Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - 25

Tên biến

Nội dung biến

Công thức

Dấu

Đòn bẩy tài chính

TC32

(Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn)/ Tổng cộng tài sản

(M100 - M310)/ M270

Negative

Khả năng sinh lời

TC33

(Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế + Chi phí lãi vay + Khấu hao)/ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dv

(M50 + M23 + M243)/ M10

Negative

Khả năng sinh lời

TC34

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dv/ Tổng cộng tài sản

M10/ M270

Negative

Khả năng sinh lời

TC35

(Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dv - Giá vốn hàng bán)/ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dv

(M10 - M11)/ M10

Negative

Khả năng sinh lời

TC36

Lợi nhuận sau thuế TNDN/ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dv

M60/ M10

Negative

Khả năng sinh lời

TC37

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

M50/ M10

Negative

Khả năng sinh lời

TC38

(Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dv - Giá vốn hàng bán)/ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dv

(M10 - M11)/ M10

Negative

Khả năng sinh lời

TC39

(Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dv - Giá vốn hàng bán)/ Tổng tài sản

(M10 - M11)/ M270

Negative

Khả năng sinh lời

TC40

(Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dv - Giá vốn hàng bán)/ Vốn chủ sở hữu

(M10 - M11)/ M410

Negative

Khả năng sinh lời

TC41

(Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế + Chi phí lãi vay)/ Tổng cộng tài sản

(M50 + M23)/ M270

Negative

Khả năng sinh lời

TC42

Lợi nhuận sau thuế TNDN/ Tổng tài sản

M60/ M270

Negative

Khả năng sinh lời

TC43

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ Tổng tài sản

M50/ M270

Negative

Khả năng sinh lời

TC44

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ/ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

M20/ M01

Negative

Khả năng sinh lời

TC45

Lợi nhuận sau thuế TNDN/ Vốn chủ sở hữu

M60/ M410

Negative

Tên biến

Nội dung biến

Công thức

Dấu

Khả năng sinh lời

TC46

Lợi nhuận sau thuế TNDN/ Tổng cộng tài sản

M60/ M270

Negative

Khả năng sinh lời

TC47

(Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí tài chính)/ Lợi nhuận sau thuế TNDN

(M25 + M22)/ M60

Negative

Khả năng sinh lời

TC48

Lợi nhuận sau thuế TNDN/ (Giá vốn hàng bán + Doanh thu hoạt động tài chính + Chi phí tài chính + Chi phí lãi vay + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)

M60/ (M11 + M21 + M22 + M23 + M24 + M25 + M32)

Negative

Khả năng sinh lời

TC49

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ Tổng cộng tài sản

M50/ M270

Negative

Quy mô

TC50

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ *

M10

Negative

Quy mô

TC51

Tổng cộng tài sản *

M270

Negative

Quy mô

TC52

Lợi nhuận sau thuế TNDN *

M60

Negative

Quy mô

TC53

(Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ - Giá vốn hàng bán) *

M10 - M11

Negative

Quy mô

TC54

Vốn chủ sở hữu *

M410

Negative

Quy mô

TC55

(Vốn chủ sở hữu - Tài sản cố định vô hình) *

M410 - M227

Negative

Quy mô

TC56

Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn

M100 - M310

Negative

Quy mô

TC57

log (Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ) *

LOG (M10)

Negative

Quy mô

TC58

log (Vốn chủ sở hữu)

LOG (M410)

Negative

Quy mô

TC59

log (Vốn chủ sở hữu - Tài sản cố định vô hình)

LOG (M410 - M227)

Negative

Quy mô

TC60

log (Tổng cộng tài sản)

LOG (M270)

