Tác giả luận án có lời cam đoan về công trình khoa học này của mình, cụ thể: Tôi tên là : Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Sinh ngày : 15 tháng 06 năm 1981 – Tại Tp.HCM
Quê quán : Tuyên Quang
Hiện đang công tác tại : Trường đại học Ngân hàng TPHCM
Là nghiên cứu sinh khóa XIX của Trường đại học Ngân hàng TPHCM
Tôi cam đoan luận án: “Hoạt động ngân hàng phi truyền thống và hiệu quả ngân hàng: trường hợp các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2019”.
Mã số: 9.34.02.01
Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thẩm Dương và TS. Đào Lê Kiều Oanh
Luận án được thực hiện tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.
Luận án chưa từng được trình nộp để lấy học vị tiến sỹ tại một trường đại học bất kỳ. Luận án là công trình nghiên cứu của riêng tôi, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ những trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận án.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của tôi.
Tp.HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2020
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM và Khoa Sau đại học đã nhiệt tình giảng dạy, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu, thực hiện và hoàn thành luận án.
Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn TS. Lê Thẩm Dương, người hướng dẫn, người thầy, đã luôn tận tình định hướng, chỉ bảo, đưa ra các góp ý quý giá và những lời động viên quan trọng, đúng lúc nhất để tôi có thể hoàn thành tốt luận án.
Tôi cũng chân thành cảm TS. Đào Lê Kiều Oanh, người hướng dẫn hai, đã tận tâm và nhiệt thành hướng dẫn, hỗ trợ tôi rất nhiều để tôi có thể hoàn thành được luận án.
Ngoài ra, để hoàn thiện luận án, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo khoa và các đồng nghiệp nơi tôi làm việc đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành quá trình nghiên cứu này.
Tôi cũng xin cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện thuận lợi nhất về thời gian, cảm ơn bạn bè thân thiết đã luôn chia sẻ và động viên, giúp tôi chuyên tâm nghiên cứu để hoàn thành luận án.
TÓM TẮT LUẬN ÁN
Nhằm nâng cao năng lực cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam sau khủng hoảng tài chính thế giới 2007 – 2008, Ngân hàng nhà nước đã ban hành và chỉ đạo thực hiện hai đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại theo hai giai đoạn 2011 – 2015 và 2016
– 2020. Trọng tâm của hai đề án ngoài việc xử lý nợ xấu thì còn là đẩy mạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, hướng đến chuyển đổi mô hình kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam từ tập trung vào hoạt động tín dụng sang mô hình hoạt động chú trọng hơn các hoạt động ngân hàng phi truyền thống, cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính. Đây cũng là xu hướng mà các hệ thống ngân hàng ở các nước phát triển trên thế giới đã khởi xướng từ những năm 1980.
Qua lược khảo các nghiên cứu trước về tác động của hoạt động ngân hàng phi truyền thống đến hiệu quả của các ngân hàng thương mại cho thấy các kết luận còn khác biệt. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng phi truyền thống cũng chưa nhận được nhiều sự quan tâm. Ở Việt Nam các nghiên cứu về hiệu quả ngân hàng đã được tiến hành từ đầu những năm 2000 nhưng chưa có nghiên cứu về tác động của hoạt động ngân hàng phi truyền thống đến hiệu quả của ngân hàng thương mại. Ngoài ra, ở Việt Nam cũng chỉ có nghiên cứu của Nguyễn Minh Sáng và Nguyễn Thị Hạnh Hoa năm 2013 về các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam, là nghiên cứu có liên quan đến hướng nghiên cứu về các yếu tố tác động đến hoạt động ngân hàng phi truyền thống. Đặc biệt, công trình nghiên cứu tiếp cận theo hướng tìm hiểu đồng thời tác động của hoạt động ngân hàng phi truyền thống đến hiệu quả của ngân hàng thương mại Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng phi truyền thống tại ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các đề án tái cơ cấu chưa được thực hiện. Do đó, đề tài nghiên cứu “HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG PHI TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG: TRƯỜNG HỢP CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM
YẾT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2019” là cần thiết để bổ sung cơ sở lý luận cũng như bằng chứng thực nghiệm về vấn đề này.
