Phân Tích Tác Động Của Các Yếu Tố Đến Rủi Ro Tdvm

Giả thuyết: H0: Không có sự khác biệt trong giá trị thực tế và giá trị dự báo.

H1: Có sự khác biệt trong giá trị thực tế và giá trị dự báo.

3.6.3. Kiểm định ý nghĩa của các hệ số.

Sử dụng kiểm định Wald với phân phối Chi Square để kiểm định ý nghĩa thống kê cho các hệ số hồi quy. Giá trị Wald Chi Square được tính bằng cách lấy ước lượng của hệ số hồi quy của biến độc lập trong mô hình hồi quy chia cho sai số chuẩn của ước lượng hệ số hồi quy này, sau đó bình phương lên theo công thức:

Wald Chi – Square = [

̂ [

( )]

]

( )

3.7. Tóm tắt chương 3.

Trong chương 3, tác giả đã thông qua lược khảo các trò chơi của các nghiên cứu trước đây về khơi gợi sở thích rủi ro, đóng góp cho cộng đồng và trò chơi tin tưởng, từ đó phân tích, đánh giá để lựa chọn trò chơi phù hợp với đề tài nghiên cứu. Qua đó, nêu phương pháp nghiên cứu, thu thập dữ liệu; đưa ra mô hình nghiên cứu, các giả thuyết nghiên cứu và phương pháp phân tích hồi quy, phương pháp kiểm định hồi quy được sử dụng để giải quyết vấn đề nghiên cứu đã đặt ra.



CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN RỦI RO TDVM – KẾT QUẢ KHẢO SÁT, THỐNG KÊ VÀ THÍ NGHIỆM TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Như đã phân tích trong chương 2, các nhân tố sở thích rủi ro, vốn xã hội cũng như các yếu tố nhân khẩu học khác đều có tác động và ảnh hưởng đến vấn đề rủi ro trong hoạt động cho vay TDVM. Trong chương này, tác giả trình bày các phương pháp phân tích, dựa vào các dữ liệu thu thập được qua khảo sát, phân tích thống kê mô tả để tìm ra sự tác động và ảnh hưởng của các nhân tố đến rủi ro TDVM trong hoạt động TCVM.

4.1. Phân tích thống kê mô tả dữ liệu.

4.1.1. Thống kê mô tả chung về các đặc điểm của người trả lời.

Bao gồm các thống kê mô tả chung về các đặc điểm của người tham gia khảo sát như: Tỷ lệ nợ xấu, trình độ học vấn, nơi sinh sống, các khoản vay có thế chấp tài sản, nơi vay vốn, nguồn thu nhập và các chỉ tiêu định lượng khác bao gồm: Tuổi tác, quy mô hộ gia đình, tỷ lệ người có việc làm trong hộ gia đình, quy mô các khoản vay và kỳ hạn trả nợ trong các khoản vay.

4.1.1.1. Thống kê về tỷ lệ nợ xấu.

Qua thống kê về đặc điểm nợ xấu của người trả lời, có thể thấy phần đông những người trong mẫu khảo sát là những người không có nợ xấu (81,8% những người trong mẫu khảo sát là nợ đủ chuẩn). Điều này cũng phù hợp với thực tế hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động TDVM nói riêng ở các TCTD và các tổ chức TCVM khi phần lớn các khoản nợ là nợ đủ chuẩn, tỷ lệ nợ xấu chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng.

Hình 4.1: Thống kê đặc điểm khoản nợ người vay.

Nợ xấu

Nợ đủ chuẩn

[VALUE]%

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu khảo sát).

4.1.1.2. Thống kê về trình độ học vấn.

Hình 4.2: Thống kê về trình độ học vấn của người trả lời.

[CATEGO NAME]

[CATEGO NAME] VALUE]

[VALUE]%

[CATEGORY NAME] [VALUE]%

[

[CATEGORY NAME] [VALUE]%

Ghi chú: Trình độ học vấn tương ứng như sau: Nhóm 1: nhóm chưa học hết cấp 1; nhóm 2: nhóm đã tốt nghiệp cấp 1; nhóm 3: nhóm đã tốt nghiệp cấp 2; nhóm 4:

nhóm đã tốt nghiệp cấp 3; nhóm 5: nhóm công nhân kỹ thuật, lao động có chứng chỉ nghề, trung cấp, cao đẳng; nhóm 6: nhóm trình độ đại học và sau đại học.

