Nhóm Giải Pháp Nhằm Giảm Thiểu Rủi Ro Lãi Suất

toàn, hiệu quả.

- Tập trung xử lý, tận thu lãi vay, lãi treo gắn với cơ cấu lại thời hạn trả nợ, kỳ

hạn trả nợ cho khách hàng theo quy định của GP.Bank.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát tình tình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để có biện pháp xử lý kịp thời trong trường hợp có vấn đề xấu xảy ra. Quản lý chặt chẽ dòng tiền của khách hàng, hối thúc khách hàng trả lãi đúng hạn, không để phát sinh nợ nhóm 2, nợ xấu, để hạn chế treo lãi làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của chi nhánh

- Kiên quyết xử lý các khoản vay đã mất khả năng trả nợ, có nguy cơ mất vốn

bằng hình thức thanh lý tài sản đảm bảo hoặc đưa ra tòa xử lý.

- Khoanh nợ, miễn, giảm lãi, cơ cấu lại khoản vay đối với các khách hàng có thiện chí trả nợ nhưng gặp khó khăn tạm thời.

- Chú trọng hơn nữa đến đầu tư công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, đo lường rủi ro tín dụng thông qua hệ thống phần mềm quản lý đã và đang chạy thử nghiệm.

2. Chi nhánh cần xây dựng một cơ chế lãi suất đa dạng hơn với các mức lãi suất khác nhau để áp dụng tùy vào từng đối tượng khách hàng. Điều này sẽ giúp cho công tác tín dụng thuận lơi hơn khi chất lượng tín dụng được đảm bảo và hỗ trợ được khách hàng thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 139 trang tài liệu này.

3. Xác định rõ các nhóm ngành, đối tượng ưu tiên tài trợ như dầu khí, chế biến hải sản, dịch vụ du lịch…để xác định giới hạn tín dụng, định hướng tiếp thị cho vay đối với các khách hàng thuộc nhóm này một cách phù hợp. Tránh tình trạng cho vay tràn lan, hay tập trung vào các ngành nghề tiềm ẩn rủi ro cao, dẫn đến khả năng xảy ra rủi ro trong tương lai.

4. Chi nhánh cần xác định một số chỉ tiêu giới hạn tín dụng tại từng giai đoạn cho phù hợp, đảm bảo tăng trưởng tín dụng bền vững và quản lý tốt rủi ro tín dụng.

5. Thiết lập cơ cấu cho vay trung, dài hạn bám sát quy định của hội sở về cho vay đối với các doanh nghiệp, cá nhân trên cơ sở phân tích nhu cầu vốn, mức độ

rủi ro của các ngành nghề tài trợ.

6. Chi nhánh cần đưa ra chính sách khách hàng phù hợp dựa trên cơ sở xếp hạng tín dụng nội bộ làm căn cứ từ đó đưa ra các nhóm khách hàng làm tiêu chí để cho vay. Nhóm khách hàng AA từ 61 điểm trở lên, Nhóm A gồm các khách hàng từ 51 đến 60 điểm, đây là nhóm khách hàng tốt có thể ưu tiên cho vay, nhóm BB từ 41 đến 50 điểm, nhóm khách hàng B là đối tượng còn lại cần xem xét kỹ trước khi quyết định cho vay.

7. Chi nhánh cần thực hiện lộ trình giảm dần dư nợ đối với các nhóm khách hàng có khả năng tài chính yếu kém, thường trả lãi chậm như công ty TNHH Lâm Khôi, Công ty TNHH TM LDP.

8. Thiết lập chính sách khách hàng riêng cho thị trường bán lẻ nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ tại chi nhánh như các chính sách ưu đãi cho vay cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, cho vay mua nhà, mua xe ô tô với mức lãi suất cạnh tranh nhất. Thực hiện việc cho vay cán bộ công chức, viên chức, kết hợp với các công ty để cấp hạn mức thẻ tín dụng thấu chi cho cán bộ nhân viên có thu nhập cao và công việc ổn định.

