiệu quả về quy mô (SE) do các nhân tố phản ánh quy mô hoạt động của NH như trình độ công nghệ, quy mô tài sản … và sự không hiệu quả về kỹ thuật thuần túy (PTE) chẳng hạn trình độ quản lý của các nhà quản trị.

Hiệu quả quy mô (SE) bằng hiệu quả kỹ thuật theo mô hình DEACRS/hiệu quả kỹ thuật theo mô hình DEAVRS (SE=TE/PTE). Do đó, hiệu quả quy mô của các NH trong giai đoạn 2008-2014 có chung những đặc điểm với hiệu quả kỹ thuật theo mô hình DEACRS và DEAVRS.

Bảng 4.6: Hiệu quả quy mô (SE) giai đoạn 2008-2014

Năm

Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Giá trị trung bình	Độ lệch chuẩn	Số NH có HQQM nhỏ hơn mức trung bình	Tổng số NH
2008	0,744	1	0,939	0,067	14	35
2009	0,754	1	0,956	0,058	14	36
2010	0,795	1	0,952	0,056	13	36
2011	0,893	1	0,979	0,031	10	35
2012	0,849	1	0,972	0,041	11	35
2013	0,817	1	0,979	0,040	8	34

2014

0,887

0,980

0,031

Nguồn: Kết quả từ DEAP 2.1 với dữ liệu của 38 NHTM khảo sát

Hiệu quả quy mô SE bình quân qua các năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,

2013, 2014 lần lượt đạt 0,939; 0,956; 0,952; 0,979; 0,972; 0,979; 0,98 điều này cho

thấy các NHTMVN có HQQM chỉ đạt 93,9% ở năm 2008; 95,6% ở năm 2009; 95,2% ở năm 2010; 97,9% ở năm 2011; 97,2% ở năm 2012; 97,9% ở năm 2013 và 98% ở năm 2014. Kết quả mô hình cho thấy, HQQM trung bình của toàn bộ mẫu nghiên cứu giai đoạn 2008-2014 đạt 96,5%. Mức HQQM thấp nhất cũng được cải thiện từ 74,4% năm 2008, tuy có biến động các năm sau đó nhưng đến năm 2014 là 88,7%.

Bảng 4.7: Phân phối hiệu quả quy mô (SE)

Đơn vị tính: số lượng NH, %

Năm

Khoảng hiệu quả (%)	100	80-100	80-70	<70	Tổng
2008	Số NH	9	24	2	0	35
2008	Tỷ trọng	26	68	6	0	100
2009	Số NH	14	21	1	0	36
2009	Tỷ trọng	39	58	3	0	100
2010	Số NH	9	26	1	0	36
2010	Tỷ trọng	25	72	3	0	100
2011	Số NH	12	23	0	0	35
2011	Tỷ trọng	34	66	0	0	100
2012	Số NH	12	23	0	0	35
2012	Tỷ trọng	34	66	0	0	100
2013	Số NH	13	21	0	0	34
2013	Tỷ trọng	38	62	0	0	100
2014	Số NH	9	22	0	0	31
2014	Tỷ trọng	29	71	0	0	100

Nguồn: Kết quả từ DEAP 2.1 với dữ liệu của 38 NHTM khảo sát

Phân tích HQQM cho thấy năm 2008 có 9/35 NH đã sử dụng nguồn lực có hiệu quả tối ưu, thấp nhất trong nhóm này là VNBC chỉ đạt 74,4%. Năm 2009 có 14/36 NH sử dụng nguồn lực có hiệu quả tối ưu (đạt hiệu quả 100%), thấp nhất là Agribank chỉ đạt 75,4%; năm 2010 có 9/36 NH sử dụng nguồn lực có hiệu quả tối ưu, thấp nhất là Agribank chỉ đạt 79,5%; năm 2011 có 12/35 NH sử dụng nguồn lực có hiệu quả tối ưu, thấp nhất là Baovietbank đạt 89,3%; năm 2012 có 12/35 NH sử dụng nguồn lực có hiệu quả tối ưu, thấp nhất là Agribank đạt 84,9%. Tương tự, năm 2013 có 13/34 NH sử dụng nguồn lực tối ưu và NH có hiệu quả sử dụng nguồn lực thấp nhất là Vietcapitalbank với 81,7%; năm 2014 có 9/31 NH sử dụng nguồn lực tối ưu và NH có hiệu quả sử dụng nguồn lực thấp nhất là Vietcapitalbank với 88,7%. Trong giai đoạn 2008-2014, chỉ có một NH có mức hiệu quả tối ưu liên tiếp qua các năm là MDbank.

