Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Việt Thái

---------------

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 71 trang tài liệu này.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. MAI THANH LOAN

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2012

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ từ Cô hướng dẫn là TS. Mai Thanh Loan. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi trong phần tài liệu tham khảo. Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, cũng như kết quả luận văn của mình.

TP Hồ Chí Minh, ngày…… tháng …… năm 2012

Tác giả

Nguyễn Thị Thanh Hương

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH VẼ

TÓM TẮT 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 2

CHƯƠNG II: LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 4

2.1. Lý thuyết đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân4

2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển 4

2.1.2. Các phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân 6

2.2. Các nghiên cứu trước đây 7

2.2.1. Đề tài "Chấm điểm tín dụng cho thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam: Kết quả thực hiện và ảnh hưởng đối với cho vay so với mối quan hệ được giao dịch" của tác giả Stefanie Kleimeier và Đinh Thị Huyền Thanh (2006) 7

2.2.2. Các nghiên cứu trên thế giới về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả

nợ của khách hàng 9

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12

CHƯƠNG IV: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 18

4.1 Các đặc trưng thống kê mô tả về mẫu nghiên cứu thực nghiệm 18

4.1.1. Các đặc trưng về nhân thân khách hàng 18

4.1.2. Các đặc trưng về tài chính của khách hàng 20

4.2. Giả thuyết về mối tương quan giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập

của mô hình 22

4.2.1. Biến phụ thuộc 22

4.2.2. Các biến độc lập 23

4.2.3. Giả thuyết về mối tương quan giữa khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại VSB Đồng Nai và các nhân tố ảnh hưởng 24

4.3. Mô hình hồi quy logistic các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các khách hàng cá nhân tại VSB Đồng Nai 27

4.3.1. Ma trận tương quan và kiểm tra đa cộng tuyến giữa các biến 27

4.3.2. Mô hình hồi quy logistic các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các khách hàng cá nhân tại VSB Đồng Nai 28

4.3.2.1. Mô hình tổng thể 28

* Ước lượng các tham số của mô hình 28

* Kiểm định về độ phù hợp của mô hình 30

4.3.2.2. Mô hình giới hạn 31

* Ước lượng các tham số của mô hình 31

* Kiểm định về độ phù hợp của mô hình 32

4.3.3. Nhận xét chung và lựa chọn mô hình 34

4.4. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại VSB Đồng Nai từ mô hình thực nghiệm 35

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

CBTD : Cán bộ tín dụng

NHTM : Ngân hàng thương mại

NHLD : Ngân hàng liên doanh

TCTD : Tổ chức tín dụng

TSĐB : Tài sản đảm bảo

VSB Đồng Nai : Ngân hàng liên doanh Việt Thái – chi nhánh Đồng Nai

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Kết quả hồi quy logistic trong mô hình ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng 8

Bảng 3.1: Thang điểm các thông tin cá nhân cơ bản 13

Bảng 3.2: Thang điểm các thông tin tài chính của khách hàng 14

Bảng 4.1: Tổng hợp các biến độc lập theo nghiên cứu trước đây 24

Bảng 4.2: Tổng hợp mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc 26

Bảng 4.3: Variables in the Equation 29

Bảng 4.4: Omnibus Tests of Model Coefficients 30

Bảng 4.5: Model Summary 30

Bảng 4.6: Classification Tablea31

Bảng 4.7: Variables in the Equation 32

Bảng 4.8: Omnibus Tests of Model Coefficients 33

Bảng 4.9: Model Summary 33

Bảng 4.10: Classification Tablea33

Bảng 4.11: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại VSB Đồng Nai 36

Hình 4.1: Biểu đồ thể hiện độ tuổi 18

Hình 4.2: Biểu đồ thể hiện trình độ học vấn 18

Hình 4.3: Biểu đồ thể hiện nghề nghiệp 19

Hình 4.4: Biểu đồ thể hiện thời gian công tác 19

Hình 4.5: Biểu đồ thể hiện thời gian làm công việc hiện tại 19

Hình 4.6: Biểu đồ thể hiện thu nhập cá nhân hàng năm 19

Hình 4.7: Biểu đồ thể hiện cơ cấu gia đình 20

Hình 4.8: Biểu đồ thể hiện tình trạng nhà ở 20

Hình 4.9: Biểu đồ thể hiện tình hình trả nợ 21

Hình 4.10: Biểu đồ thể hiện tình hình trả lãi 21

Hình 4.11: Biểu đồ thể hiện tổng dư nợ hiện tại 21

Hình 4.12: Biểu đồ thể hiện tình hình sử dụng các DV khác 22

Hình 4.13: Biểu đồ thể hiện số dư tiền gửi tiết kiệm bình quân 22

Hình 4.14: Mô hình hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại VSB Đồng Nai 25

TÓM TẮT

Tín dụng là hoạt động kinh doanh phức tạp nhất so với các hoạt động kinh doanh khác của NHTM, hoạt động này tuy thu được nhiều lợi nhuận nhưng cũng gặp không ít rủi ro. Mà những rủi ro do hoạt động tín dụng gây ra thường mang lại sự thiệt hại to lớn cho ngân hàng cũng như các tổ chức tín dụng. Vì vậy, rủi ro tín dụng nếu xảy ra sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức tín dụng, cao hơn nó ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế. Cho nên đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng là vấn đề khó khăn và cấp thiết vì nó ảnh hưởng đến thu nhập của ngân hàng. Với đề tài này, tác giả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, để đánh giá khả năng trả nợ chúng ta cần có những tiêu chí mà phản ánh được tình hình của khách hàng để có thể có những đánh giá đúng đắn nhằm giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng. Chính vì vậy, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại NHLD Việt Thái – chi nhánh Đồng Nai” được nghiên cứu nhằm làm rò các nhân tố nào sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến khả năng trả nợ để có thể xem xét khi cấp tín dụng cho khách hàng. Việc nghiên cứu căn cứ trên mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân được áp dụng tại Ngân hàng liên doanh Việt Thái – chi nhánh Đồng Nai.