Kết Quả Và Hạn Chế Trong Công Tác Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Dựa vào kết quả bảng trên ta thấy, kết quả kiểm định tất cả các nhân tố đều cho ra kết quả Sig < 0,05 điều này chứng tỏ rằng có đủ băng chứng để bác bỏ giả thuyết H0 đối với các nhân tố này, hay các giả thuyết H1, H2, H3, H4 được chấp nhận với mức ý nghĩa 95%.

Từ những phân tích trên, phương trình hồi quy tổng quát được viết lại như sau:

KNHT = 0,349TN + 0,347TSĐB + 0,245TĐTC + 0,309NLTN

Có thể thấy rằng kết quả EFA cho ra 4 biến độc lập đã trình bày ở phần trên của kết quả phân tích nhân tố khám phá và khi tiến hành hồi quy, mô hình vẫn còn giữ nguyên 4 biến độc lập tác động đến biến phụ thuộc “Khả năng hoàn khả vốn vay’’.

Dựa vào mô hình hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả vốn của khách hàng, hệ số β1= 0,349 cho biết nếu các yếu tố khác không đổi thì khi thu nhập của khách hàng tăng lên 1 đơn vị thì khả năng hoàn trả vốn của họ tăng lên 0,349 đơn vị. Đối với nhân thứ 2 có hệ số β2= 0,347 điều này có nghĩa khi tài sản đảm bảo của khách hàng cá nhân tăng lên 1 đơn vị thì khả năng hoàn khả năng hoàn trả vốn cho ngân hàng tăng lên 0,347 đơn vị. Tương tự như vậy đối với các nhân tố còn lại.

Hệ số hồi quy chuẩn hóa còn cho biết tầm quan trọng của các biến độc lập trong mô hình. Theo kết quả xử lý số liệu, 4 biến độc lập có hệ số β lần lượt là 0,349; 0,347; 0,245; 0,309, điều này cho thấy yếu tố “Nhu nhập” có tác động lớn nhất đến khả năng hoàn trả vốn cuả khách hàng cá nhân. Tiếp theo lần lượt là nhân tố “Tài sản đảm bảo”, “Năng lực trả nợ” và “Thái độ - Tư cách khách hàng”. Thu nhập là nguồn tiền duy nhất mà khách hàng nhận được trong một tháng, là cơ sở để khách hàng trả lãi hàng tháng và hoàn trả nợ gốc cho ngân hàng đúng hạn. Khi mức thu nhập của khách hàng ổn đinh, ít chịu tác động của các yếu tố bên ngoài thì khả năng hoàn trả vốn càng cao, ngân hàng ít chịu rủi ro về tín dụng và ngược lại. Vì vậy để kiểm soát và giảm thiểu rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân, ngân hàng cần phải chú trọng đến khâu khai thác triệt để đến thông tin cá nhân cả khách hàng, đặc biệt là nguồn thu nhập.

2.5 Kết quả và Hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng

2.5.1 Những kết quả đạt được

- An toàn, hiệu quả đồng hành với tăng trưởng:

Hoạt động tín dụng của Chi nhánh tăng trưởng nhưng chất lượng tín dụng

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 112 trang tài liệu này.

vẫn được đảm bảo và trong tầm kiểm soát.

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động tín dụng được hoàn thiện theo hướng tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro:

Chi nhánh đã phân tách được 3 bộ phận front office, middle office và back office thông qua việc thành lập bộ phận Quan hệ khách hàng, bộ phận Quản lý RRTD, bộ phận Quản trị tín dụng trên cơ sở đó đã tách bạch được 3 chức năng đề xuất, phê duyệt/quản trị rủi ro, tác nghiệp (giải ngân). Như vậy, Chi nhánh đã thực hiện được nguyên tắc độc lập, khách quan trong phán quyết tín dụng.

Các bộ phận đã được chuyên môn hóa sâu hơn tùy theo chức năng tạo tính khách quan, độc lập trong thẩm định cho vay giúp cho người phê duyệt tín dụng nhận dạng rò hơn các rủi ro tiềm ẩn.

- Cơ cấu tín dụng có sự chuyển biến tích cực

Cơ cấu tín dụng theo loại hình khách hàng chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng cho vay đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, đặc biệt là cho vay khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh. Điều này hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển kinh tế Việt Nam và thế giới vì khu vực kinh tế tư nhân là khu vực kinh tế năng động, phát triển nhanh và ngày càng chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng thu nhập quốc dân. Bên cạnh đó Chi nhánh cũng đã cơ cấu lại nền khách hàng, đã tạo ra được những chính sách để thu hút khách hàng tốt, hoạt động trong các lĩnh vực như thương mại, dịch vụ,... về quan hệ tín dụng tại chi nhánh, làm thay đổi cơ cấu dư nợ theo ngành, lĩnh vực, nhằm phân tán rủi ro theo lĩnh vực hoạt động.

- Công tác rà soát ban hành văn bản hướng dẫn trong hoạt động tín dụng được thực hiện thường xuyên:

Quy trình cấp tín dụng do nhiều bộ phận quản lý có thể hạn chế và kịp thời

phát hiện những sai sót, rủi ro xảy ra trong quá trình tác nghiệp và rủi ro xảy ra đối

với khách hàng. Đồng thời Chi nhánh luôn bám sát các chỉ đạo của Hội sở chính, để ban hành các văn bản hướng dẫn tại Chi nhánh khi có thay đổi, như các văn bản liên quan đến thẩm quyền phán quyết, quy trình tín dụng, các quy định cho vay theo từng sản phẩm cụ thể, các giới hạn tín dụng được giao cho từng thời kỳ.

2.5.2 Những hạn chế về công tác quản trị rủi ro

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác QTRRTD của Chi nhánh còn có những hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của Chi nhánh.

- Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp.

+ Ngành nghề theo Hệ thống XHTDNB hiện tại chưa bao quát hết các ngành nghề kinh doanh của khách hàng mà BIDV đang quan hệ tín dụng.

+ Ngân hàng chưa có mức chuẩn chung về tình hình tài chính, tốc độ tăng trưởng, khả năng sinh lời… riêng cho từng ngành nên việc áp dụng cùng một chỉ tiêu chung cho các ngành khác nhau cũng dẫn đến việc chấm điểm có thể chưa phản ánh đúng thực trạng doanh nghiệp.

+ Một số chỉ tiêu phi tài chính chưa phù hợp với thực tế.

- Chất lượng thẩm định chưa cao.

Thẩm định có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định, có ảnh hưởng đến cả giai đoạn trước và sau cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên, một số cán bộ tín dụng đã coi nhẹ khâu này dẫn đến chất lượng thẩm định chưa cao. Tình trạng sao chép nguyên thông tin do khách hàng cung cấp mà thiếu sự đối chiếu, phân tích xác nhận từ các nguồn thông tin khác, việc thẩm định doanh nghiệp còn sơ sài, chưa toàn diện đôi khi chưa phải là căn cứ để ngân hàng quyết định cho vay hay không mà quyết định cho vay lại dựa vào tài sản hữu hình đảm bảo, nội dung phân tích chưa toàn diện, chưa quan tâm đúng mức đến lưu chuyển tiền tệ, phân tích dòng tiền, thuyết minh báo tài chính, phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn... tất cả điều này làm giảm độ chính xác trong công tác thẩm định. Kết quả là, trong quá trình tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng của Chi nhánh có dấu hiệu đi xuống.

- Công tác kiểm tra sau cho vay chưa được chú trọng.

Vấn đề kiểm tra sau khi cho vay của CBQHKH đối với khách hàng thực hiện mang tính hình thức, chưa được thường xuyên và chặt chẽ. Ngoài ra, công tác kiểm

soát nội bộ chưa được thực hiện thường xuyên, chất lượng còn thấp, chưa dự báo và đưa ra cảnh báo sớm đối với các rủi ro cũng như đề ra các biện pháp hạn chế rủi ro kịp thời. Công tác kiểm soát nội bộ chỉ mới dừng lại ở mức độ là phát hiện, xử lý vụ việc khi xảy ra rủi ro. Bên cạnh đó, phân tán rủi ro tín dụng hiện tại chưa hiệu quả, cho vay tập trung quá nhiều vào một vài ngành, nguy cơ tiềm ẩn rủi ro lớn.

- Hệ thống kiểm tra nội bộ chưa đạt hiệu quả.

Việc kiểm tra nội bộ chưa đạt hiệu quả cao, mặc dù được chia tách công tác kiểm tra nội bộ độc lập với các Chi nhánh, tuy nhiên đội ngũ kiểm tra nội bộ tại 3 khu vực vẫn còn rất mỏng so với khối lượng công việc hiện tại, các đơn vị liên quan tới kiểm tra, giám sát hoạt động tại Chi nhánh vẫn đang phải kiêm nghiệm nhiều nhiệm vụ. Trong khi đó, việc kiểm tra, kiểm soát đạt hiệu quả cao cần phải được thực hiện kỹ lưỡng, chi tiết đến từng khoản vay, nhất là trong giai đoạn tình hình kinh tế khó khăn, xuất hiện nhiều dấu hiệu rủi ro từ thị trường như hiện nay.

