(*). Đánh giá sự phù hợp của mô hình
Qua kết quả hồi quy cho thấy, với mức ý nghĩa 5%, ngoại trừ biến THV cần phải xem xét thêm thì các biến LSCV, TN đều có ý nghĩa thống kê. 𝑅2 = 0,5748 nghĩa là các biến độc lập giải thích được 57,48% sự biến động của biến phụ thuộc. Prob(F- statistic) ~ 0 chứng tỏ mô hình phù hợp, có ít nhất 1 biến độc lập giải thích được biến động của biến phụ thuộc.
d. Kết quả kiểm định mô hình
- Phát hiện hiện tượng phương sai sai số thay đổi bằng kiểm định Breusch – Pagan
Bảng 2. 17: Kiểm định Breusch-Pagan
F-statistic | 1,37 | Prob. F(3,28) | 0,2723 | |
Obs*R-squared | 4,09538 | Prob. Chi-Square (3) | 0,2513 | |
Scaled explained SS | 2,015427 | Prob. Chi-Square (3) | 0,5692 | |
Có thể bạn quan tâm!
-
Tình Hình Dư Nợ Cho Vay Tckt, Cá Nhân Và Đầu Tư Của Ngân Hàng Qua Các Năm 2019-2021 -
Tình Hình Nợ Quá Hạn Và Nợ Xấu Đối Với Khdn Tại Ngân Hàng -
Bảng Tóm Tắt Biến Độc Lập Của Mô Hình -
Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Của Ngân Hàng Tmcp Đại Chúng Việt Nam -
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - 12 -
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - 13
Xem toàn bộ 105 trang tài liệu này.
Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | |
C | -0,549792 | 0,29 | (1,93) | 0,0643 |
LSCV | 0,00193 | 0,01 | 0,14 | 0,8902 |
THV | -0,008836 | 0,01 | (1,02) | 0,3153 |
TN | 0,026318 | 0,01 | 1,90 | 0,0677 |
R-squared | 0,127981 | Mean dependent var | 0,021549 | |
Adjusted R-squared | 0,03455 | S.D. dependent var | 0,024824 | |
S.E. of regression | 0,024391 | Akaike info criterion | -4,472733 | |
Sum squared resid | 0,016658 | Schwarz criterion | -4,289516 | |
Log likelihood | 75,56373 | Hannan-Quinn criter. | -4,412002 | |
F-statistic | 1,369793 | Durbin-Watson stat | 1,880819 | |
Prob(F-statistic) | 0,272342 | |||
Dựa vào mô hình trên ta thấy: Prob. F(3,28) = 0,272342
Từ đó ta thấy: Pro.F (3,28) > 0.05 Suy ra mô hình không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
- Kiểm định Durbin-Watson nhằm phát hiện tự tương quan Thực hiện kiểm định
Giả thuyết:
Ho: Mô hình hồi quy không có hiện tượng tự tương quan Theo kết quả có được từ bảng 4.4:
Durbin-Watson stat = 1,499997
Với mức ý nghĩa 5%, dL = 1,57; du= 1,78
Nếu DW < dL đồng nghĩa: Bác bỏ Ho – Mô hình có tự tương quan dương.
Cách khắc phục: Điều chỉnh sai số chuẩn: Phương sai của hệ số ước lượng sẽ được tính toán không dựa trên các giả thuyết về tự tương quan.