9. Bảo hiểm tín dụng: Ngân hàng yêu cầu người nhận nợ phải có một khoản chi phí phụ thêm cho việc mua bảo hiểm nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp, người vay vốn trong trường hợp phá sản hoặc tử vong. Chất lượng tín dụng càng cao thì tỷ lệ bảo hiểm rủi ro tín dụng càng thấp, khi rủi ro tín dụng của một chủ thể tăng lên, thì Ngân hàng sẽ yêu cầu tỷ lệ bảo hiểm tín dụng cao hơn, việc tăng lên các khoản bảo hiểm này là cần thiết để bù đắp cho mất mát dự kiến cao hơn về khoản vay, vì khả năng khoản vay sẽ không được hoàn trả, kết quả là mức độ thấp nhất về chất lượng tín dụng có thể làm tăng chi phí vay của nó.

Giải pháp thứ 2: Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng đối với mục đích và phương án vay vốn của khách hàng.

Khi khách hàng đến vay vốn ngân hàng thì khách hàng phải có mục đích và phương án vay vốn cụ thể. Đây là hai yếu tố quan trọng xác định nhu cầu của khách

hàng. Hai yếu tố này nếu cán bộ tín dụng không phân tích và thẩm định cận trọng thỉ rất có thể gây ra những rủi ro sau vay. Nếu làm tốt khâu này thì sẽ hạn chế thấp tổn thất cho ngân hàng. Quá trình thẩm định cần đảm bảo sự cẩn trọng trên cơ sở phân tích lợi nhuận và ruỉ ro cũng như đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng phục vụ và nhu cầu cho khách hàng.

Tại GP.Bank Vũng Tàu, khi khách hàng mang hồ sơ vay vốn đến đặt vấn đề xin vay thì việc thẩm định tín dụng là do bô phận Quan hệ khách hàng đảm nhận thực hiện phân tích, thẩm định tín dụng và trình hồ sơ lên Ban tín dụng phê duyệt. Bộ phận quản lý rủi ro có trách nhiệm tái thẩm hồ sơ trên cơ sở đề xuất của cán bộ khách hàng theo thẩm quyền quy định. Do công việc thẩm định quyết định đến chất lượng tín dụng, và đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng nên yêu cầu công việc thẩm định thực hiện theo các bước sau:

Thẩm định kỹ thông tin khách hàng. Các thông tin hữu ích từ môi trường kinh doanh, lĩnh vực hoạt động, tình hình kinh doanh, làm ăn, buôn bán của khách hàng là cơ sở để cán bộ khách hàng tiến hành thẩm định. Việc thu thập thông tin đầu vào càng đầy đủ chính xác thì quyết định cho vay càng hiệu quản, hạn chế được rủi ro, tổn thất cho NH.

Kiểm tra kỹ thông tin CIC (Credit Information of customers) về lịch sử vay – trả nợ của khách hàng cả trong các tổ chức tín dụng lẫn bên ngoài. Vì thông thường ngoài các khoản vay chính thống thông qua các TCTD rất nhiều khách hàng đã và đang vay nợ bên ngoài có thề là của người quen, bạn bè thậm chí cả vay nặng lãi. Khi không có khả năng trả nợ thì mới mang tài sản vào ngân hàng thế chấp để trả cho các khoản nợ ngoài kia.

Thẩm định kỹ tính trung thực trong báo cáo tài chính của khách hàng là doanh nghiệp và các bảng lương, hợp đồng lao động, hợp đồng cho thuê (nhà, xe…). Khách hàng thường dùng các mánh khóe nhằm qua mặt cán bộ tín dụng bằng cách tạo hồ sơ, chứng từ giả để làm cho “hồ sơ đẹp” nhằm vay được vốn của ngân hàng. Ngoài ra cần xem xét tính đầy đủ của hồ sơ vay vốn theo quy định, đánh giá chính xác các yếu tố đầu vào và khả năng tiêu thụ sản phẩm, đánh giá phương tiện

kỹ thuật, tổ chức triển khai phương án kinh doanh, đánh về về các nguồn vốn tham gia trong đó tỷ lệ vốn góp của khách hàng là bao nhiêu, đánh giá về mặt hiệu quả tài chính của phương án.

Giải pháp thứ 3: Phòng ngừa rủi ro trong qúa trình giải ngân, sau giải ngân, theo dõi và thu hồi nợ.

Trong quá trình giải ngân: Thông thường sau khi đăng kí giao dịch đảm bảo hoàn tất, khách hàng mang hồ sơ về ngân hàng để làm thủ tục giải ngân. Khi đó cán bộ khách hàng cần phải:

+ Kiểm tra lại tính đầy đủ của hồ sơ mà khách hàng mang về: Như dấu xác nhận của phòng tài nguyên, dấu giáp lai giữa TSĐB và bìa phụ. Đối chiếu lại thông tin TSĐB tránh tình trạng khách hàng đánh tráo tài sản thế chấp.

+ Kiểm tra tính tuân thủ, tính pháp lý của khoản vay: đảm bảo khoản vay đúng thẩm quyền phê duyệt, vay đúng mục đích, vay trong hạn mức, giới hạn tín dụng được cấp…

+ Kiểm tra sau vay đối với khách hàng: Yêu cầu cán bộ khách hàng cần thưởng xuyên kiểm tra, giảm sát hoạt động kinh doanh của khách hàng, xem xét vốn tài trợ có được khách hàng sử dụng đúng mục đích, an toàn và hiệu quả hay không. Tránh trường hợp khách hàng sử dụng vốn sai mục đích và cán bộ khách hàng không biết tiền ngân hàng đi đâu và về đâu!

+ Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất xem khách hàng thực hiện phương án có đúng tiến độ không, đề phòng khách hàng lừa đảo sử dụng vốn không hiệu quả.

+ Theo dõi chặt chẽ các nguồn tiền của khách hàng. Cần có sự phân tích và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của khoản vay, tránh tình trạng khách hàng phát sinh nợ xấu.

Giải pháp thứ 4: Thực hiện tốt công tác thu hồi nợ xấu, nợ khó đòi

 Đối với những khách hàng truyền thống của chi nhánh có uy tín trong quan hệ tín dụng, triển vọng phát triển nhưng tam thời gặp khó khăn nên phát sinh nợ xấu do nguyên nhân khách quan thì NH cần xem xét kỹ lưỡng, đánh giá lại hoạt

động sản xuất kinh doanh của khách hàng, tìm hiểu khó khăn để cùng khách hàng tìm ra biện pháp giải quyết. Biện pháp để giải quyết trường hợp này được đề xuất như sau:

+ Tiếp tục cấp vốn cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có phương án kinh doanh hiệu quả, tạo điều kiện khôi phục kinh doanh có nguồn trả nợ ngân hàng. Tuy nhiên cần phải giám sát chặt chẽ khoản vay này.

+ Đề xuất miễn giảm lãi, khoanh lãi và cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ cho khách

hàng.

 Đối với khách hàng đã phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn do nguyên nhân

chủ quan của khách hàng như: năng lực quản trị kém dẫn đến doanh thu không ổn định, chi phí phát sinh lớn không kiểm soát được, hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được dẫn đến thua lỗ. Đề xuất giải pháp như sau:

+ Đôn đốc khách hàng tìm thị trường mới tạo đầu ra cho sản phẩm, thậm chí

chấp nhận ỗ, hạ giá sản phẩm để có thể tiêu thụ được.

+ Đối với khách hàng sử dụng vốn sai mục đích dẫn đến phát sinh nợ xấu thì yêu cầu doanh nghiệp sử dụng vốn khác để bù đắp trả nợ cho ngân hàng.

+ Giám sát chặt chẽ dòng tiền về của khách hàng

Thứ hai, các khoản nợ xấu, nợ quá hạn đanh giá là khó có khả năng thu hồi,

cần thực hiện các công việc sau:

+ Quản lý chặt chẽ ngân gũy chi tiêu, khuyên khách hàng bán bớt tài sản có

giá trị, giảm lượng hàng tồn kho.

+ Thực hiện phát mãi tài sản để thu hồi nợ.

