Tỷ Trọng Các Tiêu Chí Đánh Giá Trong Mô Hình Điểm Số Tín Dụng Vantagescore

tín dụng thấp hơn 620 sẽ có thể bị ngân hàng e ngại khi xét cho vay. Tuy nhiên, thông tin được sử dụng trong mô hình FICO được chuẩn hoá theo kiểu tập trung. Kết quả là, mô hình này không thể được áp dụng phổ biến.

1.3.4. Mô hình điểm số tín dụng VantageScore

Tại Mỹ, hiện đã xuất hiện mô hình điểm số tín dụng VantageScore cạnh tranh với mô hình của FICO, đó là mô hình do ba công ty cung cấp dữ liệu tín dụng là Equifax, Experian và TransUnion xây dựng. Mô hình điểm số tín dụng VantageScore rất đơn giản giúp mọi người dễ hiểu với năm mức xếp hạng giảm dần từ A đến F như trình bày tại bảng 1.5 tương ứng với điểm số được thiết lập từ 501 (thấp nhất, không đáng tin cậy nhất) đến 990 (cao nhất, đáng tin cậy nhất). Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá được trình bày như trong bảng 1.6.

Bảng 1.5: Hệ thống ký hiệu xếp hạng VantageScore

Hệ thống ký hiệu xếp hạng VantageScore

Điểm	Xếp hạng người vay
901 – 990	A
801 – 900	B
701 – 800	C
601 – 700	D
501 – 600	F

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 99 trang tài liệu này.

(Nguồn http://en.wikipedia.org)

Bảng 1.6: Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng VantageScore

Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng VantageScore

Tỷ trọng	Tiêu chí đánh giá
32%	Lịch sử trả nợ (Payment history): Tình trạng thanh toán kịp thời và đúng cam kết.
23%	Tình trạng sử dụng tín dụng (Credit utilization): Tỷ lệ vay trả, ý thức trả nợ đúng hạn.
15%	Tình trạng số dư có (Credit Balances): Tổng các khoản vay và

mức tín dụng sẵn còn để đáp ứng, các khoản nợ quá hạn được

chấm điểm rất khắc khe.

13%

Độ sâu tín dụng (Depth of credit): Lịch sử tín dụng càng dài

càng đáng tin cậy.

10%

Tình trạng tín dụng gần đây (Recent credit): Mức độ thường

xuyên vay nợ và số lần yêu cầu vay.

Tình trạng tín dụng sẵn có (Available credit): Mức tín dụng có

thể nhận được ngay hay trong một thời gian ngắn nhất có thể.

(Nguồn http://en.wikipedia.org)

Mô hình điểm số tín dụng Vantagescore xây dựng các chỉ tiêu đánh giá chủ yếu dựa vào hoạt động lịch sử tín dụng của khách hàng trong hệ thống các tổ chức tín dụng để đánh giá năng lực uy tín tín dụng và mức rủi ro khi các tổ chức tín dụng quyết định cấp tín dụng mới cho khách hàng. Tuy nhiên, mô hình này chỉ có thể hoạt động một cách có hiệu quả trong một quốc gia có hệ thống tra soát, truy cập và thống kê thông tin tín dụng một cách thường xuyên, kịp thời và chính xác. Đối với những quốc gia có hệ thống thông tin tín dụng còn mập mờ và chưa có một khung pháp lý cụ thể để quy định sự thống nhất trong việc công bố thông tin tín dụng giữa các tổ chức tín dụng thì việc áp dụng mô hình này là bất khả thi, dễ dẫn đến việc thiếu chính xác trong xếp hạng tín dụng.

1.4. Kinh nghiệm về mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân của một số NHTM và các tổ chức kiểm toán tại Việt Nam

1.4.1. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) là tổ chức kiểm toán có xây dựng hệ thống XHTD riêng phục vụ cho việc đánh giá xếp hạng khách hàng được kiểm toán, đồng thời E&Y cũng được một số NHTM tin cậy sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính như: Hợp đồng Xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) đã được ký kết ngày 06/05/2008; Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng ký kết thỏa thuận tư vấn với E&Y để hoàn thiện hệ thống xếp hạng nội bộ của mình.

Mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của E&Y bao gồm hai phần là chấm điểm khả năng trả nợ (Trọng số của tổng điểm là 40%) và chấm điểm nhân thân (Trọng số của tổng điểm là 60%). Các chỉ tiêu chấm điểm và điểm số được thiết kế như trình bày trong Phụ lục 01.

Trong mô hình này, E&Y chú trọng nhiều hơn đến các thông tin nhân thân với mười chỉ tiêu đánh giá, trong khi đó chấm điểm khả năng trả nợ chỉ có ba chỉ tiêu đánh giá. Hệ thống ký hiệu xếp hạng cá nhân của E&Y mười mức giảm dần từ A+ đến D như trình bày trong Phụ lục 02. Căn cứ vào tổng điểm đạt được tối đa giảm dần từ 100 điểm của từng cá nhân để xếp hạng tương ứng.

Mô hình chấm điểm cá nhân của E&Y được trình bày như trên cũng chỉ mang tính chất là xây dựng khái niệm mô hình chung. Với tư cách là công ty tư vấn xây dựng hệ thống tín nhiệm nội bộ cho các tổ chức tín dụng, thì nhằm đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh và phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng tổ chức tín dụng thì công ty E&Y sẽ tiếp tục xây dựng chi tiết các tiêu chí đánh giá một cách cụ thể hơn để đánh giá hết mức độ rủi ro của từng nhóm năng lực của khách hàng nhằm đưa ra kết quả xếp hạng tín nhiệm một cách chính xác và bao quát nhất.

1.4.2. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietcombank

Mô hình tính điểm tín dụng trong xếp hạng tín nhiệm khách hàng của Vietcombank đang sử dụng là mô hình một biến số sử dụng các chỉ tiêu tài chính theo phân tích định lượng và phi tài chính theo phân tích định tính để đánh giá nhằm bổ sung cho những hạn chế về số liệu thống kê của phương pháp định lượng. Vietcombank chỉ mới áp dụng mô hình chấm điểm XHTD cho khách hàng, chưa áp dụng mô hình chấm điểm xếp hạng cho khoản vay. Đối với khoản vay mới thì xếp hạng theo phân tích truyền thống dựa trên mục đích sử dụng vốn, tài sản đảm bảo, dự kiến hiệu quả sử dụng vốn vay. Đối với khoản vay cũ thì xếp hạng theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 về việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng.

Việc chấm điểm XHTD cá nhân được thực hiện theo hai nhóm chỉ tiêu về nhân thân và quan hệ với ngân hàng như trình bày trong Phụ lục 03. Những khách

hàng có tổng điểm <0 ở các chỉ tiêu chấm điểm về nhân thân sẽ bị loại và chấm dứt quá trình xếp hạng. Căn cứ tổng số điểm đạt được của khách hàng cá nhân để quy đổi theo mười mức ký hiệu xếp hạng tương ứng các mức độ rủi ro như trình bày trong Phụ lục 04.

Ưu thế của hệ thống XHTD này là rất đơn giản, đẩy nhanh công tác xếp hạng tín nhiệm từ đó đáp ứng nhanh nhu cầu vay vốn của khách hàng. Tuy nhiên các bộ tiêu chí đánh giá về năng lực nhân thân và năng lực trả nợ của khách hàng còn khá đơn giản và mang tính chất chung chung, không đánh giá hết được mức độ rủi ro do các yếu tố khách quan và chủ quan khác liên quan tác động, dẫn đến kết quả xếp hạng tín nhiệm không mang nhiều hiệu quả cho công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng.

