Thang Điểm Các Thông Tin Cá Nhân Cơ Bản

Webley và Walker (1995); Livingstone và Lunt (1992); Tokunaga (1993); Kaynak và Harcar (2001).

* Nghiên cứu của Livingston và Lunt (1992): họ thấy rằng tín dụng thường phổ biến ở các cá nhân có thu nhập cao và ở người chưa trưởng thành.

* Nghiên cứu của Crook (2001) lại cho thấy rằng các nhân tố thu nhập, sở hữu nhà riêng và số lượng thành viên trong gia đình ảnh hưởng một cách tích cực đến mức độ vay nợ tín dụng ở các hộ gia đình trên nước Mỹ.

* Nghiên cứu của Duca và Rosenthal (1993) tìm thấy rằng nhu cầu vay nợ tín dụng của các hộ gia đình trẻ liên quan nhiều đến thu nhập, sự giàu có của họ và quy mô hộ gia đình.

* Nghiên cứu của Tokunaga (1993): chỉ ra rằng người tiêu dùng có thể sử dụng tín dụng tiêu dùng một cách có hiệu quả hay không đều có thể được đánh giá bằng lý thuyết về nghiên cứu hành vi tiêu dùng và tâm lý người tiêu dùng. Ông phát hiện ra rằng nhưng người sử dụng nguồn tín dụng không thành công thường khó tiết kiệm tiền, hành vi mang lại rủi ro thấp hơn và có những lo lắng về tình hình tài chính hơn những người thành công.

* Nghiên cứu của Lea et al. (1993): tìm thấy rằng những người có tình hình mắc nợ nghiêm trọng khác với những người không vay nợ giữa các nhân tố ở lĩnh vực kinh tế, xã hội học và tâm lý. Họ cũng tìm thấy khoản nợ vay tín dụng có liên quan chặt chẽ với các yếu tố kinh tế.

* Nghiên cứu của Cox và Jappelli (1993) tìm thấy nhu cầu cho vay nợ

tín dụng liên quan nhiều đến thu nhập cố định và giá trị tài sản.

* Nghiên cứu của Mathews và Slocum (1969) và Slocum và Mathews (1970) phát hiện ra rằng các chủ thẻ có thu nhập thấp và tình trạng kinh tế xã hội thấp sử dụng thẻ để quay vòng tín dụng nhiều hơn so với người chủ thẻ giàu có và địa vị cao.

* Nghiên cứu của Black và Morgan (1998) nói rằng có những tác động quan trọng của các yếu tố xã hội và nhân khẩu học đối với sự gia tăng việc không trả được nợ thẻ tín dụng.

* Nghiên cứu của Dunn và Kim (1999) phát hiện ra rằng các yếu tố tổng số yêu cầu thanh toán tối thiểu tỷ lệ với thu nhập, tỷ lệ phần trăm của tổng mức tín dụng mà người tiêu dùng đã sử dụng và số lượng thẻ tín dụng được sử dụng tính đến khi còn sử dụng tín dụng có ý nghĩa thống kê về hiệu ứng tích cực về xác suất của thẻ tín dụng được sử dụng. Họ phát hiện ra rằng tổng số nợ thẻ tín dụng tỷ lệ với thu nhập không có khả năng giải thích về xác suất có khả năng trả nợ hay không của người đi vay.

* Nghiên cứu của Davies và Lea (1995) đã phân tích thái độ của sinh viên có vay nợ tại Anh và phát hiện ra rằng các sinh viên có thu nhập cao hơn có xu hướng có nợ phải trả cao hơn (từ Hayhoe và những người bạn, 2000).

CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Bài luận dùng phương pháp định lượng dựa trên các số liệu sẵn có trong dữ liệu của Ngân hàng liên doanh Việt Thái – chi nhánh Đồng Nai đối với các khách hàng cá nhân được cấp tín dụng nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng. Sử dụng phần mềm SPSS, excel xử lý dữ liệu và kỹ thuật phân tích mô hình logistic để có được những đánh giá tốt nhất.

SƠ ĐỒ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Xác định tổng thể mẫu

Thu thập dữ liệu về chấm điểm

tín dụng KH cá nhân tại VSB

Xử lý dữ liệu trên SPSS

Tổng hợp và đánh giá kết quả xử lý

Đọc kết quả

* Tổng thể mẫu khảo sát:

Mẫu nghiên cứu là dữ liệu từ 91 khách hàng cá nhân có giao dịch tín dụng từ tháng 9/2011 đến tháng 5/2012. Tác giả sử dụng mô hình logistic để đánh giá sự tác động của các nhân tố đến khả năng trả nợ của các khách hàng.

Phương pháp thu thập dữ liệu là chọn mẫu 91 khách hàng cá nhân phát sinh quan hệ tín dụng tại VSB Đồng Nai

* Cơ sở dữ liệu:

Cơ sở dữ liệu của mô hình là dữ liệu thực tế về các tiêu chí chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân tại VSB Đồng Nai, gồm thông tin của 91 khách hàng cá nhân thực tế đang phát sinh giao dịch tín dụng tại VSB Đồng Nai. Thang điểm của từng tiêu chí như sau:

STT

Chỉ tiêu	Thang điểm
1	Tuổi	18-25 5	25-40 15	40-60 20	>60 10
2	Trình độ học vấn	Trên ĐH 20	ĐH/CĐ 15	TH 5	Dưới TH/thất học -5
3	Nghề nghiệp	Chuyên môn/kỹ thuật 25	Thư ký 15	Kinh doanh 5	Nghỉ hưu 0
4	Thời gian công tác	<6tháng 5	6tháng-1năm 10	1-5năm 15	>5năm 20
5	Thời gian làm công việc hiện tại	<6tháng 5	6tháng-1năm 10	1-5năm 15	>5năm 20
6	Tình trạng nhà ở	Sở hữu riêng 30	Thuê 12	Chung với gia đình 5	Khác 0
7	Cơ cấu gia đình	Hạt nhân 20	Sống với ba mẹ 5	Sống cùng 1 gia đính hạt nhân khác 0	Sống cùng với 1 số gia đình hạt nhân khác -5
8	Số người ăn theo	Độc thân 0	<3 10	3-5 người 5	>5 người -5
9	Thu nhập cá nhân hàng năm	>120trđ 40	36-120trđ 30	12-36trđ 15	<12trđ -15
10	TN của gia đình/năm	>240trđ 40	72-240trđ 30	24-72trđ 15	<24trđ -5

Có thể bạn quan tâm!

• Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Việt Thái – Chi nhánh Đồng Nai - 1
• Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng liên doanh Việt Thái – Chi nhánh Đồng Nai - 2
• Các Đặc Trưng Thống Kê Mô Tả Về Mẫu Nghiên Cứu Thực Nghiệm:‌
• Tổng Hợp Mối Quan Hệ Giữa Các Biến Độc Lập Và Biến Phụ Thuộc
• Tổng Hợp Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Trả Nợ Của Khách Hàng Cá Nhân Tại Vsb Đồng Nai Từ Mô Hình Thực Nghiệm

Xem toàn bộ 71 trang tài liệu này.

(Nguồn: Dữ liệu của Ngân hàng LD Việt Thái – chi nhánh Đồng Nai)

Bảng 3.1: Thang điểm các thông tin cá nhân cơ bản

Cán bộ tín dụng tổng hợp điểm của khách hàng theo bảng điểm trên. Nếu khách hàng đạt điểm <20 điểm thì chấm dứt quá trình chấm điểm và từ chối câp tín dụng. Nếu khách hàng đạt tổng số điểm từ 20 điểm trở lên thì tiếp tục chấm điểm các tiêu chí quan hệ Ngân hàng theo bảng sau:

STT

Chỉ tiêu	Thang điểm
1	Tình hình trả nợ với VSB	Chưa giao dịch/vay vốn 0	Chưa bao giờ quá hạn 40	Thời gian QH<30ngày 0	Thời gian QH>30ngày -5
2	Tình hình chậm trả lãi	Chưa giao dịch/vay vốn 0	Chưa bao giờ chậm trả 40	Chưa bao giờ chậm trả trong 2 năm gần đây 20	Đã có lần chậm trả trong 2 năm gần đây -5
3	Tổng dư nợ hiện tại VNĐ (quy đổi)	<100trđ 5	100-500trđ 10	500-1tỷ 15	>1tỷ 25
4	Sử dụng các DV khác của VSB	Chỉ gửi tiết kiệm 15	Chỉ sử dụng thẻ 5	Tiết kiệm và thẻ 25	Không sử dụng DV gì -5
5	Số dư tiền gởi tiết kiệm bình quân VNĐ (quy đổi) tại VSB	>500trđ 40	100-500trđ 25	20-100trđ 10	<20trđ 0

(Nguồn: Dữ liệu của Ngân hàng LD Việt Thái – chi nhánh Đồng Nai)

Bảng 3.2: Thang điểm các thông tin tài chính của khách hàng

Căn cứ vào các tiêu chí trên, tác giả sử dụng mô hình logistic để đánh giá sự ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại VSB Đồng Nai.

Mô hình lý thuyết (mô hình logistic)

Mô hình logistic nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến nhị phân vào các biến độc lập khác. Mục tiêu của các mô hình này là sử dụng những nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng đảm bảo trả nợ (biến độc lập) để xác định khả năng trả nợ (biến phụ thuộc) của cá nhân này là bao nhiêu. Nghĩa là, mô hình logistic có thể ước lượng xác suất một cá nhân có thể trả được nợ là bao nhiêu trực tiếp từ mẫu.

Cấu trúc của dữ liệu trong mô hình như sau:

BIẾN

LOẠI
Phụ thuộc	Nhị phân
Ðộc lập	Liên tục hoặc rời rạc

Yi={

Y(X) là biến lựa chọn nhị phân có thể được giải thích như sau:

1: Nếu có khả năng trả nợ

0: Nếu không có khả năng trả nợ

Trong đó Pi = P (Yi = 1/Xi). Khi đó Yi là biến ngẫu nhiên phân phối theo quy luật Bernoulli, có nghĩa là:

fi(Yi)=PiYi (1−Pi)1−Yi

Trong đó: Yi =0,1; i=1,...,n

Khi đó, kỳ vọng toán và phương sai được tính như sau: E (Yi) = niPi Var (Yi) = niPi (1 – Pi)

Vì Yi là biến ngẫu nhiên phân phối theo quy luật Bernoulli nên theo luật số mũ chúng ta có thể viết lại như sau:

PiYi (1−Pi)1−Yi =(1−Pi)exp(Yilog( )) Tỷ lệ chênh lệch: odds =

Với Pi =P(Yi =1) Pi =P(Yi*>0)

Pi=P(+X2i+...+Xki+>0)

Pi=P(<(+ ) Mở rộng hơn nữa chúng ta có thể viết như sau:

Log ( )=+X2i +...+Xki

Chúng ta cần phải ước lượng . Hiện nay có rất nhiều phần mềm như

SPSS, Eviews….có thể giúp chúng ta ước lượng các tham số này.

Từ đó, mô hình hồi quy logistic dự kiến:

Loge [ ] = β0 + β1Tuoi + β2hocvan + β2nghenghiep + β4thoigianct + β5tglamcv + β6Nha_o + β7Giadinh + β8Nguoiantheo + β9Tncanhan + β10Tngiadinh + β11Tra_no + β12Tra_lai + β13Du_no + β14DV + β15Tiengui.

Trong mô hình hồi quy cụ thể của luận văn, biến phụ thuộc chính là biến khả năng trả nợ của khách hàng. Các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng được đưa vào mô hình gồm: Tuổi (Tuoi), Trình độ học vấn (Hocvan), Nghề nghiệp (Nghenghiep), Thời gian công tác (Thoigianct), Thời gian làm công việc hiện tại (Tglamcv), Tình trạng nhà ở (Nha_o), Cơ cấu gia đình (Giadinh), Số người ăn theo (Nguoiantheo), Thu nhập cá nhân hàng năm (TNcanhan), TN của gia đình/năm (TNgiadinh), Tình hình trả nợ

với VSB (Tra_no), Tình hình chậm trả lãi (Tra_lai), Tổng dư nợ hiện tại VNĐ (quy đổi) (Du_no), Sử dụng các dịch vụ khác của VSB (DV) và Số dư tiền gởi tiết kiệm bình quân VNĐ (quy đổi) tại VSB (Tiengui).

Các tham số của mô hình hồi quy được ước lượng bằng phương pháp

Enter.