Bên cạnh đó, chi nhánh cần thực hiện việc giao kế hoạch tiến độ xử lý nợ xấu đến từng cán bộ khách hàng có khách hàng nợ xấu, kèm theo việc đánh giá xếp loại, cơ chế thưởng phạt đối với từng cán bộ nhằm tăng tính chủ động trong việc xử lý nợ xấu.

Giải pháp thứ 5: Sử dụng thị trường bán nợ:

Sau khi đầu tư hoặc cho các tổ chức, cá nhân vay .Tổ chức tín dụng lập tức

tập hợp các khoản tài sản có rủi ro (rủi ro các khoản nợ) và bán cho các nhà đầu tư

khác để chuyển đổi sở hữu khoản nợ nhằm quản lý và giãm thiểu rủi ro tín dụng . Theo các nhà đầu tư việc mua các khoản của gói nợ này là tương đối hấp dẫn vì việc mở rộng danh mục đầu tư sẽ làm giảm rủi ro tín dụng nói chung và làm tăng các khoản thu nhập từ gói nợ đó

Kiến nghị

a/ Đối với Hội sở của GP.Bank

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống công cụ quản lý rủi ro: Chỉ tiêu đo lường, chương trình quản lý, xác định các hạn mức rủi ro cho từng loại sản phẩm đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động. Từ đó xác định các giới hạn hoạt động cho từng lĩnh vực, đơn vị thành viên và cán bộ nghiệp vụ.

- Tăng cường công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ, củng cố, kiện toàn hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại hội sở chính và từng đơn vị thanh viên để đảm bảo mọi hoạt động của ngân hàng được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ theo định kỳ và đột xuất, áp dụng sổ tay kiểm toán nội bội thống nhất trong toàn hệ thống.

- Hoàn thiện chức năng và mô hình quản lý rủi ro tiếp cận với thông lệ quốc tề. Xây dựng và ban hành sổ tay quản lý rủi ro, hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro của ngân hàng cho từng laoi5 rủi ro: Tín dụng, thị trường, vận hành.

b/ Đối với ngân hàng nhà nước:

Tăng cường công tác thanh tra, kiể tra, đánh giá của NHNN đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước phải bắt buộc tất cả các tổ chức tín dụng xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ độc lập, có đủ khả năng giám sát tất cả các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh của mình, là công cụ hoạt động có hiệu quả giúp cho việc điều hành giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. kiểm soát nội bộ có vai trò phòng ngừa rủi ro hoặc phát hiện ra những rủi ro tiềm ản qua công tác giám sát thường xuyên hay kiểm tra trực tiếp từ đó giúp cho công tác điều hành của các ngân hàng có hiệu quả cao hơn.

Công tác thanh tra kiểm soát đối với ngân hàng phải được tiến hành chặt chẽ,

không để xảy ra những sự có xấu gây mất ổn định xã hội.

Theo dõi chặt chẽ việc chỉnh sửa, thực hiện của các tổ chức tín dụng đối với những kiến nghị của thanh tra NHNN nhằm đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của công tác thanh tra.

Quy trình thủ tục thanh tra, kiểm tra trong kĩnh vực ngân hàng cần phải được quy định thống nhất. mặt khác, thanh tra NHNN phải có quy định thống nhất giữa các khối: NHTM Quốc doanh, NHTMCP, Quỹ tín dụng.

Nội dung thanh tra phải được cải tiến để có thể phát hiện kịp thời những vi phạm của TCTD. Tăng cường vai trò của giám sát từ xa để sớm phát hiện vi phạm từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.

Hệ thống giám sát của thanh tra ngân hàng nhà nước cần phải được chấn chỉnh và nâng cao, tổ chức học tập và nghiên cứu đầy đủ những văn bản có liên quan để hoạt động giám sát, bố trí cụ thể cán bộ chuyên trách phù hợp và hiệu quả, trạng bị các thiết bị hiện đại hơn.

Các số liệu hiện nay mà thanh tra NHNN có được đều dựa trên sự cung cấp từ các ngân hàng, hoàn toàn bị động, thiếu tính khách quan. Do vậy, chủ động xây dựng mạng thông tin số liệu của các tổ chức tín dụng được cập nhật đầy đủ để có thể cung cấp bất cứ lúc nào cho hoạt động giám sát theo cách truy cập trực tiếp của thanh tra viên.

