70. Haimes Y.Y (2016), Risk modeling, assessment, and management, 3th edition, Wiley, UK
71. Harrow, A.J., (1972) A Taxonomy of the Psychomotor Domain: A Guide for Developing Behavioral Objectives, David McKay Co., USA
72. Hennie van Greuning & Sonja Brajovic (2003), Analyzing and Managing Banking Risk - A Framework for Assessing Corporare Governance and Financial Risk, The world Bank, Washington, D.C.
73. Hibbeln M. (2010), Risk Management in Credit Portfolios: Concentration Risk and Basel II (Contributions to Economics), Springer.
74. Hopkin P. (2014), Fundamental of Risk Management- Understanding, evaluating and implementing effective risk management, 3rd edition, Kogan Page.
75. Hull C. John (2012), Risk Management and Financial Institutions, Wiley Finance.
76. Latin America Training and Development Center (2015), Introduction to Risk Management of Citibank.
77. Koch T. (2014) Bank management, Cengage Learning.
78. Koontz H.,& O’Donnell C. (2017) Principles of Management, McGraw-Hill Book Company.
79. Kaplan S. & Norton D. (2010) Balanced Score Card, Harvard Business Review Home, USA.
80. Logistic Regression and Newton’s Method (2011), Addvanced Data Analysis
81. Moody’s Analytics (2017), Managing Disruption , Risk Perspectives, Volume 9
82. Ong M.K. (2005), Internal Credit Risk Models- Capital Allocation and Performance Measurement, Risk Books.
83. Peters & Waterman (1982), In search of Excellence, Harper & Row Publishers, USA.
84. Principles for the Management of Credit Risk (2000), Basel Committee on Banking Supervision.
85. Pritchard L. Carl (2014), Risk Management Concepts and Guidance, 5th edition CRC Press.
86. Risk Management Association Enterprise Risk Council (2016), Risk Management Association, USA.
87. Rose P. (2002), Commercial bank management, McGraw-Hill.
88. Sauders A. & Allen L. (2002), Credit risk measurement, John Wiley & Sons Inc
89. Sekaran W. (2003), Research Method for Business: A skill Building Approach,
Jon Wiley & Sons, New York.
90. Simon Herb. & Drucker P. (1995), The Creative Cognition Approach, World Heritage Encyclopedia
91. Smithson W. Charles (2002), Credit portfolio management, John Wiley&Son Inc
92. Sheferman S. (2005), Modern Banking, 1st edition, Wiley.
93. Standard Charter (2012), Current compliance with capital adequacy regulations
94. Stoner J. & Robbins S. (2012) Management, Prentice-Hall Inc., USA.
95. Stringer D. (2010) The gloss trap
96. William E. Wagner (2016) Using IBM SPSS Statistics for Research Methods and Social Science Statistics, 6th edition, California State University, Channel Islands, USA.
97. Winkler G., Schwaiger M. S., Rossi S.P.S (2009), How loan portfolio diversification affects risk, efficiency and capitalization, Journal of Banking & Finance, vol. 33, issue 12.
PHỤ LỤC
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ với khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam | |
Phụ lục 02 | Quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam |
Phụ lục 03 | Phiếu khảo sát mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam |
Phụ lục 04 | Bảng câu hỏi phỏng vấn dành cho chuyên gia |
Phụ lục 05 | Dữ liệu SPSS |
Có thể bạn quan tâm!
-
Tăng Cường Năng Lực Xây Dựng Và Ứng Dụng Hệ Thống Thông Tin Quản Lý, Cơ Sở Hạ Tầng Tin Học -
Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam 1683910258 - 25 -
Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam 1683910258 - 26 -
Quy Định Về Phân Loại Nợ Và Trích Lập Dự Phòng Của Techcombank -
Phiếu Khảo Sát Mức Độ Ảnh Hưởng Của Các Nhân Tố Đến Năng Lực Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Techcombank -
Kiểm Định Độ Tin Cậy Với Biến A
Xem toàn bộ 265 trang tài liệu này.
