NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM |
Có thể bạn quan tâm!
-
Ứng dụng mô hình Logit nhằm nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng quốc tế chi nhánh Hoàn Kiếm - 2 -
Xác Định Trọng Số (Hay Tham Số) Cho Mỗi Dấu Hiệu -
Yếu Tố Về Các Chỉ Tiêu Tài Chính Của Doanh Nghiệp
Xem toàn bộ 117 trang tài liệu này.
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA : NGÂN HÀNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGIT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
CHI NHÁNH HOÀN KIẾM
Giáo viên hướng dẫn : Ths. Đinh Đức Thịnh Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Hùng Mã sinh viên : 11A4010234
Lớp : NHTMG - K11
HÀ NỘI - 2012
LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan nội dung và kết quả của bài khóa luận này do chính em nghiên cứu
và thực hiện. Các số liệu được sử dụng trong bài khóa này đều có nguồn trung thực và được phép công bố.
Thành phố Hà Nội – 06/2012
Nguyễn Văn Hùng
DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT
CHỮ VIẾT TẮT | NGUYÊN VĂN | |
1 | XHTD | Xếp hạng tín dụng |
2 | NHTM | Ngân hàng thương mại |
3 | KH, DN | Khách hàng, Doanh nghiệp |
4 | NH | Ngân hàng |
5 | VIB | Ngân hàng Quốc tế Việt Nam |
6 | ADB | Ngân hàng phát triển Châu Á |
7 | BCTC | Báo cáo tài chính |
8 | CIC | Trung tâm thông tin tín dụng |
9 | C&R | Công ty thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp |
10 | CRV | Công ty cổ phần xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam |
DANH MỤC BẢNG BIỂU
NỘI DUNG | TRANG | |
Bảng 1.1 | Bảng so sánh XHTD với chấm điểm tín dụng | 6 |
Bảng 1.2 | Các chỉ tiêu tài chính dùng trong XHTD | 17 |
Bảng 1.3 | Mô hình điểm số Z áp dụng với một số loại hình DN | 28 |
Bảng 2.1 | Các chỉ số tài chính sử dụng trong XHTD của Fitch | 32 |
Bảng 2.2 | Các chỉ số tài chính sử dụng trong XHTD của Moody | 33 |
Bảng 2.3 | Các chỉ số tài chính sử dụng trong XHTD của S&P | 34 |
Bảng 2.4 | Bảng phân loại XHTD của ngân hàng Agribank | 38 |
Bảng 2.5 | Bảng trọng số áp dụng cho các tiêu chí phi tài chính | 39 |
Bảng 2.6 | Bảng trọng số áp dụng theo thông tin được kiểm toán | 39 |
Bảng 2.7 | Bảng phân loại XHTD DN của ngân hàng Quốc tế | 50-51 |
Bảng 2.8 | Bảng giả thiết về các biến sử dụng trong mô hình Logit | 65 |
Bảng 2.9 | Cơ cấu nhóm dữ liệu khách hàng sử dụng trong mô hình Logit | 66 |
Bảng 2.10 | Bảng chỉ số thống kê mô tả mẫu nghiên cứu | 68 |
Bảng 2.11 | Ma trận hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình Logit | 72 |
Bảng 2.12 | Kết quả ước lượng mô hình với đẩy đủ các biến | 73 |
Bảng 2.13 | Bảng so sánh kết quả của hai mô hình so với thực tế | 76 |
Bảng 2.14 | So sánh kết quả giữa mô hình hiện (VIB) và mô hình xây dựng | 77 |
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
DANH MỤC HÌNH
NỘI DUNG | TRANG | |
Hình 1.1 | Sơ đồ quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp | 6 |
Hình 2.1 | Phần mềm XHTD sử dụng trong hệ thống XHTD nội bộ | 52 |
Hình 2.2 | Bảng kết quả chấm điểm và XHTD doanh nghiệp của NH Quốc tế - VIB | 53 |
NỘI DUNG | TRANG | |
Biểu đồ 2.1 | Kết quả hoạt động của Ngân hàng Quốc tế qua các năm | 42 |
Biểu đồ 2.2 | Biểu đồ so sánh hoạt động tín dụng và huy động của các NH | 43 |
Biểu đồ 2.3 | Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng VIB qua các năm | 43 |
Biểu đồ 2.4 | Cơ cấu nợ của ngân hàng VIB qua các năm 2010,2011 | 44-45 |
Biểu đồ 2.5 | Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch và ATM của 12 NH lớn trong 2010 | 46 |
Biểu đồ 2.6 | Biểu đồ so sánh các mô hình với thực tế | 75 |
Sơ đồ 2.1 | Sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân của ngân hàng VIB | 46 |
Sơ đồ 2.2 | Các sản phẩm dành cho khách hàng DN của ngân hàng VIB | 47 |
Sơ đồ 2.3 | Quy trình chấm điểm sử dụng phần mềm chấm điểm tại VIB | 52 |
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG 3
1.1 Xếp hạng tín dụng với hoạt động kinh doanh của NHTM 3
1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 3
1.1.2 Đối tượng của xếp hạng tín dụng 7
1.1.2.1 Xếp hạng tín dụng người đi vay 7
1.1.2.2 Xếp hạng tín dụng quốc gia 8
1.1.2.3 Xếp hạng tín dụng công cụ đầu tư 8
1.1.3 Đặc điểm xếp hạng tín dụng 9
1.1.4 Cơ sở của xếp hạng tín dụng 9
1.1.4.1 Xác định các dấu hiệu nên đưa vào để lấy thông tin về KH 9
1.1.4.2 Xây dựng thang điểm cho các dấu hiệu 10
1.1.4.3 Xác định trọng số (hay tham số) cho mỗi dấu hiệu 10
1.1.4.4 Xây dựng mô hình ra quyết định tín dụng dựa trên hàm điểm tín dụng 10
1.1.5 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 10
1.1.5.1 Kết hợp phân tích định lượng và định tính 10
1.1.5.2 Tính khách quan của xếp hạng tín dụng 10
1.1.5.3 XHTD phải được thực hiện liên tục 11
1.1.6 Mục đích của XHTD đối với NHTM 11
1.1.7 Ý nghĩa của việc XHTD 11
1.1.7.1 Đối với ngân hàng 11
1.1.7.2 Đối với nhà phát hành 12
1.1.7.3 Đối với nhà đầu tư 14
1.1.7.4 Đối với cơ quan quản lý nhà nước 14
1.2 Quy trình và phương pháp xếp hạng tín dụng 15
1.2.1 Quy trình xếp hạng tín dụng 15
1.2.2 Các nhân tố cần được xem xét khi xếp hạng tín dụng 16
1.2.2.1 Yếu tố về các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp 17
1.2.2.2 Yếu tố về các chỉ tiêu phi tài chính của doanh nghiệp 18
1.2.2.3 Yếu tố về độ tin cậy của nguồn thông tin tín dụng 18
1.2.3 Phương pháp xếp hạng tín dụng 19
1.2.3.1 Phương pháp chuyên gia 20
1.2.3.2 Phương pháp xếp hang theo mô hình toán học 21
1.2.3.3 Phương pháp XHTD theo mô hình kết hợp 25
1.3 Một số kinh nghiệm và nghiên cứu về mô hình XHTD doanh nghiệp 25
1.3.1 Một số nghiên cứu về XHTD doanh nghiệp 26
1.3.2 Mô hình điểm số Z của Edward I. Altman 27
Tóm tắt Chương 1 28
Chương 2: THỰC TRẠNG XHTD TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ (VIB) – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 30
2.1 Thực trạng hoạt động XHTD trên thế giới và tại Việt Nam 30
2.1.1 Thực trạng hoạt động XHTD trên thế giới 30
2.1.1.1 Phương pháp XHTD doanh nghiệp của Fitch 30
2.1.1.2 Phương pháp XHTD doanh nghiệp của Moody’s 32
2.1.1.3 Phương pháp XHTD doanh nghiệp của S&P 33
2.1.1.4 Bài học kinh nghiệp rút ra đối với Việt Nam 35
2.1.2 Thực trạng hoạt động XHTD tại Việt Nam 35
2.1.2.1 Hệ thống XHTD của trung tâm tín dụng CIC 35
2.1.2.2 Hệ thống XHTD của một số công ty XHTD tại Việt Nam 36
2.1.2.3 Phương pháp XHTD doanh nghiệp của ngân hàng Agribank 38
2.2 Thực trạng hoạt động XHTD tại ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) 40
2.2.1 Khái quát về Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) 40
2.2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 40
2.2.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chiến lược kinh doanh 41
2.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng Quốc tế 41
2.2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh chung của ngân hàng 41
2.2.2.2 Dịch vụ ngân hàng bán lẻ 42
2.2.2.3 Dịch vụ ngân hàng bán buôn – Khối KHDN 47
2.2.2.4 Quản trị rủi ro 49
2.2.3 Thực trạng hoạt động XHTD doanh nghiệp tại ngân hàng Quốc tế (VIB) 49
2.2.3.1 Văn bản quy định về XHTD của ngân hàng Quốc tế (VIB) 50
2.2.3.2 Hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm chấm điểm tín dụng 51
2.2.3.3 Quy trình chấm điểm tín dụng tại ngân hàng Quốc tế (VIB) 52
2.2.4 Những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân của hoạt động XHTD tại ngân hàng Quốc tế (VIB) – Chi nhánh Hoàn Kiếm 56
2.2.4.1 Những kết quả đạt được 56
2.2.4.2 Những khó khăn và tồn tại 57
2.2.4.3 Những nguyên nhân chủ yếu 60
2.3 Kiểm định việc XHTD doanh nghiệp của ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB)
– Chi nhánh Hoàn Kiếm bằng mô hình Logit 61
2.3.1 Lựa chọn mô hình 62
2.3.2 Lựa chọn biến số 62
2.3.2.1 Biến phụ thuộc 62
2.3.2.2 Biến độc lập 62
2.3.3 Chọn mẫu 65
2.3.4 Tiến hành xây dựng mô hình Logit 67
2.3.4.1 Khái quát về mô hình Logit được áp dụng 67
2.3.4.2 Các tiêu chuẩn được áp dụng trong mô hình Logit 69
2.3.5 Kết quả thực nghiệm 70
2.3.6 So sánh độ chính xác với mô hình mà ngân hàng đang áp dụng 74
Tóm tắt chương 2 75
Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT NGÂN CAO CHẤT LƯỢNG XHTD TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 77
3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh và hoạt động XHTD tại VIB
3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh trong những năm tới của VIB 77
3.1.2 Định hướng hoạt động XHTD tại VIB 77
3.2 Những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng XHTD tại ngân hàng Quốc tế (VIB) – Chi nhánh Hoàn Kiếm 78
3.2.1 Giải pháp từ phía ngân hàng Quốc tế Việt Nam 77
3.2.1.1 Nâng cao chất lượng nguồn thôn tin đầu vào 77
3.2.1.2 Bổ sung chỉ tiêu: Mức độ chính xác của thông tin đầu vào 79
3.2.1.3 Nâng cao trình độ cán bộ 80
3.2.1.4 Nâng cao tính liên tục trong xếp hạng tín dụng 80
3.2.1.5 Thường xuyên đánh giá lại mô hình xếp hạng 81
3.2.2 Giải pháp từ phía khách hàng 82