Bảng 4.8: Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động bình quân giai đoạn 2008-2014

Chỉ tiêu

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Trung bình 2008-2014
TE	0,862	0,917	0,893	0,946	0,943	0,931	0,920	0,916
PTE	0,918	0,959	0,938	0,966	0,971	0,951	0,940	0,949
SE	0,939	0,956	0,952	0,979	0,972	0,979	0,980	0,965

Nguồn: Kết quả từ DEAP 2.1 với dữ liệu của 38 NHTM khảo sát

Để có cái nhìn tổng quan hơn về HQKT, HQKTT và HQQM của các NH trong giai đoạn 2008-2014, bảng 4.8 tổng hợp các chỉ tiêu HQHĐ bình quân. Độ lệch chuẩn của HQQM nhỏ và giảm qua các năm, điều này thể hiện sự khá đồng đều và ngày càng rút ngắn chênh lệch về HQQM giữa các NH. Mô hình cũng cho thấy PTE trung bình là 94,9% nhỏ hơn SE trung bình là 96,5%, như vậy, có thể khẳng định giai đoạn 2008-2014, các nhân tố phản ảnh quy mô của NH đóng góp vào HQHĐ của NH lớn hơn so với hiệu quả kỹ thuật thuần túy.

0,95

0,9

0,85

PTE SE

0,8

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Hình 4.2: TE, PTE, SE trung bình của các NHTMVN giai đoạn 2008-2014

Nguồn: Kết quả từ DEAP 2.1 với dữ liệu của 38 NHTM khảo sát

Bảng 4.9 tóm tắt kết quả ước lượng của mô hình DEA cho biết cụ thể số lượng các NHTMVN đang hoạt động dưới điều kiện hiệu quả giảm theo quy mô (drs), hiệu quả tăng theo quy mô (irs) và hiệu quả không đổi theo quy mô (cons). Các NHTM đang trong điều kiện hiệu quả tăng dần theo quy mô có thể cải thiện HQHĐ của mình bằng cách tập trung mở rộng quy mô, mở rộng các sản phẩm đang cung cấp cho thị trường. Các NHTM đang trong điều kiện hiệu quả giảm theo quy mô không nên tăng quy mô vì nếu tiếp tục tăng quy mô hoạt động sẽ làm giảm HQHĐ toàn bộ. Như vậy, để có thể tăng được HQHĐ, các NH này không thể tập trung vào mở rộng quy mô của các sản phẩm hiện có mà nên phát triển các sản phẩm mới để có thể cải thiện năng suất các yếu tố đầu vào.

Bảng 4.9: Số lượng các NH có hiệu quả giảm (drs), tăng (irs) và không đổi (cons) theo quy mô giai đoạn 2008-2014

Đơn vị tính: số lượng NH, %

Năm

cons		drs		irs		Tổng
Số lượng	%	Số lượng	%	Số lượng	%	Tổng
2008	9	26	21	60	5	14	35
2009	14	39	15	42	7	19	36
2010	9	25	23	64	4	11	36
2011	12	34	13	37	10	29	35
2012	12	34	12	34	11	32	35

2013

13	38	8	24	13	38	34
2014	9	29	8	26	14	45	31

Nguồn: Kết quả từ DEAP 2.1 với dữ liệu của 38 NHTM khảo sát

Số lượng các NH có hiệu quả tăng theo quy mô gia tăng qua các năm, từ số lượng 5 NH năm 2008 đến 14 NH năm 2014. Số lượng các NH có hiệu quả giảm theo quy mô có xu hướng giảm dần từ 21 NH năm 2008 còn lại 8 NH vào năm 2014, tuy nhiên vào năm 2010 có sự gia tăng đột biến là 23 NH. Số lượng các NH có hiệu quả không đổi theo quy mô mặc dù có sự tăng giảm qua các năm nhưng tỷ lệ thay đổi không lớn, năm 2014 số lượng NH có hiệu quả không đổi theo quy mô là 9 NH vẫn bằng số lượng NH năm 2008.

cons

drs irs

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Hình 4.3: Số lượng các NH có hiệu quả giảm (drs), tăng (irs) và không đổi (cons) theo quy mô giai đoạn 2008-2014

Nguồn: Kết quả từ DEAP 2.1 với dữ liệu của 38 NHTM khảo sát

4.1.2.4. Kết quả ước lượng chỉ số Malmquist

Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP - Total Factor Productivity) là chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất mang lại do nâng cao hiệu quả sử dụng các đầu vào (các nhân tố hữu hình) nhờ vào tác động của các nhân tố vô hình như đổi mới công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến quản lý, nâng cao trình độ lao động của cán bộ công nhân viên …. Loại trừ 10 NH không đầy đủ dữ liệu trong 07 năm từ 2008-2014 gồm: Agribank, PVcombank, Tienphongbank, BacAbank, Phuongnambank, Oceanbank, Baovietbank, VNBC, Westernbank, GPbank, mô hình phân tích còn lại 28 NH.

Xem toàn bộ nội dung bài viết ᛨ