Hiện Chi nhánh chưa có một bộ phận kiểm tra nội bộ riêng, hay chưa xây dựng được một cơ chế kiểm soát nội bộ cụ thể.

- Thông tin đối soát còn thiếu:

Thiếu hiểu biết về ngành, lĩnh vực kinh doanh của khách hàng chưa sâu sát để nắm bắt thực chất hoạt động kinh doanh và tài chính của khách hàng mà chủ yếu vẫn dựa vào nguồn thông tin do khách hàng cung cấp, không kiểm soát được luồng tiền của khách hàng để thu hồi nợ. việc thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin còn hạn chế, cơ sở dữ liệu thông tin kém, chưa đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế

- Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế:

Khả năng thích ứng của một số cán bộ với môi trường cạnh tranh gay gắt còn chậm, kỹ năng phân tích diễn biến thị trường, tình hình tài chính, phi tài chính của khách hàng còn hạn chế, thiếu cập nhật, làm việc theo cảm tính, chủ quan nên dễ xảy ra sai sót và rủi ro cao. Chính điều đó làm cho nhận thức của bộ phận cán bộ QHKH còn hạn chế như:

+ Chưa nắm bắt định hướng, chỉ đạo nghiệp vụ, các thông tin cảnh báo khách hàng, ngành hàng của cấp trên, chưa có đủ kinh nghiệm cũng như biện pháp ứng xử phù hợp đối với khách hàng yếu kém.

+ Thiếu hiểu biết về ngành, lĩnh vực kinh doanh của khách hàng chưa sâu sát để nắm bắt thực chất hoạt động kinh doanh và tài chính của khách hàng mà chủ yếu vẫn dựa vào nguồn thông tin do khách hàng cung cấp, không kiểm soát được luồng tiền của khách hàng để thu hồi nợ.

+ Do trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm ứng xử trong giao tiếp và chăm sóc khách hàng; thiếu năng lực phân tích và xử lý thông tin tín dụng, thiếu am hiểu về pháp luật, do chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, chức năng tham mưu cho lãnh đạo còn hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng.

- Về công tác xử lý nợ:

Công tác xử lý nợ quá hạn, nợ xấu chưa tốt, quá trình xử lý nợ kéo dài, chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Nguyên nhân khách quan là do trình tự thủ tục pháp lý và sự thực thi pháp luật của các cơ quan chính quyền trong việc hỗ trợ các ngân hàng xử lý tài sản để thu hồi nợ thường kéo dài, khó khăn. Với việc thành lập Tổ xử lý nợ chuyên trách, chắc chắn việc xử lý và thu hồi nợ xấu trong năm 2017 sẽ có kết quả tốt hơn.

Tóm tắt chương 2

Trong Chương 2, Tác giả đã đề cập đến những nội dung chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, khái quát môi trường hoạt động, quá trình hình thành và phát triển của BIDV Quảng Bình.

Thứ hai, phân tích thực trạng tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng của BIDV quảng Bình trong giai đoạn 2014-2016

Thứ ba, trên cơ sở đánh giá thực trạng, đối chiếu với lý luận để chỉ ra kết quả đạt được, hạn chế đặc biệt là nguyên nhân của nó. Đây được coi là những vấn đề bức xúc cần được xử lý trong công tác quản trị rủi ro tín dụng thời gian tới của BIDV Quảng Bình.

Trên đây là cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất hệ thống giải pháp ở chương sau.

Chương 3

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH

3.1 Phương hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt

Nam Chi nhánh Quảng Bình đến năm 2020

3.1.1. Định hướng phát triển của Chi nhánh Quảng Bình

Định hướng của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Bình là tiếp tục tạo bước phát triển mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh chính gắn với định hướng phát triển của toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển, duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của một Chi nhánh NHTM có quy mô, thị phần, chất lượng trên địa bàn và khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần xây dựng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trở thành Tập đoàn tài chính

– Ngân hàng đa sở hữu, kinh doanh đa dạng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

3.1.2. Mục tiêu hoạt động

Trong những năm qua, Chi nhánh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; quy mô và hiệu quả hoạt động luôn có sự tăng trưởng, chất lượng hoạt động được đảm bảo. Tuy nhiên, trong giai đoạn kinh doanh mới khi BIDV cổ phẩn hóa, nhận thức và đánh giá được những cơ hội cũng như thách thức trong môi trường hoạt động, Chi nhánh đề ra mục tiêu, định hướng cụ thể như sau:

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, từng bước nâng cao tỷ trọng cho vay ngắn hạn, ưu tiên phát triển tín dụng bán lẽ và tài trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa kết hợp bán chéo sản phẩm; Đẩy mạnh tín dụng với đối tượng khách hàng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu kết hợp phát triển dịch vụ tài trợ thương mại và kinh doanh ngoại tệ; Bám sát tình hình hoạt động của khách hàng để kiểm soát các khoản vay được tốt hơn nhằm hạn chế phát sinh nợ xấu, đặc biệt chú trọng đến những khách hàng có dư nợ lớn, mang tính quyết định đến hoạt động của Chi nhánh.