Bảng 2. 18: Ước lượng mô hình sau khi khắc phục các khuyết tật
Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | |
LSCV | 0,476405 | 0,09 | 5,46 | 0 |
THV | 0,021086 | 0,06 | 0,36 | 0,7193 |
TN | -0,394342 | 0,09 | (4,29) | 0,0002 |
C | 6,643215 | 2,23 | 2,98 | 0,0059 |
R-squared | 0,57476 | Mean dependent var | 2,3425 | |
Adjusted R-squared | 0,529199 | S.D. dependent var | 0,228713 | |
S.E. of regression | 0,156931 | Akaike info criterion | -0,749547 | |
Sum squared resid | 0,689569 | Schwarz criterion | -0,56633 | |
Log likelihood | 15,99275 | Hannan-Quinn criter. | -0,688816 | |
F-statistic | 12,61506 | Durbin-Watson stat | 1,499997 | |
Prob(F-statistic) | 0,000021 | Wald F-statistic | 19,74245 | |
Prob(Wald F-statistic) | 0 | |||
Nhìn vào dữ liệu có thể thấy biến LSCV và TN có p-value < 0,05; bác bỏ 𝐻0, tức là biến LCSV và TN có ý nghĩa quan trọng với mô hình. Trong khi đó, biến THV không có ý nghĩa lớn đối với mô hình.
e. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Thông qua kết quả ước lượng cũng như kiểm định của mô hình, tác giả đưa ra kết luận về sự ảnh hưởng cùng chiều của lãi suất cho vay tới tỷ lệ nợ xấu và sự ảnh hưởng ngược chiều của thu nhập khách hàng với tỷ lệ nợ xấu. Trong khi đó, thời hạn cho vay có tác động cùng chiều với tỷ lệ nợ xấu nhưng không rõ ràng cũng như không mang nhiều ý nghĩa thống kê.
NPL = 0.476LSCV + 0.021THV - 0.394TN + 6.6432
Hay mô hình được viết lại như sau:
Tỷ lệ nợ xấu = 0.476 Lãi suất cho vay + 0.021 Thời hạn vay - 0.394 Thu nhập + 6.6432
*. Các biến số có ý nghĩa thống kê
Qua kết quả hồi quy bằng Eviews 10, biến số có ý nghĩa thống kê là: Biến T (thời gian) có P-value < 0,05 thể hiện ý nghĩa thống kê thấp, không tác động gì đến tỷ lệ nợ xấu (NPL). Mối quan hệ giữa lãi suất với NPL là cùng chiều, giữa thu nhập với NPL là ngược chiều
Từ kết quả ở trên cho thấy, hệ số hồi quy đứng trước Lãi suất cho vay mang dấu dương. Hay nói cách khác, lãi suất cho vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam tác động cùng chiều đến tỷ lệ nợ xấu của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng. Điều đóc chứng tỏ rằng lãi suất cho vay của Ngân hàngcz qua các nămc gần đây còn ở mức cao. Trong tình hình nền kinh tế thị trường còn gặp nhiềuc khó khăn và dịch bệnhc Covid 19 diễn biếnc phức tạpc tácc động mạnh mẽ đếnc hoạt động sản xuất kinhcz doanh của các doanh nghiệp từ đó làm giảm sútcz thuc nhập củac
doanh nghiệp. Việc giảm thu nhập khiến doanh nghiệp không đủ khả năng thanh toán nợ gốcc và lãi suất cao cho Ngân hàng.
Bên cạnh đó, hệ số hồi quy đứng trước thu nhập của khách hàng mang dấu âm. Hay nói cách khác, thu nhập của khách hàng doanh nghiệp của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam tác động ngược chiều đến nợ xấu của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng. Do giai đoạn những năm vừa qua tình hình kinh tế khó khăn và dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng, từ đó làm giảm thu nhập của doanh nghiệp, làm giảm khả năng thanh toán nợ gốc và lãi cho Ngân hàng làm gia tăng nợ xấu của Ngân hàng.
Ngoài ra, hệ số hồi quy đứng trước yếu Thời hạn cho vay mang dấu dương tuy nhiên có giá trị < 0,05. Hay nói cách khác, Thời hạn cho vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam tác động cùng chiều đến nợ xấu của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng nhưng ảnh hưởng với tỷ lệ rất thấp. Trong giai đoạn 2014 – 2021, thời hạn cho vay không tác động rõ ràng tới tỷ lệ nợ xấu của KHDN. Theo tác giả, điều này đến từ việc quy định trong chính sách tín dụng trong giai đoạn trước và sau dịch bệnh Covid-19 đã được quy định rõ ràng phù hợp với doanh nghiệp ngay từ thời điểm vay vốn. Xét về mặt lý thuyết, tại thời điểm này. Vì vậy, tác giả cho rằng việc biến thời hạn cho vay không có ý nghĩa thống kê trong giai đoạn 2014– 2021 là hoàn toàn có thể lý giải được.
