Các Biến Độc Lập Kỳ Vọng Trong Phân Tích Hồi Quy

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu chung:

Đề tài phân tích chuyên sâu hoạt động cho vay ngắn hạn và đánh giá hoạt động tín dụng để thấy rõ hơn tình hình hoạt động kinh doanh, đặc biệt là việc sử dụng vốn của tại NH NNo & PTNT - Chi nhánh Mỹ Lâm qua 3 năm 2014- 2016. Từ đó phát huy những thế mạnh vốn có cũng như tìm ra cách khắc phục những khó khăn trước mắt và lâu dài của ngân hàng.Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn của NH theo hướng tích cực hơn và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích khái quát kết quả kinh doanh của NH NNo & PTNT Chi Nhánh Mỹ Lâm.

- Phân tích thực trạng cho vay ngắn hạn tại của NH NNo & PTNT Chi Nhánh Mỹ Lâm.

- Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt đông cho vay ngắn hạn tại NH NHNo & PTNT Chi Nhánh Mỹ Lâm.

- Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tai NH NHNo & PTNT Chi Nhánh Mỹ Lâm.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu:

► Thu thập số liệu thứ cấp:

- Đề tài được thực hiện trên số liệu thứ cấp – số liệu có sẵn đã được thu thập, thống kê, tổng hợp, xử lý từ NH NHNo & PTNT Chi Nhánh Mỹ Lâm qua 3 năm 2014 – 2016. Cụ thể:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

+ Bảng báo cáo thống kê doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ,…

- Trao đổi với cán bộ tín dụng, với khách hàng có giao dịch với NH…

- Tổng hợp các thông tin sách, báo, internet,…

► Thu thập số liệu sơ cấp:

- Phỏng vấn trực tiếp khách hàng vay vốn trên địa bàn nghiên cứu.

Nghiên cứu được thực hiện thông qua phương pháp phỏng vấn bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi này được gửi trực tiếp đến khách hàng đã hoặc từng đi vay tại ngân hàng, đang sinh sống tại xã Mỹ Lâm, tỉnh Kiên Giang.

Đối tượng được chọn phỏng vấn là các khách hàng vay vốn trong năm 2016 - 2017, có tham gia hoạt động vay vốn trên địa bàn.

Người dân được phỏng vấn trực tiếp bằng mẫu điều tra đã lập sẵn gồm nhiều câu hỏi định lượng và một số câu hỏi định tính; cụ thể như độ tuổi của khách hàng, thu nhập trung bình của mỗi khách hàng trong năm, tài sản đảm bảo của khách hàng, khoảng cách từ nhà khách hàng vay đến ngân hàng, trình độ học vấn của khách hàng,…..

- Phương pháp xác định cỡ mẫu:

Một vấn đề quan trọng trong việc điều tra nghiên cứu là việc xác định cỡ mẫu. Nói một cách đơn giản đó là việc số phần tử cần được chọn ra từ tổng thể với số lượng bao nhiêu là hợp lý để đảm bảo đại diện cho tổng thể, góp phần tăng khả năng chính xác của kết quả trong nghiên cứu. Số liệu được thu thập theo phương pháp phân tầng ngẫu nhiên theo tiêu chí địa bàn nghiên cứu để đảm bảo ý nghĩa thống kê của mẫu điều tra.

Theo Lưu Đức Hải (2005), để xác định cở mẫu của một tổng thể cần dựa vào 3 yếu tố sau:

+ Độ biến động của dữ liệu (Variation: V= p x (1 – p) với p là tỷ lệ của các phần tử trong đơn vị lấy mẫu 0 ≤ p ≤ 1).

+ Độ tin cậy trong nghiên cứu (Confidence level, ký hiệu là z).

MOE2

+ Tỷ lệ sai số (Margin of error: MOE). Tổng hợp 3 yếu tố trên ta có công thức: N= p(1 - p) x Z2 α/2

Nếu tổng thể ít biến động thì Var → 0 hay p → 1 và ngược lại nếu tổng thể có biến động lớn thì var → max hay p → 0. Vì vậy p luôn nằm trong khoản [0; 1]

Thông thường p sẽ là bao nhiêu ? Nếu chọn trường hợp xấu nhất, nghĩa là tổng thể biến động cao nhất ta có:

V= p(1 – p) → max ↔ p –p2 →max (*)

Sử dụng hàm số đạt cực trị thì đạo hàm bật nhất phải bằng từ phương trình (*) ta được: 1−2p= 0 → p= 0,5.

Ngoài ra độ tin cậy được sử dụng nhiều nhất trong thực tế là 95% (hay là α= 5%, Zα/2 = 1,96) và sai số cho phép là 10%, do đó cở mẫu được xác định như sau:

n = x 1,962 =96

Tuy nhiên với thời gian và kinh phí cho phép. Sau thời gian khảo sát sơ bộ, tác giả đã quyết định thu thập với cỡ mẫu gồm 100 quan sát. Nó dù lớn để đảm bảo phân phối chuẩn và có thể đại diện theo tổng thể.

- Phương pháp thu thập số liệu:

Phương pháp thu thập số liệu trong đề tài này là phương pháp chọn mẫu phân tầng ngẫu nhiên theo tiêu chí là địa bàn nghiên cứu. Phương pháp này áp dụng do tổng thể nghiên cứu trên địa bàn rộng, tổng thể lớn, danh sách các phần tử nhiều, nhưng bên cạnh đó cũng có điểm thuận lợi đã có sẳn khung chọn mẫu.

Phương pháp này có ưu điểm là giúp giải quyết việc chia nhỏ tổng thể một cách thích hợp nhằm tạo điều kiện cho việc chọn mẫu dễ dàng hơn, đại diện hơn, tăng tính chính xác của kết quả khảo sát. Cụ thể: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Mỹ Lâm được đặt trên xã Mỹ Lâm. Tuy nhiên, hoạt động cho vay của Ngân hàng tập chung cho vay ở các xã như: Mỹ Hiệp Sơn, Mỹ Lâm, Mỹ Phước, Mỹ Thái,Sơn Kiên, Phi Thông, Mỹ Thuận, Lình Huỳnh, Thổ Sơn, thuộc huyện Hòn Đất và TP Rạch Giá. Ta chọn ra 3 xã ngẫu nhiên để quan sát: xã Mỹ Lâm, xã Mỹ Phước, Mỹ Thái trong 3 xã chọn ra khảo sát thì chọn ngẫu nhiên 2 xã là 30 khách hàng vay vốn và 1 xã chọn ra 40 khách hàng để khảo sát. Vậy mẫu được chọn để quan sát như sau: n= (30 x 2) + 40= 100 khách hàng vay vốn. Với số lượng khách hàng như vậy nó đủ lớn để đại diện cho tổng thể khách hàng vay vốn của ngân hàng.

Bảng 1.1 Cơ cấu đơn vị hành chính

Địa bàn

Số dân cư của xã	Số mẫu nghiên cứu	Tỷ trọng mẫu (%)
Xã Mỹ Lâm	4.868	40	40%
Xã Mỹ Phước	3.514	30	30%
Xã Mỹ Thái	2.435	30	30%
Tổng cộng	10.817	100	100%

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 100 trang tài liệu này.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử xã Mỹ Lâm)

Qua bảng1.1cho thấy, trong 100 khách hàng vay vốn ở ngân hàng Mỹ Lâm được điều tra qua 3 xã ở địa phương thì chọn được xã Mỹ Lâm là 40 khách hàng vay vốn vì đây là xã tiềm năng nhất nằm ngay vị trí thuận lợi dân cư tập trung đông và 2 xã đều có tỷ lệ như nhau là 30%( 30 khách hàng vay vốn) trong tổng số khách hàng vay vốn đều tra các xã ở huyện Hòn Đất. Như vậy, tổng cộng 3 xã được chọn sẽ có 100 khách hàng vay vốn được khảo sát.

1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu:

Trong quá trình nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu một cách khoa học, các phương pháp được sử dụng:

- Phương pháp so sánh số liệu: phương pháp tuyệt đối và tương đối,…

+ Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối: là phương pháp phân tích dựa trên kết quả so sánh của phép trừ giữa trị số của năm sau so với năm trước.

Công thức: ∆Y = Y1- Y0

Trong đó:

Y0: chỉ tiêu năm trước Y1: chỉ tiêu năm sau

∆Y: là phần chênh lệch tăng, giảm của các chỉ tiêu

Phương pháp này được sử dụng để so sánh số liệu năm tính với số liệu năm trước của các chỉ tiêu xem có biến động không và tìm ra nguyên nhân biến động của các chỉ tiêu kinh tế, từ đó đề ra biện pháp khắc phục.

+ Phương pháp tương đối: là phương pháp phân tích dựa trên kết quả so sánh của phép chia giữa trị số của năm sau so với năm trước.

Công thức: ∆Y= Y1-Y0 *100

Trong đó:

Y0: chỉ tiêu năm trước Y1: chỉ tiêu năm sau

∆Y: là phần chênh lệch tăng, giảm các chỉ tiêu

Phương pháp này dùng để làm rõ tình hình biến động của mức độ các chỉ tiêu kinh tế trong thời gian nào đó. So sánh tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu giữa các năm và so sánh tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu giữa các chỉ tiêu. Từ đó, tìm ra nguyên nhân và nêu ra các biện pháp khắc phục.

- Phương pháp thống kê mô tả:

Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng qua các chỉ số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân để so sánh và đưa ra nhận định về thực trạng tiếp cận và sử dụng vốn vay của khách hàng trên địa bàn xã Mỹ Lâm, tỉnh Kiên Giang.

Đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn được thực hiện thông qua công cụ thống kê mô tả nhằm trình bày khái quát về tình hình hoạt động cho vay ngắn hạn cũng như các yếu tố tác động như thế nào đến hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng, tình hình sử dụng vốn và tình hình thu nhập của khách hàng vay vốn. Bên cạnh đó đề tài còn sử dụng bảng để mô tả thống kê.

Mô hình Binary Logistic

Mô hình được dùng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngắn hạn tại NH NNo & PTNT Chi Nhánh Mỹ Lâm được vay hay không được vay, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngắn hạn tại NH NNo & PTNT Chi nhánh Mỹ Lâm.

Ta có mô hình Binary Logistic có dạng tổng quát như sau: Yi = β0 + Ʃni=1βixij + ui

Trong đó Y chưa biết, β0 là hằng số - điểm cắt trục tung, u là phần dư

không tìm được giá trị khi nghiên cứu – yếu tố liên quan đến thiên tai bệnh tật. Nó thường là biến ẩn. Chúng ta xem xét biến giả Y được khai báo như sau:

1 nếu Y >0

Y = 0 trường hợp khác

Yi: biến phụ thuộc thể hiện hoạt động cho vay ngắn hạn, đây là biến giả. Nó nhận giá trị 1 nếu ngân hàng đồng ý cho khách hàng vay vốn ngắn hạn và ngược lại nếu nhận giá trị 0 thì ngân hàng không đồng ý cho khách hàng vay vốn ngắn hạn.

Xij: là các biến độc lập, đây là các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngắn hạn như: giá trị tài sản thế chấp, trình độ học vấn, số người phụ thuộc, thu nhập, khoảng cách, độ tuổi, lịch sử nợ quá hạn của khách hàng.

Mô hình lý thuyết và các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cho vay ngắn hạn

Bước 1: Viết phương trình hồi quy: Yi = β0+ β1X1+ β2X2+ β3X3+… βnXn+ зi

Trong đó:

Yi: Hoạt động cho vay ngắn hạn; với i= khách hàng được vay vốn; i= 0 khách hàng không được vay vốn

Xn: các biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Yi Bước 2: Giải thích phương trình hồi quy

Khi các yếu tố khác không đổi cứ tăng 1 đơn vị Xn thì khả năng vay vốn của khách hàng sẽ biến động tăng hoặc giảm βn( theo dấu trong phương trình)

Bước 3: Kiểm định riêng biệt các hệ số hồi quy Giả thuyết chung:

H0: βk = 0; Xk không ảnh hưởng đến Y H1: βk ≠ 0; Xk có ảnh hưởng đến Y

Dựa vào giá trị xác suất (P-Value) và mức ý nghĩa (α = 5%) xử lý để quyết định từng biến độc lập Xk có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức (Y) hay không. Kết luận dựa vào:

Nếu P > 5%: hệ số β không có ý nghĩa thống kê, không ảnh hưởng đến Y (chấp nhận H0)

Nếu P < 5%: hệ số β có ý nghĩa thống kê, có ảnh hưởng đến Y (bác bỏ H0); vì H0 được định nghĩa là các biến X không ảnh hưởng đến Y; mức ý nghĩa 5%

Bước 4: Kiểm định trên tất cả các tham số hồi quy

H0: β1 = β2 = …βk =0; tất cả các biến X đều không ảnh đến Y H1: có ít nhất 1 biến βk khác 0 (có 1 biến X ảnh hưởng đến Y)

Dựa vào giá trị Proχ2 và mức ý nghĩa α xử lý để chấp nhận hay bác bỏ H0. Kết

luận dựa vào:

Nếu Proχ2 > 5%: chấp nhận H0 Nếu Proχ2 < 5%: bác bỏ H0

Nếu quyết định bác bỏ H0 thì xem kết quả Bước 3 để kết luận cụ thể là có bao nhiêu biến ảnh hưởng đến Y và đó là biến nào

Bước 5: Giải thích về hệ số log hàm gần đúng

Hệ số này có ý nghĩa giải thích % thay đổi của Y được giải thích bởi các biến Xn. Hay nói cách khác là có bao nhiêu % thay đổi Y là do các biến Xn nghiên cứu trong mô hình hồi quy tạo ra.

Thu nhập

Khoảng

cách

Giá trị

TSTC

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động

cho vay ngắn hạn

Lịch sử nợ

quá hạn

Học Vấn

Độ tuổi

Số người

phụ thuộc

Hình 1.1: Các biến độc lập kỳ vọng trong phân tích hồi quy

Mô hình hồi quy đa biến dưới dạng:

Y = β0+ β 1X1+ X2 β 2+ X3β3+ X4β4+ X5β5+ X6β6+ X7β7+ зi

Y: Là hoạt động cho vay ngắn hạn thể hiện việc cho vay ngắn hạn của Ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng vay vốn phục vụ quá trình kinh doanh và mở rộng địa bàn và phục vụ nhu cầu đời sống của khách hàng. Tạo nguồn vốn cho khách hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế của vùng.

Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Mỹ Lâm – Tỉnh Kiên Giang.

X1:Giá trị tài sản thế chấp là biến độc lập thể hiện giá trị tài sản của khách hàng thế chấp cho ngân hàng để đáp ứng được điều kiện để vay vốn. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định trả nợ của người đi vay vốn. Giá trị tài sản thế chấp càng lớn so với số tiền vay sẽ tích cực trả nợ hơn. Nếu giá trị tài sản thế chấp đủ điều kiện thì việc vay vốn sẽ rất dễ dàng. Kỳ vọng mang dấu (+)

X2: Trình độ học vấn thể hiện số năm đi học của khách hàng vay. Kỳ vọng mang dấu dương (+). Khách hàng vay có số năm đi học càng nhiều thì càng dễ tiếp cận với nguồn vốn vay từ ngân hàng. Ngược lại, nếu khách hàng vay có trình độ thấp thì khó khăn trong việc tiếp nhận vốn vay với ngân hàng

X3:Số người phụ thuộc là biến thể hiện tổng số người trong gia đình. Biến này được tính bằng số người không có hoạt động tạo ra thu nhập cho gia đình, hay sống phụ thuộc vào các thành viên lao động khác trong gia đình. Gia đình có số người phụ thuộc cao thường cần nhiều tiền để chi tiêu và các khoản tiền này khi đi vay sẽ phụ thuộc vào diện vay tiêu dùng. Trong khi đó, các tổ chức tín dụng chính thức như ngân hàng thường lại hạn chế cho vay với mục đích tiêu dùng nên khách hàng vay vốn sẽ khó tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng. Kỳ vọng mang dấu âm (-).

X4: Thu nhập là tổng mức thu nhập trung bình của gia đình trong một năm. Biến độc lập này bao gồm tất cả thu nhập từ tiền lương, hoa màu, trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh,…. Đơn vị tính là triệu đồng. Thu nhập của khách hàng càng cao thì việc hoàn trả nợ vay cho ngân hàng sẽ đúng hạn, thuận lợi hơn cho ngân hàng về việc thu hồi vốn vay. Kỳ vọng mang dấu dương (+).

X5: Khoảng cách (km) là vị trí nơi ở của khách hàng đến ngân hàng. Khoảng cách xa hay gần có tác động đến việc khách hàng sẽ lựa chọn ngân hàng để đi vay. Thông thường khách hàng hay chọn ngân hàng gần nơi họ sinh sống để thuận tiện hơn trong việc đi lại. Khoảng cách càng ngắn, khách hàng càng dễ dàng tiếp xúc với hoạt động cho vay của ngân hàng. Kỳ vọng mang dấu (+).

X6: Độ tuổi thể hiện số tuổi khách hàng vay vốn. Khách hàng vay vốn có số tuổi trung bình họ có kinh nghiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh. Khách hàng có số tuổi cao, thấp thì kinh nghiệm sản xuất và nhạy bén trong kinh doanh thấp. Kỳ vọng mang dấu “ + ”.

X7: Lịch sử nợ quá hạn của khách hàng thể hiện khách hàng có từng vay vốn hay không và xem ý thức trả nợ của khách hàng có tốt không. Nếu khách hàng chưa từng vay vốn hoặc khách hàng đã từng vay vốn ngân hàng và trả nợ đúng hạn thì khả năng vay vốn cao và ngược lại. Nó là biến giả, nhận giá trị 0