1.8. Đổi Mới Công Tác Quản Trị, Nâng Cao Vai Trò Của Hội Đồng Alco

II.1.8. Đổi mới công tác quản trị, nâng cao vai trò của Hội đồng ALCO

Mặc dù trong thời gian qua VPBank đã có những chuyển biến đáng kể trong đổi mới công tác quản trị nhằm đưa ngân hàng dần đạt được yêu cầu theo thông lệ, tuy nhiên việc thay đổi hẳn một cơ chế quản lý trong một thời gian chưa đủ dài chưa thể phát huy được hiệu quả hoạt động như mong muốn. Trong thời gian tới cần tiếp tục cơ cấu đổi mới nội dung công tác này trên các mặt như sau:

Đổi mới quản trị kinh doanh - quản trị điều hành hướng tới các chuẩn mực và thông lệ quốc tế của một NHTM hiện đại. Chuyển quản trị kinh doanh theo nhóm khách hàng và loại hình sản phẩm, dịch vụ (chiều dọc) chứ không theo chi nhánh (chiều ngang) như hiện nay.

Chuyển đổi mô hình tổ chức phù hợp để thực hiện hiệu quả phương thức quản trị kinh doanh mới.

Xây dựng và sớm đưa vào thực tiễn hoạt động Hội đồng ALCO nhằm quản lý các giới hạn đầu tư, giới hạn an toàn, chênh lệch kỳ hạn thực tế, chênh lệch lãi suất, giới hạn chịu rủi ro ... để nâng cao hiệu quả kinh doanh của hệ thống, đồng thời kiểm soát được các rủi ro liên quan.

Cơ cấu lại các khoản mục TSN - TSC để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Cơ cấu lại TSC theo hướng tăng tăng tỷ trọng hoạt động đầu tư phi tín dụng tín dụng ngắn hạn, tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

Cơ cấu lại TSN theo hướng tăng tiền gửi thanh toán, tăng huy động dài hạn (trái phiếu) để đảm bảo chênh lệch kỳ hạn (với tín dụng dài hạn) ở mức chấp nhận được.

Quản lý, giám sát tăng trưởng về quy mô tín dụng, đầu tư phải phù hợp với năng lực tài chính và chỉ tiêu cơ cấu tài sản đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 132 trang tài liệu này.

II.1.9. Đẩy mạnh công tác huy động vốn

Việc đa dạng hóa các cách thức huy động vốn, kỳ hạn và đối tượng huy động vốn sẽ đem lại sự chủ động trong việc sử dụng nguồn, không bị phụ thuộc sâu vào một nhóm khách hàng hay một loại kỳ hạn nào và điều này cũng chính là điều kiện góp phần làm giảm khả năng rủi ro thanh khoản có thể xảy ra khi có sự biến động tiền gửi của một nhóm khách hàng hay của kỳ hạn nào. Giải pháp cụ thể cho việc tăng cường đẩy mạnh công tác huy động vốn là:

Tăng tỷ trọng tiền gửi của dân cư, các tổ chức và tiền gửi thanh toán thông qua việc đa dạng hoá hình thức khuyến mại thu hút vốn.

Xây dựng và hoàn thiện phân hệ định giá chuyển vốn để quản lý và điều hành tập trung vốn tại Hội sở chính.

Định giá vốn (lãi suất) hợp lý đối với từng loại kỳ hạn, đảm bảo chi phí trả lãi tối thiểu

Duy trì dự trữ sơ cấp, thứ cấp ở mức hợp lý, đủ để đảm bảo tính thanh khoản.

Tính toán các rủi ro lãi suất, kỳ hạn và tỷ giá để tư vấn cho ALCo xét duyệt giới hạn chịu rủi ro của ngân hàng, làm cơ sở cho điều hành kinh doanh vốn và tiền tệ.