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Trong chương 2, tác giả đã đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nói chung của Ngân hàng qua phân tích bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2019-2021. Từ đó, tác giả đi sâu vào phân tích thực trạng hoạt động tín dụng trong đó nổi bật có hoạt động cho vay KHDN và nợ xấu của KHDN tại Ngân hàng giai đoạn năm 2019-2021. Trên cơ sở đó đưa ra các nhân tố tác động đến nợ xấu của KHDN tại Ngân hàng và mức độ ảnh hưởng của nợ xấu của KHDN đến Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam. Đây là cơ sở để tác giả đưa ra cơ sở lập luận phân tích ở chương 3.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ NỢ XẤU CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
3.1. Định hướng về cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Căn cứ vào định hướng phát triển của Pvcombank, căn cứ vào thực trạng hoạt động kinh doanh, định hướng cho vay KHDN tại Ngân hàng được xác định như sau:
Đẩy mạnh tăng trưởng đi đôi với kiểm soát, nâng cao chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp, gia tăng thị phần trên thị trường Ngân hàng, đưa ra các chính sách cho vay linh hoạt hợp lý thu hút các khách hàng tiềm năng từ nhiều ngành nghề trong nền kinh tế.
Tận dụng cơ hội và lợi thế, uy tín của Ngân hàng tiếp tục phát triển về mọi mặt trong hoạt động kinh doanh, tập trung cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ, cơ cấu lại danh mục khách hàng, loại bỏ khách hàng doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh yếu kém.
Đẩy mạnh tiến độ mở rộng mạng lưới của Ngân hàng, mục tiêu năm 2022-2026 mở các chi nhánh mới tại vùng Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên... nơi có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nông lâm nghiệp.
Xây dựng nền tảng khách hàng ổn định, vững mạnh, củng cố và đẩy mạnh quan hệ với khách hàng doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới khách hàng trên cơ sở củng cố và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Thực hiện cải cách hành chính, phong cách giao dịch, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu của ngân hàng.
Tăng cường công tác đào tạo cán bộ thực hiện nghiệp vụ tín dụng, thẩm định, quản lý tín dụng để có được một đội ngũ cán bộ có tính nguyên tắc và tính kỷ luật cao, tuân thủ tuyệt đối quy trình, trình độ nghiệp vụ cao (am hiểu chuyên sâu về các ngành, lĩnh vực mà khách hàng hoạt động, năng động và sáng tạo trong xử lý công việc, thiện chiến trong thị trường tín dụng, kiến thức pháp lý chắc chắn).
Tăng cường kiểm tra kiểm soát nội bộ, xử lý kịp thời và kiên quyết những sai phạm của cán bộ, viên chức làm tổn hại đến lợi ích kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp cũng như của Ngân hàng, tăng cường khoán đi đôi với quản để nhanh chóng đưa hoạt động kinh doanh. Như vậy, có thể thấy từ chiến lược hoạt động kinh doanh của PvcomBank, trên cơ sở tìm hiểu, khai thác những ưu thế, khắc phục những điểm yếu tại Ngân hàng để tận dụng cơ hội thị trường. Qua đó Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam đã xây dựng những định hướng nhằm phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn thông qua mở rộng thị trường hoạt động, tăng cường củng cố mối quan hệ chặt chẽ với các khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng cho vay khách hàng mới theo hướng an toàn và hiệu quả. Đa dạng hoá hình thức cấp tín dụng và nâng cao chất lượng hoạt động để thu hút khách hàng mới, tạo ra sự uy tín và an tâm cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Đẩy mạnh tăng trưởng đi đôi với kiểm soát, nâng cao chất lượng cho vay, duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 3%.
