phương án thu nợ, tiến hành theo dõi chặt chẽ hơn tình hình hoạt động và tình hình tài chính của khách hàng, đôn đốc khách hàng thực hiện cam kết trong hợp đồng cho vay. Đồng thời, chuyên viên thẩm định lập báo cáo phân tích khả năng thu hồi nợ quá hạn thích hợp trình Giám đốc Chi nhánh phê duyệt phương án xử lý nợ.
- Khi phát sinh nợ xấu (từ nhóm 3 – 5): các QHKH, chuyên viên thẩm định tín dụng, chuyên viên HTQHKH của Chi nhánh/Phòng giao dịch SHB Quảng Ninh họp bàn phương án thu nợ, tiến hành theo dõi chặt chẽ hơn tình hình hoạt động và tình hình tài chính của khách hàng, đôn đốc khách hàng thực hiện cam kết trong hợp đồng cho vay. Đồng thời, chuyên viên thẩm định lập báo cáo phân tích khả năng thu hồi nợ xấu để báo cáo Giám đốc Chi nhánh xét xét cho ý kiến chỉ đạo rồi trình Khối QTRR chỉ đạo hoặc chuyển sang Công ty xử lý nợ và quản lý Tài sản của SHB theo quy định về quản lý nợ xấu hoặc Khối QTRR đề xuất xét duyệt từng trường hợp cụ thể.
- Một số biện pháp xử lý nợ xấu của SHB Quảng Ninh:
(1) Thực hiện trích lập dự phòng cụ thể khoản vay bị quá hạn.
(2) Bảo đảm quá trình quản lý và xử lý nợ xấu, cơ cấu lại thời gian trả nợ, gia hạn nợ một cách khoa học, phòng ngừa rủi ro và không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng.
(3) Phản ánh đúng thực trạng tín dụng, đảm bảo quản lý và xử lý nợ xấu, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, gia hạn nợ đúng bản chất của khoản nợ, nguồn thanh toán khoản nợ.
(4) Rà soát và bổ sung phương án đảm bảo tiền vay: Định giá lại thường xuyên tài sản đảm bảo, tiến hành ký lại phụ lục hợp đồng thế chấp, cùng với khách hàng tiến hành ký giấy ủy quyền toàn quyền xử lý tài sản thế chấp…
(5) Báo cáo khối QTRR thường xuyên về tình trạng nợ quá hạn của khách hàng và xin chủ trương xử lý nợ quá hạn.
(6) Nâng cao chất lượng nghiệp vụ và đạo đức của các nhân viên có liên quan đến quá trình xét duyệt cho vay.
2.3.4. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng KHCN của SHB Quảng Ninh
2.3.4.1. Nhận diện RRTD
- Nhận diện RRTD từ khách hàng:
Hồ sơ của khách hàng được tiếp nhận bởi các Phòng khách hàng. CBTD hướng dẫn, tư vấn khách hàng lập hồ sơ xin cấp tín dụng và tiến hành thẩm định sơ bộ hồ sơ đó. CBTD sử dụng nhiều kênh khác nhau như thẩm định thực tế, thông tin hệ thống tín dụng (CIC), phòng quản lý và hỗ trợ (CORE BANKING) để phát hiện gian lận từ các thông tin mà khách hàng cung cấp, khả năng thực hiện các nghĩa vụ trong tương lai có liên quan đến khoản tín dụng xin vay từ đó nhận biết sớm RRTD và sàng lọc sơ bộ hồ sơ xin cấp tín dụng của khách hàng.
- Nhận diện RRTD từ ngân hàng:
Bằng việc sử dụng hệ thống CORE BANKING hiện đại nhất, ngân hàng phát hiện được những tác nghiệp sai của cán bộ, các rủi ro trong giao dịch với khách hàng và tổng hợp để phân tích danh mục tín dụng một cách chính xác và nhanh chóng. Từ đó, những dấu hiệu phát sinh dẫn đến RRTD sớm được nhận diện.
2.3.4.2. Đo lường RRTD
Đo lường RRTD theo Basel II cho từng khoản tín dụng riêng lẻ: Chủ yếu dựa trên phương pháp đánh giá tiêu chuẩn. Quy trình xếp hạng tín dụng gồm có 3 bước cơ bản là chấm điểm tín dụng, xếp hạng khách hàng và xếp loại rủi ro.
Bước 1 - Chấm điểm tín dụng:
CBTD chấm điểm tín dụng các thông tin khách hàng bằng phần mềm chấm điểm tự động. Số điểm cho từng chỉ tiêu cụ thể đã được mặc định trong phần mềm chấm điểm. Bên cạnh đó, với từng loại hình khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp, ĐCTC…) thì có các tiêu chí chấm khác nhau về tài chính, phi tài chính và bảng điểm cho từng chỉ tiêu khác nhau trên phần mềm.
Đối với khách hàng là cá nhân, việc chấm điểm tín dụng dựa trên các thông tin cơ bản của khách hàng và tình hình giao dịch với ngân hàng.
Bảng 2.6 : Chấm điểm khách hàng cá nhân theo các thông tin cơ bản
Nội dung đánh giá (Định tính/định lượng) | Mục đích của chỉ tiêu | |
1 | Tuổi | Đánh giá ảnh hưởng của độ tuổi đến khách hàng như: rủi ro nhân mạng, bệnh tật, số năm kinh nghiệm trong nghề… |
2 | Thời gian cư trú | Đánh giá mức độ ổn định về nơi cư trú của khách hàng để nắm vững tình hình khách hàng nhằm mục đích kiểm soát và thu nợ |
3 | Thời gian làm việc trong lĩnh vực chuyên môn hiện tại | Đánh giá kinh nghiệm làm việc, khả năng duy trì công việc với kinh nghiệm đã có. |
4 | Thời gian công tác tại cơ quan hiện tại | Đánh giá mức độ ổn định của công việc hiện tại của người tham gia trả nợ ngân hàng |
5 | Thời gian quan hệ tín dụng với SHB | Đánh giá khách hàng truyền thống và khả năng hiểu biết về khách hàng (hoạt động kinh doanh, lịch sử và thiện chí trả nợ) |
6 | Trình độ học vấn | Đánh giá ảnh hưởng của yếu tố học vấn ảnh đến khả năng trả nợ của khách hàng |
7 | Tình trạng sở hữu nhà ở, BĐS, Hợp đồng bảo hiểm… | Đánh giá mức độ ổn định về thu nhập và nơi cư trú, đánh giá 1 phần khả năng tự chủ về tài chính của khách hàng. |
8 | Tình trạng hôn nhân | Đánh giá tác động của tình trạng hôn nhân của khách hàng, tác động gián tiếp đến nghĩa vụ trả nợ của khách hàng |
9 | Số người phụ thuộc vào kinh tế của KH | Đánh giá gánh nặng về mặt tài chính của khách hàng |
10 | Tình trạng sức khỏe | Đánh giá tình trạng sức khỏe của khách hàng và ảnh hưởng của sức khỏe đến hiệu quả công việc và khả năng trả nợ |
11 | Nguồn trả nợ | Đánh giá tình hình tài chính của khách hàng, từ nguồn kinh doanh, hay lương, hay cho thuê tài sản… để trả nợ ngân hàng. |
Có thể bạn quan tâm!
-
Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Của Shb Chi Nhánh Quảng Ninh -
Thị Phần Huy Động Vốn Của Shb Quảng Ninh Giai Đoạn 2016-2019 -
Tỷ Trọng Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Trong Tổng Dư Nợ Cho Vay Của Chi Nhánh (2016-2019). -
Kết Quả Công Tác Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Khcn Của Shb Quảng Ninh -
Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Sài gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh - 11 -
Một Số Giải Pháp Và Khuyến Nghị Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Qlrr Tín Dụng Cho Vay Khcn Tại Shb Quảng Ninh Trong Thời Gian Tới
Xem toàn bộ 113 trang tài liệu này.
Nội dung đánh giá (Định tính/định lượng) | Mục đích của chỉ tiêu | |
12 | Lịch sử quan hệ tín dụng | Đánh giá mức độ uy tín, hợp tác của khách hàng trên hệ thống CIC của NHNN, đánh giá mức độ rủi ro tiềm ẩn. |
13 | Số TCTD mà khách hàng quan hệ | Đánh giá mức độ vay mượn của khách hàng, từ đó đánh giá thu nhập trả nợ, từ đó có thể quản lý được số lượng tài sản khách hàng hiện có thế chấp tại các TCTD |
14 | Số dư tiền gửi | Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng |
15 | Số lượng SPDV sử dụng tại ngân hàng | Đánh giá mối quan hệ của khách hàng đối với SHB |
16 | Lý lịch, tư cách pháp nhân | Đánh giá mức độ uy tín, tư cách đạo đức ảnh hưởng đến việc trả nợ. |
17 | Phương án kinh doanh/đầu tư, chiến lược, kế hoạch kinh doanh trong những năm tiếp theo | Đánh giá việc lập kế hoạch kinh doanh, có chiến lược kinh doanh rõ ràng trong những năm tiếp theo Phương án kinh doanh có khả thi hay không? Khả năng tạo ra lợi nhuận để trả nợ ngân hàng. |
18 | Số khách hàng truyền thống đang quan hệ, số năm quan hệ, những chính sách ưu đãi, khuyến mại được hưởng | Đánh giá mối liên hệ với các nhà cung cấp trên thị trường, mức độ uy tín, tín nhiệm, có là khách hàng truyền thống, quan hệ lâu năm không? Có được áp dụng những chính sách dành cho khách hàng truyền thống không? |
19 | Số lượng nhân lực | Đánh giá nguồn nhân lực phục vụ cho phương án |
20 | Một số tiêu chí khác |
(Nguồn : Phòng KHCN SHB Quảng Ninh)
Ngoài ra, khách hàng cá nhân còn được chấm điểm theo tiêu chí uy tín quan hệ với ngân hàng (Xem Phụ lục D).
Bước 2 - Xếp hạng khách hàng: Sau khi tổng hợp điểm CBTD sẽ tiến hành xếp hạng khách hàng theo quy định.
Bảng 2.7: Xếp hạng khách hàng
Hạng | Số điểm đạt được |
AAA | 95 – 100 |
AA+ | 90 – 94,9 |
AA | 82 – 89,9 |
A+ | 75 – 81,9 |
A | 69 – 74,9 |
BBB | 60 – 68,9 |
BB | 52 – 59,9 |
B | 45 – 51,9 |
CCC | 35 – 44,9 |
CC | 30 – 34,9 |
C | 25 – 29,9 |
D | <25 |
(Nguồn : Phòng KHCN SHB Quảng Ninh)
Bước 3 – Xếp loại rủi ro: Dựa trên hạng của khách hàng, CBTD tiến hành xếp loại rủi ro khách hàng là cá nhân có mức độ rủi ro từ thấp lên cao.
Bảng 2.8 : Xếp loại rủi ro khách hàng
Xếp loại rủi ro khách hàng ĐTCT phi TCTD | |||
Hạng | Mức độ rủi ro | Hạng | Mức độ rủi ro |
AAA | Thấp nhất | AAA | Thấp nhất |
AA+ | Thấp | AA | Thấp |
AA | Thấp | A | Thấp |
A+ | Thấp | BBB | Trung bình |
A | Tương đối thấp | BB | Trung bình |
BBB | Trung bình | B | Trên trung bình |
BB | Trung bình | CCC | Cao |
Xếp loại rủi ro khách hàng ĐTCT phi TCTD | |||
B | Trung bình | CC | Cao |
CCC | Trên trung bình | C | Rất cao |
CC | Cao | ||
C | Cao | ||
D | Rất cao |
(Nguồn : Phòng KHCN SHB Quảng Ninh)
Sau khi hoàn tất chấm điểm, xếp hạng khách hàng và xếp loại rủi ro thì CBTD sẽ tính toán RRTD của khoản vay:
RWAphương pháp chuẩn của basel II = Tài sản * Hệ số rủi ro
Trong đó:
RWA: Tài sản có rủi ro tín dụng Tài sản: Giá trị của khoản vay
Hệ số rủi ro: Hệ số rủi ro theo Basel II
- Đo lường RRTD theo Basel II cho toàn bộ danh mục tín dụng: Chủ yếu dựa trên phương pháp xếp hạng nội bộ.
EL là mức tổn thất dự tính được qua số liệu thống kê. Đối với mỗi khoản vay hay mỗi khách hàng khoản tổn thất EL sẽ được tính như sau:
EL = PD * LGD * EAD
EAD - Dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả được nợ. Cơ sở xác định EAD là hồ sơ tín dụng của khách hàng tại ngân hàng.
PD - Xác suất vỡ nợ: đo lường khả năng xảy ra RRTD tương ứng trong một khoản thời gian, thường là 1 năm. Cơ sở để tính PD là các số liệu về các khoản nợ trong quá khứ của khách hàng, gồm các khoản nợ đã trả, khoản nợ trong hạn và khoản nợ không thu hồi được. Để tính toán xác xuất vỡ nợ ngân hàng phải căn cứ
vào số liệu dư nợ của khách hàng trong vòng ít nhất 5 năm trước đó. Những dữ liệu được phân chia theo 3 nhóm sau:
- Nhóm dữ liệu tài chính liên quan đến hệ số tài chính của khách hàng cũng như các đánh giá của tổ chức xếp hạng.
- Nhóm dữ liệu phi tài chính liên quan đến trình độ quản lý, khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, các dữ liệu về khả năng tăng trưởng của ngành…
- Những dữ liệu mang tính cảnh báo liên quan đến các hiện tượng báo hiệu khả năng không trả được nợ cho ngân hàng như số dư tiền gửi, hạn mức thấu chi…
Từ những dữ liệu trên, ngân hàng nhập một mô hình định sẵn, từ đó tính được xác suất không trả nợ của khách hàng.