II.1.10. Phát triển thương hiệu, mạng lưới

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng thương hiệu cần gắn liền với những sản phẩm dịch vụ uy tín chất lượng và đây chính là một trong những biện pháp thuyết phục khách hàng, công chúng về uy tín của ngân hàng trên thị trường, điều này đồng nghĩa với việc cải thiện khả năng khơi thông luồng vốn chảy vào ngân hàng. Đây là điều rất tích cực đối với công tác thanh khoản khi ngân hàng có lợi thế huy động các nguồn vốn ổn định, dài hạn từ đó giảm thiểu nguy cơ rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất.

Để nhanh chóng đưa thương hiệu VPBank trở nên gần gũi với công chúng trong và ngoài nước, việc thát triển thương hiệu cần xây dựng đề án thực hiện cụ thể nhằm nâng cao hình ảnh VPBank trong công chúng, trong đó có thể xem xét thay đổi một số nội dung quan trọng như xây dựng logo mới, đổi tên ngân hàng phù hợp với chiến lược, chức năng hoạt động của VPBank trong điều kiện mới…

Cùng với việc phát triển thương hiệu, việc phát triển mở rộng mạng lưới cũng là hoạt động tích cực hỗ trợ cho mục đích này. Ngân hàng cần chú trọng cho việc triển khai trên các nội dung như: từng bước cơ cấu mô hình mạng lưới chi nhánh theo hướng giảm quyền lực và chức năng tại chi nhánh, tập trung quyền lực và điều hành kinh doanh về Hội sở chính và các Chi nhánh khu vực, xây dựng lộ trình để chuyển đổi mô hình mạng lưới theo thông lệ quốc tế; xây dựng các kiot, điểm giao dịch ngân hàng tự động tại các trung tâm thương mại, các thành phố và khu đô thị lớn; xây dựng kênh phân phối điện tử (hệ thống internet/phone/sms banking) chuyên nghiệp, hiện đại và đảm bảo an toàn tài khoản/giao dịch, bảo mật thông tin; chú trọng phát triển mạng lưới kênh phân phối ngoài nước…

Bên cạnh đó ngân hàng cũng cần xây dựng chính sách cạnh tranh nhằm duy trì lợi thế và khắc phục những hạn chế trong hoạt động trong tương quan với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, nghiên cứu kỹ đặc điểm, xu hướng biến động của thị trường, chiến lược hoạt động của các đối thủ để có các điều chỉnh, thích ứng kịp thời.

II.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước

II.2.1. Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô

Có thể nói, môi trường kinh tế vĩ mô luôn là yếu tố có tính quyết định đến môi trường hoạt động, ảnh hưởng bao trùm đến toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Nếu môi trường kinh tế vĩ mô bất ổn với những biến động bất thường trong các chính sách điều hành nền kinh tế của chính phủ thì hoạt động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế luôn phải đối diện với các rủi ro mang tính vĩ mô, ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp nhưng lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Đối với các NHTM nói chung và cũng như hoạt động của VPBank nói riêng, sự tồn tại và phát triển của khách hàng, của các doanh nghiệp trong nền kinh tế cũng chính là sự bền vững về thanh khoản của ngân hàng. Do vậy để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thanh khoản trong ngân hàng, Chính phủ cần tiếp tục đảm bảo tính ổn định của nền kinh tế, cụ thể:

Kiểm soát và khắc phục nhanh những yếu tố tiềm ẩn có thể gây mất ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá cả của các mặt hàng.

Theo dõi và điều hành chặt chẽ cán cân thanh toán tổng thể, cân đối tiền hàng, kiểm soát và hạn chế nhập siêu, bội chi ngân sách.

