Tài liệu Ngân Hàng Nhà Nước miễn phí Trang 14

Các Thành Tố Quyết Định Tính Chính Xác Của Quy Tắc Taylor

Hôm nay và trong tương lai và giúp công chúng hiểu rò được trách nhiệm về quyết định LSCS của các nhà hoạch định chính sách (Kahn 2010). 1.1.2 Quy tắc Taylor tính lãi suất chính sách Công thức nguyên thủy của Giáo sư Taylor (1993) như sau: i t ...

Cơ Sở Lý Luận Về Quy Tắc Taylor Và Cơ Chế Điều Hành Lãi Suất Của Ngân Hàng Trung Ương

- Phân tích thực trạng của chính sách lãi suất của NHNN từ năm 2000 đến năm 2015 bằng quy tắc Taylor để giải thích những hợp lý và bất hợp lý của chính sách lãi suất. Nghiên cứu sinh đã sử phương pháp tính toán không hồi quy và ...

Vận dụng quy tắc Taylor trong cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 3

Luận án đã tổng hợp các nghiên cứu về quy tắc Taylor trên thế giới và các mô hình kinh tế lượng được sử dụng trong những nghiên cứu này theo thứ tự về mặt thời gian. Trên thế giới đã có những nghiên cứu về quy tắc chính sách ...

Vận dụng quy tắc Taylor trong cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 2

1.1.5.2 Dạng phát triển hướng về tương lai (forward-looking) 26 1.1.5.3 Dạng hỗn hợp (hybrid) 27 1.1.5.4 Dạng kết hợp với các mô hình khác 27 1.2 Cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng trung ương 29 1.2.1 Các mục tiêu và công cụ chính sách ...

Vận dụng quy tắc Taylor trong cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Ân Vận Dụng Quy Tắc Taylor Trong Cơ Chế Điều Hành Lãi Suất Của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế ...

Vận dụng quy tắc Taylor trong cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế thị trường - 30

DCV(-2) 0.148738 0.360366 0.150303 0.452596 0.035317 0.152373 (0.11504) (0.09655) (0.13640) (0.33096) (0.13015) (0.11685) { 1.29287} { 3.73241} { 1.10191} { 1.36752} { 0.27135} { 1.30406} DCV(-3) 0.238824 0.093639 -0.003220 -0.034495 -0.045326 -0.083458 (0.12147) (0.10194) (0.14402) (0.34944) ...

Hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế thị trường - 29

Bảng 8: Kiểm định tính chuẩn cho mô hình VAR với DCV VAR Residual Normality Tests Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl) Null Hypothesis: residuals are multivariate normal Date: 05/11/17 Time: 01:57 Sample: 2005M01 2016M10 Included observations: 133 Component Skewness Chi-sq df Prob. ...

Kết Quả Mô Hình Hiệu Chỉnh Sai Số Giữa Dcpi_Sa Và Tt

Bảng 12: Kết quả mô hình hiệu chỉnh sai số giữa DCPI_SA và TT Biến Hệ số Constant 0,0029 (0,2760) TT -0,0316 (0,2144) U3(-1) 0,7649 (0,0000) R 2 0,5797 Adj R 2 0,5736 Log Likelihood 495,2051 AIC -7,0315 SC -6,9685 F-Stat 94,4949 (0,0000) Jarque-Bera 12,6861 (0,0018) LM Test ...

Kết Quả Kiểm Định Nghiệm Đơn Vị Đối Với Phần Dư Của Mô Hình Hồi Quy Giữa Dcpi_Sa Và Tck

Bảng 4: Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị đối với phần dư của mô hình hồi quy giữa DCPI_SA và TCK Biến Kiểm định nghiệm đơn vị Dickey - Fuller bậc 0 T - statistic P - value U1 -4,8613 0,0001 Nguồn: Tính toán của tác giả từ Eviews 6 Ghi chú: ...

Kết Quả Kiểm Định Nghiệm Đơn Vị Đối Với Phần Dư Của Mô Hình Hồi Quy Giữa Dcpi_Sa Và Tcv

Nhóm các biến và viết lại phương trình trên dưới dạng: R t  1  E t  LnP t  1     Trong đó   r 1  Ln P t  1 - 2 var t  1    cov   LnC t  1 ,  LnP t  1  Sử dụng tính chất của kỳ vọng trong hồi quy ...