1.4.3. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV

BIDV xây dựng hệ thống XHTD theo nguyên tắc hạn chế tối đa ảnh hưởng chủ quan của các chỉ tiêu tài chính bằng cách thiết kế các chỉ tiêu phi tài chính và cung cấp những hướng dẫn chi tiết cho việc đánh giá chấm điểm các chỉ tiêu.

Đây là một trong những NHTM tại Việt Nam đi đầu trong áp dụng phân loại nợ theo Điều 7 của Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN.

Mô hình chấm điểm XHTD cá nhân BIDV bao gồm hai phần là nhóm các chỉ tiêu chấm điểm nhân thân với trọng số 0,4 và nhóm các chỉ tiêu chấm điểm quan hệ với ngân hàng với trọng số 0,6. Các chỉ tiêu đánh giá, điểm ban đầu, và trọng số từng chỉ tiêu được trình bày trong Phụ lục 05.

Căn cứ vào tổng điểm đạt được đã nhân với trọng số để xếp hạng khách hàng cá nhân theo mười mức giảm dần từ AAA đến D như trình bày trong Phụ lục 06. Với mỗi mức xếp hạng sẽ có cách đánh giá rủi ro tương ứng.

Mô hình xếp hạng khoản vay cá nhân trong hệ thống XHTD của BIDV là một ma trận kết hợp giữa kết quả XHTD với kết quả đánh giá tài sản đảm bảo như trình bày trong Phụ lục 07. Việc đánh giá tài sản đảm bảo cũng được chấm điểm theo ba chỉ tiêu là loại tài sản, tỷ suất giữa giá trị tài sản so với khoản vay, rủi ro giảm giá trị tài sản đảm bảo như trình bày trong Phụ lục 08. Căn cứ vào tổng điểm

đã chấm cho tài sản đảm bảo để xếp loại theo ba mức A,B,C như trình bày trong Phụ lục 09.

Ưu thế của mô hình này là đã lồng ghép việc đánh giá và phân loại rủi ro về tài sản đảm bảo vào mô hình chấm điểm xếp hạng tín nhiệm, từ đó đưa ra quyết định mức độ ưu tiên cấp tín dụng dựa vào sự kết hợp của kết quả xếp hạng tín nhiệm và kết quả đánh giá tài sản đảm bảo. Chú trọng đến mức độ uy tín của khách hàng trong quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng.

Hạn chế của mô hình này là các chỉ tiêu đánh giá vào năng lực thân nhân của khách hàng còn ở mức độ chung chung, chưa đi sâu chi tiết có ảnh hưởng đến năng lực trả nợ của khách hàng. Ví dụ như: tình trạng sức khoẻ của khách hàng, loại hình cơ quan công tác, rủi ro nghề nghiệp, hình thức hợp đồng lao động…Mô hình này chỉ đánh giá đối với những khách hàng có nguồn thu nhập từ công ăn việc làm ổn định, không đề cập đến những tiêu chí đánh giá liên quan đến những khách hàng có nguồn trả nợ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.4.4. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank

Mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank gồm hai phần: chỉ tiêu chấm điểm thông tin cá nhân (nhân thân) và chỉ tiêu chấm điểm quan hệ với ngân hàng. Các chỉ tiêu chấm điểm và điểm số được trình bày trong Phụ lục 10.

Khác với hệ thống chấm điểm của BIDV, mô hình chấm điểm khách hàng cá nhân của Vietinbank không sử dụng điểm trọng số đối với từng chỉ tiêu mà thay vào đó là sử dụng điểm âm (-) để giảm trừ điểm đạt được nếu khách hàng có những tiêu chí xếp hạng nằm trong vùng nguy hiểm ảnh hưởng nặng nề tới khả năng tài chính dành cho việc trả nợ ngân hàng, và mỗi chỉ tiêu đánh giá tuỳ theo mức độ quan trọng sẽ có mức điểm tối đa khác nhau từ 10 điểm đến 40 điểm. Căn cứ vào tổng điểm đạt được qua chấm điểm về thông tin cá nhân và chấm điểm quan hệ với ngân hàng (không sử dụng điểm trọng số) để xếp hạng khách hàng theo mức giảm dần từ Aa+ đến C như trình bày trong Phụ lục 11.

