Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Sài gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh

trong quá trình xử lý nợ của ngân hàng. Trong trường hợp cần thiết, SHB Quảng Ninh phải chủ động dùng nguồn của chính mình để bù đắp rủi ro trong hoạt động kinh doanh, sao cho quá trình kinh doanh mới được diễn ra trên mặt bằng có lợi. Việc xử lý rủi ro nên được thực hiện mỗi quí một lần. Việc xem xét đối tượng và hồ sơ xử lý rủi ro cần được thực hiện nghiêm chỉnh theo qui định của NHNN.

Phát mãi tài sản bảo đảm: Theo quy định của SHB Quảng Ninh, nếu khách hàng có khoản nợ quá hạn 06 tháng liên tiếp thì xem xét phát mãi tài sản. Tuy nhiên trong thực tế, rất nhiều trường hợp như vậy, nhưng rất khó áp dụng biện pháp này. SHB Quảng Ninh cần phải phối hợp với các cơ quan chức năng nhà nước trong việc phát mãi tài sản đảm bảo để thu hồi nợ khách hàng, giảm thiểu tổn thất.

3.2.4. Đào tạo nguồn nhân lực

Nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên kiểm tra giám sát tuân thủ tại chi nhánh, tuyển chọn những nhân viên giỏi, làm việc tại vị trí tín dụng hơn 2 năm, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi để nắm bắt được những rủi ro có thể xảy ra, dự báo và đưa ra những kiến nghị cần thiết trong quá trình cấp tín dụng. Nhân viên kiểm tra giám sát tuân thủ phải thực sự có bản lĩnh, cả về trình độ nghiệp vụ lẫn việc ứng xử giữa các mối quan hệ.

SHB Quảng Ninh cần xây dựng một đội ngũ cán bộ thẩm định có năng lực chuyên môn kỹ năng thẩm định và đạo đức nghề nghiệp để đánh giá năng lực quản lý của khách hàng, (thông qua nhận xét của nhân viên công ty, kết quả hoạt động kinh doanh, kinh nghiệm, trình bộ quản lý của ban lãnh đạo)…Thông qua việc đánh giá các yếu tố đó sẽ đưa ra quyết định tài trợ hay không tài trợ cho khách hàng. Vì khi nhận biết được năng lực quản lý của chủ doanh nghiệp, bộ máy quản lý doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công của doanh nghiệp.

3.2.5. Tăng cường kiểm soát khách hàng vay vốn

3.2.5.1. Kiểm soát rủi ro “Sử dụng vốn sai mục đích”:

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 113 trang tài liệu này.

Về mặt nguyên tắc, NH không thể đặt hết niềm tin vào lời nói của Khách hàng, do vậy, SHB Quảng Ninh cần tự chủ đọng tiens hành kiểm tra định kỳ và đột

suất, yêu cầu KH cung cấp một số tài liệu như chúng từ hóa đơn, biên bản giao hàng, bảng kê hàng hóa, bảng lương có ký nhận… cùng với đó là việc đi cùng KH đến nhận, giao hàng hóa sau khi giải ngân theo hợp đồng

3.2.5.2. Kiểm soát rủi ro “Tình hình tài chính yếu kém, thiếu minh bạch”:

Kiểm soát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính, hóa đơn đầu vào đầu ra, các hợp đồng kinh tế, sao kê tài khoản giao dịch của doanh nghiệp. Tình hình tài chính của doanh nghiệp cho ta biết được tình hình nội tại của doanh nghiệp tốt hay xấu, tình hình tài chính minh bạch cho biết được doanh nghiệp có hiệu quả hay không, giúp cho SHB Quảng Ninh đánh giá được khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc kiểm soát được tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp SHB Quảng Ninh đánh giá được điểm yếu, điểm mạnh của doanh nghiệp, vốn tự có của khách hàng có thể tham gia vào dự án là cao hay thấp, thông qua đó giúp ngân hàng xác định được mức tài trợ cho doanh nghiệp là bao nhiêu.

3.2.5.3 Kiểm soát nguồn rủi ro “Không có thiện chí trả nợ”:

Với thực trạng hiện nay hầu hết các ngân hàng, trong đó có SHB Quảng Ninh chủ yếu đánh giá khách hàng thông qua báo cáo của khách hàng với độ tin cậy thấp, mà ít trú trọng phương pháp phỏng vấn. SHB Quảng Ninh cần nâng cao năng lực cho cán bộ, kỹ năng giao tiếp một cách bài bản, chuyên nghiệp, khai thác thông tin từ khách hàng bên cạnh việc nâng cao năng lực chuyên môn thẩm định. Phương pháp, kỹ năng phỏng vấn và nội dụng phỏng vấn…cần được hoàn thiện.

Cán bộ tín dụng cần thẩm định kỹ khách hàng, thông qua thông tin, bạn bè, hoặc đối tác của khách hàng, bên cạnh đó cũng thu thập thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng của NHNN (CIC) từ phía ngân hàng nhà nước để nắm được uy tín, chất lượng trả nợ của khách hàng.

3.3 Kiến nghị thực hiện giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng SHB Quảng Ninh

3.3.1 Kiến nghị với Hội sở của SHB

- Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng cho nhu cầu xuất số

liệu, thống kê, lưu trữ để phục vụ cho công tác QTRR tín dụng nói riêng và quản trị kinh doanh ngân hàng nói chung.

- Nâng cấp và hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ, thường xuyên bổ sung các tiêu chí định tính và định lượng mới vào mô hình để đảm bảo được độ chính xác cao khi tiến hành chạy mô hình.

- Trú trọng hơn nữa việc tuyển chọn vào đào tạo nhân viên nghiệp vụ tại các phòng ban Hội sở và các Chi nhánh trên toàn quốc. Phấn đấu SHB luôn tuyển được những nhân viên, cán bộ quản lý có chất lượng, có lòng quyết tâm với nghề, với SHB.

- Triển khai sớm mô hình xây dựng “mô hình tính toán xác suất vỡ nợ PD” trên cơ sở dữ liệu của mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ.

+ Ngay từ đầu năm dựa vào kế hoạch kinh doanh của các đơn vị cung cấp về các Chi nhánh, các chi nhánh trình hạn mức tổng thể cho từng đối tượng khách hàng và Khối kinh doanh/Tổng giám đốc/Hội đồng tín dụng xác lập các hạn mức chấp nhận rủi ro (đối với từng ngành hàng, lĩnh vực, khách hàng…), xác lập cảnh báo rủi ro, thường xuyên thực hiện giám sát chất lượng danh mục tín dụng…đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật.

+ Tiêu chuẩn hóa quy định về thời gian tác nghiệp, chất lượng tác nghiệp giữa các Chi nhánh và các phòng ban Hội sở. Có chế tài xử lý kỷ luật bên vi phạm một cách nghiêm túc.

3.3.2. Kiến nghị với NHNN

3.3.2.1 Tăng cường đưa ra các hướng dẫn chung về nguyên tắc thực hành tốt nhất trong ngành ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế

Ngân hàng nhà nước với vai trò là ngân hàng của các ngân hàng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngân hàng, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện của các NHTM. Ngân hàng Nhà nước ban hành các quy định có tính chất chung làm khuôn mẫu, mức nước, tiêu chuẩn, định mức để bảo đảm sự hoạt động của các NHTM theo tiêu thức khuôn khổ mà Luật các tổ chức tín dụng quy định. Tuy nhiên, các văn bản này chỉ nên ở mức hướng dẫn, nên tạo điều kiện để các NHTM phát

huy được sức sáng tạo của mình, phát huy vai trò chủ động sáng tạo trong khuôn khổ tiêu chuẩn, định mức.

Như đã phân tích ở trên, cho đến nay Ngân hàng nhà nước mới chỉ có định hướng về Quản trị rủi ro tại các NHTM mà chưa có bất kỳ một quy định chính thức nào yêu cầu về QTRR tín dụng. Đây là thiệt thòi rất lớn cho các NHTM của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị từng bước tiến tới chuẩn mực quốc tế về QTRR tín dụng trong quá trình hoạt động. Chính vì vậy, NHNN cần nhanh chóng nghiên cứu và đưa ra hướng dẫn, định hướng cho hoạt động QTRR tín dụng theo tinh thần của Basel II hoặc Basel III để các NHTM áp dụng.

Một vấn đề phải đề cập về việc ban hành các hướng dẫn của NHNN là mức độ chi tiết của các văn bản này. Cần phải nhấn mạnh lại rằng các văn bản của NHNN chỉ nên ở mức hướng dẫn, không nên đưa ra những quy định quản lý của NHNN quá cụ thể, quá chi tiết, can thiệp sâu vào vị trí vai trò điều hành, chủ động của các NHTM. Điều đó sẽ không có tác dụng quản lý, giám sát mà ngược lại còn hạn chế tính sáng tạo, chủ động và gây khó khăn trở ngại cho NHTM, thậm chí còn phải tác dụng.

3.3.2.2. Nâng cao hiệu quả trung tâm thông tin tín dụng (CIC) hỗ trợ các NHTM.

Để nâng cao tính hiệu quả và thúc đẩy động lực làm việc, có thể nghiên cứu chuyển đổi Trung tâm này sang hình thức Công ty cổ phần có sự góp vốn của các NHTM. Nghiên cứu và cho áp dụng mô hình công ty xếp hạng tín nhiệm độc lập ở Việt Nam để hỗ trợ cho các NHTM trong hoạt động kinh doanh, có thể thu hút sự chuyển giao công nghệ và học tập kinh nghiệm của các Công ty xếp hạng tín nhiệm trên thế giới.

3.3.2.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát.

Thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm soát dưới nhiều hình thức để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những vi phạm tiêu cực trong hoạt động tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng của ngân hàng vào đúng quỹ đạo pháp luật.

Chương trình thanh tra cần được xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin được thu thập cần phân tích kỹ lưỡng, tránh mang tính hình thức, nội dung thanh tra nên được cải tiến sao cho chương trình thanh tra đảm bảo kiểm soát được NHTM, thể

hiện được vai trò của mình là cảnh báo, ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro và không gây ảnh hưởng đến các hoạt động của các NHTM.

Cần xây dựng phương án bổ sung hoặc hoán đổi cán bộ thanh tra giữa các chi nhánh NHNN để đảm bảo tính khách quan và tạo môi trường hoạt động đa dạng cho cán bộ thanh tra, kiểm tra trau dồi nghiệp vụ.

Cần xây dựng đội ngũ thanh tra, giám sát về nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt, được cập nhật thông tin về chính sách, pháp luật, thị trường để một mặt thực hiện công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các NHTM, mặt khác có thể đưa ra các nhận định, kết luận giúp các NHTM nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hiện nay hoạt động thanh tra ngân hàng của NHNN chủ yếu là kiểm tra tính tuân thủ pháp luật trong hoạt động của ngân hàng và đánh giá về sự an toàn của NHTM. Về việc đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro của các NHTM thì Thanh tra NHNN chưa thực hiện việc này một cách có hệ thống, chưa có tiêu chí để thực hiện việc đánh giá này và chưa thực sự đánh giá toàn diện, kiến nghị cụ thể và hệ thống kiểm soát rủi ro của các NHTM qua các cuộc thanh tra. Vì vậy, để thanh tra NHNN thực hiện được vai trò đánh giá giữa hệ thống kiểm soát rủi ro của NHTM, cần phải xây dựng tiêu chí cụ thể về đánh giá rủi ro khi thực hiện thanh tra.

***

Dựa vào các kết quả phân tích và những ưu nhược điểm của chương 2, chương 3 đã đề xuất ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị RRTD của ngân hàng SHB Quảng Ninh. Đồng thời chương 3 cũng nêu ra định hướng trong hoạt động quản trị RRTD trong thời gian tới và một số kiến nghị cho ngân hàng về hoạt động quản trị RRTD để đạt được chất lượng tín dụng cao, đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.

KẾT LUẬN

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh của các NHTM đóng vai trò then chốt cho sự phát triển đồng bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng luôn song hành rủi ro. Vì vậy, đã đến lúc các NHTM Việt Nam nói chung, cũng như SHB Quảng nói riêng cần có cái nhìn đúng đắn hơn về quản trị rủi ro. Quản trị rủi ro tốt là một lợi thế cạnh tranh và là công cụ hữu hiệu tạo ra giá trị của ngân hàng. Hơn nữa, các loại rủi ro trong ngân hàng như rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất...đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Do đó, quản trị tốt RRTD cũng góp phần giảm thiểu các rủi ro còn lại.

Trong phạm vi luận văn “Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng KHCN tại Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội – SHB Chi nhánh Quảng Ninh” thì luận văn đã làm rõ:

Nêu lên được những vấn đề cơ bản về tín dụng, rủi ro tín dụng cũng như công tác quản lý rủi ro tín dụng.

Đánh giá được thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng KHCN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội- Chi nhánh Quảng Ninh, đánh giá những kết quả đạt được và vấn đề còn hạn chế.

Trên cơ sở thực trạng trên, luận văn cũng đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng KHCN tại Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh.

Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu nhưng do còn nhiều hạn chế về kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để luận văn được hoàn chỉnh và có ý nghĩa thực tiễn hơn.

Tiếng Việt

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Diệu, Lê Thẩm Dương, Lê Thị Hiệp Thương, Phạm Phú Quốc, Hồ Trung Bửu và Bùi Thị Diệu Anh. Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB thống kê, 2011.

2. Trần Đình Định (2006), Những quy định pháp luật về hoạt động tín dụng, Tạp chí ngân hàng, số 10/2006.

3. Phan Thị Thu Hà; Lê Thanh Tâm; Hoàng Đức Mạnh, Bài giảng Quản trị rủi ro, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân, 2019.

4. Trần Huy Hoàng, Giáo trình tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê, 2003.

5. Nguyễn Thị Mùi, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, 2006.

6. Nguyễn Minh Kiều Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Tổng hợp,2009.

7. Ngô Hướng, Phan Đình Thế, Quản trị và kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất bản thống kê, 2002.

8. Nguyễn Văn Tề, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản thống kê, 2003.

9. Nguyễn Anh Tuấn, Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại thương, Nhà xuất bản Lao động xã hội, 2006.

10. Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Tiền tệ - Ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2012.

11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ban hàng kèm theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/03/2013, 2013.

12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, Thông tư 13/2010/TT-NHNN, ngày 20/5/2010.

13. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, Quyết định số 493/2005/QĐ, ngày 22/4/2005; ngày 20/5/2010. Sửa đổi, Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN, ngày 25/4/2007.

14. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, Báo cáo báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, 2016, 2017, 2018, 2019.

15. Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Báo cáo thường niên của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, 2016, 2017, 2018, 2019.

16. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, Ngân hàng Nhà nước, ngày 22/04/2005.

Tiếng Anh

17. Antony & Saunders (2015). Financial Institutions Management A risk management Approach. Ebook

18. Thomas P. Fitch (2018). Dictionary of Banking Terms Barrons Business Dictionaries. Ebook, edition 7th