NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------------------------------
CHÂU ĐÌNH LINH
MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA NỢ XẤU
ĐẾN HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------------------------------
CHÂU ĐÌNH LINH
MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA NỢ XẤU
ĐẾN HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
Chuyên ngành : Kinh tế Tài chính – Ngân hàng
Mã số : 62.34.02.01
Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thẩm Dương
TS. Nguyễn Văn Tiến
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tác giả luận án có lời cam đoan về công trình khoa học này của mình, cụ thể: Tôi tên là : Châu Đình Linh
Sinh ngày : 08 tháng 11 năm 1986 – Tại Phú Yên
Quê quán : Phú Yên
Hiện đang công tác tại : Trường đại học Ngân hàng TPHCM
Là nghiên cứu sinh khóa XIX của Trường đại học Ngân hàng TPHCM
Cam đoan đề tài: “Mức độ ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả ngân hàng tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”.
Mã số: 62.34.02.01
Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thẩm Dương và TS. Nguyễn Văn Tiến
Luận án được thực hiện tại Trường đại học Ngân hàng TPHCM.
Luận án chưa từng được trình nộp để lấy học vị tiến sỹ tại một trường đại học bất kỳ. Luận án là công trình nghiên cứu của riêng tôi, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ những trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận án.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của tôi.
Ngoài ra, để hoàn thiện luận án, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin cảm ơn tập thể Giảng viên trường đại học Ngân hàng TPHCM đã giảng dạy, cung cấp cho tôi những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn người hướng dẫn khoa học Thầy Lê Thẩm Dương và Thầy Nguyễn Văn Tiến đã hết sức nhiệt tình, sâu sát trong quá trình hướng dẫn tôi thực hiện luận án này.
TPHCM, ngày 30 tháng 7 năm 2017
Châu Đình Linh
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Nghĩa tiếng nước ngoài | Nghĩa Tiếng Việt | |
NHNN | Ngân hàng nhà nước | |
NHTMNN | Ngân hàng thương mại nhà nước | |
NHTMCP | Ngân hàng thương mại cổ phần | |
ROE | Return On Equity | Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu |
ROA | Return On Assets | Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản |
ROS | Return On Sale | Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần |
C/I | Costs Ratio | Hệ số chi phí |
SFA | Stochastic Frontier Approach | Phương pháp biên ngẫu nhiên |
TFA | Thick Frontier Approach | Phương pháp phân tích TFA |
DFA | Distribution Free Approach | Phương pháp phân tích DFA |
DEA | Data Envelopment Analysis | Phương pháp phân tích bao dữ liệu |
FDH | Free Disposal Hull | Phương pháp xử lý yếu tố tự do FDH |
TE | Technically Efficiency | Hiệu quả kỹ thuật |
AE | Allocative Efficiency | Hiệu quả phân bổ |
CE | Cost Efficiency | Hiệu quả chi phí |
SE | Scale Efficiency | Hiệu quả quy mô |
PPF | Production Possibility Frontier | Đường giới hạn khả năng sản xuất |
DMUs | Decision Making Units | Các đơn vị ra quyết định |
CCR | Charnes, Cooper and Rhodes | Mô hình CCR |
BCC | Banker, Charnes and Cooper | Mô hình BCC |
SBM | Slack – based measures model | Mô hình SBM |
CRS | Constant returns to scale | Hiệu quả không đổi theo quy mô |
VRS | Variable Returns to Scale | Hiệu quả thay đổi tùy thuộc vào quy mô |
PTE | Pure Technical Efficiency | Hiệu quả kỹ thuật thuần |
RE | Revenue efficiency | Hiệu quả doanh thu |
SPE | Standard profit efficiency | Hiệu quả lợi nhuận tiêu chuẩn |
APE | Alternative profit efficiency | Hiệu quả lợi nhuận tùy chọn |
Có thể bạn quan tâm!
-
Mức độ ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả ngân hàng tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 -
Mục Tiêu Nghiên Cứu Và Câu Hỏi Nghiên Cứu -
Cơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Ngân Hàng, Nợ Xấu, Và Cơ Sở Lý Thuyết Về Mối Quan Hệ Giữa Nợ Xấu Và
Xem toàn bộ 200 trang tài liệu này.
Provision for loan losses | Dự phòng rủi ro tín dụng | |
SCP | Structure – Conduct – Performance | Mô hình SCP |
HHI | Herfindahl – Hirschman Index | Chỉ số HHI |
NPLs | Non – Performing Loans | Nợ xấu |
GMM | General Method of Moments | Phương pháp hồi quy mô – men tổng quát |
Tobit | Phương pháp hồi quy kiểm duyệt | |
OLS | Ordinary Least Square | Phương pháp bình phương nhỏ nhất |
2SLS | 2 Stage Least Square | Phương pháp hồi quy hai giai đoạn |
PVAR | Panel Vector Autoregression | Mô hình tự hồi quy véc tơ dữ liệu bảng |
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ii
DANH MỤC HÌNH ix
DANH MỤC BẢNG ix
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
5. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 6
6. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN 9
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG, NỢ XẤU, VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NỢ XẤU VÀ HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG 11
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG 11
1.1.1. Hiệu quả và hiệu quả ngân hàng 11
1.1.1.1. Hiệu quả 11
1.1.1.2. Hiệu quả ngân hàng 12
1.1.1.3. Mô hình nền (model background) và cách tiếp cận nhận diện đầu vào/đầu ra 15
1.1.2. Cách tiếp cận tham số (Parametric Frontier Approach) của cách tiếp cận cấu trúc 17
1.1.3. Cách tiếp cận phi tham số (Non – Parametric Approach) của cách tiếp cận cấu trúc 19
1.1.4. Phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA) 19
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả ngân hàng 25
1.2.CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NỢ XẤU VÀ HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG 26
1.2.1.Cơ sở lý luận về nợ xấu 26
1.2.1.1.Các quan điểm về nợ xấu 26
1.2.1.2.Các tác động của nợ xấu 27
1.2.1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu 28
1.2.2.Cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa nợ xấu và hiệu quả ngân hàng 29
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 31
CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG, VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NỢ XẤUVỚI HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG 32
2.1.CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG 32
2.1.1.Các nghiên cứu về hiệu quả ngân hàng trong một quốc gia 32
2.1.2.Nghiên cứu về hiệu quả ngân hàng chéo ở những quốc gia 35
2.2.CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM 39
2.3. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA NỢ XẤU ĐẾN HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG, VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NỢ XẤU VỚI HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG 43
2.4.NHỮNG NHẬN ĐỊNH TỪ LƯỢC KHẢO CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC 51
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 53
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 54
3.1. MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG 54
3.1.1. Mô hình đo lường hiệu quả chi phí (cost efficiency DEA model) 56
3.1.2. Mô hình đo lường hiệu quả ngân hàng khi có yếu tố nợ xấu – mô hình DEA với đầu ra không mong muốn 58
3.2. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NHẰM PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA NỢ XẤU ĐẾN HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG 60
3.2.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 60
3.2.2. Phương pháp ước lượng S – GMM (system – Generalized method of moments) cho mô hình dữ liệu bảng động (dynamic panel data models) 62
3.2.3. Mô hình vector tự hồi quy dữ liệu bảng (panel vector autoregression) và phân tích nhân quả Granger 66
3.3. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 68
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 72
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 73
4.1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM, DIỄN BIẾN NỢ XẤU VÀ HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ NỢ XẤU 73
4.1.1. Tổng quan hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 73
4.1.2. Diễn biến nợ xấu tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007
– 2014 .................................................................................................................................... 74 4.1.3. Diễn biến xử lý nợ xấu tại Việt Nam ................................................................. 76
4.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỂM HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG THÔNG QUA MÔ HÌNH DEA VỚI NỢ XẤU LÀ ĐẦU RA KHÔNG MONG MUỐN 80
4.2.1. Điểm hiệu quả ngân hàng DEA với đầu ra không mong muốn là nợ xấu và đánh giá sự ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả ngân hàng: Trường hợp các ngân hàng thương mại nhà nước 81
4.2.2. Điểm hiệu quả ngân hàng DEA với đầu ra không mong muốn là nợ xấu và đánh giá sự ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả ngân hàng: Trường hợp nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần 86
4.3.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA NỢ XẤU ĐẾN HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 121
4.3.1. Tổng hợp kết quả nghiên cứu về hiệu quả ngân hàng 121
4.3.2. Kết quả nghiên cứu về mức độ ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả chi phí qua mô hình dữ liệu bảng động với phương pháp S – GMM hai bước 123
4.3.3. Kết quả nghiên cứu về quan hệ nhân quả giữa nợ xấu và hiệu quả chi phí bằng mô hình ước lượng PVAR 126