3.2.2. Nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro lãi suất

Giải pháp thứ nhất: Điều chỉnh cơ cấu giữa tài sản và nguồn vốn

Ngân hàng phải tiến hành phân tích kỳ hạn, định giá lại các cơ hội gắn với tài sản sinh lợi của ngân hàng, những khoản tiền gửi cũng như với chứng khoán vốn vay trên thị trường. Tùy vào mức độ rủi ro của ngân hàng nhà quản trị thực hiện một số điều chỉnh sao cho giá trị của các tài sản nhạy cảm lãi suất (những tài sản mà có thể được định giá lại khi lãi suất thay đổi) trở nên phù hợp tới mức tối đa với giá trị vốn tiền gửi và vốn nạy cảm lãi suất (những khoản vốn mà lãi suất được điều chỉnh theo điều kiện thị trường). Do ngân hàng GP.Bank đang có trạng thái nhạy cảm về nguồn vốn (nguồn vốn nhạy cảm > tài sản nhạy cảm), nên ngân hàng có thể

kéo dài thời gian tồn tại của nguồn vốn, tức là tăng cường thời hạn huy động vốn có

thời hạn dài và giảm thời gian tồn tại của tài sản, tức là giảm thời hạn cho vay.

Giải pháp thứ hai: Hoán đổi các khoản mục nguồn vốn

Ngân hàng có thể làm cho độ co giãm lãi suất của nguồn vốn được giảm xuống để cân bằng hoặc tiến tới cân bằng với độ co giãn của tài sản thông qua việc chuyển đổi một số khoản mục của nguồn vốn. Chẳng hạn, ngân hàng có thể trả lại các khoản vay thị trường liên ngân hàng (hoặc vay tái cấp vốn) với lãi suất biến đổi và thay vào đó là các khoản vay thị trường liên ngân hàng (hoặc vay tái cấp vốn) với lãi suất cố định. Điều đó có nghĩa là các khoản nguồn vốn có độ co giãn bằng không, làm độ co giãm lãi suất chung của toàn bộ bên nguồn vốn giảm xuống. Như vậy, ngân hàng sẽ đạt được mục tiêu giảm rủi ro lãi suất của mình. Độ co giãn của lãi suất chuyển đổi cũng như khối lượng của khoản mục nguồn vốn này sẽ quyết định độ co giãn lãi suất chung của toàn bộ nguồn vốn giảm xuống được bao nhiêu, có đạt mục tiêu cân bằng, hay giảm chênh lệch với bên tài sản hay không.

Giải pháp thứ ba: Sử dụng các công cụ tài chính mới để hạn chế rủi ro ngoại bảng, như sử dụng các nghiệp vụ kỳ hạn về lãi suất, nghiệp vụ kỳ hạn về tiền gửi, nghiệp vụ kỳ hạn về lãi suất tiền vay, thực hiện hợp đồng tương lai do không cân xứng tài sản nợ và tài sản có; thực hiện nghiệp vụ hoán đổi lãi suất, quyền lựa chọn lãi suất.

Giải pháp thứ tư: Ngân hàng chủ động thực hiện những cân đối

phù hợp về mặt thời gian và giữa tài sản và nguồn vốn.

Ngân hàng có thể chủ động tìm kiếm những dự án có sự trùng hợp giữa thời gian của tài sản và nguồn gốc. Cụ thể, Ngân hàng thực hiện đa dạng hóa các kỳ hạn tiền gửi trong huy động vốn: tiền gửi không kỳ hạn, kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 1 tháng , 2 tháng, 3 tháng,… và có các kỳ hạn cho vay tương ứng. Sự tương ứng giữa kỳ hạn huy động vốn và cho vay một mặt đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng, mặt khác giúp cho Ngân hàng có thể hạn chế được rủi ro lãi suất.

Với việc đa dạng hóa các kỳ hạn này, Ngân hàng sẽ tiến hành phân nhóm tài sản và nguồn vốn theo nhưng khung kỳ hạn khác nhau, từ đó thấy được thực trạng