Negative

Ý nghĩa

Dấu

CIC01

Địa bàn hoạt động

n/a

CIC02

Số TCTD KH đang có quan hệ

n/a

CIC03

Số TCTD lớn mà KH đang có quan hệ

Negative

CIC04

Tăng trưởng Dư nợ trong 6 tháng gần nhất

Positive

CIC05

Tăng trưởng Dư nợ trong 12 tháng gần nhất

Positive

CIC06

Mức độ gia tăng Tốc độ tăng trưởng Dư nợ giữa 6 và 12 tháng qua

Positive

CIC07

Tỉ lệ Chênh lệch Dư nợ hiện tại với Dư nợ cao nhất 1 năm vừa qua

Positive

CIC08

Tỉ lệ Chênh lệch Dư nợ hiện tại với Dư nợ thấp nhất 1 năm vừa qua

Negative

CIC09

Tỉ lệ Chênh lệch Dư nợ cao nhất với Dư nợ thấp nhất 1 năm vừa qua

Positive

CIC10

Tỉ lệ dư nợ ngắn hạn trên Tổng dư nợ

Positive

CIC11

Tỉ lệ dư nợ ngắn hạn đủ tiêu chuẩn trên Tổng dư nợ

Positive

CIC12

Tỉ lệ dư nợ trung hạn trên Tổng dư nợ

Negative

CIC13

Tỉ lệ dư nợ trung hạn đủ tiêu chuẩn trên Tổng dư nợ

Negative

CIC14

Tỉ lệ dư nợ dài hạn trên Tổng dư nợ

Negative

CIC15

Tỉ lệ dư nợ dài hạn đủ tiêu chuẩn trên Tổng dư nợ

Negative

CIC16

Có hay không có nợ xấu trong vòng 3 năm gần nhất

Positive

CIC17

Số lần có nợ xấu trong vòng 3 năm gần nhất

Positive

CIC18

Số tổ chức check thông tin của khách hàng trong 1 tháng gần nhất

Positive

CIC19

Số tổ chức check thông tin của khách hàng trong 3 tháng gần nhất

Positive

CIC20

Số tổ chức check thông tin của khách hàng trong 6 tháng gần nhất

Positive

CIC21

Số tổ chức check thông tin của khách hàng trong 12 tháng gần nhất

Positive

CIC22

Tăng trưởng Số lần được TCTD check thông tin mỗi tháng trong 3 tháng gần nhất

Positive

CIC23

Tăng trưởng Số lần được TCTD check thông tin mỗi tháng trong 6 tháng gần nhất

Positive

CIC24

Tăng trưởng Số lần được TCTD check thông tin mỗi tháng trong 12 tháng gần nhất

Positive

CIC25

Tỉ lệ Dư nợ hiện tại so với Quy mô Tổng tài sản của KH

Positive

CIC26

Tỉ lệ Dư nợ hiện tại so với Quy mô Tổng doanh thu của KH

Positive

CIC27

Tỉ lệ Dư nợ hiện tại so với Quy mô Tổng nợ phải trả của KH

Positive

CIC28

Tỉ lệ Dư nợ hiện tại so với Quy mô Vốn chủ sở hữu của KH

Positive

Ý nghĩa

Sign

SoBL_6t

Số hợp đồng bảo lãnh trung bình mỗi tháng trong vòng 6 tháng gần nhất

Negative

SoBL_12t

Số hợp đồng bảo lãnh trung bình mỗi tháng trong vòng 12 tháng gần nhất

Negative

CL_SoBL_6t_12t

Tăng trưởng Số hợp đồng bảo lãnh trung bình mỗi tháng giữa 6 và 12 tháng qua

Negative

TongKQBL_6t

Giá trị kĩ quỹ bảo lãnh trung bình mỗi tháng trong vòng 6 tháng gần nhất

Negative

TongKQBL_12t

Giá trị kĩ quỹ bảo lãnh trung bình mỗi tháng trong vòng 12 tháng gần nhất

Negative

CL_TongKQBL_6t_12t

Tăng trưởng Giá trị kĩ quỹ bảo lãnh trung bình mỗi tháng giữa 6 và 12 tháng qua

Negative

TongBL_6t

Giá trị bảo lãnh trung bình mỗi thángtrong vòng 6 tháng gần nhất

Negative

TongBL_12t

Giá trị bảo lãnh trung bình mỗi tháng trong vòng 12 tháng gần nhất

Negative

CL_TongBL_6t_12t

Tăng trưởng Giá trị bảo lãnh trung bình mỗi tháng giữa 6 và 12 tháng qua

Negative

SoHD_6t

Số Thư tín dụng trung bình mỗi tháng trong vòng 6 tháng gần nhất

Negative

SoHD_12t

Số Thư tín dụng trung bình mỗi tháng trong vòng 12 tháng gần nhất

Negative

CL_SoHD_6t_12t

Tăng trưởng Số Thư tín dụng trung bình mỗi tháng giữa 6 và 12 tháng qua

Negative

KQLC_6t

Giá trị kĩ quỹ Thư tín dụng trung bình mỗi tháng trong vòng 6 tháng gần nhất

Negative

KQLC_12t

Giá trị kĩ quỹ Thư tín dụng trung bình mỗi tháng trong vòng 12 tháng gần nhất

Negative

CL_KQLC_6t_12t

Tăng trưởng Giá trị kĩ quỹ Thư tín dụng trung bình mỗi tháng giữa 6 và 12 tháng qua

Negative

SDLC_6t

Giá trị Thư tín dụng trung bình mỗi tháng trong vòng 6 tháng gần nhất

Negative

SDLC_12t

Giá trị Thư tín dụng trung bình mỗi tháng trong vòng 12 tháng gần nhất

Negative

Ý nghĩa

Sign

CL_SDLC_6t_12t

Tăng trưởng Giá trị Thư tín dụng trung bình mỗi thángg giữa 6 và 12 tháng qua

Negative

TLkiquy_6t

Tỷ lệ Kí quỹ trung bình 6 tháng vừa qua

Negative

TLkiquy_12t

Tỷ lệ Kí quỹ trung bình 12 tháng vừa qua

Negative

CL_TLkiquy_6t_12t

Tăng trưởng Tỉ lệ kí quỹ trung bình mỗi thángg giữa 6 và 12 tháng qua

Negative

DSPV_6t

Doanh số phát vay trung bình mỗi tháng trong vòng 6 tháng gần nhất

Positive

DSPV_12t

Doanh số phát vay trung bình mỗi tháng trong vòng 12 tháng gần nhất

Positive

CL_DSPV_6t_12t

Tăng trưởng Doanh số phát vay trung bình mỗi thángg giữa 6 và 12 tháng qua

Positive

pv_max_thang_6t

Doanh số phát vay cao nhất mỗi tháng trong vòng 6 tháng gần nhất

Positive

pv_max_thang_12t

Doanh số phát vay cao nhất mỗi tháng trong vòng 12 tháng gần nhất

Positive

CL_pv_max_thang_6t_12t

Tăng trưởng Doanh số phát vay cao nhất mỗi thángg giữa 6 và 12 tháng qua

Positive

SLTSBD_6t

Số lượng TSBĐ trung bình mỗi tháng trong vòng 6 tháng gần nhất

Negative

SLTSBD_12t

Số lượng TSBĐ trung bình mỗi tháng trong vòng 12 tháng gần nhất

Negative

CL_SLTSBD_6t_12t

Tăng trưởng Số lượng TSBĐ trung bình mỗi thángg giữa 6 và 12 tháng qua

Negative

GtttTSBD_6t

Giá trị thị trường trung bình của TSBĐ mỗi tháng trong vòng 6 tháng gần nhất

Negative

GtttTSBD_12t

Giá trị thị trường trung bình của TSBĐ mỗi tháng trong vòng 12 tháng gần nhất

Negative

CL_GtttTSBD_6t_12t

Tăng trưởng Giá trị thị trường trung bình của TSBĐ mỗi thángg giữa 6 và 12 tháng qua

Negative

GtdgTSBD_6t

Giá trị định giá trung bình của TSBĐ mỗi tháng trong vòng 6 tháng gần nhất

Negative

GtdgTSBD_12t

Giá trị định giá trung bình của TSBĐ mỗi tháng trong vòng 12 tháng gần nhất

Negative

CL_GtdgTSBD_6t_12t

Tăng trưởng Giá trị định giá trung bình của TSBĐ mỗi thángg giữa 6 và 12 tháng qua

