Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

TRẦN THỊ BÍCH NGA

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN

HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01

Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Anh Đào

TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016

TÓM TẮT

Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều tập trung phát triển dịch vụ bán lẻ do tiềm năng phát triển rộng trong đó dịch vụ tín dụng cá nhân được các ngân hàng quan tâm vì nhiều lợi ích mang lại như gia tăng dư nợ, bán chéo sản phẩm bảo hiểm, thẻ,…Mặc dù lĩnh vực tín dụng cá nhân có nhiều tiềm năng và tạo cho các ngân hàng có được nhiều nguồn thu từ việc bán chéo sản phẩm tuy nhiên cũng chứa đựng rủi ro mà cụ thể là rủi ro không thể trả nợ.

Với định hướng mục tiêu và chiến lược kinh doanh của Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trong báo cáo thường niên 2015 là phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững để trở thành Ngân hàng bán lẻ tốt nhất hàng đầu Việt Nam. Luận văn nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thông qua sử dụng mô hình binary logistics và dữ liệu thu thập từ 180 mẫu hồ sơ khách hàng cá nhân đang có dư nợ tại thời điểm ngày 01/04/2016 của 5 chi nhánh (Chi nhánh Bình Dương, Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương, chi nhánh 5, chi nhánh Tây Tiền Giang, chi nhánh Phú Yên). Từ mô hình nghiên cứu dự kiến ban đầu bao gồm 15 biến độc lập thông qua phương pháp phân tích thống kê mô tả và phân tích hồi quy đã thiết lập thành mô hình nghiên cứu tối ưu bao gồm 8 biến có ý nghĩa thống kê bao gồm giới tính, thu nhập, kích cỡ khoản vay, lãi suất, mục đích vay, thời hạn vay, hình thức thế chấp và kinh nghiệm, trình độ cán bộ thẩm định, trong đó biến lãi suất có tác động mạnh nhất. Dựa trên kết quả nghiên cứu của mô hình, luận văn kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tín dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động cho ngân hàng.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên: Trần Thị Bích Nga

Sinh ngày 06 tháng 01 năm 1990

Hiện đang công tác tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – chi nhánh Bình Dương

Là học viên lớp cao học 16B2 trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã số học viên: 020116140142

Cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam”

Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Anh Đào

Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời cam đoan danh dự của tôi

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Trần Thị Bích Nga

LỜI CÁM ƠN

Để hoàn thiện được bài luận văn này là một quá trình trải nghiệm khá dài của tác giả với nhiều cảm xúc, nhiều giai đoạn khó khăn từ khâu hình thành ý tưởng, thu thập dữ liệu cho đến khi hoàn thành luận văn. Trong quá trình đó, với sự nỗ lực và quyết tâm của mình, tác giả đã cố gắng hết sức để hoàn thiện luận văn trong thời gian cho phép. Tuy nhiên, không có sự thành công nào mà không gắn liền với sự giúp đỡ, sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là gia đình – những người luôn ủng hộ, động viên và khuyến khích tôi trong thời gian qua.

Lời đầu tiên, với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi lời cám ơn đến TS.Lê Thị Anh Đào. Người đã chỉ dẫn tận tình và động viên tinh thần tôi trong quá trình thực hiện khóa luận nghiên cứu.

Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến các thầy cô khoa Sau Đại học cùng toàn bộ các thầy cô tại trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã truyền dạy kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực hiện nghiên cứu này.

Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Công Thương – Chi nhánh Bình Dương đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi theo học khóa học thạc sĩ này. Tôi cũng gửi lời cám ơn chân thành đến các anh, chị, các bạn đồng nghiệp là những người đã giúp đỡ, chia sẻ thông tin, cung cấp dữ liệu để phục vụ cho đề tài nghiên cứu.

Và tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình tôi và bạn bè của tôi, là những người đã động viên, khuyến khích và hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn.

Xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Trần Thị Bích Nga

MỤC LỤC

TÓM TẮT i

LỜI CAM ĐOAN ii

LỜI CÁM ƠN iii

MỤC LỤC iv

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC BẢNG vii

DANH MỤC HÌNH viii

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu: 4

1.2.1 Mục tiêu tổng quát: 4

1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 4

1.3. Câu hỏi nghiên cứu: 4

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 5

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: 5

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu: 5

1.5. Phương pháp nghiên cứu 5

1.6. Ý nghĩa của đề tài: 6

1.7. Kết cấu của luận văn: 6

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VÀ CÁC NHÂN TỐ

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN 8

2.1 Khả năng trả nợ của KHCN 8

2.1.1 Khái niệm khả năng trả nợ của KHCN: 8

2.1.2 Mối quan hệ giữa khả năng trả nợ của khách hàng và rủi ro tín dụng 9

2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN 9

2.2.1 Đặc điểm cá nhân của người vay 12

2.2.2 Năng lực của người vay 13

2.2.3 Đặc điểm của khoản vay 13

2.2.4 Rủi ro về tư cách của người vay 14

2.2.5 Rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng 15

2.3 Các công trình nghiên cứu trước đây 15

2.3.1 Nghiên cứu nước ngoài: 15

2.3.2 Nghiên cứu trong nước 17

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 18

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 19

3.1 Xác định mô hình hồi quy và lựa chọn phương pháp ước lượng 19

3.1.1 Mô hình xác suất tuyến tính (LPM): 19

3.1.2 Mô hình phân tích phân biệt (MDA): 20

3.1.3 Mô hình Logit và mô hình probit 21

3.1.4 Mô hình mạng Neutral: 21

3.2 Đề xuất mô hình nghiên cứu ban đầu: 22

3.3 Các giả thuyết nghiên cứu: 24

3.4 Mô hình dự kiến: 28

3.4.1 Kỳ vọng dấu của hệ số B của các biến độc lập trong mô hình: 28

3.4.2 Mô hình hồi quy dự kiến 31

3.5 Dữ liệu nghiên cứu: 31

3.6 Phương pháp nghiên cứu 33

3.6.1 Phương pháp thống kê mô tả: 34

3.6.2 Phương pháp phân tích hồi quy 34

3.7 Quy trình nghiên cứu: 36

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 38

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39

4.1 Thống kê mô tả 39

4.1.1 Thống kê mô tả chung 39

4.1.2 Cơ cấu mẫu theo biến độc lập: 40

4.2 Quy trình xây dựng mô hình tối ưu: 45

4.3 Phân tích hệ số tương quan và đa cộng tuyến giữa các biến độc lập trong mô hình: 48

4.4 Kiểm định hồi quy 51

4.4.1 Độ phù hợp của mô hình: 51

4.4.2 Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số: 51

4.4.3 Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát: 52

4.4.4 Mức độ dự báo chính xác 53

4.5 Phân tích kết quả hồi quy 53

4.5.1 Kết quả hồi quy 53

4.5.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng 54

4.5.3 Giải thích các nhân tố không ảnh hưởng 57

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 61

CHƯƠNG 5: KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62

5.1 Kết luận: 62

5.2 Kiến nghị: 64

5.3 Hạn chế của đề tài: 67

5.4 Hướng nghiên cứu đề xuất: 68

KẾT LUẬN 69

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu

Nguyên nghĩa
BCTC	Báo cáo tài chính
BDS	Phần mềm chấm điểm tín dụng của ngân hàng
CIC	Credit Information Center (Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước)
CLOS	Chương trình nhập thông tin của khách hàng
CN	Chi nhánh
KHCN	Khách hàng cá nhân
KHDN	Khách hàng doanh nghiệp
LPM	Mô hình xác suất tuyến tính
MDA	Mô hình phân tích phân biệt
MIS	Báo cáo cho vay tại chi nhánh
NHNN	Ngân hàng Nhà nước
NHTM	Ngân hàng thương mại
TMCP	Thương mại cổ phần
VAMC	VietNam Asset Management Company (Công ty Quản lý tài sản)
Vietinbank	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam