BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
NGÔ NGỌC HƯỚNG
---------------------------------------
Tác giả: Ngô Ngọc Hướng
QUẢN TRỊ KINH DOANH
PHÂN TÍCH MÔ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) CHI NHÁNH VŨNG TÀU VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
Có thể bạn quan tâm!
-
Phân tích mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB - Chi nhánh Vũng Tàu và các giải pháp hoàn thiện - 2 -
Các Nguyên Nhân Chủ Yếu Dẫn Đến Rủi Ro Tín Dụng: -
Xây Dựng Và Thực Hiện Chính Sách Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng:
Xem toàn bộ 101 trang tài liệu này.
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHOÁ 2010
Hà Nội – Năm 2013
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
--------------------------------------- NGÔ NGỌC HƯỚNG
PHÂN TÍCH MÔ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) CHI NHÁNH VŨNG TÀU VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
NGHÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS NGUYỄN THỊ LAN
MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 4
PHẦN MỞ ĐẦU 5
1. Lý do chọn đề tài 5
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 6
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6
4. Phương pháp nghiên cứu 6
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 6
6. Bố cục của đề tài 7
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO
TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 8
1.1. Tín dụng và rủi ro tín dụng 8
1.1.1. Tín dụng ngân hàng 8
1.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng 10
1.1.3. Rủi ro ngân hàng và rủi ro tín dụng 12
1.1.4. Phân loại rủi ro tín dụng 15
1.2. Quản lý rủi ro tín dụng 15
1.2.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 15
1.2.2. Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng 16
1.2.3. Các dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng 20
1.2.4. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng 21
1.2.5. Lượng hóa và đánh giá rủi ro tín dụng 22
1.2.6. Phương pháp quản lý rủi ro tín dụng 26
1.2.7. Bảo đảm tín dụng 28
1.3. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam 29
1.3.1. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung 30
1.3.2. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán 30
1.4. Bài học kinh nghiệm và Định hướng áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại
các NHTM Việt Nam 31
1.4.1. Bài học kinh nghiệm 31
1.4.2. Định hướng áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt
Nam: 33
Kết luận Chương 1 35
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM – CHI NHÁNH VŨNG TÀU (VIB VŨNG TÀU) 36
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) 36
2.1.1. Tóm tắt các sự kiện nổi bật 36
2.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy 38
2.1.3. Mục tiêu và Chiến lược kinh doanh của VIB: 40
2.2. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại VIB 42
2.2.1. Bộ máy Quản lý Rủi ro 42
2.2.2. Mô hình Quản lý Rủi ro Tín dụng của VIB: 43
2.2.3. Quy định về chính sách tín dụng 54
2.2.4. Quy trình thu hồi nợ và xử lý tài sản đảm bảo 58
2.2.5. Trích lập dự phòng rủi ro 59
2.2.6. Kiểm tra giám sát tín dụng độc lập 59
2.2.7. Hệ thống thông tin quản trị tín dụng 60
2.3. Kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu cơ bản 61
2.4. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Vũng Tàu 61
2.4.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Vũng Tàu 61
2.4.2. Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh và cơ cấu tổ chức 62
2.4.3. Chức năng, nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ tại Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Vũng Tàu 63
2.5. Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu 65
2.5.1. Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu (VIB) 65
2.6 Đánh giá ảnh hưởng của Mô hình QLRR tín dụng trong hoạt động tín dụng của
VIB: 69
Kết luận Chương 2 71
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) 72
3.1. Những ưu điểm và những vấn đề còn tồn tại của Mô hình quản lý rủi ro tín dụng
của VIB 72
3.1.1 Những ưu điểm 72
3.1.2. Những vấn đề còn tồn tại 74
3.2 Những giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng 76
3.3 Những giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình QLRR tín dụng 81
Kết luận Chương 3 84
PHẦN KẾT LUẬN 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO 86
PHỤ LỤC 87
Phụ lục 1. Các Khối, Ban, Vùng của VIB 87
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
ALCO Uỷ ban quản lý tài sản nợ có
BCTĐ Báo cáo thẩm định
BĐH Ban Điều hành
CBTD Cán bộ tín dụng
CIC Trung tâm thông tin tín dụng
CSH Chủ sở hữu
DN Doanh nghiệp
HĐQT Hội đồng quản trị
HĐTD Hội đồng tín dụng
HĐXLRR Hội đồng xử lý rủi ro
IT (Hệ thống) công nghệ thông tin
NH Ngân hàng
NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
NHTM Ngân hàng thương mại
NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần
NQH Nợ quá hạn
PASXKD Phương án sản xuất kinh doanh
QLKH Quản lý khách hàng
QLRR Quản lý rủi ro
RM Relationship Manager – Quản lý khách hàng
TCTD Tổ chức tín dụng
TGĐ Tổng Giám đốc
TMCP Thương mại cổ phần
TSBĐ Tài sản bảo đảm
VIB Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
VIB AMC Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản VIB
XLRR Xử lý rủi ro
UB Ủy ban
UBTD Ủy ban tín dụng
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trong môi trường hoạt động nhiều thử thách, các ngân hàng phải gánh chịu rủi ro đáng kể để kiếm được lợi nhuận. Đo lường và quản trị rủi ro là khía cạnh quan trọng nhất của quản trị tài chính ngân hàng.