Negative

Ý nghĩa

Sign

Sl_nguon_TSBD

Số lượng nguồn TSBĐ của khách hàng

Negative

nguon_TSBD_chinh

Nguồn TSBĐ chính của khách hàng

Positive

ghico_6t

Ghi có trung bình mỗi tháng trong vòng 6 tháng gần nhất

Negative

ghico_12t

Ghi có trung bình mỗi tháng trong vòng 12 tháng gần nhất

Negative

CL_ghico_6t_12t

Tăng trưởng Ghi có trung bình mỗi thángg giữa 6 và 12 tháng qua

Negative

ghino_6t

Ghi nợ trung bình mỗi tháng trong vòng 6 tháng gần nhất

Negative

ghino_12t

Ghi nợ trung bình mỗi tháng trong vòng 12 tháng gần nhất

Negative

CL_ghino_6t_12t

Tăng trưởng ghi nợ trung bình mỗi thángg giữa 6 và 12 tháng qua

Negative

CL_ghico_ghino_6t_12t

Tốc độ tăng trưởng chênh lệch ghi có ghi nợ giữa 6 và 12 tháng qua

Negative

snqh_1t

Số ngày quá hạn tháng gần nhất

Positive

snqh_3t

Số ngày quá hạn trung bình 3 tháng gần nhất

Positive

snqh_6t

Số ngày quá hạn trung bình 6 tháng gần nhất

Positive

snqh_12t

Số ngày quá hạn trung bình 12 tháng gần nhất

Positive

CL_snqh_1t_3t

Tăng trưởng Snqh trung bình mỗi tháng giữa 1 và 3 tháng qua

Positive

CL_snqh_3t_6t

Tăng trưởng Snqh trung bình mỗi tháng giữa 3 và 6 tháng qua

Positive

CL_snqh_6t_12t

Tăng trưởng Snqh trung bình mỗi tháng giữa 6 và 12 tháng qua

Positive

PV3t_DN

Tổng Phát vay 3 tháng gần nhất/Dư nợ

Positive

PV6t_DN

Tổng Phát vay 6 tháng gần nhất/Dư nợ

Positive

CL_ghico_PV_6t

Tỉ lệ chênh lệch giữa ghi có và phát vay trung bình 6 tháng gần nhất

Negative

CL_ghico_PV_12t

Tỉ lệ chênh lệch giữa ghi có và phát vay trung bình 12 tháng gần nhất

Negative

CL_ghico_PV_6t_12t

Tăng trưởng tốc độ chênh lệch giữa ghi có và phát vay trung bình giữa 6 và 12 tháng gần nhất

Negative

CL_ghico6t_DNtb

Tỉ lệ chênh lệch giữa ghi có và dư nợ trung bình 6 tháng gần nhất

Negative

Ý nghĩa

Sign

CL_ghico12t_DNtb

Tỉ lệ chênh lệch giữa ghi có và dư nợ trung bình 12 tháng gần nhất

Negative

CL_ghico_DN_6t_12t

Tăng trưởng tốc độ chênh lệch giữa ghi có và dư nợ trung bình giữa 6 và 12 tháng gần nhất

