Quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố Hà Nội

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn tại NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội 49

Bảng 2.2 Cơ cấu dư nợ theo các chương trình cho vay 51

Bảng 2.3 Phân loại nợ theo hình thức cho vay 52

Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh của NHCSXH Thành phố Hà Nội 53

Bảng 2.5 Tình hình nợ xấu, nợ khoanh 54

Bảng 2.6 Phân loại nợ bị rủi ro theo chương trình cho vay 55

Bảng 2.7 Phân loại nợ quá hạn cho vay hộ nghèo theo đơn vị ủy thác 57

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 113 trang tài liệu này.

Bảng 2.8. Chất lượng hoạt động cho vay chương trình hộ nghèo. 58

DANH MỤC BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ

Biểu đồ 2.1: Cơ cấu nguồn vốn tại NHCSXH thành phố Hà Nội 50

Biểu đồ 2.2 Tỷ trọng nợ quá hạn các chương trình cho vay 56

Sơ đồ 1.1: Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 18

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của NHCSXH Thành phố Hà Nội 39

Sơ đồ 2.2 quy trình cho vay hộ nghèo 47

DANH MỤC HỘP

Hộp 2.1: Quan điểm về tầm quan trọng của quản trị rủi ro tín dụng 59

Hộp 2.2: Ảnh hưởng của chính sách quản lý đến quản trị rủi ro tín dụng 60

Hộp 2.3: Ảnh hưởng của nguồn nhân lực đến quản trị rủi ro tín dụng 60

Hộp 2.4: Ảnh hưởng của khoa học công nghệ đến công tác quản trị rủi ro tín dụng. 60 Hộp 2.5: Hạn chế trong triển khai công tác quản trị tín dụng tại chi nhánh 60

Hộp 2.6: Nguyên nhân từ phía người vay 61

Hộp 2.7: Nguyên nhân trong khâu quản lý, xét duyệt, kiểm tra sử dụng vốn 61

Hộp 2.8: Một số nguyên nhân khách quan dẫn đến rủi ro tín dụng hộ nghèo 61

Hộp 2.9: Một số nguyên nhân chủ quan dẫn đến rủi ro tín dụng hộ nghèo 61

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Ngân hàng Chính sách xã hội là một tổ chức tín dụng đặc biệt của Việt Nam với 100% vốn của Nhà Nước, được Chính phủ thành lập để triển khai cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, giúp các đối tượng này có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội là đơn vị cấp 2 trong hệ thống NHCSXH, với nhiệm vụ triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội, sau 17 năm hoạt động, chi nhánh đã và đang triển khai 16 chương trình tín dụng giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, trang trải chi phí học tập.

Chương trình cho vay đối với hộ nghèo được NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội triển khai trong thời gian qua đã giúp các hộ nghèo có cơ hội đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh hướng đến thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay tổng dư nợ các chương trình cho vay đối với hộ nghèo trên địa bàn đạt 166,9 tỷ đồng với hơn 4.913 hộ nghèo được vay vốn; bình quân số tiền vay là 34 triệu đồng/hộ.

Hộ nghèo là những đối tượng yếu thế trong xã hội, họ thường có hạn chế về sức khỏe, học vấn, đồng thời với chính sách cho vay thông thoáng như được vay vốn theo hình thức tín chấp, lãi suất ưu đãi nên xắc suất xảy ra rủi ro tín dụng là tương đối cao. Một số nguyên nhân rủi ro thường gặp trong cho vay hộ nghèo tại NHCSXH bao gồm: Do thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn, dịch bệnh; hoạt động kinh doanh thua lỗ do hạn chế về kỹ thuật, kinh nghiệm, công tác

quản lý lỏng lẻo kém hiệu quả; Hộ vay sử dụng vốn không đúng mục đích vay vốn không đầu tư kinh doanh làm thất thoát nguồn vốn ; Hộ vay chết, bỏ đi khỏi địa phương không có người thừa kế, không còn tài sản xử lý.

Trong những năm qua tại NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội đã có nhiều trường hợp khách hàng không trả nợ hoặc không có khả năng trả nợ đúng hạn, một số món vay bị tổ trưởng tổ TK&VV xâm tiêu, chiếm dụng, lợi dụng chính sách để trục lợi dẫn đến thất thoát vốn. Mặc dù NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội kịp thời phát hiện và thu hồi nhiều món vay sai phạm, tuy nhiên đây cũng là lời cảnh báo về rủi ro tín dụng nếu tình trạng này không được giải quyết dứt điểm. Theo số liệu thống kê đến năm 2019 số món vay hộ nghèo thuộc diện nợ quá hạn là 46 hộ với 1,4 tỷ đồng, nhiều trường hợp xâm tiêu chiếm dụng với số tiền hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó những rủi ro tín dụng trong cho vay hộ nghèo theo phương thức ủy thác ngày càng xuất hiện nhiều hơn và có tính hệ thống hơn đòi hỏi phải có những nghiên cứu mang tính tổng thể cả về lý luận và thực tiễn nhằm thống kê, nhận diện và đưa ra những giải pháp để hạn chế những rủi ro tín dụng đó.

Từ thực tế trong hoạt động tín dụng, đòi hỏi NHCSXH thành phố Hà Nội phải thường xuyên quan tâm đến quản trị rủi ro tín dụng, đặc biệt đối với hộ nghèo để bảo toàn nguồn vốn của Chính phủ, đưa chính sách đến được với người dân, giúp hộ nghèo có điều kiện vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập.

Xuất phát từ những lý do đó, có thể thấy nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay hộ nghèo đối với NHCSXH – chi nhánh Thành phố Hà Nội là một chủ đề nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với chuyên ngành học tập của bản thân cũng như phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng nghiên cứu của học viên cao học.

2. Tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài luận văn

Vấn đề rủi ro và hạn chế rủi ro tín dụng được tất cả các ngân hàng quan tâm và đây cũng là đề tài được nhiều nhà kinh tế, học viên các trường chuyên nghiệp quan tâm. Nhiều công trình nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng của NHTM cũng như quản trị rủi ro trong cho vay của NHCSXH, có thể kể ra một số công trình nghiên cứu liên quan như:

Tăng Tiến Sỹ (2019), Chất lượng tín dụng hộ nghèo và hộ cận nghèo tại NHCSXH tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Thương Mại. Luận văn đã hệ thống lại những vấn đề về tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm làm rõ hơn các đặc điểm, tính chất của các chương trình cho vay đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo. Thông qua đó, nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng hộ nghèo và hộ cận nghèo tại NHCSXH tỉnh Phú Thọ để tìm những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng hộ nghèo và hộ cận nghèo tại NHCSXH tỉnh Phú Thọ.

Hồ Thị Ánh Ngọc (2017) Quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum”, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Đà Nẵng. Luận văn đã hệ thống lại những vấn đề mang tính lý luận về rủi ro tín dụng và phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng. Luận văn đã phân tích thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum, từ đó đánh giá kết quả đạt được những hạn chế và nguyên nhân trong công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ nghèo và đề xuất ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum

Hoàng Trung Công (2017) Quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định”, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế- Đại

học Quốc gia Hà Nội. Luận văn đã hệ thống những vấn đề mang tính lý luận về rủi ro tín dụng và phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định, từ đó đánh giá kết quả đạt được những hạn chế và nguyên nhân trong công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng và đề xuất ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định.

Nguyễn Thị Sâm (2015) Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế

- Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn đã hệ thống những vấn đề mang tính lý luận về rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, từ đó đánh giá kết quả đạt được những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng và đề xuất ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng.

Lê Minh Trung (2016) Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Long An, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Luận văn đã hệ thống những vấn đề mang tính lý luận về rủi ro tín dụng của NHTM và công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Long An, từ đó đánh giá kết quả đạt được những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng của chi nhánh và đề xuất ra các giải pháp, kiến nghị nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng.

Qua phân tích tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế có liên quan đến chủ đề nghiên cứu của luận văn, có thể thấy nổi lên một số điểm thống nhất cơ bản:

Thứ nhất, các công trình nghiên cứu đều kết luận về tầm quan trọng sống còn của quản trị rủi ro tín dụng đối với hoạt động cho vay nói chung của các NHTM, của Ngân hàng Chính sách xã hội cũng như hoạt động cho vay hộ nghèo nói riêng.

Thứ hai, các định nghĩa, khái niệm, các tiêu chuẩn, chuẩn mực đánh giá rủi ro tín dụng đều được thiết kế đảm bảo tuân thủ thông lệ quốc tế và quy định của Việt Nam về quản trị rủi ro trong tín dụng ngân hàng.

Thứ ba, các nghiên cứu chủ yếu dựa trên nguồn dữ liệu thứ cấp, đặc biệt nhấn mạnh các dữ liệu tổn thất quá khứ liên quan đến rủi ro tín dụng trong cho vay. Một số công trình có sử dụng phối hợp dữ liệu thứ cấp về rủi ro tín dụng với các dữ liệu sơ cấp có được từ khảo sát điều tra.

Thứ tư, các công trình nghiên cứu đều chủ yếu sử dụng các phương pháp như nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu dữ liệu quá khứ, sử dụng các mô hình đánh giá rủi ro tín dụng, các chỉ số đánh giá chất lượng tín dụng đối với khách hàng, các phương pháp phân tích dựa trên dữ liệu thời gian, sử dụng phân tích chỉ số, phân tích so sánh, nghiên cứu trường hợp cụ thể.

Thứ năm, các công trình nghiên cứu đều khuyến khích hướng tới việc tiếp cận quản trị rủi ro trong cho vay của ngân hàng một cách chủ động, kết hợp giữa soạn thảo chính sách tín dụng với các biện pháp thực thi chính sách tín dụng và các giải pháp nhận dạng, đo lường, kiểm soát rủi ro tín dụng, hạn chế, ngăn ngừa và tài trợ tổn thất do rủi ro tín dụng trong cho vay.

Quá trình tổng quan tài liệu có liên quan cũng cho thấy, mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan đến chủ đề nghiên cứu của luận văn, nhưng việc lựa chọn khách thể nghiên cứu là Ngân

hàng Chính sách xã hội – chi nhánh Thành phố Hà Nội, gắn với thời gian nghiên cứu từ năm 2017 đến năm 2020, sẽ đảm bảo tính thực tế, tính kế thừa cũng như tính độc lập tương đối của luận văn, đảm bảo luận văn với chủ đề Quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội – chi nhánh Thành phố Hà Nội sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro của chi nhánh và không trùng lặp với những công trình nghiên cứu có liên quan đã được công bố.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu, bổ sung vào lý luận và giải pháp đối với công tác quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh Thành phố Hà Nội.

Mục tiêu cụ thể:

Thứ nhất, luận văn cần đánh giá được quan điểm, nhận thức, sự lãnh đạo của các nhà quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh Thành phố Hà Nội về quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo.

Thứ hai, luận văn cần đánh giá được quy trình, nội dung, các kỹ thuật quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo hiện đang được áp dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh Thành phố Hà Nội, tập trung vào các khía cạnh như tuân thủ chính sách tín dụng, nhận dạng đo lường đánh giá rủi ro tín dụng, kiểm soát rủi ro tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế và tài trợ tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra trong cho vay hộ nghèo tại chi nhánh.

Thứ ba, luận văn cần phát hiện những điểm tương đồng, những điểm khác biệt với các công trình đã công bố và những điểm cần tiếp tục nghiên cứu liên quan tới chủ đề nghiên cứu của luận văn là quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh Thành phố Hà Nội; có những đề xuất, kiến nghị với nhà quản trị tại NHCSXH chi nhánh Thành phố Hà Nội nhằm quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo một cách có

hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao vị thế của ngân hàng, đảm bảo an toàn tài sản của Nhà nước.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

* Đối tượng nghiên cứu: Quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội- Chi nhánh thành phố Hà Nội.

* Phạm vi nghiên cứu:

Về không gian: luận văn nghiên cứu công tác quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố Hà Nội

Về thời gian: Dữ liệu sơ cấp khảo sát trong thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2020, Dữ liệu thứ cấp được thu thập trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019

Về nội dung: Tại NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội có một số chương trình cho vay đối với hộ nghèo như: chương trình cho hộ nghèo vay sửa chữa, xây dựng nhà ở; chương trình cho vay Học sinh Sinh viên... nhưng chương trình cho vay hộ nghèo là chương trình được quan tâm đặc biệt, là chương trình được ưu tiên nguồn vốn cho vay hơn, đồng thời về quy trình, nghiệp vụ liên quan (như quy trình xét duyệt, công việc ủy thác, ủy nhiệm, quy trình quản trị rủi ro tín dụng...) là tiêu chuẩn xây dựng đối với các chương trình cho vay khác. Rủi ro trong hoạt động của NHCSXH chủ yếu là rủi ro tín dụng, khả năng xảy ra rủi ro trong cho vay hộ nghèo là cao nhất do các hạn chế của người nghèo cũng như cơ chế cho vay thông qua hình thức tín chấp. Vì vậy luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu về Quản trị rủi ro tín dụng đối với chương trình cho vay hộ nghèo tại NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội.

5. Phương pháp nghiên cứu:

Luận văn sử dụng dữ liệu khảo sát và thu thập từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố Hà Nội

- Phương pháp thu thập số liệu: