dựng | biến | ||||||||
18 | 5 | 20 | 25 | 49 | 100 | 19 | 62 | 298 | |
Không có rủi ro tín dụng | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 20 | 1 | 12 | 56 |
Tổng cộng | 20 | 10 | 24 | 27 | 59 | 120 | 20 | 74 | 354 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Làm Giảm Thu Nhập Và Khả Năng Thanh Toán Của Nhtm -
Tình Hình Dư Nợ, Tỷ Lệ Nợ Xấu 2012-2016 (Đvt :tỷ Đồng) -
Rủi Ro Từ Chủ Quan Trong Việc Khai Thác Thông Tin Tín Dụng -
Phân tích các yêu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM - 8 -
Phân tích các yêu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM - 9
Xem toàn bộ 78 trang tài liệu này.
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ mô hình nghiên cứu
Loại hình công ty:
Bảng 4.5:Cơ cấu mẫu theo loại hình công ty
Số quan sát | Tỷ lệ % | |
doanh nghiệp nhà nước | 20 | 5.65 |
công ty trách nhiệm hữu hạn | 269 | 75.99 |
Doanh nghiệp tư nhân | 65 | 18.36 |
Tổng cộng | 354 | 100 |
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ mô hình nghiên cứu của tác giả Trong các doanh nghiệp được khảo sát gồm :
- Loại hinh doanh nghiệp nhà nước gồm 20 mẫu, trong đó có 16 doanh nghiệp không có rủi ro tín dụng và 4 doanh nghiệp có rủi ro tín dụng
- Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn gồm 269 mẫu trong đó có 228 mẫu không rủi ro tín dụng và 41 mẫu có rủi ro tín dụng
- Loại hình doanh nghiệp tư nhân gồm 65 mẫu bao gồm 54 mẫu không có rủi ro tín dụng và 11 mẫu có rủi ro tín dụng
Bảng 4.6:Thống kê tổng hợp các biến
Số quan sát | Giá trị trung bình | Độ lệch chuẩn | Giá trị thấp nhất | Giá trị cao nhất | |
Kinh nghiệm | 354 | 7.844633 | 4.317582 | 1 | 20 |
Vốn tự có trên phương án vay vốn | 354 | 0.4392938 | 0.2339168 | 0.11 | 1.16 |
Vốn vay trên tài sản đảm bảo | 354 | 0.594935 | 0.2479905 | 0.12 | 2.099 |
Kinh nghiệm cán bộ | 354 | 5.610169 | 3.012817 | 2 | 10 |
Số lần kiểm tra | 354 | 2.320226 | 0.7814851 | 1 | 6.27 |
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ mô hình nghiên cứu của tác giả Trong biến kinh nghiệm khách hàng vay, qua kiểm định cho thấy số năm trung bình của khách hàng đi vay tại VCB HCM là 7.84 năm, số năm ít nhất là 1 năm và
nhiều nhất là 20 năm.
Trong biến tỷ lệ vốn tự có trên phương án cho vay, cho thấy các doanh nghiệp vay ở VCB HCM thường có tỷ lệ vốn tự có trung bình là 43.9%, tỷ lệ vốn tự có thấp nhất chiếm 11 % và tỷ lệ vốn tự có cao nhất là 116%.
Trong biến tỷ lệ vốn vay trên tài sản đảm bảo, cho thấy các doanh nghiệp đang vay tại VCB HCM thường được cho vay với mức vay trung bình là 59.4% tài sản đảm bảo , tỷ lệ vay thấp nhất là 12% và cao nhất là 209.9%.
Trong biến kinh nghiệm của cán bộ cho vay, cho thấy số năm làm việc trung bình của cán bộ tín dụng tại VCB HCM là 5.6 năm kinh nghiệm, thấp nhất là 2 năm và nhiều nhất là 10 năm.