Negative

CL_DN_TTS

Tỉ lệ chênh lệch giữa Dư nợ hiện tại và Tổng tài sản

Positive

CL_tbDN3t_TTS

Tỉ lệ chênh lệch giữa Dư nợ trung bình 3 tháng gần nhất và Tổng tài sản

Positive

CL_tbDN6t_TTS

Tỉ lệ chênh lệch giữa Dư nợ trung bình 6 tháng gần nhất và Tổng tài sản

Positive

CL_tbDN12t_TTS

Tỉ lệ chênh lệch giữa Dư nợ trung bình 12 tháng gần nhất và Tổng tài sản

Positive

CL_DN_DT

Tỉ lệ chênh lệch giữa Dư nợ hiện tại và Doanh thu

Positive

CL_tbDN3t_DT

Tỉ lệ chênh lệch giữa Dư nợ trung bình 3 tháng gần nhất và Doanh thu

Positive

CL_tbDN6t_DT

Tỉ lệ chênh lệch giữa Dư nợ trung bình 6 tháng gần nhất và Doanh thu

Positive

CL_tbDN12t_DT

Tỉ lệ chênh lệch giữa Dư nợ trung bình 12 tháng gần nhất và Doanh thu

Positive

CL_ghico_DT

Tỉ lệ chênh lệch giữa Ghi có hiện tại và Doanh thu

Negative

CL_ghico3t_DT

Tỉ lệ chênh lệch giữa Ghi có trung bình 3 tháng gần nhất và Doanh thu

Negative

CL_ghico6t_DT

Tỉ lệ chênh lệch giữa Ghi có trung bình 6 tháng gần nhất và Doanh thu

Negative

CL_ghico12t_DT

Tỉ lệ chênh lệch giữa Ghi có trung bình 12 tháng gần nhất và Doanh thu

Negative

snqh_max_1t

Số ngày quá hạn tháng gần nhất

Positive

snqh_max_3t

Số ngày quá hạn cao nhất trong 3 tháng gần nhất

Positive

snqh_max_6t

Số ngày quá hạn cao nhất trong 6 tháng gần nhất

Positive

snqh_max_12t

Số ngày quá hạn cao nhất trong 12 tháng gần nhất

Positive

CL_snqh_max_1t_3t

Tỉ lệ chênh lệch giữa Số ngày quá hạn cao nhất 1 tháng và 3 tháng qua

Positive

CL_snqh_max_3t_6t

Tỉ lệ chênh lệch giữa Số ngày quá hạn cao nhất 3 tháng và 6 tháng qua

Positive

CL_snqh_max_6t_12t

Tỉ lệ chênh lệch giữa Số ngày quá hạn cao nhất 6 tháng và 12 tháng qua

Positive

Biến

Nội dung

T24

SoBL_6t_log

Số hợp đồng bảo lãnh trung bình mỗi tháng trong vòng 6 tháng gần nhất

T24

CL_GtttTSBD_6t_12t_org

Tăng trưởng Giá trị thị trường trung bình của TSBĐ mỗi tháng giữa 6 và 12 tháng qua

T24

CL_ghino_6t_12t_org

Tăng trưởng ghi nợ trung bình mỗi tháng giữa 6 và 12 tháng qua

T24

snqh_3t_org

Số ngày quá hạn trung bình 3 tháng gần nhất

T24

CL_tbDN3t_TTS_org

Tỉ lệ chênh lệch giữa Dư nợ trung bình 3 tháng gần nhất và Tổng tài sản

T24

CL_tbDN3t_DT_org

Tỉ lệ chênh lệch giữa Dư nợ trung bình 3 tháng gần nhất và Doanh thu

T24

snqh_max_12t_org

Số ngày quá hạn cao nhất trong 12 tháng gần nhất

CIC

CIC13_org

Tỉ lệ dư nợ trung hạn đủ tiêu chuẩn trên Tổng dư nợ

CIC

CIC17_org

Solan_noxau

CIC

CIC20_org

#TC_check_6m

BCTC_raw

M151_log

Chi phí trả trước ngắn hạn

BCTC_raw

M152_log

Thuế GTGT được khấu trừ

BCTC_raw

M268_log

Tài sản dài hạn khác

BCTC_raw

M319_log

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

BCTC_raw

M333_log

Phải trả dài hạn khác

BCTC_raw

M336_log

Dự phòng trợ cấp mất việc làm

BCTC_raw

M21_log

Doanh thu hoạt động tài chính

BCTC_raw

M50_log

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

BCTC_ratio

TC07_org

TSCĐ/ Tài sản ngắn hạn

BCTC_ratio

TC31_org

(Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn)/ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dv