Luận án kế thừa nghiên cứu của Akhigbe & Stevenson (2010) và một số nghiên cứu liên quan để xây dựng mô hình về tác động của hoạt động ngân hàng phi truyền thống đến hiệu quả tại các ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam. Luận án cũng kế thừa nghiên cứu của Rogers & Sinkey (1999) cùng một số nghiên cứu liên quan để xây dựng mô hình
các yếu tố tác động đến hoạt động ngân hàng phi truyền thống tại các ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam, trong đó bổ sung thêm yếu tố số lượng chi nhánh và điểm giao dịch, yếu tố chưa được xem xét đến trong các nghiên cứu trước. Luận án thu thập dữ liệu của 13 ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam trong thời gian từ 2011- 2019 và sử dụng ước lượng SGMM hai bước của Arellano & Bover (1995) và Blundell & Bond (1998) để chạy và kiểm định mô hình nghiên cứu.
Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động ngân hàng phi truyền thống làm tăng hiệu quả của các ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam. Các yếu tố khác như biến trễ của hiệu quả ngân hàng, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản có tác động cùng chiều đến hiệu quả của ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam, trong khi các yếu tố tác động ngược chiều là quy mô và lạm phát. Nghiên cứu chưa tìm thấy mối quan hệ giữa các biến về lợi nhuận trên tài sản, tỷ lệ an toàn vốn và tốc độ tăng trưởng kinh tế với hiệu quả ngân hàng. Bên cạnh đó, các yếu tố ảnh hưởng cùng chiều tới hoạt động ngân hàng phi truyền thống tại ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam là hoạt động ngân hàng phi truyền thống của kỳ trước, tỷ lệ an toàn vốn và số lượng chi nhánh, điểm giao dịch của ngân hàng trong khi biến về tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng có tác động ngược chiều. Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận án đã đưa ra một số kiến nghị đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam để các ngân hàng có thể đẩy mạnh phát triển các hoạt động ngân hàng phi truyền thống và nâng cao hơn nữa hiệu quả ngân hàng trong tương lai.
Như vậy, luận án đã có những đóng góp nhất định. Về mặt cơ sở lý luận, luận án đóng góp các bằng chứng thực nghiệm để khẳng định và bổ sung cơ sở lý thuyết về tác động của hoạt động ngân hàng phi truyền thống đến hiệu quả ngân hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phi truyền thống của NHTM trong điều kiện các NHTM niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2019. Về mặt thực tiễn, luận án cung cấp những bằng chứng thực nghiệm, cùng với những gợi ý chính sách từ nghiên cứu giúp cho các nhà quản trị ngân hàng có những quyết sách tốt hơn cho quá trình điều hành quản lý hoạt động kinh doanh ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động trong tương lai.
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Cụm từ tiếng Anh | Cụm từ tiếng Việt | |
OBS | Off – Balance Sheet | Các hoạt động ngoài bảng cân đối kế toán |
ROA | Return On Assets | Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản |
ETA | Equity To Assets | Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản |
NIM | Net Interrest Margin | Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên |
LLP | Provision for loan losses | Dự phòng rủi ro tín dụng |
DEA | Data Envelopment Analysis | Phương pháp phân tích bao dữ liệu |
TE | Technically Efficiency | Hiệu quả kỹ thuật |
AE | Allocative Efficiency | Hiệu quả phân bổ |
CE | Cost Efficiency | Hiệu quả chi phí |
SE | Scale Efficiency | Hiệu quả quy mô |
DMUs | Decision Making Units | Các đơn vị ra quyết định |
CRS | Constant returns to scale | Hiệu quả không đổi theo quy mô |
VRS | Variable Returns to Scale | Hiệu quả thay đổi theo quy mô |
PTE | Pure Technical Efficiency | Hiệu quả kỹ thuật thuần tuý |
FEM | Fixed Effects Model | Mô hình tác động cố định |
REM | Random Effects Model | Mô hình tác động ngẫu nhiên |
GMM | General Method of Moments | Phương pháp hồi quy mô – men tổng quát |
SGMM | System Generalized Method of Moments | Phương pháp Moment tổng quát hệ thống |
NHTM | Ngân hàng thương mại | |
NHTMNY | Ngân hàng thương mại niêm yết | |
NHPTT | Ngân hàng phi truyền thống | |
BCKQKD | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh |
Có thể bạn quan tâm!
-
Hoạt động ngân hàng phi truyền thống và hiệu quả ngân hàng - Trường hợp các ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam giai đoạn 2011 - 2019 - 2 -
Lý Thuyết Và Các Nghiên Cứu Thực Nghiệm Có Liên Quan -
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Ngân Hàng Thương Mại
Xem toàn bộ 199 trang tài liệu này.
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
TÓM TẮT LUẬN ÁN iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v
MỤC LỤC vi
DANH MỤC BẢNG ix
DANH MỤC HÌNH x
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
1.1. Lý do nghiên cứu 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 4
1.3. Câu hỏi nghiên cứu: 4
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
1.5. Phương pháp nghiên cứu 6
1.6. Các đóng góp và điểm mới của luận án 7
1.7. Kết cấu luận án 8
CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CÓ LIÊN QUAN 10
2.1. Hiệu quả của ngân hàng thương mại 10
2.1.1. Khái niệm hiệu quả ngân hàng thương mại 10
2.1.2. Phân loại hiệu quả ngân hàng 11
2.1.3. Các phương pháp đo lường hiệu quả ngân hàng thương mại 12
2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả ngân hàng thương mại 20
2.2. Hoạt động ngân hàng phi truyền thống 26
2.2.1. Khái niệm hoạt động ngân hàng phi truyền thống 26
2.2.2. Phân loại hoạt động ngân hàng phi truyền thống 34
2.2.3. Đo lường hoạt động ngân hàng phi truyền thống 36
2.2.4. Các nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của hoạt động ngân hàng phi truyền thống...37
2.3. Cơ sở lý thuyết về tác động của hoạt động NHPTT đến hiệu quả ngân hàng 41
2.3.1. Lý thuyết trung gian tài chính – The Intermediation theory of banking 41
2.3.2. Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại 42
2.3.3. Lý thuyết lợi ích kinh tế nhờ quy mô (Economies of Scale) 43
2.4. Tác động của hoạt động NHPTT đến hiệu quả ngân hàng 44
2.4.1. Tác động tích cực 44
2.4.2. Tác động tiêu cực 47
2.5. Lược khảo các công trình nghiên cứu có liên quan 48
2.5.1. Các nghiên cứu về tác động của hoạt động ngân hàng phi truyền thống đến hiệu quả ngân hàng 48
2.5.2. Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố tác động đến hoạt động ngân hàng phi truyền thống 61
2.5.3. Các nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả ngân hàng ở Việt Nam 66
2.5.4. Khoảng trống nghiên cứu 73
Tóm tắt chương 2 74
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 75
3.1 Quy trình nghiên cứu 75
3.2. Mô hình nghiên cứu tác động của hoạt động ngân hàng phi truyền thống đến hiệu quả ngân hàng 76
3.2.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 76
3.2.2. Mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu 78
3.3. Mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến hoạt động ngân hàng phi truyền thống ...84 3.3.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 84
3.3.2. Mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu 86
3.4. Dữ liệu nghiên cứu 90
3.5. Phương pháp ước lượng 91
3.5.1. Phương pháp đo lường hiệu quả ngân hàng 91
3.5.2. Phương pháp hồi quy 95
Tóm tắt chương 3 98
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN 99
4.1. Đánh giá khái quát hiệu quả ngân hàng và hoạt động ngân hàng phi truyền thống của các Ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam giai đoạn 2011 – 2019 99
4.1.1. Đánh giá khái quát hiệu quả 99
4.1.2. Đánh giá khái quát về hoạt động ngân hàng phi truyền thống 101
4.2. Thống kê mô tả mẫu 105
4.3 Kết quả nghiên cứu thực nghiệm 109
4.3.1. Kết quả nghiên cứu tác động của hoạt động ngân hàng phi truyền thống đến hiệu quả ngân hàng 109
4.3.2. Kết quả ước lượng mô hình các yếu tố tác động đến hoạt động ngân hàng phi truyền thống 123
Tóm tắt chương 4 128
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 129
5.1. Kết luận nghiên cứu 129
5.2. Hàm ý chính sách 130
5.2.1. Nội dung của các nhóm giải pháp 130
5.2.1.1. Đẩy mạnh phát triển các hoạt động ngân hàng phi truyền thống bằng cách đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ để gia tăng hiệu quả ngân hàng 130
5.2.1.2. Nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng truyền thống 133
5.2.1.4. Tiếp tục nâng cao vốn tự có 135
5.2.1.5. Các giải pháp bổ trợ 135
5.2.2. Tính khả thi của các giải pháp 139
5.2.3. Lộ trình thực hiện 140
5.3. Kiến nghị về việc hỗ trợ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết ở Việt Nam từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 142
5.4. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo 143
TÀI LIỆU THAM KHẢO 145
PHỤ LỤC........................................................................................................................................ clv