Điều hành chính sách tiền tiền tệ một cách linh hoạt, chủ động nhưng đặc biệt lưu ý thận trọng trong điều tiết lượng tiền cung ứng bằng các công cụ có tính gián tiếp như thị trường mở, lãi suất tái chiết khấu, tránh việc quá lạm dụng điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc như trong thời gian qua gây ảnh hưởng trực tiếp tới lượng tiền cung ứng và có phản ứng không tích cực trong hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản lý thanh khoản của hệ thống NHTM để nhằm mục đích cuối cùng là ổn định tiền tệ, kiểm soát lạm phát, điều tiết tỷ giá theo hướng linh hoạt nhằm phát huy lợi thế xuất khẩu mà vẫn không để hoạt động nhập khẩu gặp khó khăn…

II.2.2. Hoàn thiện hành lang pháp lý

Trong thời gian qua, NHNN đã có những dấu hiệu tích cực trong việc tạo hành lang pháp lý đối với công tác quản lý thanh khoản của các NHTM. Trước hết là quyết định 297/QĐ-NHNN ngày 25/8/1999 trong đó quy định về việc đảm bảo khả năng chi trả cho ngày làm việc tiếp theo và hiện nay là quyết định 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 đã có đề cập đến việc đảm bảo duy trì trạng thái thanh khoản mà cụ thể là khe hở thanh khoản trong vòng 6 tháng.

Bên cạnh đó các quy định, hướng dẫn về giao dịch, thanh toán điện tử, quản lý vốn khả dụng, giao dịch thị trường mở, vay tái chiết khấu, cầm cố, thấu chi từ NHNN... cũng đã được đồng loạt ban hành. Đặc biệt gần đây việc tập trung tài khoản thanh toán qua NHNN cũng đã đã tạo điều kiện rất lớn cho các NHTM trong việc tập trung quản lý thanh khoản về một đầu mối là Hội sở chính mà không bị phân tán như trước đây.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại bất cập trong việc triển khai thực hiện quyết định này cũng như còn những vướng mắc trong việc tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, do vậy NHNN cần tiếp tục có những hướng dẫn, hỗ trợ về xây dựng phương pháp luận, các giới hạn quy định thực hiện theo thông lệ phù hợp với đặc điểm hoạt động của các NHTM Việt nam một cách đồng bộ cùng với việc ban hành áp dụng các quy định trong quản lý.

II.2.3. Vận dụng linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ

Việc điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt và phát triển các hoạt động của thị trường tiền tệ một cách có hiệu quả luôn là nhân tố tích cực cho công tác quản lý thanh khoản của NHTM. NHNN cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm ổn định giá trị đồng nội, tăng trưởng kinh tế, đảm bảo hoạt động của hệ thống ngân hàng an toàn, bền vững, sử dụng công cụ lãi suất chủ đạo để định hướng và điều tiết lãi suất thị trường theo mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ. Để thực hiện được mục tiêu này, cần chú ý đến các giải pháp sau:

Việc hoạch định, điều hành các công cụ của chính sách tiền tệ cần phải tuân theo nguyên tắc thị trường nhằm đạt được mục tiêu ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh kế một cách có hiệu quả và bền vững. Để xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ một cách có hiệu quả NHNN Việt Nam cần nâng cao khả năng dự báo kinh tế vĩ mô và tiền tệ, công khai hoá các mục tiêu chính sách tiền tệ cả trong

ngắn hạn và trung dài hạn, làm tốt công tác tuyên truyền khi có những thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ theo hướng: đối với nghiệp vụ thị trường mỏ cần được hoàn thiện và sử dụng như một công cụ chủ đạo trong việc điều tiết tiền tệ của NHNN Việt Nam theo hướng tăng số lượng các phiên giao dịch, mở rộng các loại giấy tờ có giá được thực hiện giao dịch, đa dạng hóa kỳ hạn giao dịch và khối lượng giao dịch. Công cụ dự trữ bắt buộc cần tiếp tục mở rộng đối tượng tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc, có thể theo hướng cho phép các tổ chức tín dụng được thực hiện một phần dự trữ bắt buộc bằng các giấy tờ có giá thay vì bằng tiền gửi tại NHNN như hiện nay để giảm bớt chi phí cho các NHTM và đồng thời cũng thúc đẩy nghiệp vụ thị trường mở phát triển; thực hiện trả lãi cho tiền gửi dự trữ bắt buộc để khuyến khích các NHTM thực hiện, tăng khả năng cho vay đối với nền kinh tế, vừa thúc đẩy thị trường thứ cấp phát triển vừa tăng khả năng quản lý khối lượng tiền cung ứng của NHNN Việt Nam. Đối với công cụ tái cấp vốn cần hoàn thiện theo hướng NHNN là người cho vay cuối cùng. Bên cạnh đó NHNN cũng cần tiếp tục nghiên cứu gắn việc tự do hoá lãi suất với tự do hoá tỷ giá hối đoái để lãi suất và tỷ giá thực sự là tín hiệu phản ánh cung, cầu về vốn trên thị trường.

Phát triển thị trường tiền tệ về quy mô và chiều sâu để có khả năng truyền tải cơ chế điều tiết tiền tệ, lãi suất của NHNN đối với nền kinh tế. Cần tiếp tục đa dạng và chuẩn hóa các công cụ nợ trên thị trường tiền tệ, nới lỏng hợp lý các điều kiện gia nhập thị trường, chuẩn hóa quy trình và phương thức giao dịch giúp các NHTM nâng cao hiệu quả mua bán vốn, nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro thanh khoản, đồng thời qua đó NHNN có thể điều hành cung cầu tiền tệ, tỷ giá, lãi suất.

Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, tập trung thanh toán qua hệ thống điện tử liên ngân hàng để NHNN có thể theo dõi, kiểm soát và đưa ra những cảnh báo về rủi ro thanh khoản tiềm ẩn, từ đó tạo điều kiện cho NHNN có thể điều hành lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng.

II.2.4. Tăng cường thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm

Mặc dù quyết định 457/QĐ-NHNN ra đời đã có nhiều đổi mới cả về phương diện giám sát thanh tra đối với công tác quản lý thanh khoản của các NHTM tuy nhiên việc

thực hiện còn chưa thực sự hiệu quả. Việc kiểm tra khả năng thanh khoản của ngân hàng hầu như không được đặt ra đối với công tác giám sát từ xa và cấp giám sát chỉ có thể nắm được tình hình chi trả của ngân hàng tại thời điểm báo cáo theo định kỳ mà không thể kiểm tra theo tính thời điểm. Đây là sự bất cập lớn trong công tác thanh tra giám sát công tác quản lý thanh khoản của NHTM. Vì vậy giải pháp tăng cường công tác thanh tra, giám sát được đề cập ở đây không chỉ ở cường độ kiểm tra mà còn là chất lượng trong công tác quản lý. Thanh tra NHNN cần có sự liên kết chặt chẽ với các NHTM để đảm bảo khai thác thông tin từ nguồn này tại bất kỳ thời điểm kiểm tra nào chứ không chờ đến lúc các NHTM gửi báo cáo theo yêu cầu mới có thể có số liệu. Có như vậy mới có thể đưa ra việc cảnh báo sớm để cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn trong thanh khoản cho các NHTM.

Bên cạnh đó NHNN cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm dựa trên những phân tích số liệu từ tài khoản tiền gửi thanh toán của các NHTM mở tại NHNN qua hệ thống thanh toán bù trừ hay hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng mà trong đó NHNN làm đầu mối thanh toán cũng như qua vai trò là người điều hành, thực thi chính sách tiền tệ. Qua đó NHNN có thể đánh giá tình hình thanh toán của NHTM, tình hình thực hiện dự trữ bắt buộc, tham gia thị trường mở, vay cầm cố, chiết khấu sử dụng nguồn tái cấp vốn, tình hình sử dụng hạn mức thấu chi, vay qua đêm, tình hình tham gia các giao dịch vốn trên thị trường liên ngân hàng nhằm bù đắp thiếu hụt thanh khoản…

II.2.5. Đẩy mạnh hoạt động của thị trường phái sinh

Thanh khoản luôn là nguyên nhân dẫn đến rủi ro, trong đó rủi ro thanh khoản là rủi ro đặc biệt nghiêm trọng, có thể gây ra những phản ứng dây chuyền gây thiệt hại lớn cho uy tín, khả năng tài chính của ngân hàng và đặc biệt cũng là nguyên nhân dẫn đến sự phá sản.