3.2. Một số giải pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế nợ xấu của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
3.2.1. Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý
- Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng ở Hội sở chính và các chi nhánh
Trong khâu thẩm định khách hàng vay vốn, đặc biệt là thẩm định các dự án lớn có hàm lượng kỹ thuật cao và biến động lớn thì PVcomBank cần có một đội ngũ cán bộ phối hợp với các cơ quan chuyên gia, chuyên sâu trong lĩnh vực đó để giảm bớt thời gian và tăng độ chính xác cho kết quả thẩm định góp phần đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, mang lại hiệu quả cao và hạn chế những rủi ro có thể xảy ra, PVcomBank cần phải:
+ Khối Khách hàng doanh nghiệp phải chú trọng từ khâu lập hồ sơ, thống kê, lưu trữ dữ liệu, số liệu liên quan đến từng dự án theo từng loại hình lĩnh vực kinh doanh, đầu tư khác nhau trên các phần mềm quản lý của Ngân hàng và các giấy tờ liên quan.
Sau khi thẩm định tín dụng các dự án cần tiếp tục theo dõi, quản lý dự án đầu tư và có những tổng kết để rút ra được những đặc trưng tài chính theo từng loại hình dự án đầu tư. Căn cứ vào sự tham khảo tài liệu và ý kiến của các ngành chuyên môn để có thể tổng kết được quy trình thẩm định và các thông số tiêu chuẩn thẩm định cho từng dự án đặc thù.
+ Khối Khách hàng doanh nghiệp của PVcomBank cần xây dựng quy trình phân tích độ nhạy bài bản, chu đáo với nội dung cụ thể tùy thuộc từng giai đoạn khác nhau. Cần ứng dụng tin học (Excel) để đạt hiệu quả cao và nhanh chóng trong phân tích. Tập huấn và bồi dưỡng kỹ năng tổ chức và tiến hành phân tích cho các cán bộ thẩm định từ các chi nhánh đến cán bộ ở Hội sở chính một cách thấu đáo, tường tận nhất.
+ Xây dựng một số nguyên tắc để hoàn thiện phương pháp và quy trình thẩm định tín dụng đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế nhưng có tính chất đặc trưng riêng của PVcomBank: Phương pháp thẩm định và các nội dung cụ thể cần đảm bảo tính khoa học học, tạo tính bao quát chặt chẽ, mặt khác sẽ tạo điều kiện giải quyết các vấn đề cụ thể trong phương pháp thẩm định một cách chính xác hợp lý. Như vậy kết quả thẩm định mới có độ tin cậy cao, hạn chế được nhiều rủi ro cho ngân hàng và khách hàng. Các nội dung của phương pháp thẩm định phải có tính khả thi hợp lý, phải có định hướng phát triển và tiếp cận đầy đủ thông lệ quốc tế, tính hiện đại về công nghệ đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin. Việc hoàn thiện phương pháp và quy trình thẩm định cần tùy điều kiện cụ thể tằng giai đoạn triển khai, tùy theo loại hình dự án đầu tư để áp dụng cho phù hợp với xu thế hội nhập và thực tiễn.
+ Ngoài ra, PvcomBank cần tiếp tục bám sát cơ chế cấp tín dụng và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng do NHNN. Quy trình cấp tín dụng đối với doanh nghiệp phải rõ ràng nội dung, công việc của từng khâu, từng bước, có sự phân định trách nhiệm của cán bộ liên quan trong quá trình thẩm định và xét duyệt tín dụng. Cần xử lý nghiêm túc các trường hợp sai phạm, làm tắt quy trình tín dụng, vi phạm thủ tục đầu tư, cấp tín dụng vượt quá hạn mức phê duyệt được cấp.