BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
……..……..
MAI THỊ THÙY DUNG
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã ngành : 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU
TP. HỒ CHÍ MINH, 2014
LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên là: Mai Thị Thùy Dung Sinh ngày: 21/08/1987
Là học viên Cao học K20 Ngành Tài Chính – Ngân Hàng. Mã số học viên: 7701100739
Cam đoan đề tài: “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM”
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Xuân Liễu
Luận văn được thực hiện tại trường đại học Kinh Tế TP.HCM
Đề tài này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, không sao chép bất kỳ tài liệu nào và chưa được công bố nội dung này bất kỳ ở đâu; các số liệu được chú thích nguồn gốc rò ràng, minh bạch.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của tôi.
TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2014
Tác giả
MỤC LỤC
TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC ĐỒ THỊ
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
5. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI 3
6. Ý NGHĨA THỰC TIỄN 4
CHƯƠNG 1: 5
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG 5
SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5
1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5
1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 5
1.1.2 Đặc trưng của ngân hàng thương mại 6
1.1.3 Vai trò và chức năng của ngân hàng thương mại 7
1.1.4 Xu hướng phát triển hiện nay đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại ..8
1.1.5 Tổng quan các nghiên cứu trước đây về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại 10
1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15
1.2.1 Khái niệm về khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại 15
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại 16
1.2.2.1 Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) 16
1.2.2.2 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) 17
1.2.2.3 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) 17
1.2.2.4 Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên (NNIM) 18
1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18
1.3.1 Nhóm nhân tố khách quan 19
1.3.1.1 Môi trường kinh tế, chính trị, xã hội 19
1.3.1.2 Môi trường pháp lý 19
1.3.1.3 Sự thanh tra, giám sát của ngân hàng trung ương các cấp 19
1.3.1.4 Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại 19
1.3.2 Nhóm nhân tố chủ quan 20
1.3.2.1 Năng lực tài chính: 20
1.3.2.2 Năng lực điều hành, quản trị 20
1.3.2.3 Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 21
1.3.2.4 Trình độ, chất lượng của người lao động 21
1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 21
1.4.1 Phương pháp phân tích định tính. 21
1.4.1.1 Nhóm chỉ tiêu liên quan đến tài sản của ngân hàng thương mại 22
1.4.1.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng đảm bảo về vốn: 23
1.4.2 Phương pháp định lượng 24
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 25
CHƯƠNG 2: 27
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 - 2012 27
2.1 THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 - 2012 27
2.1.1 Giới thiệu tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai
đoạn 2007 - 2012 27
2.1.2 Suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) 28
2.1.3 Suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) 29
2.1.4 Chỉ số thu nhập lãi cận biên (NIM) 30
2.1.5 Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên (NNIM) 31
2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 – 2012. 31
2.2.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô, chất lượng tài sản 31
2.2.1.1 Quy mô tài sản 31
2.2.1.2 Cơ cấu tài sản 32
2.2.1.3 Tỷ lệ nợ xấu 33
2.2.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng đảm bảo về vốn 35
2.2.2.1 Vốn điều lệ 35
2.2.2.2 Hệ số đòn bẩy tài chính: 37
2.3 KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 – 2012 BẰNG MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG 38
2.3.1 Lựa chọn biến 38
2.3.1.1 Biến phụ thuộc 38
2.3.1.2 Biến độc lập 38
2.3.2 Thống kê mô tả các biến nhập lượng 44
2.3.3 Mô hình nghiên cứu 46
2.3.4 Kết quả thực nghiệm chạy mô hình hồi quy 47
2.3.4.1 Mô hình ước lượng (ROA) 47
2.3.4.2 Mô hình ước lượng (ROE) 51
2.4 NHẬN XÉT CHUNG VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 – 2012 52
2.4.1 Những kết quả đạt được 52
2.4.2 Những hạn chế trong hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 53
2.4.3 Những nguyên nhân chủ yếu 53
2.4.3.1 Môi trường kinh tế vĩ mô 53
2.4.3.2. Môi trường pháp lý 54
2.4.3.3 Hoạt động thanh tra, giám sát, điều hành hệ thống ngân hàng thương mại của Ngân hàng Nhà nước 54
2.4.3.4 Tính cạnh tranh trên thị trường 55
2.4.3.5 Năng lực quản lý, điều hành của các ngân hàng thương mại 55
2.4.3.6 Ứng dụng công nghệ thông tin 56
2.4.3.7 Trình độ, chất lượng nhân viên ngân hàng 57
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 57
CHƯƠNG 3: 58
GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 58
3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 58
3.2 GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 59
3.2.1 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài sản của các ngân hàng thương mại cổ phần 59
3.2.1.1 Xử lý nợ xấu 59
3.2.1.2 Hoàn thiện cơ chế quản trị rủi ro tín dụng 60
3.2.2 Tăng nguồn vốn tự có 61
3.2.3 Giải pháp nhằm tăng doanh thu 61
3.2.4 Giải pháp tiết kiệm chi phí 62
3.2.5 Giải pháp trong việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật 63
3.2.6 Giải pháp nhằm liên quan đến đội ngũ nhân lực 63
3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI TRONG THỜI GIAN TỚI 64
3.3.1 Kiến nghị đối với các cơ quản quản lý Nhà nước 64
3.3.1.1 Tạo môi trường kinh tế thuận lợi cho sự phát triển của hoạt động ngân hàng ..64 3.3.1.2 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật 65
3.3.2 Đề xuất đối với Ngân hàng Nhà nước 66
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 67
KẾT LUẬN 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Tiếng Anh | Tiếng Việt | |
ABB | An Binh Commercial Joint Stock Bank | Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình |
ACB | Asia Commercial Bank | Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu |
BANVIET | Viet Capital commercial Joint Stock Bank | Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt |
BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
BVB | Bao Viet Commercial Joint Stock Bank | Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt |
DAB | Eastern Asia Commercial Bank | Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á |
DAIA | DaiA Joint Stock Commercial Bank | Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á |
EXIM | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank | Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam |
HDB | Ho Chi Minh City Housing Development Bank | Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
KLB | Kien Long Commercial Joint Stock Bank | Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long |
LIENVIET | LienViet Post Joint Stock Commercial | Ngân hàng thương mại cổ phần |
Có thể bạn quan tâm!
-
Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 2 -
Xu Hướng Phát Triển Hiện Nay Đối Với Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại -
Cơ Sở Lý Luận Về Khả Năng Sinh Lời Của Các Ngân Hàng Thương Mại
Xem toàn bộ 97 trang tài liệu này.
