Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

BIỂU ĐỒ 3. 1:TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP (%) CỦA VIỆT NAM 22

BIỂU ĐỒ 3. 2:TỶ LỆ LẠM PHÁT (%) CỦA VIỆT NAM 23

BIỂU ĐỒ 3. 3:LÃI SUẤT DANH NGHĨA CỦA VIỆT NAM 24

BIỂU ĐỒ 3. 4:TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM VÀ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA VIỆT NAM 26

BIỂU ĐỒ 3. 5:TỶ LỆ DƯ NỢ/GDP CỦA CÁC NHTM 28

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 96 trang tài liệu này.

BIỂU ĐỒ 3. 6:DƯ NỢ TÍN DỤNG/TỔNG TÀI SẢN CỦA CÁC NHTM 29

BIỂU ĐỒ 3. 7: TỶ LỆ NỢ XẤU 31

BIỂU ĐỒ 3. 8:TỶ LỆ LDR VÀ TỶ LỆ TÀI SẢN THANH KHOẢN/TỔNG TÀI SẢN (%) 33

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Tín dụng ngân hàng có vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế đất nước. Tín dụng ngân hàng là cầu nối giữa người có vốn và người cần vốn để giải quyết nhu cầu này thoả đáng trong mối quan hệ này, từ đó thúc đẩy tái sản xuất mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển bền vững, thông qua tín dụng ngân hàng có thể kiểm soát được khối lượng tiền cung ứng trong lưu thông, thực hiện yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ

Là một trong những công cụ của chính sách tiền tệ, tăng trưởng tín dụng là sự biểu hiện chính sách tiền tệ nới lỏng hay thắt chặt. Sự gia tăng tín dụng sẽ có tác động làm tăng cung tiền, qua đó tác động đến lạm phát từ đó tác động đến nhiều mặt của kinh tế xã hội.

Đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, lãi từ tín dụng là nguồn thu chủ yếu của các NHTM. Vì vậy hoạt động tín dụng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với các ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng là vấn đề mà các NHTM rất quan tâm bởi tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý và chất lượng sẽ tạo ra nguồn thu nhập ổn định và an toàn cho ngân hàng.

Trong bối cảnh nền kinh tế dần phục hồi và thực hiện các giải pháp tái cấu trúc, hệ thống ngân hàng đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng dư nợ tín dụng phù hợp đi đối với bảo đảm chất lượng tín dụng, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tiếp cận vốn tín dụng có hiệu quả.

Tính đến 21/12/2015, tín dụng tăng trưởng 17,17% so với cuối năm 2014. Tốc độ tăng trưởng tín dụng đã nhích nhẹ qua từng năm kể từ khi sụt giảm mạnh vào năm 2011. Mức tăng trưởng dự kiến cho cả năm 2015 vào khoảng 18%, cao hơn định hướng 13 - 15% trong Chỉ thị số 01/CT-NHNN, cho thấy sự cải thiện

trong nhu cầu vốn lẫn khả năng cung ứng tín dụng của ngành Ngân hàng.

Tín dụng tăng trưởng tốt đã góp phần đẩy tỷ lệ tín dụng trong tổng tài sản tăng trở lại sau giai đoạn giảm liên tục. Ngoài việc gia tăng tỷ trọng trên bảng cân đối tài sản, tín dụng tăng trưởng tốt đã góp phần đẩy tỷ lệ tín dụng trên tổng sản phẩm quốc nội tăng trở lại sau giai đoạn giảm 2010 - 2012. Diễn biến này cho thấy tín dụng tiếp tục là nguồn vốn chủ lực phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam khi thị trường vốn vẫn chỉ đóng vai trò tương đối hạn chế trong thị trường tài chính.

Như vậy, về mặt lý luận hay thực tiễn vai trò quan trọng của tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế, với doanh nghiệp và cũng như đối với các NHTM, việc đánh mức độ tác động của các yếu tố đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM là hết sức cần thiết để xây dựng một mức tăng trưởng hợp lý, có tác động hiệu quả đến nền kinh tế cũng như lợi nhuận của các NHTM.

Do vậy tác giả đã lựa chọn đề tài: “Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam ” làm luận văn thạc sĩ của mình.