PHỤ LỤC 01: HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ VỚI KH CÁ NHÂN CỦA TECHCOMBANK
Hệ thống xếp hạng thế chấp ScoringF1
Hạng tín dụng của một KH thể nhân được xác định dựa trên điểm số tín dụng mà KH đó đạt được, trong đó điểm số tín dụng được tính bằng tổng điểm số của các tiêu chí đánh giá khách hàng trên cơ sở thang điểm quy định của Techcombank. Hạng tín dụng của KH được xác định dựa trên thang điểm như sau:
Tổng điểm | Điểm | |
1 | Trên 60 | AA |
2 | Trên 50 đến 60 | A |
3 | Trên 40 đến 50 | BB |
4 | Trên 20 đến 30 | B |
5 | từ 20 trở xuống | C |
Tiêu chí cụ thể và thang điểm của chúng được xác định như dưới đây:
a) Tuổi tác
Tuổi | Điểm | |
1 | 20 – 25 | 2 |
2 | 26 – 35 | 3 |
3 | 36 – 55 | 4 |
4 | 56 – 60 | 3 |
5 | >60 hoặc dưới 20 | 1 |
b) Trình độ học vấn
Trình độ học vấn của KH được xác định dựa trên cơ sở các cấp học mà KH đã trải qua và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Điểm số cho chỉ tiêu trình độ học vấn được quy định như sau:
Trình độ học vấn | Điểm | |
1 | Trên đại học | 4 |
2 | Đại học | 3 |
3 | Cao đẳng hoặc tương đương | 2 |
4 | Tú tài hoặc tương đương | 1 |
5 | Dưới tú tài hoặc tương đương | 0 |
c) Loại hình công việc
Loại hình công việc | Điểm | |
1 | Không có việc làm | 0 |
Đã nghỉ hưu và được hưởng lương hưu | 2 | |
3 | Lao động phổ thông | 2 |
4 | Lao động được đào tạo nghề | 3 |
5 | Điều hành sản xuất kinh doanh nhỏ | 4 |
6 | Cán bộ, chuyên viên | 4 |
7 | Quản lý, điều hành | 5 |
8 | Không thuộc các đối tượng trên | 1 |
Loại hình công việc được coi là “Điều hành sản xuất kinh doanh nhỏ” bao gồm: làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh có đăng ký kinh doanh; làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh không có đăng ký kinh doanh nhưng cơ sở kinh doanh có thuê từ 10 lao động trở lên; làm chủ doanh nghiệp tư nhân có thuê từ 10 lao động trở xuống.
d) Thời gian công tác
Thời gian công tác được tính bằng khoảng thời gian kể từ khi KH bắt đầu công tác tại nơi làm việc hiện tại cho tới thời điểm được đánh giá. Chỉ tiêu thời gian công tác được tính điểm như sau:
Thời gian công tác | Điểm | |
1 | Dưới 01 năm | 1 |
2 | Từ 01 năm trở lên | 2 |
Điều kiện sống
Điểm số cho chỉ tiêu điều kiện sống của KH được tính bằng tổng số điểm của các tiêu chí: Thu nhập, Tình trạng hôn nhân, Nơi cư trú, Thời gian cư trú, Số người sống phụ thuộc, Phương tiện đi lại hàng ngày, Phương tiện thông tin, Chi phí hàng tháng:
e) Mức thu nhập hàng tháng
Mức thu nhập hàng tháng (triệu đồng) | Điểm | |
1 | > 5 | 10 |
2 | >4 và <=5 | 8 |
3 | > 3 và <= 4 | 6 |
4 | >2 và <= 3 | 4 |
5 | >1 và <= 2 | 2 |
6 | <1 | 1 |
f) Tình trạng hôn nhân
Tình trạng hôn nhân | Điểm | |
1 | Độc thân | 2 |
2 | Có gia đình | 3 |
3 | Đã ly dị, góa | 1 |
g) Nơi cư trú
Nơi cú trú | Điểm | |
1 | Thuộc sở hữu của KH | 3 |
2 | KH ở nhờ bạn bè, họ hàng, cơ quan… | 2 |
3 | Đi thuê | 1 |
h) Thời gian trú
Nơi cú trú | Điểm | |
1 | Dưới 06 tháng | 1 |
2 | Từ 06 tháng trở lên | 2 |
i) Số người sống phụ thuộc
Tiêu chí số người sống phụ thuộc được xác định bằng số lượng người hiện đang sống phụ thuộc vào sự chu cấp vật chất của KH. Điểm số cho tiêu chí này được quy định như sau:
Số người phụ thuộc | Điểm | |
1 | 0 | 4 |
2 | 1 | 3 |