Trong biến số lần kiểm tra trên các khoản vay vốn của khách hàng, số lần kiểm tra trung bình là 2.32 lần, số lần kiểm tra thấp nhất là 1 lần và nhiều nhất là 6.27 lần Trong phương pháp thống kê mô tả, các hệ số tương quan của các biến độc lập trong mô hình lớn hơn 0.1 thì các biến có mối tương quan cao còn nếu các hệ số bé hơn 0.1 thì các biến không có mối tương quan cao. Trong bảng ta thấy các biến có
mối tương quan cao là kinh nghiệm cán bộ tín dụng và vốn tự có trên phương án vay (0.2045), số ần kiểm tra và vốn tự có trên phương án vay (0.1349), số lần kiểm tra và kinh nghiệm cán bộ tín dụng (0.1782), vốn vay trên tài sản dảm bảo và vốn tự có trên phương án vay (-0.1766)
Bảng 4.7:Hệ số tương quan giữa các biến độc lập
Kinh nghiệm khách hàng | Vốn tự có trên phương án vay vốn | Vốn tự có trên phương án vay vốn | Kinh nghiệm cán bộ | Số lần kiểm tra | |
Kinh nghiệm khách hàng | 1.0000 | ||||
Vốn tự có trên phương án vay vốn | 0.0161 | 1.0000 | |||
Vốn vay trên tài sản đảm bảo | 0.0528 | -0.1766 | 1.0000 | ||
Kinh nghiệm cán bộ | 0.0393 | 0.2045 | 0.0543 | 1.0000 | |
Số lần kiểm tra | 0.0428 | 0.1349 | -0.0883 | 0.1782 | 1.0000 |
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ mô hình nghiên cứu của tác giả
4.2.2 Kết quả mô hình Binary Logistic
Trong bài nghiên cứu này, tôi dùng mô hình logit để nghiên cứu kết hợp với sử dụng phương pháp-khắc phục phương sai thay đổi (sử dụng sai số chuẩn mạnh robust standard errors). Khi mô hình tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi thì nó sẽ vẫn cho các hệ số ước lượng tin cậy nhưng các sai số chuẩn của hệ số không còn là nhỏ nhất, nó sẽ làm giảm hoặc mất đi ý nghĩa thống kê
Ý nghĩa của robust standard errors chính là việc loại bỏ tối thiểu các sai số, đưa các sai số về giá trị thật thấp nhất của nó. Phương pháp này sẽ hù hợp khi mô hình có cỡ mẫu đủ lớn
Xét giá trị p value , nếu pvalue > 0.05: không có ý nghĩa thống kê
Pvalue<0.05: có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 5%
Theo Hình 4.1:
Hình 4.1:Chạy mô hình Binary Logistic
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ mô hình nghiên cứu của tác giả
Biến kinh nghiệm khách hàng vay có p>|z|=0.221 >0.05: không có ý nghĩa thống kê tức là kinh nghiệm của khách hàng vay không có mối liên hệ với rủi ro tín dụng ở mức ý nghĩa 5%
Biến vốn tự có trên tổng phương án vay có p>|z|= 0.002<0.05 : có ý nghĩa thống kê, mà hệ số coef <0 tức là biến vốn tự có trên phương án vay ó mối quan hệ tương quan ngược chiều, tức là khi doanh nghiệp có nguồn vốn tự có càng lớn thì xác xuất xảy ra rủi ro tín dụng càng ít.
Biến vốn vay trên tài sản đảm bảo có p>|z|=0<0.05: có ý nghĩa thống kê, mà hệ số coef>0, tức là tỷ lệ vốn vay trên tài sản đảm bảo có mối quan hệ tương quan cùng chiều, tức là khi tỷ lệ vốn vay trên tài sản đảm bảo càng lớn thì xác xuất xảy ra rủi ro tín dụng càng lớn
Biến kinh nghiệm cán bộ có p>|z|=0<0.05: có ý nghĩa thống kê, mà hệ số coef
<0, có ý nghĩa khi kinh nghiệm của cán bộ tín dụng càng nhiều thì sẽ làm cho rủi ro tín dụng giảm xuống
Biến số lần kiểm tra vốn vay có p>|z|=0.012<0.05, hệ số coef <0, có nghĩa là khi số lần kiểm tra vốn vay của cán bộ tín dụng càng nhiều thì rủi ro tín dụng sẽ giảm xuống.
Với Hình 4.1 ta đã biết được chiều tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuôc, để kiểm tra xem mức tác động của từng yếu tố ta sẽ xét thêm tác động biên của chúng
Bảng 4.8:Tác động biên của các biến độc lập
Tác động biên | Độ lệch chuẩn | P value | |
Kinh nghiệm khách hàng | -0.0022 | 0.00191 | 0.230 |
Vốn tự có trên phương án vay vốn | -0.273 | 0.07998 | 0.001 |
Vốn vay trên tài sản đảm bảo | 0.122 | 0.05577 | 0.029 |
Kinh nghiệm cán bộ | -0.0164 | 0.0064 | 0.010 |
Số lần kiểm tra | -0.0375 | 0.1401 | 0.007 |
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ mô hình nghiên cứu của tác giả
- Nếu kinh nghiệm khách hàng vay tăng lên 1 năm thì rủi ro tín dụng sẽ giảm
0.2 điểm phần trăm
- Nếu tỷ lệ vốn tự có trên phương án vay tăng 1 điểm phần trăm thì rủi ro tín dụng sẽ giảm 27.34 điểm phần trăm
- Nếu tỷ lệ vốn vay trên tài sản đảm bảo tăng lên 1 điểm phần trăm thì rủi ro tin dụng sẽ tăng 12.2 điềm phần trăm.
- Nếu kinh nghiệm của cán bộ tín dụng tăng lên 1 năm thì rủi ro tín dụng sẽ giảm 1.63 điểm phần trăm.
- Nếu số lần kiểm tra vốn vay tăng lên 1 lần thì rủi ro tín dụng sẽ giam 3.75 điểm phần trăm.
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN-CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH
Trải qua gần 50 năm hoạt động, Vietcombank HCM đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của Vietcombank , phát huy tốt vai trò của một chi nhánh ngân hàng luôn đi đầu trong mọi hoạt động đề ra. Qua các năm, các chỉ tiêu kinh doanh của Trung Ương được giao xuống cho từng Chi nhánh ngày càng tăng cao, đặc biệt là tăng trưởng tín dụng phải tăng lên và tỷ lệ nợ xấu giảm đi đòi hỏi VCB HCM phải có sự đổi mới trong công tác điều hành quản lý và xây dựng một hệ thổng quản lý rủi ro thật vững chắc ổn định.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình kinh tế vĩ mô biến động liên tục, cùng với sự cạnh tranh thị phần ngày càng lớn của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM nhưng với những quyết sách đúng đắn của Trung Ương, Ban Giám Đốc, và sự nỗ lực của các phòng ban; VCB HCM đã và đang nỗ lực tiếp tục là đơn vị đi đầu trong mọi hoạt động kinh doanh của Vietcombank.
Đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP.HCM” đã trả lời được các câu hỏi nghiên cứu là: Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và các yếu tố tác động lên rủi ro tín dụng tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM.
Những yếu tố nào tác động đến rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM.
- Mức độ tác động của từng yếu tố đến rủi ro tín dụng là như thế nào?
- Xây dựng mô hình đo lường sự tác động của những yếu tố lên rủi ro tín dụng, rủi ro nào ảnh hưởng trực tiếp, rủi ro nào ảnh hưởng gián tiếp.
5.1 Giải pháp dựa vào kết quả mô hình
5.1.1. Kinh nghiệm khách hàng vay vốn
Kết quả của mô hình nghiên cứu cho thấy kinh nghiệm của khách hàng vay ở VCB HCM và rủi ro tín dụng có mối quan hệ nghịch chiều, do đó cần phải tìm kiếm
những khách hàng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh của họ càng lâu. Số năm kinh nghiệm của khách hàng vay ở VCB HCM có thời gian trung bình là 7.84 năm, thấp nhất là 1 năm và nhiều nhất là 20 năm. Vì vậy khi tìm kiếm khách hàng, cán bộ tín dụng cần phải xem xét thẩm định kỹ khách hàng. Có những khách hàng khi nhìn vào báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh có kết quả rất tốt cũng như thông tin báo cáo tín dụng CIC cho thấy chưa có vay vốn ở ngân hàng nhưng do chưa hoạt động lâu trên thị trường thì cần phải cân nhắc trước khi duyệt khoản vay. VCB HCM cần cân nhắc việc tăng số năm kinh nghiệm trung bình của khách hàng bằng cách xét những hồ sơ vay vốn có số năm kinh nghiệm lớn hớn 1 năm tuy nhiên điều đó còn phụ thuộc mức vay và mục đích vay vốn của khách hàng.
Đối với một số khách hàng càng ít kinh nghiệm CBTD phải xem xét kèm thêm một số điều kiện khác như: khả năng tài chính phải tốt hoặc tài sản đảm bảo nhận làm thế chấp phải có tính thanh khoản cao,…để làm thế nào hạn chế rủi ro phải là thấp nhất.
5.1.2 Tỷ lệ vốn tự có trên phương án vay
Qua mô hình kiểm định, tỷ lệ vốn tự có tham gia trong phương án vay vốn của khách hàng là yếu tố có ảnh hưởng cao nhất. VCB HCM làm việc dựa trên nguyên tắc hạn chế rủi ro ở mức độ tối đa. Khách hàng khi kinh doanh cần phải có phần vốn tự có để đảm bảo năng lực tài chính của mình. Ngân hàng chỉ đóng vài trò hỗ trợ KH một phần vốn khi nhận thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng là hiệu quả và mang lại lợi nhuận. Phần vốn tự có càng cao sẽ tăng trách nhiệm của khách hàng với khoản vay, chia sẻ gánh nặng với ngân hàng, và giảm chi phí sử dụng vốn vay của khách hàng. Tại VCB HCM hiện nay phần vồn tự có hiện tại đang ở mức trung bình là 43.92 %. Đây là tỷ lệ tương đối an toàn để làm điều kiện xét duyệt cho vay.
5.1.3 Tỷ lệ vốn vay trên tài sản đảm bảo
Qua kết quả nghiên cứu ở VCB HCM cho ta thấy ngân hàng sẽ gặp rủi ro cao khi mức cho vay trên tài sản đảm bảo càng lớn. Trong số những khách hàng vay của
mình, VCB HCM có cho vay ở những mức cao hơn giá trị tài sản đảm bảo rất nhiều. Đề hạn chế rủi ro xảy ra , VCB HCM cần cẩn trọng hơn trong việc định giá tài sản đảm bảo, giảm tỷ lệ cho vay của mình xuống.
Phải đi thẩm định thực tế TSĐB. Nếu vị trí TSĐB khá xa so với chi nhánh thì chi nhánh có thể nhờ sự hỗ trợ của các chi nhánh khác gần vị trí của TSĐB. Cần thiết, nên thỏa thuận với khách hàng mời một tổ chức định giá độc lập có uy tín để định giá TSĐB.
Đối với từng khách hàng cần đưa ra một mức yêu cầu cụ thể về tỷ lệ vốn vay/ giá trị TSĐB Tài sản được nhận làm TSTC phải là tài sản có giá trị thanh khoản cao.
Hiện nay, những vụ lừa đảo ngày càng tinh vi và các giấy tờ nhà đất giả đang lưu hành rất nhiều. Cán bộ tín dụng cần phải có kinh nghiệm trong việc kiểm tra tính pháp lý của các giấy tờ. Bên cạnh đó, VCB HCM cần phải tổ chức những lớp đào tạo nghiệp vụ để nâng cao năng lực nhận biết của cán bộ tín dụng.
Rủi ro do sự thay đổi chính sách quản lý đất đai và thay đổi quy hoạch của nhà nước, có trường hợp khi bắt đầu ký hợp đồng thế chấp thì nhà đất (tài sản bảo đảm) còn nguyên vẹn nhưng do thay đổi quy hoạch, do có quyết định thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng của cơ quan có thẩm quyền thì tài sản bảo đảm sụt giảm giá trị rất nhanh chóng, trong thời gian ngắn giao dịch có bảo đảm của ngân hàng đã trở thành không bảo đảm. Vì thế VCB HCM cần phải liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để điều chỉnh thay đối quy chế cho vay của mình.
Đối với các loại tài sản bảo đảm, ngân hàng nên thường xuyên đánh giá, kiểm tra lại tài sản theo định kỳ hoặc đột xuất nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro. Khi tiến hành xử lý tài sản bảo đảm, để việc xử lý được đạt hiệu quả cao, các ngân hàng cần phải phối hợp với khách hàng và các cơ quan tố tụng để xử lý, phát mại tài sản kịp thời.
Để giảm thiểu rủi ro do khách quan mang lại, ngân hàng cần yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm cho tài sản bảo đảm, hoặc chỉ nhận những tài sản đã được mua bảo hiểm làm tài sản bảo đảm.