+ Cần xây dựng hệ thống dữ liệu về tín dụng bất động sản (tỷ lệ nợ xấu và khả năng thu hồi) đảm bảo độ tin cậy và độ dài để thực hiện thống kê, từ đó đưa ra cảnh báo sớm nhằm giúp cho hệ thống ngân hàng thương mại phòng tránh rủi ro.
Hoàn thiện mô hình thanh tra theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương
Hoàn thiện mô hình thanh tra theo ngành dọc từ trung ương đến với cơ sở và có sự độc lập tương đối về điều hành và hoạt động nghiệp vụ trong tổ chức bộ máy. Công tác thanh tra hoạt động tín dụng cần thực hiện thường xuyên hơn và nâng cao trình độ đội ngũ thanh tra viên để có khả năng phát hiện kịp thời các sai sót, xu hướng lệch lạc trong phân tích tín dụng... để chỉ đạo và phòng ngừa, chỉnh sửa và khắc phục một cách triệt để. Quá trình thanh tra cần phòng ngừa xu hướng cạnh tranh không lành mạnh, buông lỏng các điều kiện tín dụng dẫn tới nguy cơ rủi ro trong hoạt động tín dụng của không chỉ một ngân hàng mà cả hệ thống.
Hỗ trợ đào tạo cán bộ
Nhanh chóng củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng công nghệ mới, hiện đại hóa và tự động hóa tất cả các công đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo ra nhiều sản phẩm thông tin. Đồng thời đi sâu phân tích, đánh giá xếp loại rủi ro tín dụng doanh nghiệp, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. Tạo kênh kết nối trực tuyến giữa các ngân hàng với CIC mà không thông qua các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước như hiện nay để đảm bảo cung cấp thông tin nhanh nhất.
3.3.3. Kiến nghị với Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia
Chuẩn hóa chế độ công khai thông tin của các định chế tài chính. Để có nguồn thông tin phục vụ cho giám sát, Ủy ban thu thập thông tin thông qua 3 kênh chủ yếu: đề nghị các định chế tài chính báo cáo trực tiếp cho Ủy ban theo mẫu biểu của Ủy ban, đề nghị các Bộ ngành liên quan báo cáo theo kênh của các cơ quan báo cáo cho nhau và khai thác các kênh thông tin quốc tế, nối mạng với các tổ chức tài chính, các cơ quan giám sát quốc tế để tính tình cung cấp được rộng hơn và tiếp cận với tình hình Việt Nam từ bên ngoài. Vì vậy, tính chuẩn hóa trong chế độ công khai thông tin sẽ giúp cho Ủy ban có đầy đủ nguồn thông tin phục vụ cho quá trình phân tích dự báo. Cho phép Ủy ban quyền điều tra, thanh tra, cưỡng chế thực thi đối với hành vi vi phạm trong hoạt động và công bố thông tin. Trong điều kiện thị trường tài chính - ngân hàng chưa đảm bảo thông tin minh bạch, lợi dụng điều này, nhiều
tổ chức, cá nhân tung tin không trung thực gây nhiễu loạn thị trường, ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của thị trường tài chính. Nếu công bố thông tin không trung thực gây tác động xấu đến thị trường sẽ bị phạt nặng, trong đó, có tính đến việc đình chỉ, đóng cửa hoạt động.
Có thể bạn quan tâm!
-
Bảng Số Lượng Các Biến Độc Lập Được Sử Dụng -
Chủ Động Ứng Phó Rủi Ro Tín Dụng -
Một Số Kiến Nghị Tăng Cường Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội -
Danh Sách Các Chỉ Tiêu Tỉ Lệ Trong Báo Cáo Tài Chính -
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - 25 -
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - 26
Xem toàn bộ 208 trang tài liệu này.
Kịp thời công bố những cảnh báo các nguy cơ gây mất an toàn an ninh tài chính. Trên cơ sở các thông tin nhận được từ các kênh, báo cáo và thông qua công tác phân tích, dự báo, uỷ ban cần công bố kịp thời các cảnh báo và các nguy cơ gây mất an toàn anh ninh tài chính quốc gia, các cảnh báo đối với các ngân hàng thương mại, trên cơ sở các cảnh báo đó, các NHTM cần điều chỉnh trong hoạt động kinh doanh của mình. Việc bùng nổ hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán giai đoạn 2007-2008 nếu được cảnh báo kịp thời sẽ giúp cho các ngân hàng thương mại tránh được các khoản nợ xấu từ hoạt động cầm cố chứng khoán, cho vay chứng khoán hay cho vay các sản phẩm liên quan như bất động sản trong giai đoạn này.
Kết luận Chương 3
Trong nội dung Chương 3, Trên cơ sở những lí luận cơ bản về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng trong Chương 1 cùng với những phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng cũng như quản trị rủi ro tín dụng của MB trong Chương 2, và các định hướng trong quản trị rủi ro tín dụng đến năm 2020 của MB, tác giả đã đưa ra các giải pháp chung và giải pháp cụ thể nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng của MB.
Các giải pháp chung như: Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro toàn diện, hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng CNTT trong quản trị rủi ro, hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng. Các giải pháp cụ thể được đưa ra phù hợp với nội dung quản trị rủi ro tín dụng từ nhận biết rủi ro, đo lường rủi ro tín dụng, ứng phó và kiểm soát rủi ro tín dụng. Sau đó, tác giả đã đưa ra các kiến nghị, đề xuất với Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước… để đảm bảo các giải pháp có thể thực hiện khả thi.
KẾT LUẬN
Tín dụng là hoạt động kinh doanh truyền thống của hệ thống NHTM nói chung và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội nói riêng, với thu nhập từ hoạt động tín dụng thường chiếm từ 80% - 85% tổng thu nhập của ngân hàng. Do đó rủi ro trong kinh doanh ngân hàng có xu hướng tập trung vào hoạt động tín dụng có thể gây hậu quả nặng nề không chỉ đối với bản thân ngân hàng thương mại mà còn đối với cả nền kinh tế. Xuất phát từ thực tế đó, tác giả lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội” làm đề tài luận án tiến sĩ.
Luận án đã tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở lí luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng cụ thể:
- Hệ thống hóa những cơ sở lí luận về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại có bổ sung những thay đổi mới khi các ngân hàng đang triển khai thực hiện các quy định trong Hiệp ước Basel II.
- Hệ thống hóa các bài học kinh nghiệm trong công tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại trên thế giới từ đó đúc rút các bài học kinh nghiệm trong quản trị rủi ro tín dụng đối với NHTM Việt Nam.
Trong thời gian qua, quản trị rủi ro của MB đã đạt được những thành tựu đáng kể mà quan trọng nhất là đã thực hiện được mục tiêu lợi nhuận trong khi kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3,0 % trong năm 2014 (thực tế đạt được 2,76%) và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ bình quân của hệ thống ngân hàng. Để làm rõ hơn về thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội, luận án đã tập trung vào các nội dung cụ thể như:
- Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội giai
đoạn 2011-2015.
- Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 2011-2015.
- Tìm hiểu nguyên nhân của những tồn tại trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội.
Xuất phát từ những kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng, luận án đã đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội.
Tác giả xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo hướng dẫn, các thầy cô giáo trong và ngoài Học viện Tài chính, các thầy cô thuộc Khoa Sau đại học - Học viện Tài chính đã nhiệt tình hướng dẫn cho tác giả hoàn thành tốt nội dung luận án này.
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
1. Nguyễn Quang Hiện (2013), “Tỷ giá và vấn đề dự trữ ngoại hối của Việt Nam”,
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán, số 02(115), tr.31-32.
2. Nguyễn Quang Hiện (2013), “Hệ thống Ngân hàng thương mại sau 7 năm gia nhập Tổ chức thương mại thế giới”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán, số 12(125), tr.22-26.
3. Nguyễn Quang Hiện (2015), “Nguy cơ phát sinh nợ xấu và giải pháp xử lý của hệ thống ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán, số 01(138), tr.58-60
4. Nguyễn Quang Hiện (2015), “Chuẩn mực vốn theo Hiệp ước Basel II Áp dụng trong quản trị rủi ro tín dụng”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán số 12(149), tr.29-31; 68.
