z
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DƯƠNG THỊ HỒNG THỦY
HOÀN THIỆN MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN
Ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học PGS. TS NGUYỄN VĂN SĨ
TP. HCM – Năm 2013
MỤC LỤC
Danh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng biểu Danh mục các hình vẽ Lời mở đầu
1. Sự cần thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu luận văn
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về xếp hạng tín dụng 1
1.1.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng 1
1.1.2. Đối tượng xếp hạng tín dụng 1
1.1.3. Tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng 2
1.1.4. Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 3
1.1.5. Quy trình xếp hạng tín dụng 4
1.2. Tổng quan về xếp hạng tín dụng cá nhân 4
1.2.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng cá nhân 5
1.2.2. Lịch sử ra đời và phát triển của mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân 5
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng cá nhân 6
1.2.4. Phương pháp xếp hạng tín dụng cá nhân 7
1.3. Các nghiên cứu về mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân 8
1.3.1. Nghiên cứu Stefanie Kleimeiner về mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam 8
1.3.2. Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng và ctg về Phương pháp thống kê xây dựng mô hình mức tín nhiệm cá nhân 10
1.3.3. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của Fico 12
1.2.4. Mô hình điểm số tín dụng VantageScore 13
1.4. Kinh nghiệm về mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân của một số NHTM và các tổ chức kiểm toán tại Việt Nam 14
1.4.1. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của E & Y 14
1.4.2. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietcombank 15
1.4.3. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV 16
1.4.4. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank 17
1.4.5. Hệ thống xếp hạng tín dụng của CIC 18
1.4.6. Bài học kinh nghiệm về mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân áp dụng cho hệ thống tổ chức tín dụng tại Việt Nam 19
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 21
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 22
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn 22
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 22
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 24
2.2. Thực trạng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn .29 2.2.1. Hạng khách hàng 29
2.2.2. Mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân của SCB 30
2.3. Đánh giá thực trạng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 33
2.3.1. Những kết quả đạt được 33
2.3.2. Những hạn chế cần hoàn thiện và nguyên nhân 35
2.3.2.1. Những hạn chế cần hoàn thiện 35
2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế 36
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 38
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 39
3.1. Phương pháp nghiên cứu 39
3.1.1. Một số mô hình đo lường rủi ro tín dụng 39
3.1.1.1. Mô hình định tính về rủi ro tín dụng – Mô hình 6C 39
3.1.1.2. Mô hình lượng hoá rủi ro tín dụng – Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng ...40 3.1.2. Lựa chọn mô hình 40
3.1.3. Mô hình hồi quy Binary Logistic 41
3.1.3.1. Độ phù hợp của mô hình 41
3.1.3.2. Kiểm định ý nghĩa của các hệ số 42
3.1.3.3. Kiểm định độ phù hợp tổng quát 42
3.1.4. Lựa chọn biến số 42
3.1.4.1. Biến phụ thuộc 42
3.1.4.2. Biến độc lập được sử dụng trong nghiên cứu 43
3.1.5. Chọn mẫu 44
3.2. Kết quả phân tích 45
3.2.1 Phân tích thống kê mô tả 45
3.2.2 Phân tích tương quan 46
3.2.3. Ước lượng mô hình Binary Logistic 48
3.3. Đề xuất mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 49
3.4. So sánh tiêu chuẩn phân bổ cá thể mô hình XHTD cá nhân hiện tại của SCB và mô hình hồi quy Binary Logistic đề xuất 54
3.5. Vận dụng mô hình Binary Logistic cho mục đích dự báo 55
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 59
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 60
4.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn giai đoạn 2013–2015 60
4.1.1. Mục tiêu định hướng hoạt động 60
4.1.2. Mục tiêu định hướng các chỉ tiêu hoạt động 62
4.2. Giải pháp để hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại SCB 62
4.2.1. Các gợi ý từ kết quả nghiên cứu của mô hình Binary Logistic 63
4.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình XHTD cá nhân tại SCB 65
4.2.2.1. Xây dựng mô hình XHTD riêng biệt đối với khách hàng cá nhân tại SCB...65 4.2.2.2. Chuẩn hóa nhân sự thực hiện XHTD 65
4.2.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra khách hàng 65
4.2.2.4. Xây dựng hệ thống thông tin quản trị rủi ro tín dụng 66
4.2.2.5. Xây dựng chính sách khách hàng 66
4.3. Các kiến nghị 66
4.3.1. Hoàn thiện các văn bản pháp lý 67
4.3.2. Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước (CIC) 68
4.3.3. Tổng cục thống kê cần xây dựng các chỉ tiêu tài chính trung bình ngành 69
4.3.4. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các công ty thông tin tín dụng tư nhân phát triển 70
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 71
KẾT LUẬN 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
Từ viết tắt | Diễn giải | |
1 | SCB | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn |
2 | Vietcombank | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam |
3 | BIDV | Ngân hàng Đầu tư – Phát triển Việt Nam |
4 | VAB | Ngân hàng TMCP Việt Á |
5 | Vietinbank | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam |
6 | NHNN | Ngân hàng nhà nước |
7 | TMCP | Thương mại cổ phần |
8 | XHTD | Xếp hạng tín dụng |
9 | TCTD | Tổ chức tín dụng |
10 | CIC | Trung tâm thông tin tín dụng |
11 | CBTD | Cán bộ tín dụng |
12 | NHTM | Ngân hàng thương mại |
13 | E & Y | Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam |
14 | FICO | Fair Isaac Corp |
15 | TCKT | Tổ chức kinh tế |
Có thể bạn quan tâm!