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu khảo sát).

Qua số liệu thống kê tổng hợp về trình độ học vấn của của người trả lời, nhìn chung ở mức khá thấp (18,2% số người trả lời chưa học hết cấp 1; 33% số người trả lời đã tốt nghiệp cấp 1 và chưa học hết cấp 2; 29,5% số người trả lời đã tốt nghiệp cấp 2 và chưa học hết cấp 3). Điều này cũng phù hợp với đặc điểm của người trả lời: Những hộ nông dân ở các tỉnh vùng ĐBSCL có các khoản vay TCVM thường sẽ có trình độ học vấn thấp.

4.1.1.3. Thống kê về nơi sinh sống.

Trong mẫu khảo sát của nghiên cứu, mặc dù đối tượng khảo sát là những người nông dân nhưng có một số vùng thuộc vùng nông thôn, một số khu vực thuộc khu vực thành thị của các tỉnh. Kết quả thống kê cho thấy có 63,1% người khảo sát sống ở vùng nông thôn; có 36,9% số người khảo sát sống ở khu vực thành thị. Điều này cho thấy mẫu dữ liệu khảo sát được phân tầng lựa chọn tương đối tốt, có tính đại diện cao vì đặc điểm ở các địa bàn khảo sát cho thấy phần lớn sẽ là các vùng, khu vực nông thôn. Do đó, số lượng người khảo sát sống ở khu vực nông thôn nhiều hơn sẽ phù hợp với đặc điểm địa bản khảo sát hơn.

Hình 4.3: Thống kê về nơi sinh sống của người trả lời.

Thành thị

Nông thôn

[VALUE]

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu khảo sát).

4.1.1.4. Thống kê về việc thế chấp tài sản.

Hình 4.4: Thống kê việc sử dụng tài sản thế chấp cho các khoản vay.

Có thế chấp

Không thế chấp

[VALUE]

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu khảo sát).

Các khoản vay TCVM thông thường sẽ có 2 hình thức để vay: Một là các khoản vay có thế chấp và hai là các khoản vay không có thể chấp. Trong mẫu khảo sát của nghiên cứu, theo thống kê, có 37,5% số hộ gia đình có sử dụng tài sản để thế chấp cho khoản vay, ngược lại có 62,5% các khoản vay không sử dụng giấy tờ nhà đất để thế chấp (tín chấp). Điều này cũng khá phù hợp với đặc điểm các khoản vay TCVM khi các khoản vay này thường sẽ được vay thông qua hình thức tín chấp hoặc sử dụng các vật dụng trong nhà (như giấy chứng nhận sở hữu xe gắn máy) để cầm cố; có khá ít các khoản vay sử dụng giấy tờ nhà đất hoặc các tài sản khác để thế chấp như đặc điểm của các khoản vay tín dụng thông thường.

4.1.1.5. Thống kê về nơi vay vốn.

Các khoản vay TDVM thông thường sẽ được cung cấp từ 2 nơi vay chính: Một là NHCSXH, hai là các NHTMCP khác. Các khoản vay ở NHCSXH thường là các khoản vay theo chương trình (có thể hoặc không thông qua các tổ chức chính quyền địa phương), sẽ có mức lãi suất thấp hơn nhưng thông thường thủ tục vay và việc giải ngân thường sẽ mất thời gian hơn, đối tượng vay bị hạn chế hơn. Điều này sẽ

ngược lại so với các khoản vay từ các NHTMCP: Thường có mức lãi suất cao hơn, đối tượng vay không bị hạn chế nhưng thủ tục vay và việc giải ngân sẽ nhanh hơn.

Hình 4.5: Thống kê về nơi vay vốn.

[VALUE]%

NHCSXH

Các NHTMCP

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu khảo sát).

Trong mẫu khảo sát của nghiên cứu, theo thống kê, có 33,5% các khoản vay được thực hiện bởi NHCSXH; 66,5% các khoản vay được thực hiện bởi các NHTMCP ở địa phương. Điều này cũng khá phù hợp với đặc điểm phân loại mẫu dữ liệu khi số lượng các khoản vay TCVM từ các NHTMCP thường sẽ nhiều hơn từ NHCSXH nên số quan sát mẫu thực hiện khoản vay từ các NHTMCP sẽ nhiều hơn các quan sát mẫu vay vốn NHCSXH.

4.1.1.6. Thống kê về đặc điểm nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình trong mẫu khảo sát.

Đặc điểm nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình trong mẫu khảo sát đến từ các hoạt động nông nghiệp, phi nông nghiệp, làm công và một số nguồn thu nhập khác (như từ con cái đi làm xa gửi tiền về...). Kết quả thống kê cho thấy có sự phân bố khá đồng đều về nguồn thu nhập của các hộ gia đình trong mẫu khảo sát (tỷ lệ dao động từ 23,3% đến 29,5%). Điều này cho thấy việc lấy mẫu được thực hiện khá tốt khi có sự phân bố khá đồng đều về nguồn thu nhập trong các đối tượng khảo sát.

Hình 4.6: Thống kê về nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình.

[CATEGORY NAME] [VALUE]%

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu khảo sát).

4.1.1.7. Thống kê về các chỉ tiêu định lượng.

Thống kê các chỉ tiêu định lượng về đặc điểm của người khảo sát bao gồm chỉ tiêu về tuổi của người trả lời, quy mô hộ gia đình khảo sát, tỷ lệ người có việc làm trong hộ gia đình, quy mô các khoản vay (trong khoản vay TDVM), kỳ hạn trả nợ trong các khoản vay. Các chỉ tiêu thực hiện thống kê bao gồm giá trị trung bình, giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất. Các chỉ tiêu thống kê cho thấy:

- Số tuổi trung bình của những người trong mẫu khảo sát là 46,9 tuổi; người lớn tuổi nhất là 85 tuổi và người thấp tuổi nhất là 20 tuổi. Độ lệch chuẩn trung bình về số tuổi trong mẫu khảo sát là 12,4 tuổi. Điều này cho thấy, những người trong mẫu khảo sát nhìn chung là những người đã có nhiều cọ xát và từng trải trong cuộc sống, có kinh nghiệm tốt trong quá trình lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và có mức độ am hiểu khá tốt về tình hình tài chính của hộ gia đình. Vì vậy, họ có thể đưa ra những đánh giá khá chính xác về tình hình tài chính, kinh tế hộ gia đình.

 Quy mô hộ gia đình trung bình trong mẫu khảo sát là 4,5 người. Hộ gia đình có nhiều thành viên nhất là 12 người, có ít thành viên nhất là 1 người. Nhìn chung, số thành viên trong gia đình là khá lớn so với mặt bằng chung các hộ gia đình của Việt Nam. Điều này cũng khá phù hợp với đặc điểm “đông con” của các gia đình nông thôn các tỉnh ĐBSCL.

 Trung bình tỷ lệ người có việc làm trong gia đình ở các hộ gia đình trong mẫu khảo sát là 68,7%. Điều này cho thấy đa số các hộ gia đình có tỷ lệ thành viên đang tham gia lao động là khá cao. Theo đặc điểm hộ gia đình ở Việt Nam nói chung, các thành viên trong hộ gia đình thường có sự hỗ trợ nhau khá nhiều trong cuộc sống. Như vậy, tỷ lệ lao động khá lớn cho thấy các hộ gia đình có tiềm năng để trả các khoản nợ là khá tốt.

 Về đặc điểm các khoản vay, thì nhìn chung giá trị trung bình của các khoản vay là vào khoảng 23,58 triệu đồng/hộ. Các khoản vay dao động trung bình từ 3 triệu đến 100 triệu đồng. Về thời hạn trả nợ, thời hạn trả nợ trung bình trong mẫu dữ liệu là gần 15,8 tháng; kỳ hạn trả nợ dao động trung bình từ 1 tháng đến 60 tháng. Như vậy, đặc điểm các khoản vay trong mẫu khảo sát cho thấy đây là các khoản vay TCVM với quy mô khoản vay nhỏ, thời hạn vay trung bình thường trên 1 năm.

Bảng 4.1: Thống kê về các chỉ tiêu định lượng trong mẫu khảo sát.

Đơn vị tính	Số quan sát	Nhỏ nhất	Lớn nhất	Trung bình	Độ lệch chuẩn
Tuổi người trả lời	Tuổi	176	20	85	46,892	12,364
Quy mô hộ gia đình	Người	176	1	12	4,489	1,632
Tỷ lệ người có việc làm	Tỷ lệ	176	0	1	0,687	0,236
Quy mô các khoản vay	Triệu đồng	176	3	100	23,707	15,805
Kỳ hạn trả nợ	Tháng	176	1	60	15,858	16,281