Hoạt động tín dụng là hoạt động chính yếu của ngân hàng thương mại (NHTM) và là hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc hiểu rõ và tổ chức mô hình quản lý tốt rủi ro tín dụng là vô cùng quan trọng đối với hoạt động ngân hàng.
Rủi ro tín dụng được coi là rủi rủi ro lớn nhất đối với các NHTM Việt Nam, bởi tổn thất từ rủi ro trong hoạt động tín dụng không chỉ ảnh hưởng đến sự an toàn, hiệu quả, uy tín của một ngân hàng mà còn có thể ảnh hưởng đến cả sự ổn định của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.
Việc xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng, ban hành và tuân thủ các chính sách, quy trình, quy định trong hoạt động cấp tín dụng là đòi hỏi tất yếu giúp ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng và khả năng cạnh tranh.
Bên cạnh yêu cầu càng cao của của pháp luật Việt Nam về quản trị ngân hàng, để hội nhập các NHTM Việt Nam cũng đang chọn lọc áp dụng các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế trong việc xây dựng mô hình quản lý và kiểm soát rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng.
Đề tài “Phân tích mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB) và các giải pháp hoàn thiện” được tiến hành nghiên cứu nhằm đưa ra và phân tích mô hình thực tế đang áp dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) nói chung và Chi nhánh Vũng Tàu nói riêng để từ đó có thể nhận diện những ưu điểm cũng như những vấn đề cần bổ sung để đề ra các giải pháp hữu ích nhằm hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM một cách an toàn và hiệu quả hơn, phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực quản lý rủi ro tín dụng hiện đại. Mặc dù đây là đề tài khá quen thuộc tuy nhiên bản thân nó luôn chứa đựng những quan điểm mới mẻ khi thị trường tài chính Việt Nam đang trở thành một sân chơi bình đẳng với tất cả các Ngân hàng trong và ngoài nước.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:
Mục đích của đề tài là đưa ra nghiên cứu và giải quyết các vấn đề sau:
- Đề tài đưa ra những vấn đề lý thuyết cơ bản về rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng và định hướng áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
- Giới thiệu, đánh giá thực trạng mô hình quản lý rủi ro tín dụng đang áp dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) nói chung và Chi nhánh Vũng Tàu nói riêng. Từ kết quả hoạt động của VIB từ năm 2009 đến năm 2011, tác giả đưa ra những đánh giá mô hình quản lý rủi ro tín dụng đang áp dụng đối với những kết quả đạt được.
- Đánh giá và Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Vũng Tàu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và hạn chế rủi ro tín dụng.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu là mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương
mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Vũng Tàu.
- Phạm vi nghiên cứu chủ yếu tập trung vào mô hình quản lý rủi ro tín dụng và hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Vũng Tàu trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2011.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài gồm: phương pháp khảo sát, phương pháp nghiên cứu thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp... đề tài cũng sử dụng và vận dụng các lý thuyết cơ bản, các lý luận khoa học về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
Đề tài đưa ra những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng và mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Vũng Tàu.
Trên cơ sở phân tích đánh giá mô hình quản lý rủi tín dụng và tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Vũng Tàu, đề tài nêu ra những ưu điểm, những hạn chế và kiến nghị các giải pháp