-
Hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - 2 -
Lịch Sử Ra Đời Và Phát Triển Của Mô Hình Xếp Hạng Tín Dụng Cá Nhân -
Tỷ Trọng Các Tiêu Chí Đánh Giá Trong Mô Hình Điểm Số Tín Dụng Vantagescore
Xem toàn bộ 99 trang tài liệu này.
Ký hiệu | Diễn giải | Trang | |
1 | Bảng 1.1 | Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier | 8 |
2 | Bảng 1.2 | Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier | 9 |
3 | Bảng 1.3 | Các đặc trưng của khách hàng | 10 |
4 | Bảng 1.4 | Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng FICO | 12 |
5 | Bảng 1.5 | Hệ thống ký hiệu xếp hạng VantageScore | 13 |
6 | Bảng 1.6 | Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng VantageScore | 13 |
7 | Bảng 2.1 | Các chỉ tiêu tài chính năm 2012 | 25 |
8 | Bảng 2.2 | Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn tại SCB | 26 |
9 | Bảng 2.3 | Cơ cấu dư nợ cho vay theo loại khách hàng tại SCB | 27 |
10 | Bảng 2.4 | Tình hình kiểm soát nợ quá hạn tại SCB | 28 |
11 | Bảng 2.5 | Cơ cấu chất lượng cho vay tại SCB | 28 |
12 | Bảng 2.6 | Bảng phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro | 29 |
13 | Bảng 2.7 | Các tiêu chí chấm điểm các thông tin cá nhân cơ bản | 30 |
14 | Bảng 2.8 | Các tiêu chí chấm điểm quan hệ với ngân hàng | 31 |
15 | Bảng 2.9 | Bảng phân loại rủi ro theo điểm xếp hạng | 32 |
16 | Bảng 2.10 | Ý nghĩa của từng loại rủi ro theo xếp hạng | 32 |
17 | Bảng 3.1 | Biến độc lập sử dụng trong nghiên cứu | 43 |
18 | Bảng 3.2 | Phân loại khách hàng theo khả năng trả nợ | 45 |
19 | Bảng 3.3 | Số liệu thống kê mô tả của các biến định lượng | 45 |
20 | Bảng 3.4 | Hệ số tương quan cặp các biến định lượng đưa vào mô hình | 46 |
Bảng 3.5 | Kết quả ước lượng hồi quy Binary Logistic của 2 mô hình | 48 | |
22 | Bảng 3.6 | Kiểm tra Omnibus của hệ số mô hình | 50 |
23 | Bảng 3.7 | Mô hình tóm tắt | 50 |
24 | Bảng 3.8 | Bảng phân loại | 50 |
25 | Bảng 3.9 | Kết quả hồi quy mô hình 2 | 51 |
26 | Bảng 3.10 | Tiêu chuẩn phân bổ cá thể theo mức rủi ro | 54 |
27 | Bảng 3.11 | So sánh tiêu chuẩn phân bổ cá thể của mô hình XHTD cá nhân SCB và mô hình Binary Logistic | 54 |
28 | Bảng 3.12 | Thông tin xếp hạng khách hàng Nguyễn Thị A | 55 |
29 | Bảng 3.12 | Thông tin xếp hạng khách hàng Nguyễn Thị B | 56 |
30 | Bảng 3.13 | Thông tin xếp hạng khách hàng Trần Văn C | 57 |
31 | Bảng 4.1 | Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 của SCB | 62 |