Tổng cộng các khoản tổn thất của từng khách hàng vay vốn trong danh mục tín dụng của ngân hàng là tổn thất tín dụng của toàn bộ danh mục tín dụng.
2.3.4.3 Ứng phó RRTD
(1) Quản lý khoản vay:
Ngân hàng thường xuyên cập nhật thông tin về khách hàng để đánh giá phân loại đúng hạng tín dụng để ra quyết định tín dụng cho phù hợp. Cũng như theo dõi giám sát tình hình sử dụng vốn của khách hàng. CBTD lập “Danh mục theo dõi”. Những khách hàng có tên trong Danh mục theo dõi bao gồm những khách hàng bị xếp vào loại nợ cần chú ý hoặc thấp hơn và cả những khách hàng được xếp loại nợ đủ tiêu chuẩn. Qua danh mục theo dõi giúp ngân hàng phát hiện sớm rủi ro và kịp thời đối phó. Bên cạnh đó, ngân hàng thường xuyên đánh giá lại tình trạng khoản vay, việc sử dụng vốn vay, phân tích đảm bảo nợ vay, tình hình tài chính của khách hàng, ít nhất mỗi năm một lần. Riêng với những món vay lớn hoặc khi có dấu hiệu bất thường xuất hiện thì việc đánh giá lại được thực hiện thường xuyên hơn, 03 tháng một lần. Việc đánh giá được thực hiện bởi bộ phận khách hàng và bộ phận quản lý RRTD. Nếu có thay đổi cơ bản giữa dự tính trong hồ sơ tín dụng và kết quả thực hiện của bên vay, đặc biệt có liên quan đến dòng tiền dự tính sử dụng để trả nợ, ngân hàng yêu cầu khách hàng giải trình chi tiết.
Đặc biệt, đối với các khoản nợ được phân loại vào nợ xấu, thì tối đa từng vòng 30 ngày làm việc, CBTD phải chuyển ngay cho bộ phận quản lý tài sản đặc biệt theo dõi để xem xét lại tất cả các loại giấy tờ và TSBĐ, khi cần thiết có thể sửa đổi để hoàn chỉnh các giấy tờ về tài sản đó.
(3) Trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng xử lý rủi ro:
Trích lập dự phòng: Ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định 493/2005 và Thông tư số 02/2013/TT – NHNN ngày 21/01/2013 của thống đốc NHNN (sau đây xin gọi tắt là Thông tư 02/2013/TT – NHNN ). Thời điểm trích lập dự phòng vào 15 ngày đầu của tháng đầu trong quý. Theo quy định, ngân hàng trích lập dự phòng theo quy định:
Trích lập dự phòng chung = 0,75% * Tổng dư nợ
Trích lập dự phòng cụ thể = [Dư nợ - (Giá trị TSBĐ * Tỷ lệ khấu trừ với từng loại)] * Tỷ lệ trích lập dự phòng cho từng nhóm nợ
Dự phòng RRTD cho biết khả năng chi trả của ngân hàng khi xảy ra rủi ro, hay bù đắp các khoản lỗ. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro cho biết tình hình hiện tại của ngân hàng. Ngoài ra, khi tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro qua các giai đoạn càng giảm, càng chứng tỏ tình trạng ổn định của ngân hàng.
Sử dụng dự phòng xử lý rủi ro: Sử dụng dự phòng cụ thể để xử lý rủi ro đối với từng khoản nợ. Trong trường hợp dự phòng cụ thể không đủ để xử lý các khoản nợ, ngân hàng sẽ phát mại TSĐB để thu hồi nợ. Nếu phát mại TSĐB và dự phòng cụ thể không đủ để xử lý rủi ro đối với khoản nợ thì ngân hàng sẽ sử dụng dự phòng chung.
2.3.4.4 Kiểm soát và xử lý RRTD - Kiểm soát RRTD khi cho vay
(1) Kiểm tra trước khi cho vay:
Quy định kiểm tra và thẩm định thông tin về khách hàng được ngân hàng thực hiện rất nghiêm túc. Thẩm định khách hàng phải có sự tham gia của 2 đến 3 cán bộ và cán bộ và kiểm soát phải ghi ý kiến vào trong tờ trình trình lãnh đạo. Khi phát hiện mọi gian lận của khách hàng trong giai đoạn này, đều xử lý nhanh chóng.
(2) Kiểm soát trong khi cho vay: