CGI HĐQT 2010 | CGI HĐQT 2011 | CGI HĐQT 2012 | |
NHTM 22 | 14 | 13 | 12 |
NHTM 23 | 16 | 16 | 15 |
NHTM 24 | 14 | 14 | 14 |
NHTM 25 | 14 | 13 | 14 |
NHTM 26 | 14 | 17 | 14 |
NHTM 27 | 0 | 0 | 0 |
NHTM 28 | 19 | 19 | 19 |
NHTM 29 | 5 | 0 | 5 |
NHTM 30 | 6 | 6 | 11 |
NHTM 31 | 13 | 12 | 11 |
NHTM 32 | 12 | 12 | 11 |
NHTM 33 | 16 | 18 | 16 |
NHTM 34 | 14 | 14 | 16 |
NHTM 35 | 14 | 14 | 13 |
NHTM 36 | 13 | 16 | 15 |
NHTM 37 | 7 | 12 | 11 |
NHTM 38 | 1 | 8 | 10 |
NHTM 39 | 13 | 17 | 18 |
NHTM 40 | 4 | 4 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam - 16 -
Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam - 17 -
Cổ Đông Và Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên -
Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam - 20 -
Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam - 21 -
Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam - 22
Xem toàn bộ 179 trang tài liệu này.
Phụ lục 5. Kết quả giả thuyết 1A
Hồi quy giả thuyết 1 – trường hợp 1 (H1A)
Y = ß0 + ß1x1 + ß2x2 + ß3x3 + Ű
Y: Tỷ lệ thu nhập sau thuế/tổng tài sản (ROA) (Tính theo lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân - %)
x1: Tỷ lệ sở hữu cổ phần của người điều hành
x2: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu /tổng tài sản (Tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu/tổng tài sản tại thời điểm cuối năm - %)
x3: Tổng tài sản (Tính vào cuối năm, log tự nhiên)
Hồi quy gốc
Dependent Variable: ROA Method: Least Squares Date: 05/15/15 Time: 14:45 Sample (adjusted): 6 115
Included observations: 54 after adjustments
Coefficient | Std. Error t-Statistic | Prob. | |
X1DH | -2.267413 | 3.039800 -0.745909 | 0.4592 |
CAPITAL | 0.030119 | 0.018159 1.658581 | 0.1035 |
LN_ASSETS | -0.022786 | 0.122129 -0.186576 | 0.8527 |
C | 1.326153 | 2.353311 0.563527 | 0.5756 |
R-squared | 0.129701 | Mean dependent var | 1.253333 |
Adjusted R-squared | 0.077483 | S.D. dependent var | 0.786845 |
S.E. of regression | 0.755746 | Akaike info criterion | 2.348965 |
Sum squared resid | 28.55763 | Schwarz criterion | 2.496298 |
Log likelihood | -59.42207 | Hannan-Quinn criter. | 2.405786 |
F-statistic | 2.483847 | Durbin-Watson stat | 1.687650 |
Prob(F-statistic) | 0.071452 |
Hồi quy Log
Dependent Variable: LOG(ROA) Method: Least Squares
Date: 05/15/15 Time: 14:50 Sample (adjusted): 6 115
Included observations: 54 after adjustments
Coefficient | Std. Error t-Statistic | Prob. | |
LOG(X1DH) | -0.037666 | 0.042394 -0.888478 | 0.3785 |
LOG(CAPITAL) | 0.438746 | 0.294753 1.488522 | 0.1429 |
LN_ASSETS | 0.053804 | 0.132233 0.406891 | 0.6858 |
C | -2.172742 | 2.842239 -0.764447 | 0.4482 |
R-squared | 0.109754 | Mean dependent var | 0.057470 |
Adjusted R-squared | 0.056339 | S.D. dependent var | 0.629525 |
S.E. of regression | 0.611534 | Akaike info criterion | 1.925496 |
Sum squared resid | 18.69871 | Schwarz criterion | 2.072828 |
Log likelihood | -47.98838 | Hannan-Quinn criter. | 1.982316 |
F-statistic | 2.054754 | Durbin-Watson stat | 1.412699 |
Prob(F-statistic) | 0.118111 |
Phụ lục 6. Kết quả giải thuyết H1B
Hồi quy gốc
Dependent Variable: ROA Method: Least Squares Date: 05/15/15 Time: 14:47 Sample (adjusted): 6 115
Included observations: 62 after adjustments
Coefficient | Std. Error t-Statistic | Prob. | |
X1HDQT | -3.348663 | 1.130644 -2.961730 | 0.0044 |
CAPITAL | 0.015412 | 0.016569 0.930183 | 0.3561 |
LN_ASSETS | -0.098512 | 0.111828 -0.880920 | 0.3820 |
C | 3.088303 | 2.176845 1.418706 | 0.1613 |
R-squared | 0.216105 | Mean dependent var | 1.263548 |
Adjusted R-squared | 0.175559 | S.D. dependent var | 0.756961 |
S.E. of regression | 0.687312 | Akaike info criterion | 2.150283 |
Sum squared resid | 27.39903 | Schwarz criterion | 2.287517 |
Log likelihood | -62.65876 | Hannan-Quinn criter. | 2.204164 |
F-statistic | 5.329829 | Durbin-Watson stat | 1.709089 |
Prob(F-statistic) | 0.002596 |
SHB 2012
Hồi quy Log
Dependent Variable: LOG(ROA) Method: Least Squares
Date: 05/15/15 Time: 14:49 Sample (adjusted): 6 115
Included observations: 62 after adjustments
Coefficient | Std. Error t-Statistic | Prob. | |
LOG(X1HDQT) | -0.074422 | 0.029494 -2.523311 | 0.0144 |
LOG(CAPITAL) | 0.205117 | 0.266358 0.770079 | 0.4444 |
LN_ASSETS | -0.053386 | 0.121254 -0.440286 | 0.6614 |
C | 0.221431 | 2.642294 0.083803 | 0.9335 |
R-squared | 0.177379 | Mean dependent var | 0.075333 |
Adjusted R-squared | 0.134830 | S.D. dependent var | 0.611171 |
S.E. of regression | 0.568478 | Akaike info criterion | 1.770633 |
Sum squared resid | 18.74371 | Schwarz criterion | 1.907868 |
Log likelihood | -50.88963 | Hannan-Quinn criter. | 1.824515 |
F-statistic | 4.168782 | Durbin-Watson stat | 1.356565 |
Prob(F-statistic) | 0.009657 |
Bỏ biến ASSET
Dependent Variable: LOG(ROA) Method: Least Squares
Date: 05/15/15 Time: 14:52 Sample (adjusted): 6 115
Included observations: 62 after adjustments
Coefficient | Std. Error t-Statistic | Prob. | |
LOG(X1HDQT) | -0.067145 | 0.024260 -2.767665 | 0.0075 |
LOG(CAPITAL) | 0.303221 | 0.144940 2.092046 | 0.0407 |
C | -0.930859 | 0.361232 -2.576898 | 0.0125 |
R-squared | 0.174630 | Mean dependent var | 0.075333 |
Adjusted R-squared | 0.146651 | S.D. dependent var | 0.611171 |
S.E. of regression | 0.564581 | Akaike info criterion | 1.741712 |
Sum squared resid | 18.80636 | Schwarz criterion | 1.844638 |
Log likelihood | -50.99307 | Hannan-Quinn criter. | 1.782123 |
F-statistic | 6.241528 | Durbin-Watson stat | 1.371923 |
Prob(F-statistic) | 0.003477 |
Kiểm định tự tương quan
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Obs*R-squared 0.000000 Prob. Chi-Square(2) 1.0000
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/15/15 Time: 14:52 Sample: 6 115
Included observations: 62
Presample and interior missing value lagged residuals set to zero.
Coefficient | Std. Error t-Statistic | Prob. | |
LOG(X1HDQT) | 0.001494 | 0.026431 0.056533 | 0.9551 |
LOG(CAPITAL) | -0.007923 | 0.161507 -0.049056 | 0.9610 |
C | 0.025376 | 0.383797 0.066119 | 0.9475 |
RESID(-1) | 0.076567 | 0.171950 0.445287 | 0.6578 |
RESID(-2) | -0.074347 | 0.172838 -0.430151 | 0.6687 |
R-squared | -0.013787 | Mean dependent var | 5.37E-17 |
Adjusted R-squared | -0.084930 | S.D. dependent var | 0.555249 |
S.E. of regression | 0.578347 | Akaike info criterion | 1.819921 |
Sum squared resid | 19.06564 | Schwarz criterion | 1.991464 |
Log likelihood | -51.41754 | Hannan-Quinn criter. | 1.887273 |
Durbin-Watson stat | 1.514057 |
Kiểm định phương sai sai số thay đổi
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
0.625811 | Prob. F(2,59) | 0.5383 | |
Obs*R-squared | 1.287941 | Prob. Chi-Square(2) | 0.5252 |
Scaled explained SS | 2.721449 | Prob. Chi-Square(2) | 0.2565 |
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares
Date: 05/15/15 Time: 14:53 Sample: 6 115
Included observations: 62
Kiểm định RAMSEY RESET
Ramsey RESET Test Equation: H1B
Specification: LOG(ROA) LOG(X1HDQT) LOG(CAPITAL) C
Omitted Variables: Squares of fitted values
Value df Probability
0.872483 | 58 | 0.3865 | |
F-statistic | 0.761227 | (1, 58) | 0.3865 |
Likelihood ratio | 0.808432 | 1 | 0.3686 |
F-test summary: | Mean | ||
Sum of Sq. df Squares | |||
Test SSR | 0.243628 | 1 | 0.243628 |
Restricted SSR | 18.80636 | 59 | 0.318752 |
Unrestricted SSR | 18.56273 | 58 | 0.320047 |
Unrestricted SSR | 18.56273 | 58 | 0.320047 |
LR test summary: | |||
Value df | |||
Restricted LogL | -50.99307 | 59 | |
Unrestricted LogL | -50.58885 | 58 | |
Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: LOG(ROA) Method: Least Squares
Date: 09/29/15 Time: 13:59 Sample: 6 115
Included observations: 62
Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | |
LOG(X1HDQT) | -0.085683 | 0.032287 | -2.653831 | 0.0103 |
LOG(CAPITAL) | 0.407914 | 0.188392 | 2.165237 | 0.0345 |
C | -1.208833 | 0.482209 | -2.506864 | 0.0150 |
FITTED^2 | -0.706161 | 0.809369 | -0.872483 | 0.3865 |
0.185322 | Mean dependent var | 0.075333 | |
Adjusted R-squared | 0.143183 | S.D. dependent var | 0.611171 |
S.E. of regression | 0.565727 | Akaike info criterion | 1.760931 |
Sum squared resid | 18.56273 | Schwarz criterion | 1.898165 |
Log likelihood | -50.58885 | Hannan-Quinn criter. | 1.814812 |
F-statistic | 4.397921 | Durbin-Watson stat | 1.341267 |
Prob(F-statistic) | 0.007425 |
Phụ lục 7. Kết quả giả thuyết H1C
Hồi quy gốc
Dependent Variable: ROA Method: Least Squares Date: 05/15/15 Time: 14:54 Sample (adjusted): 6 115
Included observations: 54 after adjustments
Coefficient | Std. Error t-Statistic | Prob. | |
X1TONG | -2.675752 | 1.053914 -2.538872 | 0.0143 |
CAPITAL | 0.015653 | 0.018170 0.861450 | 0.3931 |
LN_ASSETS | -0.106604 | 0.120625 -0.883766 | 0.3811 |
C | 3.216147 | 2.358897 1.363412 | 0.1789 |
R-squared | 0.220507 | Mean dependent var | 1.253333 |
Adjusted R-squared | 0.173738 | S.D. dependent var | 0.786845 |
S.E. of regression | 0.715234 | Akaike info criterion | 2.238772 |
Sum squared resid | 25.57796 | Schwarz criterion | 2.386105 |
Log likelihood | -56.44685 | Hannan-Quinn criter. | 2.295593 |
F-statistic | 4.714759 | Durbin-Watson stat | 1.729500 |
Prob(F-statistic) | 0.005648 |
Hồi quy log
Dependent Variable: LOG(ROA) Method: Least Squares
Date: 05/15/15 Time: 14:54 Sample (adjusted): 6 115
Included observations: 54 after adjustments
Coefficient | Std. Error t-Statistic | Prob. | |
LOG(X1TONG) | -0.085841 | 0.039610 -2.167150 | 0.0350 |
LOG(CAPITAL) | 0.186434 | 0.306741 0.607789 | 0.5461 |
LN_ASSETS | -0.073941 | 0.139774 -0.529005 | 0.5991 |
C | 0.610779 | 3.048749 0.200337 | 0.8420 |
R-squared | 0.173347 | Mean dependent var | 0.057470 |
Adjusted R-squared | 0.123748 | S.D. dependent var | 0.629525 |
S.E. of regression | 0.589288 | Akaike info criterion | 1.851383 |
Sum squared resid | 17.36300 | Schwarz criterion | 1.998715 |
Log likelihood | -45.98733 | Hannan-Quinn criter. | 1.908203 |
F-statistic | 3.494963 | Durbin-Watson stat | 1.344851 |
Prob(F-statistic) | 0.022175 |