5. Nguyễn Quang Hiện (2015), “Bàn về giải pháp Quản trị rủi ro tín dụng tiêu dùng”,
Tạp chí Tài chính, kỳ I, số 622, tr.72-74.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
* Tài liệu tiếng Việt
1. Chính phủ, Quyết định số 254/QĐ- TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án cơ cấu lại các Tổ chức tín dụng giai đoạn 2011- 2015.
2. Chính phủ, Nghị quyết số 01/NQ-CP ban hành ngày 03/01/2012 Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.
3. Trần Tiến Chương (2008). Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.
4. Lê Thị Huyền Diệu (2010). Luận cứ khoa học về xác định mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng.
5. Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2012). Giáo trình Kinh tế lượng, Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Hà Nội
6. Nguyễn Thị Thu Đông (2012). Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.
7. Trần Đình Định (2008). Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế và quy định của Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội.
8. Mc Kinsey (2010). Tài liệu tư vấn Chiến lược Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội giai đoạn 2011 - 2015, Hà Nội.
9. Phan Thị Thu Hà (2009). Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.
10. Phạm Xuân Hòe (2006). Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Công thương Việt Nam, luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng,
11. Đặng Vũ Hùng (2013). Quản trị rủi ro trong cho vay lại vốn ODA của Ngân hàng phát triển Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế.
12. Nguyễn Cảnh Hiệp (2013). Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của Ngâ hàng Phát triển Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế.
13. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005). Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các Ngân hàng thương mại Việt Nam (Kỷ yếu hội thảo Khoa học), Nhà xuất bản Phương Đông, Hà Nội.
14. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005). Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, Hà Nội.
15. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (2011). Báo cáo tài chính hợp nhất
đã được kiểm toán, Hà Nội.
16. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (2012). Báo cáo tài chính hợp nhất
đã được kiểm toán, Hà Nội.
17. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (2013). Báo cáo tài chính hợp nhất
đã được kiểm toán, Hà Nội.
18. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (2014). Báo cáo tài chính hợp nhất
đã được kiểm toán, Hà Nội.
19. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (6 tháng/2015). Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, Hà Nội.
20. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (2015). Báo cáo tài chính chưa được kiểm toán, Hà Nội.
21. Peters. Rose (1998). Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội.
22. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2010). Luật các Tổ chức tín dụng, Số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010.
23. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2010). Luật Ngân hàng Nhà nước, Số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010.
24. Nguyễn Hữu Thủy (1996). Những giải pháp chủ yếu hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nước ta trong giai đoạn hiện nay, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.
25. Lê Thị Hiệp Thương (1996). Các biện pháp của ngân hàng thương mại nhằm hạn chế rủi ro trong cho vay đối với các doanh nghiệp, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
26. Nguyễn Đức Tú (2012). Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.
27. Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ (2010 - 2014).
28. Thời báo ngân hàng (2010 - 2014).
29. The economist (2013), Báo cáo đặc biệt hoạt động ngân hàng quốc tế.
30. Viện nhân lực Ngân hàng - Tài chính BTCI (2011), Báo cáo tại Diễn đàn Ngân hàng thế giới, London, Vương quốc Anh.
* Tài liệu nước ngoài
31. Allan Wilet (1951). The Economic Theory of Risk and Insurance, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, USA.
32. ANZ, Consolidated annual Report (2002-2006).
33. Basel Committee on Banking Supervision (2004). Bassel II,
34. Capgemini and Efma (2012). the 2012 World Retail Banking Report.
35. Christopher H. Hause, James W. Mann, Shaun Norris (2005). Current Trends In Distribution Channels: Where Are BanksHeaded.
36. Basel Committee on Banking Supervision (2000). Principles for the management of Credit Risk, BIS, Basel, Switzerland.
37. Basel Committee on Banking Supervision (2006). Internatinal Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - Revised Framework - Comprehensive Version, BIS, Basel, Switzerland.
38. Basel Committee on Banking Supervision (2006). The IRB Use Test: Background and Implementation, Basel Committee Newsletter No.9.
39. Hongkong Monetary Authority (2006). The use test for internal ratings-based approaches under Basel II, Hongkong Monetary Authority Quarterly Bulletin (December 2006).
40. Bernd E. & Robert R. (2010). The Basel II Risk Parameters - Estimation, Validation, Stress Tesing with Applications to Loan Risk Management, Springer.