1.2. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam và gợi ý các giải pháp tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam. Cụ thể:

- Xác định các yếu tố ảnh huởng đến tăng trưởng tín dụng của NHTM.

- Tác động của các yếu tố đến tăng trưởng tín dụng của NHTM.

- Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các NHTM Việt Nam.

- Gợi ý các giải pháp nhằm nhằm tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu này, đề tài đưa ra các câu hỏi nghiên cứu như sau:

- Yếu tố nào ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của NHTM?

- Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng như thế nào?

- Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam như thế nào?

- Giải pháp nào nhằm nâng cao tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam?

1.3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

- Đối tượng nghiên cứu: các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam

- Phạm vi nghiên cứu: tập trung vào các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của 23 NHTM Việt Nam, số liệu kinh tế vĩ mô của ADB Indicator và Tổng Cục Thống kê Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2015.

1.4. KHÁI QUÁT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu định lượng: sử dụng mô hình hồi quy đa biến bằng cách hồi quy theo mô hình Pooled, Fixed Effect, Random Effect trên dữ liệu bảng nhằm thực hiện mục tiêu nghiên cứu là xác định ảnh hưởng của các yếu tố đến tăng trưởng tín dụng và sử dụng mô hình Feasible Generalized Least Squares (FGLS) để thực hiện mục tiêu nghiên cứu tác động của các yếu tố đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam.

Ngoài ra tác giả còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu diễn dịch quy nạp và thống kê mô tả, tổng hợp, so sánh, phân tích để thực hiện mục tiêu nghiên cứu tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM và thực trạng các yếu tố của các NHTM Việt Nam.

1.5. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI

Về thực tiễn, đề tài này có ý nghĩa đóng góp cho các NHTM có cái nhìn tổng quát về các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng, từ đó có những giải pháp cụ thể để xây dựng được mức tăng trưởng tín dụng hợp lý và chất lượng, phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngân hàng.

1.6. BỐ CỤC CỦA NGHIÊN CỨU

Với vấn đề nêu trên đề tài được cấu trúc như sau Chương 1: Giới thiệu luận văn thạc sĩ kinh tế

Chương 2: Tổng quan về các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTM và mô hình nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTM Việt Nam

Chương 4: Kiểm định mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTM Việt Nam

Chương 5: Giải pháp tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam

Kết luận chương 1

Tại chương 1, tác giả đã trình bày một khái quát cơ cấu của đề tài bao gồm lý do chọn đề tài, đối tượng, phạm vi, mục tiêu nghiên cứu và bố cục của luận văn để làm sở sở hoàn thiện toàn bộ nội dung chi tiết trong đề tài.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

2.1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

2.1.1. KHÁI NIỆM VỀ TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG NHTM

Tín dụng thể hiện sự vay mượn, là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị tài sản từ người sở hữu sang người sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định trên cơ sở tín nhiệm (tin tưởng) người sử dụng tài sản có hiệu quả để có khả năng hoàn trả một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu. Như vậy phạm trù tín dụng gắn với chuyển nhượng một lượng tài sản có ba đặc điểm chính là: tính tạm thời (tính thời hạn), tính hoàn trả với giá trị lớn hơn giá trị ban đầu và tính chất tin tưởng người sử dụng tài sản có khả năng hoàn trả đúng hạn.

Ngày nay, khi thừa vốn tạm thời thì ta đầu tư (cho vay) lấy lãi và khi thiếu hụt tạm thời thi ta đi vay, điều này phát sinh quan hệ tín dụng trực tiếp, như người dư thừa và thiếu hụt vốn khó gặp về mặt không gian, thời gian, khối lượng, loại tiền, lãi suất và đặc biệt là độ tin cậy lẫn nhau khiến cho tín dụng trực tiếp không thể phát triển được. Để chắp nối nhu cầu đầu tư và nhu cầu đi vay trong nền kinh tế, thì cần thiết phải có người thứ ba đứng ra huy động toàn bộ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, trên cơ sở số vốn huy động được cấp tín dụng cho những người có nhu cầu vốn tạm thời. Thực hiện chức năng trung gian này chính là các tổ chức tín dụng, mà trong đó chủ yếu là các NHTM. Như vậy, ngân hàng thực hiện chức năng luân chuyển vốn giữa các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế; thực hiện chức năng này, ngân hàng giữ vai trò người đi vay và vai trò là người cho vay. Đây là quan hệ tín dụng gián tiếp mà người tiết kiệm, thông qua vai trò trung gian của ngân hàng, thực hiện đầu tư vốn vào các chủ thể có nhu cầu vốn trong nền

kinh tế.

Từ định nghĩa trên, đi đến định nghĩa: Tín dụng ngân hàng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.

Trong thực tế, chúng ta thường nhầm lẫn cho rằng hoạt động tín dụng và hoạt động cho vay là một. Thực ra không phải vậy, theo định nghĩa trên thì hoạt động tín dụng của ngân hàng phong phú và đa dạng hơn nhiều, hay nói cách khác cho vay chỉ là một hình thức của tín dụng ngân hàng. Như vậy, nội dung tín dụng là rộng hơn nội dung cho vay, tuy nhiên trong hoạt động tín dụng, thì hoạt động cho vay là hoạt động quan trọng nhất và chiếm tỷ trọng lớn nhất tại các ngân hàng. Vì vậy, thuật ngữ tín dụng được hiểu theo nghĩa rộng khái quát ở trên hoặc theo nghĩa hẹp là cho vay

2.1.2. ĐẶC ĐIỂM TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Tín dụng có năm đặc điểm

Thứ nhất, tín dụng ngân hàng dựa trên cơ sở lòng tin. Ngân hàng chỉ cấp tín dụng khi có lòng tin vào việc khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ vay (gốc, lãi) đúng hạn; còn người đi vay thì tin tưởng vào khả năng kiếm được tiền trong tương lai để trả nợ gốc và lãi vay. Đây là đặc điểm quan trọng nhất, từ đó tạo ra các đặc điểm tiếp theo.

Thư hai, tín dụng là sự chuyển nhượng một tài sản có thời hạn vay hay có tính hoàn trả. Ngân hàng là trung gian tài chính đi vay để cho vay, nên mọi khoản tín dụng của ngân hàng đều phải có thời hạn, bảo đảm cho ngân hàng hoàn trả vốn huy động.

Thứ ba, tín dụng phải trên nguyên tắc không chỉ hoàn trả gốc mà phải cả lãi. Nếu không có sự hoàn trả thì không coi là tín dụng. Giá trị hoàn trả phải lớn hơn

giá trị lúc cho vay (giá trị gốc), nghĩa là ngoài việc hoàn trả giá trị gốc, khách hàng phải trả cho ngân hàng một khoản lãi đây chính là giá của quyền sử dụng vốn vay. Khoản lãi bù đắp được chi phí hoạt động và tạo ra lợi nhuận, phản ánh bản chất hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Thư tư, tín dụng là hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao cho ngân hàng. Việc đánh giá độ an toàn của hồ sơ vay vốn là rất khó. Vì luôn tồn tại thông tin bất cân xứng dẫn đến lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức. Ngoài ra việc thu hồi tín dụng phụ thuộc không những vào bản thân khách hàng, mà còn phụ thuộc vào môi trường hoạt động, ngoài tầm kiểm soát của khách hàng như sự biến động về giá cả, lãi suất, tỷ giá, lạm phát, thiên tai… khi khách hàng gặp khó khăn do môi trường kinh doanh thay đổi, dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ, điều này khiến cho ngân hàng gặp rủi ro tín dụng.

Thư năm, tín dụng phải trên cơ sơ cam kết hoàn trả vô điều kiện. Quá trình xin vay và cho vay diễn ra trên cơ sở những căn cứ pháp lý chặt chẽ như: hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh,.., trong đó bến đi vay (và bên bảo lãnh nếu có) phải cam kết hoàn trả vô điều kiện khoản vay cho ngân hàng khi đến hạn.

Từ các đặc điểm trên cho thấy, tín dụng ngân hàng phải bảo đảm được hai nguyên tắc cơ bản sau:

- Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích.

- Vốn vay phải được hoàn trả cả gốc và lãi đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng.

2.1.3. VAI TRÕ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

2.1.3.1. Đối với nền kinh tế

Thứ nhất, tín dụng ngân hàng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc làm. Bởi vì nóp góp phần tăng lượng vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư, luân chuyển vốn từ người có nguồn vốn thặng dư tạm thời đến những người thiếu hụt.