Với sự phát triển và biến động của thị trường tài chính tiền tệ hiện nay những công cụ tài chính phái sinh như giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi tiền tệ, hợp đồng quyền chọn… là những công cụ lựa chọn hữu hiệu nhất trong việc phòng chống rủi ro. Tuy nhiên các công cụ tài chính này ở Việt Nam mới đang trong giai đoạn hình thành và còn ít. Do vậy trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong giai đoạn tại Việt Nam thị trường này mới đang bước đầu hình thành và đi vào vận hành, với vai trò là người điều hành chính sách tiền tệ, NHNN cần có các văn bản pháp quy, hướng dẫn nhằm đưa thị trường này nhanh chóng đi vào hoạt động và phát triển, có như vậy các NHTM mới có điều kiện

tham gia vào thị trường này để phòng ngừa rủi ro cho mình và góp phần thúc đẩy các công cụ này phát triển thông qua việc cung cấp dịch vụ về các công cụ này cho khách hàng.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.

Với một số giải pháp cho ngân hàng VPBank và kiến nghị với NHNN trong chương 3, em hy vọng sẽ góp phần hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro thanh khoản, giúp VPBank có thể hoàn thiện hơn công tác quản trị rủi ro thanh khoản của mình nhằm hạn chế ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản đến hoạt động của ngân hàng VPBank nói riêng và toàn hệ thống ngân hàng nói chung.

KẾT LUẬN

Có thể thấy, rủi ro thanh khoản có vai trò và tầm ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng và nền kinh tế nói chung. Trong điều kiện nền kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến đổi, để có thể hội nhập thành công cũng như cạnh tranh được với các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới thì VPBank cũng như các ngân hàng thương mại Việt Nam cần đặc biệt chú trọng đến công tác quản trị rủi ro trong đó quản trị rủi ro thanh khoản là một hoạt động không thể thiếu. Khóa luận “ Một số biện pháp phát triển hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng VPBank” của em được viết với mong muốn góp phần nào đó giúp ngân hàng hoàn thiện hơn công tác quản trị rủi ro thanh khoản của mình bằng cách nêu lên những tồn tại và đưa ra một số biện pháp giúp cho công tác quản lý được hiệu quả hơn. Khóa luận này đã giải quyết được một số nội dung quan trọng như sau:

Về lý luận, đã xây dựng được một hệ thống khái niệm và nội dung về quản trị rủi ro thanh khoản có tính khái quát, khoa học.

Từ đó, khóa luận đã sử dụng những lý thuyết trong phần một để làm rõ thực trạng công tác quản lý rủi ro thanh khoản tại ngân hàng VPBank và đánh giá ngân hàng đã đạt được những kết quả nào cũng như những hạn chế cần phải giải quyết.

Trên cơ sở những nghiên cứu về lý luận và thực tế tại VPBank, khóa luận đã đề xuất một số giải pháp để áp dụng vào ngân hàng VPBank cũng như một số kiến nghị với NHNN nhằm phát triển hơn nữa hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại VPBank.

Trong quá trình thực hiện đề tài, dù đã cố gắng hết sức và được sự giúp đỡ của các thầy cô và các anh chị tại nơi thực thập, nhưng do đây là một vấn đề lớn, phức tạp và khả năng nghiên cứu của bản thân còn hạn chế nên khóa luận này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý, chỉ bảo thêm của thầy cô và những ai quan tâm đến vấn đề này. Em xin chân thành cảm ơn!