- Giữ vững vai trò là Chi nhánh đứng đầu trong khu vực Bắc Trung Bộ, kinh

doanh an toàn, hiệu quả.

- Củng cố và phát triển hoạt động; tăng tốc, phấn đấu đứng đầu toàn ngành ngân hàng trên địa bàn về năng suất lao động, chất lượng tín dụng, đứng đầu về quy mô tổng tài sản.

- Hoạt động theo mô hình Chi nhánh bán buôn có kết hợp bán lẻ, trong đó tập trung, ưu tiên phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, nâng dần tỷ trọng các chỉ tiêu bán lẻ.

- Cơ cấu lại danh mục tài sản nợ có, từng bước tạo sự hợp lý và cân bằng giữa huy động vốn/sử dụng vốn.

- Tăng năng suất lao động, đảm bảo thu nhập người lao động.

Mục tiêu cụ thể của Chi nhánh trong giai đoạn 2017-2020:

Quy mô hoạt động:

- Huy động vốn cuối kỳ: tăng trưởng bình quân là 13,0%/năm

- Dư nợ tín dụng: tăng trưởng bình quân 9,0%/năm

- Định biên lao động: tăng trưởng bình quân 5% năm

Cơ cấu, chất lượng hoạt động:

- Tỷ lệ nợ xấu: ≤ 1,0%

- Tỷ lệ dư nợ/HĐV (đến năm 2020): 1,15

- Tỷ trọng dư nợ TDH/TDN (đến năm 2020): 40,5%

- Tỷ lệ nợ nhóm 2/TDN (đến năm 2020): ≤ 12%

Khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động:

- Thu dịch vụ ròng: tăng trưởng bình quân tối thiểu 10%/năm

- Lợi nhuận trước thuế: tăng trưởng bình quân 11%/năm

Để đạt được các mục tiêu trên, Chi nhánh đã đề ra các giải pháp trên từng lĩnh vực:

- Về công tác huy động vốn

+ Thực hiện phân đoạn khách hàng đối với từng đối tượng khách hàng, khách hàng VIP, phổ thông, thân thiết… để có chính sách chăm sóc ứng xử phù hợp. Phân

công nhiệm vụ tới từng đầu mối cán bộ thực hiện quản lý và phát triển khách hàng.

+ Việc gia tăng huy động vốn vẫn là nhiệm vụ trọng tâm số một, trong đó đặc biệt chú trọng huy động vốn trung dài hạn và nguồn vốn từ dân cư, giảm dần tỷ trọng nguồn vốn huy động từ khách hàng là định chế tài chính để đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững.

+ Tổ chức đào tạo tập huấn cho cán bộ quan hệ khách hàng, giao dịch khách hàng về kỹ năng giao tiếp, bán hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và phong cách giao dịch hiện đại, chuyên nghiệp.

- Về công tác dịch vụ

+ Tăng cường công tác marketing, tiếp thị tới mọi đối tượng khách hàng về những tiện ích và lợi thế mà khách hàng nhận được khi sử dụng những dịch vụ của BIDV. Đặc biệt, cần chú trọng tiếp cận các doanh nghiệp lớn, tiềm năng có uy tín trên địa bàn.

+ Gia tăng và thực hiện tốt các dịch vụ chăm sóc khách hàng để gây dựng niềm tin và sự an tâm của khách hàng vào thương hiệu BIDV.

- Về hiệu quả kinh doanh

+ Nâng cao thu nhập từ lãi thông qua việc nâng cao mức chênh lệch lãi suất đầu vào, đầu ra đồng thời cần kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, hạn chế phát sinh nợ nhóm 2 và nợ xấu.

+ Tăng cường thu nợ ngoại bảng, thu hồi lãi treo thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý kinh doanh theo đúng tinh thần chỉ đạo chung của Hội sở chính.

- Công tác khác

+ Thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý an toàn kho quỹ trên tất cả các khâu để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chủ động xác lập cân đối tiền mặt để đáp ứng nhu cầu chi trả cho khách hàng.

+ Thường xuyên quan tâm, động viên cán bộ công nhân viên chức lao động, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động kinh doanh bình thường, từng bước củng cố uy tín, vị thế của một ngân hàng có thương hiệu trên địa bàn.