Cũng tương tự như hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietcombank và BIDV thì các tiêu chí đánh giá về năng lực nhân thân và năng lực trả nợ của khách

hàng còn khá sơ sài, không đánh giá hết được mức độ rủi ro, dẫn đến kết quả xếp hạng tín dụng không phản ánh chính xác về năng lực của khách hàng.

1.4.5. Hệ thống xếp hạng tín dụng của CIC

Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) là tổ chức sự nghiệp Nhà nước thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có chức năng thu nhận, lưu trữ, phân tích, xử lý, dự báo thông tin tín dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện các dịch vụ thông tin ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật. Kho dữ liệu của CIC hiện nay đã thu nhập được thông tin từ 100% các TCTD hoạt động theo Luật các TCTD, một số tổ chức khác có hoạt động ngân hàng như Quỹ Đầu tư và phát triển đô thị TPHCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Quỹ Bảo vệ môi trường…với tổng dư nợ được cập nhật đạt trên 95% tổng dư nợ nền kinh tế.

Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) – NHNN thời gian qua đã đóng góp tích cực trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý vĩ mô của NHNN và thông tin thẩm định, đánh giá, kiểm tra khách hàng của các ngân hàng. Đặc biệt, sản phẩm Cảnh báo tín dụng gồm có 7 sản phẩm: cảnh báo nhóm chi nhánh TCTD, cảnh báo nhóm khách hàng pháp nhân, cảnh báo nhóm khách hàng thể nhân, cảnh báo khách hàng có nợ xấu tại TCTD khác, cảnh báo khách hàng vay (tức thời), cảnh báo khách hàng phát sinh nợ cần chú ý, khách hàng thuộc tiêu chí cảnh báo. Đây là những sản phẩm mới của CIC nhằm hỗ trợ công tác đánh giá tổng thể tình hình nợ dưới chuẩn của hệ thống ngân hàng, hỗ trợ công tác giám sát từ xa, cảnh báo sớm rủi ro phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động ngân hàng của NHNN và công tác thanh tra, giám sát bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng. Đối với TCTD, sản phẩm này giúp TCTD nắm được thông tin về hoạt động của hệ thống chi nhánh thuộc tổ chức tín dụng, thông tin về khách hàng, về tình hình dư nợ của đối tượng cần cảnh báo một cách nhanh chóng, có hệ thống, góp phần giám sát hiệu quả hệ thống chi nhánh, khách hàng của TCTD, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đánh giá ra quyết định tín dụng và quản trị rủi ro.

Bên cạnh các sản phẩm cảnh báo tín dụng, hiện CIC đã có Website Cảnh báo tín dụng (http://cib.vn). Đây là một trong các nghiệp vụ của Trung Tâm Thông tin tín dụng (CIC) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về cung cấp thông tin tín dụng của các đối tượng sử dụng trong toàn hệ thống ngân hàng. Truy cập vào Website này, độc giả được cung cấp các thông tin về nợ xấu của các TCTD, thông tin về khách hàng vay vốn của các TCTD và các thông tin khác có liên quan đến Tiền tệ - Tín dụng – Ngân hàng. Hiện nay, khi truy cập vào trang creditinfo.org.vn, người sử dụng có thể chấm điểm thể nhân trực tiếp bằng công cụ trên trang web. Tổ chức tín dụng sẽ tự nhập thông tin chi tiết về từng cá nhân, sau đó thông tin về tình hình quan hệ tín dụng cá nhân đó với hệ thống ngân hàng sẽ được chiết xuất từ kho dữ liệu của CIC. Chương trình tự động chạy ra bản trả lời với các chỉ tiêu chấm điểm như sản phẩm Báo cáo chấm điểm tín dụng cá nhân.