3 | 2 | 2 |
4 | 3 | 1 |
5 | Từ 4 người trở lên | 0 |
j) Phương tiện đi lại
Phương tiện đi lại | Điểm | |
1 | Phương tiện giao thông công cộng | 2 |
2 | Xe gắn máy hai bánh | 2 |
3 | Ô tô con | 4 |
4 | Các phương tiện khác | 1 |
k) Phương tiện thông tin
Phương tiện thông tin | Điểm | |
1 | Không sử dụng điện thoại | 0 |
2 | Sử dụng điện thoại | 1 |
l) Chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu hàng tháng
Tiêu chí chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu hàng tháng của khách được xác định bằng hiệu số giữa thu nhập và chi tiêu hàng tháng của KH:
Chênh lệch thu nhập và chi tiêu (triệu VNĐ) | Điểm | |
1 | <= 1 | 1 |
2 | > 1 và <= 2 | 2 |
3 | > 2 và <= 3 | 4 |
4 | > 3 và <= 4 | 6 |
5 | > 4 và <=5 | 8 |
6 | >5 | 10 |
m) Giá trị tài sản KH hiện đang sở hữu
Giá trị tài sản KH hiện đang sở hữu được xác định bằng tổng giá trị của các bất động sản, các khoản tiền tiết kiệm, các khoản tiền đầu tư, các khoản cất trữ thuộc sở hữu hợp pháp của KH quy đổi ra VND. Điểm số cho chỉ tiêu Giá trị tài sản KH hiện đang sở hữu được quy định như sau:
Giá trị tài sản đang sở hữu (triệu VNĐ) | Điểm | |
1 | < =500 | 1 |
2 | > 500 và <= 1000 | 2 |
3 | > 1000 và <= 2000 | 4 |
4 | > 2000 và <= 3000 | 6 |
5 | >3000 | 8 |
n) Giá trị các khoản nợ của KH
Chỉ tiêu giá trị các khoản nợ của KH được xác định bằng tổng các khoản vay còn dư nợ của KH tại thời điểm đánh giá. Điểm số cho chỉ tiêu giá trị các khoản nợ được quy định như sau:
Giá trị tài sản đang sở hữu (triệu vnd) | Điểm | |
1 | > 300 | 0 |
2 | > 200 và <= 300 | 1 |
3 | > 100 và <= 200 | 2 |
4 | > 0 và <= 100 | 3 |
5 | 0 | 4 |
o) Quan hệ của KH với Techcombank
Điểm số cho chỉ tiêu quan hệ của KH với Techcombank được tính bằng tổng số điểm của các tiêu chí: Quan hệ với Techcombank và Uy tín của KH trong giao dịch tín dụng:
Quan hệ với Techcombank | Điểm |
Chưa từng thực hiện giao dịch | 0 | |
2 | Đã thực hiện giao dịch với Techcombank trong 03 tháng kể từ ngày đánh giá | 1 |
Uy tín trong quan hệ tín dụng | Điểm | |
1 | Đã phát sinh nợ quá hạn | 0 |
2 | Đã được gia hạn nợ | 1 |
3 | Trả nợ gốc và lãi đúng hạn | 2 |
Hệ thống xếp hạng tín chấp (ScoringF2)
Techcombank đánh giá KH thông qua 19 chỉ tiêu, trong đó được phân thành 4 nhóm chính và tổng điểm có nhóm loại 1 là cao nhất và giảm dần cho đến nhóm 4. Điều này thể hiện mức độ ưu tiên của từng tiêu chí, phân loại cụ thể từng nhóm:
a) Nhóm ảnh hưởng đến tình hình tài chính, thu nhập của KH
Chỉ tiêu | Điểm tối đa | Điểm tối | |
1 | Thu nhập của KH | 25 | 5 |
2 | Chênh lệch thu nhập và chi tiêu hàng | 25 | 5 |
3 | Loại hình cơ quan đang làm việc | 25 | 5 |
4 | Vị trí công tác | 25 | 5 |
b) Nhóm ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ của KH
Chỉ tiêu | Điểm tối đa | Điểm tối thiểu | |
1 | Hình thức thanh toán lương | 20 | 5 |
2 | Xác nhận cơ quan | 20 | 5 |
3 | Thu nhập của những người khác | 20 | 5 |
4 | Tổng tài sản | 20 | 5 |
5 | Nơi cư trú | 20 | 5 |
c) Nhóm tác động đến chi tiêu của KH
Chỉ tiêu | Điểm tối đa | Điểm tối thiểu | |
1 | Kinh nghiệm công tác | 15 | 5 |
2 | Loại hợp đồng lao động | 15 | 5 |
3 | Tuổi tác | 15 | 5 |
4 | Trình độ học vấn | 15 | 5 |
d) Nhóm thông tin bổ sung
Chỉ tiêu | Điểm tối đa | Điểm tối thiểu |