1.4.6. Bài học kinh nghiệm về mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân áp dụng cho hệ thống tổ chức tín dụng tại Việt Nam

Các mô hình XHTD cá nhân thông thường được chia thành hai nhóm chỉ tiêu đánh giá đó là nhóm chỉ tiêu về nhân thân người vay và nhóm chỉ tiêu về khả năng trả nợ/quan hệ với ngân hàng. Trong đó nhóm nhân thân người vay thường có tỷ trọng khoảng 40%, mô tả các tiêu chí đánh giá về nhân thân của người vay như tuổi tác, nghề nghiệp, thu nhập…Và nhóm khả năng trả nợ/quan hệ ngân hàng thường có tỷ trọng khoảng 60%, mô tả các chỉ tiêu đánh giá về khả năng tài chính và uy tín trả nợ như tình hình trả nợ gốc và lãi, tỷ trọng mức trả nợ trên tổng thu nhập, các dịch vụ ngân hàng đang sử dụng…

Hiện nay, trên thế giới đã và đang tồn tại nhiều mô hình chấm điểm tín dụng FICO, VantageScore và các mô hình này cũng đã được triển khai áp dụng trong hệ thống các tổ chức tín dụng của Việt Nam. Mỗi tổ chức tín dụng tại Việt Nam đều xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng đặc trưng và đặc thù riêng biệt phù hợp với định hướng phát triển khách hàng, phát triển kinh doanh và sự chấp nhận rủi ro của ngân hàng. Với kinh nghiệm thực tế trên thế giới cũng như qua thực tiễn áp dụng tại

Việt Nam trong thời gian qua thì để hệ thống XHTD phát huy hiệu quả, trở thành công cụ kiểm soát rủi ro tín dụng thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Về phía cơ quan quản lý nhà nước:

+ Quốc hội và chính phủ cần ban hành và hoàn thiện khung pháp lý, chính sách về hoạt động xếp hạng tín dụng. Việc làm này giúp cho các ngành định mức tín nhiệm có thể phát triển bền vững và hoạt động của xếp hạng tín dụng của các tổ chức tín dụng được chuyên nghiệp hơn.

+ Khuyến khích và tạo điều kiện cho các công ty thông tin tín dụng tư nhân phát triển.

+ Nhà nước cần xây dựng khung chỉ tiêu tài chính trung bình ngành. Dựa vào đó, các tổ chức tín dụng có thể làm tiêu chuẩn để đánh giá được mức độ rủi ro trong hoạt động của các ngành mà tổ chức tín dụng đang tham gia tài trợ vốn cho khách hàng.

+ Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng – Ngân hàng nhà nước.

- Về phía các tổ chức tín dụng:

+ Xây dựng hệ thống thông tin quản trị rủi ro tín dụng. Nhiệm vụ của hệ thống này nhằm dự báo, cảnh báo và cung cấp một cách đầy đủ, chính xác, cập nhật thường xuyên các thông tin biến động thị trường liên quan đến các ngân hàng – sản phẩm mà các ngân hàng đang cấp tín dụng, từ đó ngân hàng sẽ có những ứng xử phù hợp nhất nhằm quản trị rủi ro tín dụng một cách hiệu quả nhất.

+ Xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ, kỹ năng đánh giá về tư cách cá nhân, năng lực tài chính, khả năng trả nợ, tình hình hoạt động kinh doanh, tính khả thi phương án kinh doanh, đầu tư của khách hàng một cách khách quan và chuẩn xác nhằm đưa ra kết quả đánh giá xếp hạng một cách chính xác nhất.

+ Xây dựng quy trình công tác kiểm tra khách hàng một cách chủ động và thường xuyên nhằm cập nhật tình hình của khách hàng và có ứng phó kịp thời đối với những nguy cơ rủi ro về khả năng trả nợ của khách hàng.

+ Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chéo, cập nhật thông tin khách hàng.